Форум трейдеров » Торговые стратегии » Адаптивные фильтры. Применение в торговле
+ Подписаться
Страница 12 из 55 ПерваяПервая ... 2101112131422 ... ПоследняяПоследняя
  1. 1,004
    Комментарии
    2
    Темы
    1965
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    4 Медалей
    Цитата Сообщение от avtomat Посмотреть сообщение
    Непременным условием осуществления процесса адаптации является наличие какого-либо критерия количественной оценки качества функционирования системы.
    Например, можно построить функционал качества в виде интеграла функции роста -- и поставить задачу его максимизации.
    Напротив, можно построить функционал качества в виде интеграла функции потерь -- и поставить задачу его минимизации.
    А можно и объединить эти функционалы, дополнительно добавив и расширив требования к системе.
    В любом случае функционал будет зависеть от некоторого набора параметров. И этих параметров, - в зависимости от сложности системы и предъявляемых к ней требований, - может быть очень много. Но при этом степень влияния отдельных параметров на конечный результат функционирования системы будет различной. Более того, степень такого влияния будет изменяться в зависимости от фазового состояния системы в каждый текущий момент времени. При этом некоторые параметры (или группы параметров) будут слабо влиять на результат, а некоторые параметры (или группы параметров) будут сильно влиять на результат функционирования системы. Вспомним здесь теорию чувствительности.
    (прилагательные "слабо" и "сильно" требуют уточнения, но для понимания сейчас этого вполне достаточно)

    Задачи оптимизации и адаптации сильно переплетены между собой. Именно в этом смысле можно рассматривать задачу параметрической адаптации как задачу экстремизации функционала качества.
    Как вас и Неофита всё тянет к формулированию задачи в строгом математически виде.
    Меня и самого тянет - сказывается матмех (ещё старый, когда там учили не программированию, а математике).
    Оно, конечно, хорошо было бы, но...

    Для формулирования задачи адаптации в виде задачи оптимизации надо, как минимум, иметь хорошую модель движения цены, модель рынка.
    Хорошую - значит, во-первых, конструктивную. А во-вторых - наблюдаемую с практически приемлемым качеством оценок параметров.

    В технике есть такое направление - адаптация через измерение.
    Производится рекуррентная оценка спектра шумов и (при известном полезном сигнале) реуррентно же переоценивается адаптивный фильтр.
    Но такое решение пригодно только в случае столь медленно меняющихся параметров шума, что можно успеть их оценивать быстрее, чем они меняются.

    У нас же - явно не так. Разные фазы рынка переходят одна в другую практически скачкообразно (сравнительно с длительностью фазы).
    ================
    Поэтому приходится пробавляться "вручную", без оптимизации функционала.

    Потому что если уж оптимизировать функционал, то надо сразу тогда заниматься свойствами эквити. А это - явно перебор.
  2. 8,510
    Комментарии
    45
    Темы
    15157
    Репутация Pro
    Аватар для avtomat  
    Старожил

    7 Медалей
    Цитата Сообщение от BQQ Посмотреть сообщение
    Как вас и Неофита всё тянет к формулированию задачи в строгом математически виде.
    Меня и самого тянет - сказывается матмех (ещё старый, когда там учили не программированию, а математике).
    Оно, конечно, хорошо было бы, но...
    Пусть не в строгом, но в математическом -- желательно.

    Для формулирования задачи адаптации в виде задачи оптимизации надо, как минимум, иметь хорошую модель движения цены, модель рынка.
    Хорошую - значит, во-первых, конструктивную. А во-вторых - наблюдаемую с практически приемлемым качеством оценок параметров.
    Но ведь речь идёт, насколько я понимаю, о следящей системе с встроенным адаптивным фильтром (набором фильтров). Тогда мне не понятно -- модель рынка вам нужна в качестве эталонной модели?

    В технике есть такое направление - адаптация через измерение.
    Производится рекуррентная оценка спектра шумов и (при известном полезном сигнале) реуррентно же переоценивается адаптивный фильтр.
    Но такое решение пригодно только в случае столь медленно меняющихся параметров шума, что можно успеть их оценивать быстрее, чем они меняются.
    Рекуррентная переоценка параметров -- нормальный режим работы адаптивного фильтра. При этом надо натравить фильтр на неизвестный полезный сигнал, в предположении приемлемой скорости изменения его параметров. А остаток-шум можно подвергнуть вторичной обработке.

    У нас же - явно не так. Разные фазы рынка переходят одна в другую практически скачкообразно (сравнительно с длительностью фазы).
    А здесь нужны уже другие механизмы.

    ================
    Поэтому приходится пробавляться "вручную", без оптимизации функционала.

    Потому что если уж оптимизировать функционал, то надо сразу тогда заниматься свойствами эквити. А это - явно перебор.
    Оптимизируемый функционал -- свой на каждом этапе рассмотрения. А до глобального функционала надо ещё добраться.
  3. 32
    Комментарии
    0
    Темы
    32
    Репутация Pro
     
    Новичок

    1 Медалей
    Цитата Сообщение от BQQ Посмотреть сообщение
    1. Математика - это мясорубка: что на вход положишь, з того фарш на выходе и получишь.
    ...
    Вот пример, как с помощью математики можно довести любую идею до абсурда.
    Перед вами супер фильтр - торгуйте и да будет вам вечный профит!
    Загадка.
    Что это за фильтр, и почему его нельзя применять в торговле (слив неминуем)?
     
  4. 1,560
    Комментарии
    29
    Темы
    1418
    Репутация Pro
    Аватар для Slavi01  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от никита_ Посмотреть сообщение
    Вот пример, как с помощью математики можно довести любую идею до абсурда.
    Перед вами супер фильтр - торгуйте и да будет вам вечный профит!
    Загадка.
    Что это за фильтр, и почему его нельзя применять в торговле (слив неминуем)?
    Он имеет свойство расширяться, так что тупо торговать от канала!
  5. 435
    Комментарии
    5
    Темы
    734
    Репутация Pro
    Аватар для Lovyaschiytrend  
    В начале пути

    4 Медалей
    Цитата Сообщение от никита_ Посмотреть сообщение
    Вот пример, как с помощью математики можно довести любую идею до абсурда.
    Перед вами супер фильтр - торгуйте и да будет вам вечный профит!
    Загадка.
    Что это за фильтр, и почему его нельзя применять в торговле (слив неминуем)?
    Отгадка - Этот фильтр называется ТМА:smartass:. Адепты уверяют, что вся его прелесть, что он показывает на истории истинный диапазон и истинный баланс(срединная линия) цены, т.е. перерисовывая историю на N баров назад о так все здорово показывает, что аж пиʹсать от счастья хочется, что вот счас я торгану загребу все движение, хотя по сравнению с зигзагом - ТМА в общем-то средненький граальчик:D. Фокус в том, что на истории любой зрячий человек может не то, что диапазон, а любой пик указать с точностью до пипсика, а вот в реале увы... Так и этот ТМА - в реале ничем не лучше другх каналов, а вот на истории - просто грааля(для развода новичков на форумах очень классная штука;)).
    Ну, а в реале его применять нельзя потому, что он показывает в реале и находится совсем не то и совсем не там, где видим его на истории.
    Угадал?:unsure:
    PS. Не одного "профи" встречал на форумах, которые показывали на "входы" по данному индюку, там, где этих входов по нему в принципе не могло быть и не было.
  6. 8,713
    Комментарии
    98
    Темы
    15649
    Репутация Pro
     
    Старожил

    7 Медалей
    Цитата Сообщение от BQQ Посмотреть сообщение
    Как вас и Неофита всё тянет к формулированию задачи в строгом математически виде.
    Меня и самого тянет - сказывается матмех (ещё старый, когда там учили не программированию, а математике).
    Оно, конечно, хорошо было бы, но...
    Да мне пофигу постановка задачи в строгом математическом виде.
    Я пытаюсь от вас добиться, что, зачем и почему вы делаете. И каким боком это приложено к собственно трейдингу.
    Потому что слушать и читать рассуждения "ни о чем" абсолютно неинтересно.
  7. 32
    Комментарии
    0
    Темы
    32
    Репутация Pro
     
    Новичок

    1 Медалей
    Цитата Сообщение от Lovyaschiytrend Посмотреть сообщение
    Отгадка - Этот фильтр называется ТМА...
    Браво!!! Вам приз - ковер и телевизор.
    По этой фигне даже видео курсы есть!
    =============
    ТМА есть и на сайте MQL, но там они не перерисовывают историю.
  8. 1,118
    Комментарии
    14
    Темы
    1049
    Репутация Pro
    Аватар для radik  
    Мастер форумных наук

    6 Медалей
    Цитата Сообщение от neophyte Посмотреть сообщение
    Да мне пофигу постановка задачи в строгом математическом виде.
    Я пытаюсь от вас добиться, что, зачем и почему вы делаете. И каким боком это приложено к собственно трейдингу.
    Потому что слушать и читать рассуждения "ни о чем" абсолютно неинтересно.
    Присоединяюсь.
  9. 8,510
    Комментарии
    45
    Темы
    15157
    Репутация Pro
    Аватар для avtomat  
    Старожил

    7 Медалей
    Цитата Сообщение от BQQ Посмотреть сообщение
    Мне такеи обходные пути известны только в случае параметрических моделей входного сигнала, а это - уж слишком смелое допущение. Хотя ваши шестеренки - оттуда.
    Нам ничто не мешает сделать такое допущение -- как гипотезу... И если такая гипотеза будет работать, то её вполне можно будет использовать в качестве рабочей модели.
  10. 1,004
    Комментарии
    2
    Темы
    1965
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    4 Медалей
    Цитата Сообщение от neophyte Посмотреть сообщение
    Да мне пофигу постановка задачи в строгом математическом виде.
    Я пытаюсь от вас добиться, что, зачем и почему вы делаете. И каким боком это приложено к собственно трейдингу.
    Потому что слушать и читать рассуждения "ни о чем" абсолютно неинтересно.
    Я пытаюсь систематизированно изложить разные механизмы работы адаптивных фильтров. В первую очередь - на содержательном уровне. Потому что фильтры, управляющиеся непосредственно входным сигналом, и фильтры, управляющиеся ошибкой слежения (сигналом рассогласования) имеют характерные черты в поведении, которые слабо зависят от того, как именно реализован фильтр, какие формулы применены.

    Судя по реакции публики - получается у меня это хреновато.
    Но буду продолжать пытаться...
    ==============
    Отношение к трейдингу это имеет естественное: попытка отделить тренд от флэта.

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать