Офф-топ » Общение на свободные темы » "Дворницкая" (Оффтоп со всего форума) Том 3
+ Подписаться
Страница 572 из 625 ПерваяПервая ... 472522562570571572573574582622 ... ПоследняяПоследняя
  1. 2,154
    Комментарии
    16
    Темы
    2928
    Репутация Pro
    Аватар для Онлайн  
    Мастер форумных наук

    6 Медалей
    Цитата Сообщение от Fantamas Посмотреть сообщение
    Мани менеджмент ШУ включает максимально допустимый риск на одну открытую позицию (3-5% от размера депозита), суммарный допустимый риск по всем открытым позициям (до 10% от размера депозита), максимальный лот по каждому инструменту (не более 0,05 лота для 1-го и 2-го этапа) и максимальную просадку по счету не более 20% от первоначального депозита.
    Да чё ты ему объясняешь, у него красный диплом менеджмента и он специально учился что бы управлять ))) Ему пофиг на эти правила. У него когда то, очень давно, была сумма 3680.45$. 10% от этой суммы = 368$. Вот он этими 368$ и рискует при любом депо, не важно сколько там на данный момент, 1 000$ или 300$, но 368$ это есть 10% и точка. Посмотрю как он сейчас еще пост Ивана (wenka) прокомментирует.
  2. 1,074
    Комментарии
    15
    Темы
    1081
    Репутация Pro
    Аватар для dr.Лектор  
    Вечноголодный

    6 Медалей
    Привет легендарный Дед. Объясни тёмному одну вещь оке?

    У всех православных управляющих торговля ведётся по периодам. Ну там месяц торгую, потмо реловер, пересчёт средств ктото залил, ктото вывел. Короч после релловера у управа на руках депо рабочий высвечивается и он от него считает риски. Обычно, как у всех, риск он берет как фиксированный процент от депо на начало торгового периода.

    Отсюда и вопрос: когда у тебя релловер будет. когда торговый период кончится?. Когда будет перерасчёт рисков на начало нового торгового периода?.

    Или ты не собираешься объявлять об оконании периода пока не выведешь счёт из просадки?

    Если так, то г=взглянув с другой стороны: максимальный депо твой был 3600, риски на торговый период 10% на сделку т.е. 360 уе. (к примеру). А что если ты был бы в плюсе лютом и депо был бы 11000 к примеру?. Как бы ты тогда считал риски и когда бы ты завершил тторговый период чтоб принять средства инвесторов или вывести свои. Чтоб начать новый торговый период с суммой 11000?. Ведь риски 10% это уже по 1,1к на сделку, что рядом не стояло с 360.

    фух. такой ерунды понаписал. Кароче, объясни на православном наречии: каков ваш период торговли? когда релловер и пересчёт рисков то?
  3. 5,730
    Комментарии
    19
    Темы
    5824
    Репутация Pro
    Аватар для Тот Самый Дед  
    Старожил

    7 Медалей
    Цитата Сообщение от wenka Посмотреть сообщение
    Тот Самый Дед, смотри, ну считаешь ты от 3680, окей. У тебя на счете 1680. Представь ситуацию, у тебя осталось 500 долларов, ты тоже будешь закладывать риск якобы 10% (по-твоему 368 долларов)? В такой ситуации это будет потеря процентов 70.
    А если у тебя будет 368 долларов для торговли, то ты будешь рисковать всем депо, но утверждать, что рискуешь 10%? Тогда вопрос: как можно слить депо, потеряв 10%?) Я думаю, это очевидно. Имея определенную сумму, надо применять риск-менеджмент конкретно к ней, потому как прошлая сумма (больше или меньше) уже не является актуальной. Имея начальное депо 10К, а актуальное 5К, ты, использовав контроль рисков для суммы 10К, на деле в два раза сильнее загружаешь депо.
    Мы говорим про торговую ситуацию, а понятия "депозит" и "баланс" тут уже совсем не важны.
    Я уже понял, что требуется "ликбез" устроить, иначе многие так и не поймут - почему я настаиваю на "стандартном" варианте риск менеджмента в рамках ШУ. Вернее расчет в частности рисков.

    И так! Начнем с истоков, с разработки любой, подчеркиваю - ЛЮБОЙ торговой стратегии. После того, как трейдер - системостроитель выбрал финансовый инструмент который он будет торговать, способ и метод торговли, использование "помощников" в виде индикаторов и т.п., он должен провести тестирование и собрать статистику работы его ТС. У него нет еще НИКАКОГО ДЕПОЗИТА, у него есть статистика работы его ТС в ПУНКТАХ. Самое важное после сбора статистики определить размер минимального депозита, необходимого для работы.

    Я не буду тут сейчас рассказывать какие показатели эффективности необходимо проверить в обязательном порядке, остановлюсь только на максимальной просадке, которую допустила ТС трейдера за весь период тестирования. Эта просадка также считается ТОЛКО В ПУНКТАХ, денег нет пока никаких в принципе! И вот уже после определения размера просадки, с учетом повышающих (страховочных) коэффициентов и т.п. определяется минимально необходимый депозит для работы. И вот только после того, как трейдер определится с деньгами, он может выбрать один из нескольких вариантов риск менеджмента.

    1. Базовый вариант, это работа ОДИНАКОВЫМ рабочим лотом в независимости от состояния депозита счета. Подчеркиваю - это стандартный подход и только он приемлем при расчете в частности рисков в рамках работы в ШУ. Еще раз подчеркиваю - стандартный лот, фиксированный размер просадки за одну сделку или несколько сделок, если ФИ несколько. Только так сервис в состоянии сделать учет работы участников ШУ.

    2. Дифференцированный вариант, это работа с учетом капитализации, с постоянной корректировкой размера контракта. Наиболее гибкий и эффективный вариант риск менеджмента. Его можно использовать в варианте со значительным размером капитала управляющего и в принципе капитала ПАММ. Именно размер капитала ПАММ имеет решающее значение при таких ограничениях, как минимальный размер контракта.

    3. Комбинированный вариант. Используется при росте капитала счета дифференцированный вариант, а если счет попадает в просадку, то базовый вариант. Этот вариант вполне рабочий для работы в ШУ и ПАММ в целом.

    Я сейчас пытаюсь торговать комбинированный вариант, хотя бы потому, что для того, чтобы совершать ВСЕ сделки по ТС, у меня есть минимальный бюджет риска сделки. В частности на одну сделку по золоту, если даже не брать вариант с доливками а только вариант торговли - один сигнал - одна сделка, он составляет 140п. хода цены. С учетом минимально допустимого лота 0.1, спреда, комиссии и возможных свопов, бюджет сделки примерно 150$. Можно далее сколь угодно долго спорить о правильности применения того или иного варианта риск менеджмента, но без ТАКОГО бюджета торговать нельзя! А поскольку я еще торгую и кросс и вариант с доливками по золоту, то говорить о том, что приемлем только вариант 10% риска от текущих СРЕДСТВ депозита счета, фактически предложить мне прекратить торговлю, либо перейти на голимую пипсовку и т.п. Я пока еще не использовал в период просадки базовый вариант РМ. Фактически придерживаюсь дифференцированного. Но оставляю за собой право использовать комбинированный вариант в любой момент времени. И пытаться меня переубедить в моей правоте - бесполезная трата времени!

    Обращаю внимание моих благодарных читателей на то, что свои доводы я подкрепляю цифрами и фактами. И от оппонентов прошу цифры и факты. Будьте добры обосновывать свою точку зрения!
  4. 2,154
    Комментарии
    16
    Темы
    2928
    Репутация Pro
    Аватар для Онлайн  
    Мастер форумных наук

    6 Медалей
    Цитата Сообщение от Fantamas Посмотреть сообщение
    С одной стороны правильно, когда депо растет то проблем нет, а вот когда уже есть просадка по балансу (стартового депо), то я просто беру риск по балансу ( что-бы ненароком не перевалить 20% по просадке)
    Вы понимаете что если просадка по депо уже равна 18% то рисковать 5% на сделку , то это уже автоматом нарушение п. 20% по просадке.
    Проще говоря считаю какой у меня будет баланс если зацепит все стопы
    баланс, величина стабильняя ты всегда видишь сколько было когда начал серию трейдов и легко посчитать в процентах сколько останется на балансе если пойдет не так как предполагалось.

    У меня с среднем трейды длятся по неделе и я например никак не могу считать по эквити , позиций много и эквити всегда меняется.
    Да мне не нужно это объяснять. У меня тема по полуавтоматам.
    На счет информационных индикаторов, почему это важно, помогает в расчете и не позволит совершить ошибки.
  5. 839
    Комментарии
    4
    Темы
    385
    Репутация Pro
    Аватар для voinG  
    В начале пути

    3 Медалей
    Сообщение от Тот Самый Дед
    ...мне по барабану - превысил я 10% не превысил по риску! Я САМ установил, что риск не более 10% от ТЕКУЩЕГО депозита. Теперь я это отменю и буду брать риск 10% от КАПИТАЛА счета. А капитал счета 3680.45$. Вот в пределах 368 баксов и будет риск. В правилах не оговорено от чего берется 10%.
    Цитата Сообщение от dr.Лектор Посмотреть сообщение
    А вы довольно точно уловили суть дедового подхода. И если бы он ввёл 27К и вывел, он бы так и поступал)
    Вы ведь деда то поняли. Вы поняли откуда он взял эти циферы. От депо с учётом всех инвестиций на начало месяца (или того момента когда его депо был максимален). ОШИБКА деда в том, что он не пользуется таким понятием как релловер - т.е. конец торгового этапа. т.е. момент когда надо пересчитывать риски исходя из капитала на начало торгового периода. Дед виновен только в этом. И, честно говоря, меня интересует почему его ещё не пнули пинком под ягодицы, за такое... мб ударная волна краешком зацепит покосившееся полушарие.
    Надо Деду помочь с определением торгового периода, а то хана диньгам...

    Торговый период здесь не причем, в правилах ШУ http://procapital.ru/showthread.php?t=62991
    четко сказано, как считать риски, ключевые слова я подчеркнул.


    Отсюда следует что, ни состояние счета на момент начало торгового периода, ни состояние счета на момент начала прохождения нового этапа не могут быть взяты для расчета рисков, а только текущее состояние!
    Потому как вы не можете открыть позиции вернувшись в прошлое и рассчитывать риск нужно только относительно к реальному состоянию счета.
  6. 5,730
    Комментарии
    19
    Темы
    5824
    Репутация Pro
    Аватар для Тот Самый Дед  
    Старожил

    7 Медалей
    Цитата Сообщение от dr.Лектор Посмотреть сообщение
    Привет легендарный Дед. Объясни тёмному одну вещь оке?

    У всех православных управляющих торговля ведётся по периодам. Ну там месяц торгую, потмо реловер, пересчёт средств ктото залил, ктото вывел. Короч после релловера у управа на руках депо рабочий высвечивается и он от него считает риски. Обычно, как у всех, риск он берет как фиксированный процент от депо на начало торгового периода.

    Отсюда и вопрос: когда у тебя релловер будет. когда торговый период кончится?. Когда будет перерасчёт рисков на начало нового торгового периода?.

    Или ты не собираешься объявлять об оконании периода пока не выведешь счёт из просадки?

    Если так, то г=взглянув с другой стороны: максимальный депо твой был 3600, риски на торговый период 10% на сделку т.е. 360 уе. (к примеру). А что если ты был бы в плюсе лютом и депо был бы 11000 к примеру?. Как бы ты тогда считал риски и когда бы ты завершил тторговый период чтоб принять средства инвесторов или вывести свои. Чтоб начать новый торговый период с суммой 11000?. Ведь риски 10% это уже по 1,1к на сделку, что рядом не стояло с 360.

    фух. такой ерунды понаписал. Кароче, объясни на православном наречии: каков ваш период торговли? когда релловер и пересчёт рисков то?
    В предыдущем посте я ответил почти на все Ваши вопросы. Что касаемо ролловера - здесь он 1 раз в 4-е недели. Последний был по моему неделю назад. Вот через три недели и будет очередной ролловер. А вообще данные на этот счет можно найти в детализации счета в рейтинге.
  7. 3,065
    Комментарии
    27
    Темы
    9653
    Репутация Pro
    Аватар для Fantamas  
    Старожил

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от Онлайн Посмотреть сообщение
    это хорошо что мы и многие понимем это.
    Тему смотрел жалко что еще репу не могу добавить, лимит ограничен, хорошим людям поделил сколько мог.
  8. 3,065
    Комментарии
    27
    Темы
    9653
    Репутация Pro
    Аватар для Fantamas  
    Старожил

    5 Медалей
    Потому как вы не можете открыть позиции вернувшись в прошлое и рассчитывать риск нужно только относительно к реальному состоянию счета.
    Логично !
  9. 1,074
    Комментарии
    15
    Темы
    1081
    Репутация Pro
    Аватар для dr.Лектор  
    Вечноголодный

    6 Медалей
    Цитата Сообщение от voinG Посмотреть сообщение
    Отсюда следует что, ни состояние счета на момент начало торгового периода, ни состояние счета на момент начала прохождения нового этапа не могут быть взяты для расчета рисков, а только текущее состояние!
    Потому как вы не можете открыть позиции вернувшись в прошлое и рассчитывать риск нужно только относительно к реальному состоянию счета
    Вы видите подчёркнутое так, а я вижу по другому, а самое дикое, что Дед видит по третьему (((

    ибо у деда комбинированный вариант есть. от оно чё...
  10. 1,074
    Комментарии
    15
    Темы
    1081
    Репутация Pro
    Аватар для dr.Лектор  
    Вечноголодный

    6 Медалей
    незнаю зачем, но я всё для себя прояснил

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать