Форум трейдеров » Торговые стратегии » Адаптивные фильтры. Применение в торговле
+ Подписаться
Страница 14 из 55 ПерваяПервая ... 4121314151624 ... ПоследняяПоследняя
  1. 8,713
    Комментарии
    98
    Темы
    15649
    Репутация Pro
     
    Старожил

    7 Медалей
    Цитата Сообщение от BQQ Посмотреть сообщение
    Тут есть ещё один тонкий момент: сделка может пересечь границу года, как её учитывать?.
    Обычно закрывается по рынку на момент окончания интервала теста.
  2. 1,044
    Комментарии
    2
    Темы
    1975
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    4 Медалей
    Цитата Сообщение от neophyte Посмотреть сообщение
    Обычно закрывается по рынку на момент окончания интервала теста.
    Я же писал, что использую сигнал выхода на последнем баре.
    Тут небольшая трудность возникает при добавлении слепого периода.

    После оптимизации до конца периода оптимизации я сдвигаю период графика на год вперед и смотрю на отчет тестера. При этом у меня есть сделка, пересекающая границу периода оптимизации. При оптимизации она была учтена путем закрытия на сигнале последнего бара. А после добавления слепого периода этот бар перестал быть последним, перестал быть концом интервала теста.
  3. 1,044
    Комментарии
    2
    Темы
    1975
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    4 Медалей
    Цитата Сообщение от Евгений Ляпкин Посмотреть сообщение
    А в каких случаях индикатор не годится?..
    Провал экспериментальной ТС я фиксирую по наличию хотя бы одного из признаков.
    1. малость прибыли сравнительно с просадкой. Для ТС на одном индикаторе я считаю нормальным при тестировании на дневках иметь максимальную просадку за период в несколько лет примерно равную среднегодовой прибыли.
    2. узость области прибыльных параметров по результатам оптимизации. В посте №124, посвященном бесхитростному безынерционно адаптирующемуся фильтру, я выкладывал график оптимизации ТС по его единственному параметру. Это - пример хорошего графика: весь интервал оптимизации - прибылен. А бывает так, что в результате оптимизации достигнута прибыльность, но лишь в малой части интервала перебора параметра. Вот это - плохой симптом. Иногда даже в таком случае удается добиться прибыльности в слепом периоде за счет хитрой дисциплины определения момента переоптимизации. Но всё-таки я такие экспериментальные ТС отвергаю - они выглядят малоустойчивыми.
    3. Регулярные резкие скачки оптимальных значений параметра. При тестировании экспериментальной ТС на фильтре D1 такая ситуация встретилась только один раз - скачок оптимального k с одного края интервала его перебора на другой. А бывает и так, что резкие скачки случаются каждый раз.
    Здесь надо ещё пояснить, какой скачок я считаю резким. Поясню на примере графика оптимизации из поста № 124. На том графике видна область прибыльности на левом краю (плато с тремя локальными максимумами), после которой следует явный провал почти до нуля, после чего - главный пик.
    В процессе скользящего сдвига периода оптимизации эта кривая деформируется двумя способами: пик ползет по оси параметра и его высота меняется. Я считаю изменение оптимального значения параметра плавным, если оно вызвано смещением того же максимума, на котором оптимальное значение находилось в прошлом периоде оптимизации. Резкий же скачок возникает тогда, когда главный максимум перестал быть главным. Главный ли максимум понизился, побочный ли вырос. При переоптимизации реально торгующей ТС я в таких случаях рассматриваю ситуацию более пристально и часто оставляю значения параметров изменившимися, но из того же максимума, который был главным в нескольких периодах оптимизации в прошлом.
    Скользящая переоптимизация ТС формирует процесс дрейфа параметров ТС и напоминает процесс сопровождения цели. Цель движется, положение её меняется, но мы продолжаем следить за ней, несмотря на появление рядом более сильной цели.
    4. Чрезмерно узкий пик главного максимума на графике оптимизации. То есть - малое отклонение параметров ТС от оптимальных вызывает заметное снижение прибыльности (или заметный рост просадки).
    ==================
    Отдельно выделю такое явление как подмена таймфрейма.
    Само по себе оно не вредно, просто надо понимать, что в действительности вы торгуете не на том таймфрейме, на котором тестируете ТС.

    Типичная подмена таймфрейма - торговля на часах по SMA960 вместо торговли на днях по SMA40. Признак подмены таймфрейма - ненормальное количество сделок.

    В подмену таймфрейма часто впадают люди, пишущие МТС для М5 и рассматривающие для этого интервалы по несколько сотен баров.
  4. 1,044
    Комментарии
    2
    Темы
    1975
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    4 Медалей
    Вообще хотелось бы получить от бывалых торговцев замечания по поводу моей манеры тестирования ТС.

    1. Для меня проблемой является выбор временных параметров. В описании тестирования экспериментальной ТС на D1 я оптимизировал за 1500 дней, а слепого периода добавлял один год (это примерно 250 торговых дней). Соотношение довольно большое, период оптимизации в 6 раз длиннее слепого периода тестирования. Именно поэтому после изменения рынка оптимизация ещё раз выдала значения параметров "из прошлой жизни".
    Другая крайность - слепой период равен периоду оптимизации. То есть периоды оптимизации не перекрываются. Хорошо ли это?

    2. кажется ли вам мой разумным подход к разработке ТС, когда прибыльность должна обеспечиваться одной торговой идеей, а всё остальное служит для уменьшения просадки?
  5. 1,044
    Комментарии
    2
    Темы
    1975
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    4 Медалей
    После упражнений с фильтром D1 я впал в грех любопытства - занялся не разработкой "боевой" ТС на D1, а исследованиями с целью улучшить своё понимание.
    Интересовали меня следующие вопросы.

    1.Распределение ролей между параметрами alfa и gam.
    При взгляде из частотной области видно, что как рост alfa, так и рост gam расширяют полосу пропускания фильтра. Но торгуем-то мы во временной области. И наиболее интеерсующие трейдера составляющие движения цены лежат в области частот между нулевой и первой гармониками. Именно поэтому я с несколько избыточной страстью пропагандирую на этой ветке анализ и синтез во временной области.
    А во временной области видно, что alfa отвечает за подавление высокочастотных колебаний, а gam - за инерционность прогноза. То есть - степень доверия к постоянству скорости цены и к нашей способности эту производную оценить.

    Средняя Кауфмана вообще не использует скорость, вся адаптация происходит за счет изменения степени сглаживания alfa.
    Мне стало интересно, можно ли добиться характерного для адаптивной следящей системы поведения только за счет изменения gam.

    2. Проверить традиционную для техники меру изменчивости - СКО, раскритикованную мной из общих соображений в посте №125. Общие соображения - это хорошо, но поколения людей строили свои устройства и алгоритмы на основе понятий дисперсии и СКО. Надо проверить применимость этой меры и для нашей задачи, для торговли.
    ================
    Ближайшее будущие посты - изложение этих фильтров.

    D2 - использует как меру изменчивости отношение средней значения сигнала рассогласования к его СКО.
    D3 - адаптация только gam, механизм адаптации - слегка смешной, с оттенком безынерционности.
  6. 1,044
    Комментарии
    2
    Темы
    1975
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    4 Медалей
    Кстати, если кто-либо из читателей может внятно описать какой-либо широко известный адаптивный фильтр - прошу включиться и сделать это.
    Только описывать надо не исходник, а содержательный уровень.
    =====================
    Например, я не в силах восстановить, ЧТО делает адаптивная средняя Юрика, хотя исходник общедоступен.
    Есть знатоки?
  7. 8,713
    Комментарии
    98
    Темы
    15649
    Репутация Pro
     
    Старожил

    7 Медалей
    Тексты без графиков эквити по результатам тестирования неэффективная трата времени. Нет наглядности.
  8. 32
    Комментарии
    0
    Темы
    32
    Репутация Pro
     
    Новичок

    1 Медалей
    Цитата Сообщение от BQQ Посмотреть сообщение
    Кстати, если кто-либо из читателей может внятно описать какой-либо широко известный адаптивный фильтр - прошу включиться и сделать это.
    Только описывать надо не исходник, а содержательный уровень.
    ....
    Давно уже пользуюсь сглаженной машкой - проста до безобразия, без интеллектуальных изысков:
    PHP код:
     Buffer[i]=iMA(NULL,0,Period,0,MA_Method,cena,i);
     
    SignalBuffer[i]=iMAOnArray(Buffer,Bars,Period1,0,MA_Method,i);
    =================
    Period 10    Period1 5   MA_Method 2   cena=
    На скрине: синяя - Ваш инд D1(настройки не изменены), красная - сглаженная МА.
    Различия не критические, вполне возможно, что просто случайное совпадение.
     
  9. 8,531
    Комментарии
    46
    Темы
    15162
    Репутация Pro
    Аватар для avtomat  
    Старожил

    7 Медалей
    Цитата Сообщение от BQQ Посмотреть сообщение
    Кстати, если кто-либо из читателей может внятно описать какой-либо широко известный адаптивный фильтр - прошу включиться и сделать это.
    Только описывать надо не исходник, а содержательный уровень.
    Это довольно ясно и просто можно сделать на языке структурных схем.


    =====================
    Например, я не в силах восстановить, ЧТО делает адаптивная средняя Юрика, хотя исходник общедоступен.
    Есть знатоки?
    Мне не знакома эта средняя. Но можно попробовать разобраться.
  10. 1,044
    Комментарии
    2
    Темы
    1975
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    4 Медалей
    Цитата Сообщение от neophyte Посмотреть сообщение
    Тексты без графиков эквити по результатам тестирования неэффективная трата времени. Нет наглядности.
    График - штука наглядная, согласен.
    Но надо уточнить, какой именно график вас интересует.

    Просто получить график тестирования ТС или график оптимизации.
    Но для получения графика аккуратного тестирования надо потрудиться руками.
    Потому что у меня был период оптимизации 1500 дней, а тестовый период - только один год. Для получения графика эквити за несколько лет надо ручками совместить сделки из разных отчетов тестера, так как ТС переоптимизировалась раз в год.

    Ваш запрос состоит именно в этом?
    Или в графике эквити торговли в период оптимизации?

    Из него тоже можно много извлечь глазомерно. Например, набор параметров с хорошей прибыльностью, который дает лучшие результаты в начале периода, а в конце график эквити загибается вниз, скорее всего покажет сомнительные результаты в слепом периоде, являющемся продолжением периода оптимизации.

    Я выкладывал некоторые "оптимистично выглядящие" графики оптимизации - ТС прибыльна почти во всем диапазоне перебора параметров.

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать