Форум трейдеров » Волновой анализ » В спорах рождается истина
+ Подписаться
Страница 364 из 842 ПерваяПервая ... 264314354362363364365366374414464 ... ПоследняяПоследняя
  1. 840
    Комментарии
    0
    Темы
    1212
    Репутация Pro
    Аватар для NameS  
    Мастер форумных наук

    3 Медалей
    у евро и фунта обычно схожа картика обычно фунт отстает на одну волну .... но действительно не обязательно они должны ходить вместе четко ....кореляция обусловлена фундаментальными факторами а это как извесно волны не ниже минор ....отсюда и разбеги во время новостей на мелких тф ... по сути они оба прут вверх(на фоне глобального роста рынков ) но со своей волновой картиной и целями замечу что в сентябре кореляция с фондой изменилась я уже писал об этом ранее так что стоит разбиратся ...и не смотреть на прошлое
  2. 840
    Комментарии
    0
    Темы
    1212
    Репутация Pro
    Аватар для NameS  
    Мастер форумных наук

    3 Медалей

    вот тут что то поменялось и пока не совсем понятно
  3. 3,114
    Комментарии
    24
    Темы
    2375
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    6 Медалей
    Цитата Сообщение от Алексей Васильев Посмотреть сообщение
    ...знаете, мне на одном из ресурсов один чудик со слюной у рта и писал, что мои разметки локальные по Евро и по Фунту не верны и именно по причине корреляции данных пар, но когда раскорреляция дошла до -62% данный г-н пропал и наша беседа на этом и закончилась.
    На счет разметок ни собирался Вам что-то доказывать. Просто хотел заметить, что говоря о полном отсутствии корреляции между евро и фунтом, Вы явно дали маху.

    Цитата Сообщение от Алексей Васильев Посмотреть сообщение
    Эллиотт своими словами четко дал понять, что каждый инструмент отражает движение по своим собственным волнам.
    А вот тут бы не мешало уточнить. Вот это точно не я придумал, что например в составе индексов S&P и DJ есть одни и те же акции. И не я придумал, что в валютных парах EURUSD и GBPUSD имеется общий инструмент под названием USD. Что здесь я по Вашему придумал, мне не понятно. Поэтому я предположил, что возможно Эллиотт имел ввиду полностью самомостоятельные инструменты, не имеющих в своем составе одних и тех же акций. Тогда точно эти инструменты будут отражать свои собственные волны. Но если в двух индексах есть общие акции, то не могут же одни и те же акции в разных индексах колебаться по разному? А коль скоро они колеблются одинаково в разных индексах, то у таких индексов не может быть своих собственных волн. Собственные волны могут быть только у самих акций, которые уже не деляться никак. Соответственно волны у индекса есть не что иное, как результат сложения волн всех его составляющих акций. Или по вашему Эллиотт с этим не согласился бы? В общем-то это вполне очевидно.

    PS. У меня нет неприязни к волновой теории, у меня всего лишь есть другое отношение к методу ее использования.
  4. 3,114
    Комментарии
    24
    Темы
    2375
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    6 Медалей
    Цитата Сообщение от NameS Посмотреть сообщение

    вот тут что то поменялось и пока не совсем понятно
    На мой взгляд корреляция осталась, изменилась всего лишь ее степень. Т.е. стала более слабой. Визуально это сложно определить, хотя не невозможно.
  5. 840
    Комментарии
    0
    Темы
    1212
    Репутация Pro
    Аватар для NameS  
    Мастер форумных наук

    3 Медалей
    да че там говорить про инлэксы вы возмите и прикинте по секторам че происходит в сша .. тут тоже работают свои идеи !
    когда сп500 рисует 3ю волну роста то по сектарам практически все сметают ...тут как не крути !
    а когда сп флэтует в некоторых отраслях наблюдается рост в некоторых падение например банковский сектор в периоды неопределенности шортят и уходят в реальные сектора потребление телекомы ретэйл ...
    когда наступает время заработать наоборот интерес прападает ко всему кроме ликвиднейших банков и фин сектора в целом ... каму нахрен нужны будут тур компании
    есть и постоянно ростущие не на что не обращающие внимание такие как фармацефтика
    вывод какой ? Идеи торгуют .... постоянно одни и теже ... в рамках фундаментальных тэндэнций ! вот вам и отражения психологии толпы
    да и вообще щас на фонде нет почти не кого кроме прайм дилеров ФРС
  6. 19,638
    Комментарии
    291
    Темы
    -42179
    Репутация Pro
    Аватар для Алексей Васильев (мошенник)  
    ОСТОРОЖНО МОШЕННИК!

    8 Медалей
    Цитата Сообщение от FANAT Посмотреть сообщение
    На счет разметок ни собирался Вам что-то доказывать. Просто хотел заметить, что говоря о полном отсутствии корреляции между евро и фунтом, Вы явно дали маху.
    ...и снова Вы ошибаетесь, я такого не говорил, поэтому как и всегда у Вас вымышленное своими имхами представление обо всем.

    Цитата Сообщение от FANAT Посмотреть сообщение
    А вот тут бы не мешало уточнить. Вот это точно не я придумал, что например в составе индексов S&P и DJ есть одни и те же акции. И не я придумал, что в валютных парах EURUSD и GBPUSD имеется общий инструмент под названием USD. Что здесь я по Вашему придумал, мне не понятно. Поэтому я предположил, что возможно Эллиотт имел ввиду полностью самомостоятельные инструменты, не имеющих в своем составе одних и тех же акций. Тогда точно эти инструменты будут отражать свои собственные волны. Но если в двух индексах есть общие акции, то не могут же одни и те же акции в разных индексах колебаться по разному?
    ...состав индексов на столько же разный, на сколько разные инструменты такие как Фунт и Евро, да и в индексах и в парах есть общие критерии, но в них так же есть части разные и по сути не похожие на друг друга. Поэтому у них и разные значения и у каждого свои волны

    Цитата Сообщение от FANAT Посмотреть сообщение
    А коль скоро они колеблются одинаково в разных индексах, то у таких индексов не может быть своих собственных волн. Собственные волны могут быть только у самих акций, которые уже не деляться никак. Соответственно волны у индекса есть не что иное, как результат сложения волн всех его составляющих акций. Или по вашему Эллиотт с этим не согласился бы? В общем-то это вполне очевидно.
    ...верно, у каждого инструмента в составе индекса свои волны и они отнюдь не похожи на волны самого индекса. Но Вы забыли про тот факт, что состав индексов не одинаковый, иначе какой смысл был бы их дублировать? А если в составе индекса есть инструмент, которого нет в составе другого индекса, так с какого перепуга индексы должны двигаться одинаково?

    Каждый индекс движется по свой собственной волне, и да вполне возможно в итоге эти волны рано или поздно станут похожими, но Вы не учли факт того, что как считает Р. Эллиотт: ...Каждая волна имеет начальную и конечную точку в цене и времени... Поэтому у каждого инструмента каждая волна имеет свою точку как и по цене так и по времени не зависимо от других инструментов а попытка уловить корреляцию чем то схожа с попыткой все объяснить фундаментом.

    Цитата Сообщение от FANAT Посмотреть сообщение
    PS. У меня нет неприязни к волновой теории, у меня всего лишь есть другое отношение к методу ее использования.
    ...ну не знаю, ранее выглядело именно так, но в любом случае для того, что бы использовать Волновую Теорию Эллиотта, надо хотя бы мало мальски пытаться её понять.
  7. 840
    Комментарии
    0
    Темы
    1212
    Репутация Pro
    Аватар для NameS  
    Мастер форумных наук

    3 Медалей
    Цитата Сообщение от FANAT Посмотреть сообщение
    На мой взгляд корреляция осталась, изменилась всего лишь ее степень. Т.е. стала более слабой. Визуально это сложно определить, хотя не невозможно.
    Вы торгуете кореляции? есле да то наверно сильно удевитесь в моменте когда за индэксами вверх пойдет и доллар просадив ранее сщитающуюся рискованую евру на пару фигур вопреки прежним корреляциям .... на среднем графике все вроде так и осталось а в торговле все круто поменялось именно в моменте !
  8. 3,114
    Комментарии
    24
    Темы
    2375
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    6 Медалей
    Цитата Сообщение от NameS Посмотреть сообщение
    Вы торгуете кореляции? есле да то наверно сильно удевитесь в моменте когда за индэксами вверх пойдет и доллар просадив ранее сщитающуюся рискованую евру на пару фигур вопреки прежним корреляциям .... на среднем графике все вроде так и осталось а в торговле все круто поменялось именно в моменте !
    В портфеле такие ситуации малочувствительны, даже если пойдут координально поперек плана. Тут уж никуда не денешься, отстопишься. Но в целом корреляции себя оправдывают. На валютном рынке конечно, корреляции не надежная вещь, но иногда бывают вполне достойные, и бывает, хватают аж на несколько сделок.
  9. 840
    Комментарии
    0
    Темы
    1212
    Репутация Pro
    Аватар для NameS  
    Мастер форумных наук

    3 Медалей
    Цитата Сообщение от FANAT Посмотреть сообщение
    В портфеле такие ситуации малочувствительны
    вот как раз таки в портфеле такие ситуации и чуствительны ... когда формируеш свои трэйды с учетом кореляции а тут на тебе все против тебя ...
    если вы конечно не имеете в виду такой портфель где все деверсифицировано по 3 круга ... но в таком и не заработаеш нехрена
  10. 3,114
    Комментарии
    24
    Темы
    2375
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    6 Медалей
    Цитата Сообщение от NameS Посмотреть сообщение
    вот как раз таки в портфеле такие ситуации и чуствительны ... когда формируеш свои трэйды с учетом кореляции а тут на тебе все против тебя ...
    Согласен, так и будет скорее всего, если набить портфель не надежными в этом отношении инструментами. Например валютными парами. Когда в портфеле большей частью товарные инструменты, то еще не было такого, чтобы все разом пошли против. Наоборот как раз, в основном одни инструменты поддерживают другие, ушедшие в минус. В конце концов, просевшие инструменты выходят обратно в б/у, а то и в плюс. Или возвращаются хотя бы в малый минус. Казалось бы, что не заработаешь не хрена. Но это так только кажется. Я в этом убедился на продолжительном тестировании сперва. Теперь на реале тоже самое происходит. Надо только набраться терпения, и придерживаться плана.

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать