Форум трейдеров » Торговые стратегии » Адаптивные фильтры. Применение в торговле
+ Подписаться
Страница 15 из 55 ПерваяПервая ... 5131415161725 ... ПоследняяПоследняя
  1. 995
    Комментарии
    2
    Темы
    1965
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    3 Медалей
    Цитата Сообщение от никита_ Посмотреть сообщение
    Давно уже пользуюсь сглаженной машкой - проста до безобразия, без интеллектуальных изысков:
    PHP код:
     Buffer[i]=iMA(NULL,0,Period,0,MA_Method,cena,i);
     
    SignalBuffer[i]=iMAOnArray(Buffer,Bars,Period1,0,MA_Method,i);
    =================
    Period 10    Period1 5   MA_Method 2   cena=
    На скрине: синяя - Ваш инд D1(настройки не изменены), красная - сглаженная МА.
    Различия не критические, вполне возможно, что просто случайное совпадение.
    1. Вычисляя среднюю от средней, вы добавляете второй вещественный полюс в передаточную функцию. Это аналогично добавлению в прогноз составляющей,бусловленной скоростью (представлена параметром gam в моей любимой структуре). Но вычисление средней от средней порождает именно второй вещественный полюс, породить этим способом пару комплексно сопряженных полюсов невозможно.
    В поведении фильтра это проявляется так: при больших (близких к единице) значениях gam в в модифицированной ЕМА и в её адаптивной версии D1возникает явление перерегулирования. В сглаженной же средней перерегулирование невозможно в принципе. Попробуйте проимитировать при помощи сглаженной средней поведение D1 c gam=1, и вы увидите это глазами.

    2. По поводу "отсутствия интеллектуальных изысков" вы совершенно правы. Здесь сразу приходит на ум народная мудрость, имеющая хождение среди женщин и мастеров фехтования: "не так важны свойства инструмента, как умение им пользоваться".

    3.Для больших степеней сглаживания (малые alfa в D1, большие Period и Period1) адаптация вообще довольно мало изменяет выходной сигнал фильтра. Это связано с тем, что адаптация как правило может только уменьшать изначально заданное значение alfa. Так делают вследствие боязни неустойчивости фильтра. На примере адаптации через отношение среднего значения и СКО невязки прогноза мы увидим явление потери устойчивости.
    Пример сопоставления D1 с alfa = 0,2 был бы более занятен.

    4. Мне кажется, что сравнительная успешность отчетов тестера обусловлена не столько "чудо-фильтром", сколько удачно выбранным сигналом, построенным на основе невязки прогноза.
  2. 995
    Комментарии
    2
    Темы
    1965
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    3 Медалей
    Цитата Сообщение от avtomat Посмотреть сообщение
    Это довольно ясно и просто можно сделать на языке структурных схем.



    Мне не знакома эта средняя. Но можно попробовать разобраться.
    Язык структурных схем хорош для представления систем. собранных из стандартных блоков. Если в системе есть "маленький блочок", содержащий формулу на три строки , то... увы.

    Средняя Юрика известна давно, и исходники от неё есть. Но разобраться мне так и не удалось.

    Трудно пробиться через десяток вспомогательных переменных, порожденных оптимизацией вычислений и пару-тройку промежуточных буферов (которые тут же обратят на себя внимание приверженца структурных схем, ибо промежуточные буфера суть промежуточные сигналы, промежуточные точки в структурной схеме).
  3. 8,713
    Комментарии
    98
    Темы
    15649
    Репутация Pro
     
    Старожил

    7 Медалей
    Цитата Сообщение от BQQ Посмотреть сообщение
    График - штука наглядная, согласен.
    Но надо уточнить, какой именно график вас интересует.

    Просто получить график тестирования ТС или график оптимизации.
    Но для получения графика аккуратного тестирования надо потрудиться руками.
    Потому что у меня был период оптимизации 1500 дней, а тестовый период - только один год. Для получения графика эквити за несколько лет надо ручками совместить сделки из разных отчетов тестера, так как ТС переоптимизировалась раз в год.

    Ваш запрос состоит именно в этом?
    Или в графике эквити торговли в период оптимизации?

    Из него тоже можно много извлечь глазомерно. Например, набор параметров с хорошей прибыльностью, который дает лучшие результаты в начале периода, а в конце график эквити загибается вниз, скорее всего покажет сомнительные результаты в слепом периоде, являющемся продолжением периода оптимизации.

    Я выкладывал некоторые "оптимистично выглядящие" графики оптимизации - ТС прибыльна почти во всем диапазоне перебора параметров.
    Какой интерес в эквити на интервале оптимизации? Разве что самолюбие потешить ва порядке самообмана. :)
    Имелась в виду стандартная процедура циклической оптимизации, при которой итогом теста является последовательность результатов на интервалах "вне выборки".

    P.S. Ладно, не заморачивайтесь моими замечаниями.
  4. 8,500
    Комментарии
    45
    Темы
    15152
    Репутация Pro
    Аватар для avtomat  
    Старожил

    7 Медалей
    Цитата Сообщение от BQQ Посмотреть сообщение
    Язык структурных схем хорош для представления систем. собранных из стандартных блоков. Если в системе есть "маленький блочок", содержащий формулу на три строки , то... увы.
    Ничего страшного, ведь представляется "не исходник, а содержательный уровень". Этот "маленький блочок" обозначаем как функциональный преобразователь, и включаем его в схему.


    Средняя Юрика известна давно, и исходники от неё есть. Но разобраться мне так и не удалось.

    Трудно пробиться через десяток вспомогательных переменных, порожденных оптимизацией вычислений и пару-тройку промежуточных буферов (которые тут же обратят на себя внимание приверженца структурных схем, ибо промежуточные буфера суть промежуточные сигналы, промежуточные точки в структурной схеме).
    У меня этих исходников нет. Разместите их здесь, чтоб была возможность на них посмотреть.
  5. 995
    Комментарии
    2
    Темы
    1965
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    3 Медалей
    Цитата Сообщение от neophyte Посмотреть сообщение
    Какой интерес в эквити на интервале оптимизации? Разве что самолюбие потешить ва порядке самообмана. :)
    Имелась в виду стандартная процедура циклической оптимизации, при которой итогом теста является последовательность результатов на интервалах "вне выборки".

    P.S. Ладно, не заморачивайтесь моими замечаниями.
    Неофит, вы опять предлагаете мне "не заморачиваться" вашими замечаниями. Мне удалось чем-то вас обидеть?
    Ваши замечания в очередной раз весьма полезны.
    Причем - как это часто бывает с замечаниями тёртых практиков - ценность заключена не столько непосредственно в содержании замечания, сколько в том, что это замечание даёт повод поговорить о том аспекте торговли, который многие упускают из виду.

    График, составленный только из результатов слепых периодов я соберу ручками и выложу, для этого надо просто повторить процесс и занести данные руками.
    А "поговорить ни о чем" - напишу сейчас.
    ===================
    Работа начинающего торговца обычно сосредоточена на построении ТС.
    Хотя сейчас большинство трейдеров уже понимают, что на итоговые результаты не меньшее воздействие оказывает ММ, но в первую очередь люди работают над ТС.

    Однако есть тут два момента, понимание которых ещё не столь распространено в ширнармассах.
    Первый момент, прямо не относящийся к вашему замечанию и упомянутый мной для полноты картины, состоит в том, что разделение на ММ (определение размера торгуемого в конкретной сделке лота) и ТС (набор правил входа/выхода в сделку) - искусственно и является просто декомпозицией сложной задачи. На самом деле правила входа/выхода и выбор размера лота образуют некое единство (во всяком случае, не являются вполне независимыми). Особенно ярко это проявляется в торговых системах типа вечно живого мартингейла. Там собственно ТС предельно проста, а весь эффект трейдер пытается извлечь из ММ.

    Второй момент, который вы затрагиваете своим замечанием, состоит в том, что над собственно ТС и ММ есть ещё одна важнейшая составляющая. Это - выбор момента для снятия ТС с торговли. Переоптимизацию, изменение параметров ТС, можно считать сменой ТС.
    Люди, торгующие при помощи МТС, при помощи торговых роботов, прекрасно знают, что торговля роботом не есть процесс "мы сидим, а денежки идут". Содержание повседневной работы МТС-ника - отслеживание прибыльности различных МТС и их своевременная смена.

    Поэтому тот график сделок в слепых периодах , который я обещал собрать и выложить, немногим превосходит по информативности график из оптимизатора.
    Если помните, я тестировал экспериментальную ТС, сделанную из всего одного индикатора (из сигнала, основанного на одном индикаторе, были просто два порога - на вход и на выход). В реальной же ТС всё несколько сложнее.

    Точно также дело обстоит и с дисциплиной переоптимизации, с важной составляющей торговли, наличие и важность которой многие не вполне осознают.

    Для ужесточения обстановки тестирования и чтобы избежать самообмана вследствие знания будущего, я назначил строгую дисциплину переоптимизации и механически её соблюдал: оптимизация на 1500 днях, слепой период - один год, переоптимизация 1-го января.
    Но неужели в реальной торговле при получении подряд трёх убыточных сделок и видимом изменении характера поведения графика цены вы будете ждать до условленной даты переоптимизации???
  6. 995
    Комментарии
    2
    Темы
    1965
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    3 Медалей
    Собрал запрошенный Неофитом график эквити торговли только в слепых периодах.

    Были выписаны сделки только в слепых периодах, вычислена эквити и построен график в экселе.

    В реальной жизни вместо соблюдения механической процедуры переоптимизации в Новый Год после четырех подряд убытков трейде обязаетльно "что-то сделал бы".

    В процессе получения этого графика использовались два неявных свойства: длительность периода оптимизации и правило выбора момента переоптимизации.
    Длительность периода оптимизации была выбрана "от балды", а переоптимизация назначена на Новый год из соображений удобства.
    =============
    Поскольку тут не сформирована (пока) общепринятое мнение, а ничего, хотя бы претендующего на то, чтобы называться гордым словом "теория", тоже нету, остаются только возможности опоры на собственный и чужой практический опыт.

    Поэтому попытаюсь поделиться собственным опытом - той его частью, которую я могу внятно сформулировать.
    ==============
    Цель трейдера - поддерживать эквити в восходящем тренде (в идеале - в безоткатном тренде:bow:).
    Поэтому для принятия решения о замене ТС (или о переоптимизации ТС) разумно пользоваться для анализа графика эквити примерно теми же инструментами, которыми мы стараемся выявить тренд в графике цены.

    Уже появляются публикации, посвященные этому вопросу, например, http://www.fxmail.ru/lib/19/.
    В большинстве таких публикаций используется анализ эквити как функция от номера сделки, что хорошо соответствует внутридневной торговле.

    Я разглядываю кривую эквити своей торговли на дневках. Данные об эквити на конец дня берутся из подтверждающих электронных писем той кухни, с чьим телевизором я торгую.
    Подчеркну: я разглядываю не график торговли какой-то одной ТС или по какому-то одному финансовому инструменту. Я рассматриваю график именно эквити торгового счета, поскольку имею привычку держать открытыми полтора-два десятка позиций по нескольким инструментам.

    И к этому графику совокупной эквити - применяю обычный анализ на предмет выявления тренда. Самое главное - обнаружить завершение аптренда эквити. Это - классическая задача разладки, ежели кто теорвер не забыл:D

    Точно также, как и при анализе графика цены, я предпочитаю критерии, сформированные на анализе разницы между эквити и сглаженной эквити, на том же самом сигнале невязки слежения, на котором базирую адаптивные фильтры.

    И, разумеется, не забываю про глаза и использую инструмент, расположенный "между ушей позади глаз".
    ==================
    При обнаружении завершения аптренда эквити (или, того хуже, пари формировании даунтренда) без паники (по возможности...) проводится процедура СНАВР.

    Если кто не читал увлекательных армейских документов "на случай ядерной войны", привожу раскрытие аббревиатуры - "спасательные и неотложные аварийно-восстановительные работы".

    Содержание же самих СНАВР слишком явно и далеко за пределами темы этой ветки
  7. 8,713
    Комментарии
    98
    Темы
    15649
    Репутация Pro
     
    Старожил

    7 Медалей
    Неофит, вы опять предлагаете мне "не заморачиваться" вашими замечаниями. Мне удалось чем-то вас обидеть?
    Да нет, это я вас не хочу обижать (шутка). :D

    P.S. И еще... Вы выступаете за то, что адаптивный фильтр лучше.
    Тогда для чистоты эксперимента было бы полезно сравнить результат вашей стратегии на адаптивном фильтре с результатом аналогичной на неадаптивном. Разумеется так же циклически оптимизированном и тоже на данных вне выборки. А так неубедительно. Да и результат честно говоря не из тех, за который нужно бороться.
    Даже системы, которые дают при тестировании прибыльность в сотни и тысячи процентов и гладкую эквити, с ростом из левого нижнего в правый верхний угол графика, в реале преподносят сюрпризы. А если даже тест даёт, мягко говоря, неубедительный результат, то ссылки на то, что реале подправил бы ручками, не убеждают. Обычно все такие подправки приносят только ухудшение, ибо основываются не на правилах, а на эмоциях и "интуиции", т.е. на том, от чего мы и стремились уйти переходом к системной торговле.
  8. 257
    Комментарии
    1
    Темы
    259
    Репутация Pro
    Аватар для FxAzy  
    В начале пути

    1 Медалей
    Цитата Сообщение от neophyte Посмотреть сообщение
    Да нет, это я вас не хочу обижать (шутка). :D

    P.S. И еще... Вы выступаете за то, что адаптивный фильтр лучше.
    Тогда для чистоты эксперимента было бы полезно сравнить результат вашей стратегии на адаптивном фильтре с результатом аналогичной на неадаптивном. Разумеется так же циклически оптимизированном и тоже на данных вне выборки. А так неубедительно. Да и результат честно говоря не из тех, за который нужно бороться.
    Даже системы, которые дают при тестировании прибыльность в сотни и тысячи процентов и гладкую эквити, с ростом из левого нижнего в правый верхний угол графика, в реале преподносят сюрпризы. А если даже тест даёт, мягко говоря, неубедительный результат, то ссылки на то, что реале подправил бы ручками, не убеждают. Обычно все такие подправки приносят только ухудшение, ибо основываются не на правилах, а на эмоциях и "интуиции", т.е. на том, от чего мы и стремились уйти переходом к системной торговле.

    С вами полностью согласен, порой, когда на тестере робот дает супер результат, а когда ставиш на форвард показывает совсем другой, дело по моему мнению, в котировках, а именно в качестве, лучше всего брать котировки с Дукос*, у них качество 99% котировок. Так же согласен, с тем, что трейдеры в последнее время все больше любят торговать по строгим правилам, т.е по торговой системе, а не просто по стратегии, им нужно знать точно где и как войти и где выйти.
  9. 8,500
    Комментарии
    45
    Темы
    15152
    Репутация Pro
    Аватар для avtomat  
    Старожил

    7 Медалей
    Цитата Сообщение от BQQ Посмотреть сообщение
    Кстати, если кто-либо из читателей может внятно описать какой-либо широко известный адаптивный фильтр - прошу включиться и сделать это.
    Только описывать надо не исходник, а содержательный уровень.
    Включусь и постараюсь сделать внятное описание идеи адаптивной фильтрации на примере рассмотренного ранее фильтра

    y(k+1)=alfa*x(k+1)+(1-alfa)*y(k)


    Сделаю это описание в виде структурных схем, в картинках, с необходимыми пояснениями.


    ================================================== ======
    Если будет проявлен интерес, то более общей задачей адаптивного управления можно будет заняться в моделях.
  10. 257
    Комментарии
    1
    Темы
    259
    Репутация Pro
    Аватар для FxAzy  
    В начале пути

    1 Медалей
    Цитата Сообщение от avtomat Посмотреть сообщение
    Включусь и постараюсь сделать внятное описание идеи адаптивной фильтрации на примере рассмотренного ранее фильтра

    y(k+1)=alfa*x(k+1)+(1-alfa)*y(k)


    Сделаю это описание в виде структурных схем, в картинках, с необходимыми пояснениями.


    ================================================== ======
    Если будет проявлен интерес, то более общей задачей адаптивного управления можно будет заняться в моделях.

    А могли бы взять совершенно другой пример, ну что бы оценить вашу работу в полной мере, а то старые примеры уже не так интересны людям. То что вы сделаете полное описание, это конечно радует, то ко еще в картинках обозначайте все и подписывайте, а не просто одним текстом без описания (в картинках). Заранее спасибо. :thumbsup_002:

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать