Форум трейдеров » Торговые стратегии » Full Lock Grid System Trading
+ Подписаться
Страница 2 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
  1. 100
    Комментарии
    2
    Темы
    100
    Репутация Pro
    Аватар для Slava19rus  
    Гридер

    2 Медалей
    Всем привет! Поехали дальше.

    Начало теста: 03.01.2007
    Начальный депозит: $10000 (демо-счет)
    Дилинговый центр: Water House Capital
    Рабочий лот: 0.1 лота
    Инструмент: GBP/USD


    Система в этот раз будет цикловая, дабы разделить торговлю на некоторые периоды - которые в дальнейшем также смогут обеспечить некоторую "мобильность" - не захотел сегодня (вдруг какие дела или поспать вздумалось изредка) - не стал заходить...

    Цикл будет примерно 300 пп прибыли, что составит около 3% прироста к депозиту. Прошу обратить внимание, что мани менеджмент тут просто супер консервативный - лот = депо/100000. то есть маржи на поддержание одной позиции требуется всего 1% от депозита.

    Ожидаю прибыли около 20% в месяц при максимальной просадке в 10-15%. (при таком раскладе можно будет через несколько месяцев несколько увеличить лот).

    Для вычисления максимальной просадки на днях напишу советника для МТ4, который будет фиксировать максимальную просадку, т.к. на мониторинге обновляется все-таки редко и проследить максимальную просадку тяжелее.

    Просадку буду считать следующим образом: это будет по эквити, т.к. баланс это производная уже. вычислять буду следующим образом - при достижении эквити максимальной величины, она фиксируется в файл и далее советник следит за снижением, как только просадка в %% стала больше, чем зафиксированная ранее - в файл записывается новое значение просадки и так далее. таким образом, я смогу вычислить просадку с точностью до сотых долей процента, т.к. советник перезапускается с каждым тиком.

    Предварительные итоги буду подводить каждый цикл.
  2. 100
    Комментарии
    2
    Темы
    100
    Репутация Pro
    Аватар для Slava19rus  
    Гридер

    2 Медалей
    1-й цикл завершен.
    Продолжительность цикла: пара часов;) (03 января 2007 г.)
    Начальный депозит: $10000
    Конечный депозит: $10287
    Рабочий объем: 0.1 лот
    Зафиксированная прибыль за цикл: 2.87%
    Количество заработанных пунктов за цикл: 287
    ---------------------
    Всего заработано пунктов (с 03.01.2007 г.): 287
    Общий прирост депозита (с 03.01.2007 г.): 2.87%
    Минимальный уровень маржевого залога в процентах (margin level): 1698%.
    Максимальная просадка по equity: а не было пока просадки... так, несколько пунктов. сильно вниз ломанулось, я попал в струю;)
  3. 1
    Комментарии
    0
    Темы
    1
    Репутация Pro
     
    Новичок

    2 Медалей
    Может быть просто показать адрес торгового сервера, номер счета и инвесторский пароль?
    А все остальное - просто пояснения при желании.
    Иначе выдаваемые тексты - просто лишняя рутина имхо.
  4. 100
    Комментарии
    2
    Темы
    100
    Репутация Pro
    Аватар для Slava19rus  
    Гридер

    2 Медалей
    трейдер - трейдеру - просто адрес, пароль и логин - нормально.
    а вот трейдер - инвестору - не достаточно - нужны пояснения, расшифровка. и потом я не хочу давать инвест. пароль.
    Мониторинга достаточно, но вот только он чего-то пока не работает.
    В крайнем случае - за достоверностью можно обратиться к сотрудникам WHC - они, я думаю, смогут подтвердить те результаты, которые я тут выкладываю.

    и меня такая рутина не напрягает;)
  5. 100
    Комментарии
    2
    Темы
    100
    Репутация Pro
    Аватар для Slava19rus  
    Гридер

    2 Медалей
    написал советника, который вычисляет максимальную просадку по эквити и пишет ее в файл. кому нужно звоните в аську 5265030.
    что он делает:
    1. Выдает в левом верхнем углу графика информацию о нетто-позиции (например, если у меня открыто 0.7 лота sell и 0.5 лота buy - он пишет - нетто-позиция 0.2 лота sell и в скобочках каким объемом buy и sell открыты по отдельности).
    2. Пишет там же максимально достигнутое Equity.
    3. Минимальное equity после этого.
    4. Максимальную просадку в процентах( (Equity Max - Equity Min)/Equity Max ) * 100% и в скобочках в деньгах.
    5. Минимальный уровень маржевого залога - Margin Level (то есть когда маржа по отношению к equity в процентах становится больше ранее зафиксированной)
    6. пп. 2-3-4-5 записывает в файл.

    минус: для чистоты вычислений - должен быть всегда запущен.
    плюс: распространяется бесплатно ;)
    еще плюс: позволяет хорошо контролировать просадки, т.к. на самом деле очень часто получается примерно так: открываем позицию, она у нас уходит в минус пунктов на 50, а потом закрываем ее в плюс 20 например, и считаем, что у нас просадки не было. а на самом деле? а если 20 таких позиций? и из них 15 уходили в просадку по 20 пп? а потом мы все закрыли в плюс. тоже просадки получается не было? а на самом деле?

    скриншот:
     
  6. 100
    Комментарии
    2
    Темы
    100
    Репутация Pro
    Аватар для Slava19rus  
    Гридер

    2 Медалей
    демо-сервер висит уже 10 минут. нон-фарм пейроллз так-то ребята - они раз в месяц такие бывают.
    а на реале-то у вас как?
  7. 100
    Комментарии
    2
    Темы
    100
    Репутация Pro
    Аватар для Slava19rus  
    Гридер

    2 Медалей
    все воссановилось. я ничего не пропустил;) заранее выставленные ордера рулят
  8. 100
    Комментарии
    2
    Темы
    100
    Репутация Pro
    Аватар для Slava19rus  
    Гридер

    2 Медалей
    на данный момент система находится в 10% просадке, вчера уже чуть-чуть не завершил цикл, но не хватило несколько пунктов и после этого эквити опять рухнуло на 9%. но это не беда, т.к. я знаю волшебное слово и никому его не скажу:)
    а вообще как работает система меня радует, т.к. всё предсказуемо и лоты "против шерсти" не наращиваются, как это было в предыдущих версиях.
    следующий за этим цикл проведу и на gbp/usd и на фьючерсе 6В, дабы определиться с дальнейшим инструментом... но что-то мне подсказывает, что выбор будет не в пользу спота.
  9. 594
    Комментарии
    25
    Темы
    594
    Репутация Pro
    Аватар для Алан Кисиев  
    В начале пути

    4 Медалей
    Слава, а что зачит Full Lock? Позиции сразу открываются в обе стороны? От одонго уровня? Или это коммэрческая тайна?? ;)
  10. 100
    Комментарии
    2
    Темы
    100
    Репутация Pro
    Аватар для Slava19rus  
    Гридер

    2 Медалей
    Алан, нет. Full lock значит, что чуть что система встает в полный лок (как ящерица хвост отбрасывает). И дальше начинает как бы заново работать, но если цена возвращается опять к этой цене, то там стоит трейлинг-стоп и эта поза трейлится. при размере лота 0.1 (ну или какой там будет рабочий лот) трейлим в 30 пп, если больше - в 15 пп.
    попробую написать и выложить полные правила... они запутанные слегка. надо с мыслями собраться. как действовать знаю, как это написать нет:-)

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать