Форум трейдеров » Волновой анализ » Волновой анализ и разметка USD/JPY
+ Подписаться
Страница 276 из 607 ПерваяПервая ... 176226266274275276277278286326376 ... ПоследняяПоследняя
  1. 185
    Комментарии
    0
    Темы
    87
    Репутация Pro
    Аватар для lsn  
    В начале пути

    3 Медалей
    Цитата Сообщение от Ыйбен Посмотреть сообщение
    Они показывают сколько контрактов по паре в buy и сколько в sell.
    На бирже, а СМЕ это биржа всегда (я подчёркиваю ВСЕГДА) количество купленных контрактов равно количеству проданных!!!
    Если кто-то мне докажет обратно, то значит он способен обвалить любую биржу :)))

    Цитата Сообщение от Ыйбен Посмотреть сообщение
    OANDA - это брокер на ВНЕБИРЖЕВОМ МЕЖБАНКОВСКОМ рынке форекс
    Если это не ECN, то все сделки которые мы делаем у такого "брокера" (иначе дилингового центра) являются сделками "пари на повышение/понижение" - рулетка! Следовательно такой "брокер" может показать, сколько у него имеет ставок на понижение, а сколько на повышение. Т.к все эти ставки мы делаем против "брокера", а не против друг друга.
  2. 608
    Комментарии
    0
    Темы
    537
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    3 Медалей
    Цитата Сообщение от Ыйбен Посмотреть сообщение
    Уважаемый RWL
    Вы берёте мою совершенно СПРАВЕДЛИВУЮ аттестацию объёмов на OANDA и проецируете это в своём ответе на открытый интерес на СМЕ без упоминания, о КАКИХ объёмах и у КОГО было сделано это замечание. Тем самым совершенно безосновательно вы выставляете меня не с лучшей стороны, мягко говоря.

    Ежедневные данные по валютным фьючерсам на СМЕ о которых упомянул FX_Master - совершенно официальные, ежедневно публикуемые после каждых торгов в конце дня. Они показывают сколько контрактов по паре в buy и сколько в sell. Т.е. там официально виден прежде всего ОБЪЁМ (массив) денег, задействованных в тот или иной рабочий день биржи. Т.к. там есть мерка - ОДИН СТАНДАРТНЫЙ контракт. При торговле ИМЕННО валютными фьючерсами на СМЕ этот показатель имеет очень важное значение и на нём строятся индикаторы. Но его нельзя тупо проецировать на форекс.

    OANDA - это брокер на ВНЕБИРЖЕВОМ МЕЖБАНКОВСКОМ рынке форекс. И любые данные об объёмах публикуемые тем или иным брокером ОТПОТОЛОЧНЫ по своей сути. Там не видно прежде всего ОБЪЁМА средств. Пример. Один трейдер стоит sell по паре объёмом 500К, девять трейдеров стоят по ней buy общим объёмом 20К А в статистике по объёмам именно этого брокера мы прочитаем что в позиции buy находится 90% трейдеров. Далее. Форекс КРУГЛОСУТОЧЕН в отличии от биржи, где есть строго установленные часы торговли. В КАКОЕ время и с какими промежутками публикуют брокеры форекса свои объёмы - никто не ведает. Положим, они опубликовались, а пять трейдеров закрыли buy и открыли sell увеличив объём средств. И что? Опираться на такие данные - опираться на бревно, лежащее незакреплённым на болоте. В любой момент вывернется. Это ПСЕВДОИНФОРМАЦИЯ, вредная по своей сути.

    Даже если брокер в реальном времени постоянно даёт инфу об ОБЪЁМАХ поз по той или иной паре (что в принципе НЕВОЗМОЖНО !!! это внутренняя информация) - это объёмы всего только ОДНОГО брокера форекса и они мало что дают в плане применения в торговле.
    Надеюсь, разъяснил понятно. Прошу вас на будущее по возможности ЦИТИРОВАТЬ мои посты а не ПЕРЕСКАЗЫВАТЬ их к случаю. Нехорошо получается.

    ЕСЛИ на рынке развивается ИМПУЛЬС, он должен дать отметину своей четвёрки. А уж как, куда и каким объёмом на каких фреймах работать - это ваш выбор.
    Просто если вы работаете вниз на меньшем фрейме, прибыль не счисляйте по бОльшему фрейму. Вошли по М15 - по нему же и вычисляйте возможную стандартную прибыль. Ошибка многих - стоп ставят по М15 а профит загоняют по Н8 а то и по дню. Нет, в принципе из полусотни заходных на М15 - одна обязательно будет начальной в БОЛЬШОМ тренде с большой прибылью. Вот только нет НИКАКИХ методов определения именно ТАКОЙ заходной. А каждый раз объявлять что ..."я в скором времени жду значительного движения в волне 3" по заходной на М15 - Н1 - это......
    И хитрожопый метод быстрой постановки безубытка "РЕЖЕТ" 8-9 позиций из 10 Таким образом трейдер стоит на месте или стагнирует назад. И тратит МАССУ времени, сил и нервов на такой НЕРАЦИОНАЛЬНЫЙ трейдинг.
    Именно нужные индюки на НУЖНОМ фрейме указывают на возможное начало трендового движения. Гораздо спокойнее и рациональнее входить в НАЧАВШЕЕСЯ на нужном таймфрейме движение и снимать верняком часть его чем изнурительно делать десяткм ставок с выбиванием по стопу, с малым ли минусом или копеечным плюсом.
    Волны в вариантах рациональнее начинать считать тогда, когда пропоёт нужный индюк. Я ведь не зря привёл вам в пример USDSEK. Посмотрите, сколько раз аналитики переписывали цифры конечного движения по паре и пересматривали варианты. А ADX и по сё кажет, что дрыгаться по паре пока рано. И время на это я трачу ровно то, пока открывается нужный вокспейс (т.е. 5-7 сек) Как то так.
    Что-то обобщил, что-то спроецировал на ситуацию - главное не суть, а акцент: к тому же мой собеседник признал, что иногда и там "брешут", да и многое из "объяснительной" спорно, но к делу относится чисто риторически.
    Оценка имеющихся данных не совпала с действительностью по поведению пары и продолжает давлеть над моим собеседником - вот это нехорошо. Использование таких эпитетов, как хитрожопость методов, в контексте - тоже не хорошо.
    Ну совершенно не вижу причин посыпать голову пеплом, т.к. интерпретация чьих-то слов и их произвольная оценка в свободном сообществе не требует предварительного согласования. Я понял, как понял, вы поправили, вас кто-то ещё поправил - свобода попугаям!
    Пожелания в меру учту конечно. Все болезни - от нервов, все нервы - от мыслей, все мысли - от того, что вам не по**й, а вот это зря.
    Если упереться в трогательную нежность, то можно и до кондратия сгулять.
  3. 11,878
    Комментарии
    346
    Темы
    10625
    Репутация Pro
     
    Старожил

    8 Медалей
    Цитата Сообщение от Ыйбен Посмотреть сообщение
    Ежедневные данные по валютным фьючерсам на СМЕ о которых упомянул FX_Master - совершенно официальные, ежедневно публикуемые после каждых торгов в конце дня.
    Хотел бы уточнить. Речь шла не про дневные данные по позициям - а про недельные.
    Отчет СОТ называется (commitments of traders - настроения трейдеров).
    Только недельные данные имеет смысл анализировать - но никак не дневные, которые просто шум.
    Недельный отчет подробный - по всем участникам рынка, основных из которых две группы.
    Там виден не только тренд, но и будущие развороты зачастую видны гораздо лучше, всех прочих анализов и гаданий на кофейной гуще.


    Цитата Сообщение от Ыйбен Посмотреть сообщение
    При торговле ИМЕННО валютными фьючерсами на СМЕ этот показатель имеет очень важное значение и на нём строятся индикаторы. Но его нельзя тупо проецировать на форекс.
    Проецировать конечно нельзя на весь форекс - но именно в амер. сессию валютные фьючи на CME играют важную, если не сказать, основную роль на всем форексе.


    Цитата Сообщение от Ыйбен Посмотреть сообщение
    OANDA - это брокер на ВНЕБИРЖЕВОМ МЕЖБАНКОВСКОМ рынке форекс.
    Данные ОАНДы это конечно полная туфта.

    - - - Добавлено - - -

    Цитата Сообщение от lsn Посмотреть сообщение
    На бирже, а СМЕ это биржа всегда (я подчёркиваю ВСЕГДА) количество купленных контрактов равно количеству проданных!!!
    А при чем здесь это ваше утверждение?
    Там ведь (в недельном отчете СОТ) анализируется совсем не это: сколько в бай, а сколько в селл - речь идет о расстановке позиций среди разных участников.

    Ведь хеджеры, к примеру - на растущем рынке не покупают, а продают.

    Удивительно для вас, наверное, слышать такое утверждение.

    Просто, здесь надо немного понимать механизмы работы биржи и ее участников - которые совсем не все спекулянты - но очень большая часть их (иногда даже бОльшая) это хеджеры, торгующие против тренда, и ставящие своей целью не спекулятивные операции - а цели хеджирования своих контрактов.
    Это в осн., производств. и торговые компании, но никак не спекули.

    - - - Добавлено - - -

    Цитата Сообщение от lsn Посмотреть сообщение
    Следовательно такой "брокер" может показать, сколько у него имеет ставок на понижение, а сколько на повышение.
    И цель такой инфы (кот. печатают некотор. ДЦ), если она вообще есть - это показать не объемы, а настроение рынка, т.е. сколько %% стоит в лонг, а сколько в шорт.
  4. 608
    Комментарии
    0
    Темы
    537
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    3 Медалей
    Цитата Сообщение от FX_Master Посмотреть сообщение
    ...
    Там виден не только тренд, но и будущие развороты зачастую видны гораздо лучше...
    Это утверждение можно как-то проиллюстрировать на конкретном историческом примере? Для общего развития, и просто хочется заглянуть внутрь спускового механизма зарождения волновых импульсов.
  5. 185
    Комментарии
    0
    Темы
    87
    Репутация Pro
    Аватар для lsn  
    В начале пути

    3 Медалей
    Цитата Сообщение от FX_Master Посмотреть сообщение
    А при чем здесь это ваше утверждение?
    Читайте буквально и читайте внимательно!
    Было отверждение - "Они показывают сколько контрактов по паре в buy и сколько в sell." именно к нему был мой комментарий. Не нужно за меня додумывать, что я хотел сказать.

    Цитата Сообщение от FX_Master Посмотреть сообщение
    Удивительно для вас, наверное, слышать такое утверждение.
    Для меня? Я эти отчеты еще в 2009 году просматривал. Потом бросил это дело.

    Цитата Сообщение от FX_Master Посмотреть сообщение
    Просто, здесь надо немного понимать механизмы работы биржи и ее участников
    Хм... :) Я на фороксе с 1999 года, а с 2008 года на ММВБ и РТС

    Цитата Сообщение от FX_Master Посмотреть сообщение
    И цель такой инфы (кот. печатают некотор. ДЦ), если она вообще есть - это показать не объемы, а настроение рынка, т.е. сколько %% стоит в лонг, а сколько в шорт.
    Эта информация вообще ни о чем не говорит. В ДЦ более половины любят пересиживать убытки не ставя стопы.
  6. 11,878
    Комментарии
    346
    Темы
    10625
    Репутация Pro
     
    Старожил

    8 Медалей
    Цитата Сообщение от RWL Посмотреть сообщение
    Это утверждение можно как-то проиллюстрировать на конкретном историческом примере?
    Ну вот к примеру, нефть.




    24 июня 2014 года - чистая позиция или нетто-позиция крупных спекулянтов (Large) на покупку достигла исторического максимума - около 480 тыс. контрактов.
    Это произошло почти за месяц до начала обвала нефти, который начался, как известно, только в середине июля.
    Чистая позиция - это разница между числом контрактов на покупку и продажу. Т.е. превышение первых над вторыми.
    Уже в конце июня было ясно для тех, кто смотрел эти отчеты, что просто так это не может пройти без каких-то действий - и начнется сокращение позиций на рост, т.е. снижение.
    Причем, и дивергенция (расхождение) налицо - чистая позиция достигла максимума, но цена-то максимума в то время никак не достигла.

    Кстати, сейчас чистая позиция приближается уже к 400 тыс. - Когда она приблизится к 480 тыс., и даже возможно обновит хай - можно будет вполне предполагать начало падения.
  7. 11,878
    Комментарии
    346
    Темы
    10625
    Репутация Pro
     
    Старожил

    8 Медалей
    Возьмем валюту. Для поиска точек разворота нас интересуют обычно, крайние точки нетто-позиции.




    Точка 1. - 10 марта 2015 г. - рост начался только с 6 апреля. Нетто-позиция показывала еще за месяц до него.

    Точка 2. - 17 ноября 2015 г. - рост начался только с середины января 2016 г. - Нетто-позиция показывала его начало за два месяца до этого.

    Далее, как видим, нетто-позиция кр. спекулей - вообще перешла в плюс с середины февраля. Это значит, что рост должен ускориться.
    Он и ускорился с 29 февраля. Т.е. данные показывали это еще за две недели.

    Сейчас - нетто-позиция достигла максимума почти за два года. Но пара рост притормозила. Но сокращения нетто-позиции еще нет.
    Это значит, что рост скорее всего, продолжится и далее. Но в случае начала сокращения - снижение может усилиться.
  8. 608
    Комментарии
    0
    Темы
    537
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    3 Медалей
    Цитата Сообщение от FX_Master Посмотреть сообщение
    Ну вот к примеру, нефть.




    24 июня 2014 года - чистая позиция или нетто-позиция крупных спекулянтов (Large) на покупку достигла исторического максимума - около 480 тыс. контрактов.
    Это произошло почти за месяц до начала обвала нефти, который начался, как известно, только в середине июля.
    Чистая позиция - это разница между числом контрактов на покупку и продажу. Т.е. превышение первых над вторыми.
    Уже в конце июня было ясно для тех, кто смотрел эти отчеты, что просто так это не может пройти без каких-то действий - и начнется сокращение позиций на рост, т.е. снижение.
    Причем, и дивергенция (расхождение) налицо - чистая позиция достигла максимума, но цена-то максимума в то время никак не достигла.

    Кстати, сейчас чистая позиция приближается уже к 400 тыс. - Когда она приблизится к 480 тыс., и даже возможно обновит хай - можно будет вполне предполагать начало падения.
    Цитата Сообщение от FX_Master Посмотреть сообщение
    Возьмем валюту. Для поиска точек разворота нас интересуют обычно, крайние точки нетто-позиции.




    Точка 1. - 10 марта 2015 г. - рост начался только с 6 апреля. Нетто-позиция показывала еще за месяц до него.

    Точка 2. - 17 ноября 2015 г. - рост начался только с середины января 2016 г. - Нетто-позиция показывала его начало за два месяца до этого.

    Далее, как видим, нетто-позиция кр. спекулей - вообще перешла в плюс с середины февраля. Это значит, что рост должен ускориться.
    Он и ускорился с 29 февраля. Т.е. данные показывали это еще за две недели.

    Сейчас - нетто-позиция достигла максимума почти за два года. Но пара рост притормозила. Но сокращения нетто-позиции еще нет.
    Это значит, что рост скорее всего, продолжится и далее. Но в случае начала сокращения - снижение может усилиться.
    А как определить, какой излом является предтечей глобального, а не локального разворота?
    Ловить исторические максимумы на недельках - жизни не хватит.
    Каким инструментом в реальном времени идентифицировать экстремумы индикатора - неужели производную вычислять, на глаз-то ничего не видно, разве что с большим запаздыванием.
    Да, какие-то пичкИ корреллируют с ценовыми пичками, но остаётся много неясностей даже с учётом Ваших объяснений.
    А наличие таких слов как "может", "скорее всего", "возможно", а ещё бывают "в приоритете", "пока рассматривается так, но если что, то посмотрим на эдак" оставляет большой простор для творчества.
    Всё равно спасибо!
    Навскидку - это не моё, разве что методику такой диагностики рынка доведут то приличного совершенства, когда будет обозначена и видна вероятность одного из трёх исходов: орёл-решка-руба.
  9. 2,137
    Комментарии
    18
    Темы
    8868
    Репутация Pro
    Аватар для Роман Павелко  
    Модератор

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от FX_Master Посмотреть сообщение
    Возьмем валюту. Для поиска точек разворота нас интересуют обычно, крайние точки нетто-позиции.




    Точка 1. - 10 марта 2015 г. - рост начался только с 6 апреля. Нетто-позиция показывала еще за месяц до него.

    Точка 2. - 17 ноября 2015 г. - рост начался только с середины января 2016 г. - Нетто-позиция показывала его начало за два месяца до этого.

    Далее, как видим, нетто-позиция кр. спекулей - вообще перешла в плюс с середины февраля. Это значит, что рост должен ускориться.
    Он и ускорился с 29 февраля. Т.е. данные показывали это еще за две недели.

    Сейчас - нетто-позиция достигла максимума почти за два года. Но пара рост притормозила. Но сокращения нетто-позиции еще нет.
    Это значит, что рост скорее всего, продолжится и далее. Но в случае начала сокращения - снижение может усилиться.
    Интересный материальчик. Спасибо!
  10. 2,137
    Комментарии
    18
    Темы
    8868
    Репутация Pro
    Аватар для Роман Павелко  
    Модератор

    5 Медалей
    Продолжает своё формирование волна 1 of (C) of [Y], после завершения которой ожидается локальный рост в рамках волны 2 of (C) of [Y].

    Вместе с тем, существует и альтернативный вариант, согласно которому, волна (B) of [Y] будет принимать вид растянутой плоскости (см. 4-часовой график).


Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать