Форум трейдеров » Торговые стратегии » ТС "Commodities"
+ Подписаться
Страница 1 из 8 123 ... ПоследняяПоследняя
  1. 90
    Комментарии
    2
    Темы
    90
    Репутация Pro
    Аватар для Семенов Виталий  
    В начале пути

    2 Медалей

    ТС "Commodities"

    Текущее состояние счета по закрытым позициям – 31,358 USD

    Profit/Loss по закрытым позициям с начала периода тестирования 4.53%

    Absolute Drawdown -2.73 %

    TNP/AD (Total net profit/Absolute Drawdown): 2,138\810 = 2.64

    I. Первоисточники и используемая при разработке ТС литература.

    1. J. Bernstein. The compleat day trader: trading systems, strategies, timing indicators, and analytical methods.
    2. L. Williams. Trade Stocks and Commodities With the Insiders - Secrets of the COT Report.
    3. J. Bernstein. No bull Investing.
    4. В.К. Тарп. Трейдинг – ваш путь к финансовой свободе.
    5. Ветка Podval'а, ставшая отправной точкой изучения данных торговых методов (http://www.procapital.ru/forumdisplay.php?f=270)
    Недоступно! Pro 0
    Поделиться
    Просмотров: 6,494
  2. 90
    Комментарии
    2
    Темы
    90
    Репутация Pro
    Аватар для Семенов Виталий  
    В начале пути

    2 Медалей
    II. Тайм-фрейм ТС.

    H1; H4; D1; W1.


    III. Финансовые инструменты ТС.

    Преимущественно инструменты товарного рынка и валюты-мэйджоры.

    CL – нефть Light Sweet; BRN – нефть Brent; HO- топочный мазут; XRB – бензин RBOB; NG – природный газ; ZC - кукуруза; ZW - пшеница; ZO - овес; ZR – неочищенный рис; ZS – соевые бобы; ZM – соевая мука; ZL – соевое масло; GC - золото; SI - серебро; HG - медь; PA - палладий; PL - платина; KC - кофе арабика; RCE - кофе робуста; SB – сахар №11; OJ – замороженный концентрат апельсинового сока; LBS - пиломатериалы; CC - какао; CK - хлопок; HE – свинина постная; LC – живой скот; GF – скот на откорме; ZB – 30-летние казначейские облигации правительства США; ZN – 10-летние казначейские билеты правительства США; DX – индекс доллара США; 6E - евро; 6B – британский фунт; 6C – канадский доллар; 6J – японская йена; 6A – австраллийский доллар.

    IV. Параметры тестового демо-счета.

    Тестовый минимальный размер контракта – 1

    Тестовый минимальный размер счета - 30,000 USD

    Торговый счет - № 7956389

    Логин торгового счета – 7956389

    Пароль инвестора - l7pdeou
  3. 90
    Комментарии
    2
    Темы
    90
    Репутация Pro
    Аватар для Семенов Виталий  
    В начале пути

    2 Медалей
    V. Параметры рисков.

    Риск на одну открытую сделку - не более 3% от депозита.

    Риск на возможные максимальные потери - не более 20% от депозита.
  4. 90
    Комментарии
    2
    Темы
    90
    Репутация Pro
    Аватар для Семенов Виталий  
    В начале пути

    2 Медалей
    VI. Время оповещения об открытии (сопровождении сделки).

    Так как оприведенная ТС имеет средне-долгосрочный характер, то время оповещения об открытии сделки производится по мере возникновения сигналов. Минимум 1 раз в два дня описывается текущаю ситуация, складывающаяся на рынке с возможными перспективами входа по отдельным инструментам товарного рынка.

    Оценка ситуации и принятие торговых решений производится в конце дня после окончания торгов в америке.
  5. 90
    Комментарии
    2
    Темы
    90
    Репутация Pro
    Аватар для Семенов Виталий  
    В начале пути

    2 Медалей
    VII. Описание торговой системы.

    Наличие/отсутствие тренда определяется показаниями индикатора ADX(10) на таймфрейме W1. При пересечении ADX(10) уровня 25%/40% снизу-вверх с последующим ростом линии индикатора регистрируется тренд и принимаются во внимание сигналы трендследящей части системы.

    При возникновении пика линии индикатора (скругление), либо при достижении линией уровня 65% регистрируется ослабление силы тренда, что является сигналом к установке трейлинг-стопа 1.5 ATR (Daily) и работе в канале при падающем значении ADX(10). При колебаниях сигнальной линии в районе уровня 25% и ниже торговля ведется только в границах канала MAC.

    Трендследящая часть ТС

    Применяется при регистрации тренда.
    Принятие торговых решений основывается на анализе конверта скользящих средних MAC, построенного на основе MA(8) от цен Low и MA(10) от цен High.

    Сетап на покупку образуется, когда один бар полностью лежит выше МА от цен High.

    Триггер на покупку срабатывает, когда два последовательных пара оказываются выше.
    MA от цен High

    Сетап на продажу образуется, когда один бар полностью лежит под МА от цен Low.

    Триггер на продажу срабатывает, когда два последовательных бара полностью оказываются под МА от цен Low.

    Два последовательных ценовых бара выше МА от High сигнализируют о смене
    существующего нисходящего тренда на восходящий

    Два последовательных ценовых бара ниже МА от Low сигнализируют о смене существующего восходящего тренда на нисходящий.

    Для подтверждения сигналов смены тренда используется индикатор Williams
    Accumulation/Distribution с наложенной на него 28-периодной скользящей
    средней.

    Если A/D движется два последовательных отсчета выше своей МА, то это сигнал на покупку.

    Если A/D движется два последовательных отсчета ниже своей МА, то это сигнал на продажу.

    Кроме анализа MAC производится мониторинг Momentum (28) на предмет возникновения дивергенции с ценой. При обнаружении дивергенции ожидается существенный разворот тренда.
  6. 90
    Комментарии
    2
    Темы
    90
    Репутация Pro
    Аватар для Семенов Виталий  
    В начале пути

    2 Медалей
    Канальная часть

    Применяется при ослаблении/отсутствии тренда.

    Работа ведется от границ канала MAC.

    Дивергенции

    Сетап - определение дивергенции Momentum(28) и цены.

    Если цена Low бара в точке B ниже цены Low бара в точке A, а значение моментума в точке D выше значения моментума в точке С, то имеем сетап на покупку (с бычьей дивергенцией).
    Если цена High бара в точке B выше цены High бара в точке A, а значение моментума в точке D ниже значения моментума в точке С, то имеем сетап на продажу (с медвежьей дивергенцией).
    Фильтры ТС

    Фильтрами ТС выступают индекс чистой длинной позиции товарных фондов и сезонные тенденции товарно-сырьевых рынков.

    Сезонность в рамках данной ТС подразумевает под собой использование высоковероятных повторяющихся паттернов.
  7. 90
    Комментарии
    2
    Темы
    90
    Репутация Pro
    Аватар для Семенов Виталий  
    В начале пути

    2 Медалей
    Сигналы на открытие сделки:

    SELL

    - сетап на продажу образуется, когда один бар полностью лежит под МА от цен Low;
    - триггер на продажу срабатывает, когда два последовательных бара полностью
    оказываются под МА от цен Low при значении ADX(10), растущем вверх от
    уровня 25% или менее на недельном таймфрейме;
    - A/D движется два последовательных отсчета ниже своей МА;
    - уменьшение индекса чистой длинной позиции товарных фондов.

    BUY

    - сетап на покупку образуется, когда один бар полностью лежит над МА от цен High;
    - триггер на покупку срабатывает, когда два последовательных бара полностью
    оказываются над МА от цен High при значении ADX(10), растущем вверх от
    уровня 25% или менее на недельном таймфрейме;
    - A/D движется два последовательных отсчета выше своей МА;
    - увеличение индекса чистой длинной позиции товарных фондов.

    Дополнительные правила открытия сделок.

    Сделки открываем или в фазе отката основной тенденции (покупка/продажа от середины/границы конверта), или в направлении тенденции – на пробитии минимума (при продаже)/максимума (при покупке) предыдущего дня.
    При открытии сделок преимущественно используются лимитные и стоп-ордеры.
  8. 90
    Комментарии
    2
    Темы
    90
    Репутация Pro
    Аватар для Семенов Виталий  
    В начале пути

    2 Медалей
    Уровень Stop Loss

    Для определения величины стоп-лосса и целевых уровней используется индикатор ATR: он удобен и адекватно отражает текущую волатильность рынка.

    Stop Loss — 1,5ATR(14) (Daily).

    Уровень Take Profit

    Первоначальный уровень тэйк-профита устанавливается на уровне 4,5ATR(14) (Daily) от точки входа. Далее управление позицией осуществляется из текущих рыночных условий

    VIII. Дополнительные параметры и принципы торговой системы и торгового плана.

    По мере развития трендового движения производятся "доливки" - покупка/продажа 1 лота в направлении тренда на откате (от середины, либо от внутренних границ канала).
  9. 90
    Комментарии
    2
    Темы
    90
    Репутация Pro
    Аватар для Семенов Виталий  
    В начале пути

    2 Медалей
    IX. Пример работы по стратегии.

    Разберем на примере продажу OJ по стратегии "Commodities".

    1. Имеется сетап - один бар полностью лежит под МА от цен Low.
    2. Имеется триггер - два последовательных бара полностью
    оказываются под МА от цен Low.
    3. A/D движется два последовательных отсчета ниже своей МА.

  10. 90
    Комментарии
    2
    Темы
    90
    Репутация Pro
    Аватар для Семенов Виталий  
    В начале пути

    2 Медалей
    Взглянем на недельный таймфрейм с целью определения текущего положения сигнальной линии ADX(10).
    Как видно, линия ADX(10) расположена в районе уровня 25% и ориентирована вверх.
    Принимается сделка по продаже 0.02 лота по цене 166.25 - на пробитии минимума предыдущего дня (триггер).


Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать