Школа доверительных управляющих BroCo » Управляющие о своей работе » ШУ-50-3. "SWT-примитив"
+ Подписаться
Страница 1 из 4 123 ... ПоследняяПоследняя
  1. 8,713
    Комментарии
    98
    Темы
    15649
    Репутация Pro
     
    Старожил

    7 Медалей

    ШУ-50-3. "SWT-примитив"

    Призовой счёт 89519 Депозит $2000.
    Логин: 89519
    Уже получена критическая просадка. :)
    Молодецкий жах не удался.

    Ветка открыта для свободного общения.
    Любые комментарии, особенно по торгуемым инструментам, приветствуются.
    Оффтоп и флуд не возбраняются.
    Недоступно! Pro 0
    Поделиться
    Просмотров: 3,895
  2. 8,713
    Комментарии
    98
    Темы
    15649
    Репутация Pro
     
    Старожил

    7 Медалей
    I. Первоисточники и использованная при разработке ТС литература.

    1. Мэрфи Дж. Дж. Технический анализ фьючерсных рынков: теория и практика. - М.: Диаграмма, 1999. – 592с.
    2. Колби Р. Энциклопедия технических индикаторов рынка. Пер. с англ. - 2-е изд. - М.: Альпина Бизнес Букс, 2004. – 837с.
    3. Макс Ж. Методы и техника обработки сигналов при физических измерениях. В 2-х томах. – М.: Мир, 1983. – Т.1. – 312с., Т.2. – 256с.
    4. Папулис А. Теория систем и преобразований в оптике. М.:Мир, 1971. -495с.
    5. Рабинер Л., Гоулд Б. Теория и применение цифровой обработки сигналов. – М.: Мир, 1978. – 848с.
    6. Управление риском. Под. ред. Г.Г.Малинецкого. — М.: Российская Академия Наук, 2000. Гл.10.
    7. Л.Коннорса и Л.Рашке. «Биржевые секреты. Высокоэффективные стратегии краткосрочной торговли» - М.: Аналитика, 2002. - 232 с.
    8. Скриган Н.И., Скриган Н.Н. Новые методы анализа финансовых рынков: теоретические основы иерархического подхода. – Новости науки и технологий, 2008, №2, Минск: ГУ «БелИСА», 2008, с.23-30.
    9. Скриган Н.И., Скриган Н.Н. Стохастические волновые тренды – применение иерархического подхода к анализу рынков. – Новости науки и технологий, 2008, № 3, Минск: ГУ «БелИСА», 2008, с.42-50.
    10. Скриган Н.И., Скриган Н.Н. Принцип декомпозиции: особенности применения при анализе и прогнозировании финансовых рынков. Часть 1. – Новости науки и технологий, 2010, № 4, Минск: ГУ «БелИСА», 2010, с.30-39.
    11. Скриган Н.И., Скриган Н.Н. Принцип декомпозиции: особенности применения при анализе и прогнозировании финансовых рынков. Часть 2. – Новости науки и технологий, 2011, № 1, Минск: ГУ «БелИСА», 2011.
    12. Материалы этого форума.

    При разработке ТС использована система стандартных цифровых полосовых фильтров Баттерворта второго порядка, с помощью которых осуществляется декомпозиция графика цены на 9 волновых трендов с различным темпом изменения. Cумма всех 9 волн дает график цены.

    На основе конфигурации волновых трендов принимаются торговые решения, а на основе мощности отдельных волн определяются уровни установки ордеров для фиксации прибыли и убытков.

    II. Тайм-фрейм ТС.

    М1, М5, M15, Н1, H4, D1, W1 – масштаб используемых графиков рабочих графиков.

    W1, D1 и H4 используются для оценки стратегических аспектов торговли, определения преимущественного направления движения рынка в рамках основного, долгосрочного и краткосрочного трендов.

    М1, М5, M15, Н1 используются для выработки тактических действий. По ним принимаются решения об открытии позиции или ее закрытии, определяется размер стартового ордера стоп-лосс и уровень ордера тейк-профит, если он устанавливается. Точка входа догмой не является - главное направление тренда.

    Торговая тактика - определение преимущественного направления тренда и совершение сделок в направлении тренда с агрессивным наращиванием объема позиции по мере развития этого тренда.
    Торговля преимущественно внутридневная, но без фанатизма - перспективные позиции по усмотрению трейдера могут быть оставлены и на более длительный срок.

    III. Финансовые инструменты ТС.

    FOREX, металлы-спот и 30 фьючерсных контрактов из перечня (по группам):
    6A, 6B, 6C, 6E, 6N, 6S, DX;
    ER2, ES, FDAX, FTSE, NQ, YM;
    BRN, CL;
    ZC, ZL, ZM, ZS, ZW;
    GC, PA, PL, SI;
    CC, CT, SB;
    FGBL, ZN.
  3. 8,713
    Комментарии
    98
    Темы
    15649
    Репутация Pro
     
    Старожил

    7 Медалей
    IV. Описание торговой системы.

    4.1. Базовый принцип.


    Для определения направления совершения сделок, точки входа в рынок и точки выхода в торговой стратегии используется система волновых индикаторов SWT-метода (три волны на графике, расположенные в отдельном окне) и индикатор волатильности, с помощью которого определяются размер ордера стоп-лосс и уровень ордера тейк-профит.



    Правила интерпретации движения волн очень просты:
    - волна движется вверх от нулевой линии в области положительных значений –восходящий направленный тренд;
    - волна движется вниз от нулевой линии в области отрицательных значений – нисходящий направленный тренд;
    - волна движется вниз к нулевой линии в области положительных значений – восходящий тренд в фазе боковой коррекции;
    - волна движется вверх к нулевой линии в области отрицательных значений – нисходящий тренд в фазе боковой коррекции.


    Базовые конфигурации волн, по которым может быть совершена торговая сделка, приведены на рисунке:
    1. Рабочий паттерн очень простой и считается сформированным при выполнении следующих условий:
    - волна третьего уровня - красная диаграмма - движется к нулевой линии с ускорением;
    - волна второго уровня пересекает нулевую линию в направлении движения волны третьего уровня.
    2. Подтверждение рабочего паттерна - переход волны второго уровня в полуплоскость, в которой уже находится волна третьего уровня.

    Все очень просто, но необходимо учитывать рыночную и ситуацию и согласованность движения волновых трендов на всех т/ф, используемых при анализе (всего 8-9 волн).
    В частности, в первой части приведенного графика покупки совершаются в предположении бокового тренда, вероятность рвзворота высока.
    Во второй части - в условиях направленного восходящего тренда, можно агрессивно добавляться к позиции.
    В последней части, когда волна четвертого уровня после фазы направленного роста опять перешла в фазу боковой коррекции, нужно искать точку выхода из позиции вверху.
    И нужно учитывать, что кроме волны четвертого уровня графика часового масштаба, существуют волны и на графиках Н4, D1 и W1, направление движения и конфигурацию которых также нужно принимать во внимание, особенно при определении стратегических направлений и целей движения рынка.

    Ордер стоп-лосс по открытой позиции устанавливается равным значению индикатора волатильности, приведенного в нижней части графика. В данном случае это 37.0.

    Для графика любой размерности интерпретация волн не отличается от приведенного примера, а показания индикаторов для принятия решений трактуются аналогичным образом. В рамках торгуемой системы уровень формирования паттерна при наличии направленного тренда в догму не возводится, позиция в направлении тренда может быть открыта и по ценам, отличающимся от цены формирования паттерна. Главное - тренд.

    Принципы установки ордера т/п рассмотрим ниже.
  4. 8,713
    Комментарии
    98
    Темы
    15649
    Репутация Pro
     
    Старожил

    7 Медалей
    4.2. Принципы размещения ордеров тейк-профит.

    В рамках ТС уровни целей движения также рассчитываются на основе показаний индикатора волатильности, расположенного в нижней части графика. Смысл индкатора - математическое ожидание размера свинга для движения на волне третьего уровня графика.



    Цели движения задаются в направлении торгуемого движения на расстоянии SL от уровня локального экстремума в зоне формирования (подтверждения) рабочего паттерна и наносятся на график цены следующим образом:
    - цель движения тренда дневного цикла определяется по значению индикатора SL на графике масштаба М15 и отображается пунктирной линией;
    - цель движения тренда недельного цикла определяется по значению индикатора SL на графике масштаба H1 и отображается штриховой линией;
    - цель движения краткосрочного тренда определяется по значению индикатора SL на графике масштаба H4 и отображается сплошной тонкой линией;
    - цель движения среднесрочного тренда определяется по значению индикатора SL на графике масштаба D1 и отображается сплошной утолщенной линией;
    - цель движения долгосрочного тренда определяется по значению индикатора SL на графике масштаба W1 (или, при недостаточном объеме исторических данных, теоретически, путем экстраполяции значений индикатора с графика D1) и отображается сплошной широкой линией.

    Дополнительно, при необходимости, на график могут наноситься цели волны третьего уровня графика М5 в виде штрих-пунктирной линии, и цели волны графика M1.

    Все линии целей, как для нисходящего, так и для восходящего трендов, наносятся на график цены. Уровни выше рынка - уровни сопротивления, наносятся синим цветом. Уровни ниже рынка - уровни поддержки, они черного цвета.
    Однако эти цели становятся актуальными только после формирования соответствующего рабочего паттерна на диаграмме SWT и перехода волны соответствующего уровня в полуплоскость, соответствующую направлению движения по паттерну.

    Правило. При открытии сделки по паттерну какого-либо таймфрейма уровень целей определяется индикатору таймфрейма, как минимум, на один уровень выше. Т.е. открыли позицию по Н1, цель выбираем для Н4, и .т.д.
    Исключение составляет следующая ситуация: сделка открыта по т/ф Н1, а волна третьего уровня т/ф Н4 находится в фазе боковой коррекции. В этом случае цели могут выбираться по уровням Н1, по паттерну которого открывалась позиция.

    Примечание. Уровень целей догмой не является, поскольку конфигурация волн склонна к изменениям, интерпретация ситуации и преимущественного направления трендов тоже меняется. Поэтому уровень целей устанавливается не всегда, и даже при установленном ордере тейк-профит позиции могут закрываться по рынку при наличии признаков остановки тренда, глубокой коррекции или разворота. Закрытая по рынку позиция может быть восстановлена, если условия, по которым она была закрыта, изменились.
    При агрессивном наращивании позиции в направлении тренда позиция может быть закрыта по признакам окончания торгуемого свинга. Как правило такой признак - это выход рынка за первый или второй локальный экстремум против торгуемого тренда на тайм-фрейме, уровень которого ниже уровня тайм-фрейма, на котором торгуемый тренд находится в фазе направленного движения вверх или вниз.
  5. 8,713
    Комментарии
    98
    Темы
    15649
    Репутация Pro
     
    Старожил

    7 Медалей
    V. Особенности метода ММ для ШУ первой ступени.

    Максимальный объем риска определен правилами предоставления счетов в управление и составляет 20% от суммы стартового депозита.
    Риск на открываемую позицию не превышает величин от 1/3 до 1/2 максимально допустимого риска на момент очередной сделки.

    Если одновременно открывается несколько позиций, то суммарный риск по всем открытым позиция не превышает максимально допустимого риска по счету.
  6. 8,713
    Комментарии
    98
    Темы
    15649
    Репутация Pro
     
    Старожил

    7 Медалей
    VI. Пример работы по стратегии.




    Тренды старших уровней иерархии на графике дневного масштаба сохраняют восходящую направленность.
    Волна четвертого уровня графика часового масштаба находится в фазе боковой коррекции, но сформирован паттерн восходящего тренда (отмечен на графике галочкой).
    После этого рынок откатил, но, не обновив минимум, сформировал повторный паттерн восходящего тренда на волне третьего уровня графика часового масштаба.

    Покупаем фьючерс на золото по цене закрытия свечи 1343.0.
    Уровень ордера стоп-лосс на расстоянии 38.1 от точки входа в рынок (в зависимости отверсии индикатора показания индикатора H1_SL или индикатора метки на графике в точке входа в рынок).
    Уровень ордера тейк-профит – 1393.0 – сопротивление краткосрочного тренда (на волне третьего уровня графика Н4, что соответствует волне четвертого уровня графика Н1).
    Объем позиции, для упрощения рассмотрения примера, 1 лот.
    Объем риска 3810$. При меньшем допустимом объеме риска объем открываемой позиции пропорционально уменьшается. Например, если риск составляет 78$, то объем открываемой позиции будет 0.02 лота.
  7. 8,713
    Комментарии
    98
    Темы
    15649
    Репутация Pro
     
    Старожил

    7 Медалей


    Позиция закрыта по ордеру тейк-профит на уровне сопротивления краткосрочного тренда.
    Для объема 1 лот зафиксирована прибыль - (1393.0-1343.0)*100=5000$.
    Для объема 0.02 лота получим 100$.
  8. 8,713
    Комментарии
    98
    Темы
    15649
    Репутация Pro
     
    Старожил

    7 Медалей
    Вот собственно и все.
    На первом этапе планируется торговля по золоту, серебру и евро.
    Анализ рынка для этих инструментов (премаркет на недельную торговую сессию) приводится ниже.
    Отметим, что для данных инструментов анализ рынка чаще всего будет проводится по инструментам спот, а сделки по CFD на фьючерсы, чтобы уменьшить величину спреда, существующего на инструментах спот-рынка.
  9. 8,713
    Комментарии
    98
    Темы
    15649
    Репутация Pro
     
    Старожил

    7 Медалей
    Серебро (SILVER): состояние на 11.06.2012 – премаркет – продолжаются попытки восстановления краткосрочного восходящего тренда от уровня среднесрочной поддержки 26.71.

    Технический анализ трендов.




    Долгосрочный тренд представлен на графике дневного масштаба волной четвертого уровня (гистограмма бирюзового цвета):
    - тренд восходящий, в фазе боковой коррекции;
    - диапазон коррекционного канала на текущий момент времени ограничен уровнями поддержки и сопротивления среднесрочного тренда на 26.71 и 37.41 соответственно, рынок в рамках среднесрочного нисходящего тренда протестировал зону нижней границы канала;
    - сформирован паттерн долгосрочного нисходящего тренда, который при прорыве нижней границы коррекционного канала на уровне 26.71 будет иметь актуальной целью уровень долгосрочной поддержки на 20.17;
    - при восстановлении фазы направленного движения вверх цель - уровень долгосрочного сопротивления 50.57.
    Среднесрочному тренду соответствует волна третьего уровня (гистограмма красного цвета) графика дневного масштаба:
    - тренд нисходящий, в фазе боковой коррекции;
    - цель фазы направленного нисходящего движения – уровень среднесрочной поддержки на 26.71 – достигнута;
    - диапазон коррекционного канала от 25.48 до 32.32;
    - при прорыве верхней границы канала цель среднесрочного движения – уровень сопротивления на 37.41.



    Краткосрочный тренд представлен волной четвертого уровня графика часового масштаба (гистограмма бирюзового цвета) графика часового масштаба:
    - тренд нисходящий, в фазе боковой коррекции, на грани восстановления фазы направленного восходящего движения;
    - текущий диапазон коррекционного канала от 28.26 до 29.34, рынок торгуется в окрестности нижней границы канала;
    - при восстановлении фазы восходящего тренда цель – уровень сопротивления на 32.32.
    Локальный тренд представлен волной третьего уровня графика часового масштаба (гистограмма красного цвета):
    - тренд нисходящий, в фазе боковой коррекции;
    - диапазон коррекционного канала от 27.78 до 28.89;
    - сформирован паттерн локального восходящего тренда.

    Общий анализ ситуации и прогноз.

    Долгосрочный тренд восходящий, в фазе боковой коррекции, зона нижней границы коррекционного канала на уровне среднесрочной поддержки 26.71, протестирована в третий раз. От поддержки 26.71 рынок начал коррекционное движение вверх в виде локальных свингов. На прошедшей неделе была сделана попытка восстановления краткосрочного восходящего тренда, но она окончилась неудачей и рынок вернулся к фазе боковой коррекции. Недельная торговая сессия завершилась паттерном локального восходящего тренда, который может служить признаком очередной попытки восстановления краткосрочного восходящего тренда. Вариант краткосрочного роста рынка в направлении краткосрочного сопротивления на уровне 32.32 является приоритетным вариантом прогноза развития событий на следующую неделю.

    Торговая тактика.
    Удерживаем лонги. На открытии недельной торговой сессии можно пополнить объем позиции, покупая от уровня текущих цен со стопом 1.4 + спред и целью на краткосрочном сопротивлении 32.32.

    Уровни сопротивления: 28.89, 29.34, 32.32, 37.41, 50.57.
    Уровни поддержки: 28.26, 27.78, 26.71, 25.48, 20.17.
  10. 8,713
    Комментарии
    98
    Темы
    15649
    Репутация Pro
     
    Старожил

    7 Медалей
    Золото (GOLD): состояние на 11.06.2012 – премаркет – рынок опять откатил в зону уровня среднесрочной поддержки на 1537.0 для очередной попытки роста к обновленной цели на уровне 1673.4.

    Технический анализ трендов.




    Долгосрочный тренд представлен на графике дневного масштаба волной четвертого уровня (гистограмма бирюзового цвета):
    - тренд восходящий, в фазе боковой коррекции;
    - диапазон коррекционного канала от 1537.0 до 1783.1, рынок откатывает вверх от нижней границы канала;
    - при восстановлении долгосрочного восходящего движения цель – уровень сопротивления 2076.6.
    Среднесрочному тренду соответствует волна третьего уровня (гистограмма красного цвета) графика дневного масштаба:
    - тренд нисходящий, в фазе боковой коррекции;
    - цель – уровень среднесрочной поддержки 1537.0, цель достигнута;
    - диапазон коррекционного канала от 1522.3 до 1673.4.



    Краткосрочный тренд на графике представлен волной четвертого уровня (гистограмма бирюзового цвета) и имеет следующие характеристики:
    - тренд восходящий, в фазе боковой коррекции;
    - диапазон коррекционного канала от 1567.6 до 1616.3.
    Локальный тренд представлен на графике часового масштаба волной третьего уровня (гистограмма красного цвета):
    - тренд нисходящий, в фазе боковой коррекции;
    - диапазон коррекционного канала от 1554.8 до 1604.8, рынок протестировал нижнюю границу канала и откатил вверх;
    - сформирован паттерн локального восходящего тренда в направлении краткосрочного восходящего тренда.

    Общий анализ ситуации и прогноз.
    Долгосрочный тренд восходящий, в фазе боковой коррекции. Коррекционное движение осуществляется в рамках среднесрочного нисходящего тренда с целью на уровне поддержки 1537.0.
    Цель среднесрочного тренда достигнута, и рынок ушел на боковую коррекцию, которая в настоящее время проходит в виде краткосрочного восходящего тренда.
    Но краткосрочный тренд в свою очередь тоже ушел на боковую коррекцию, которая проходит в форме локального нисходящего тренда.
    И локальный тренд также находится в фазе боковой коррекции.
    Таким образом идет всеобщая коррекция по всем наблюдаемым трендам. В этих условиях основное внимание необходимо уделять локальным движениям на уровне локального тренда, так как именно с них начнутся изменения большего масштаба. А в рамках локального тренда рынок продвигается к верхней границе коррекционного канала на уровне 1604.8.
    Следует отметить, что прорыв верхней границы коррекционного канала локального тренда на данном этапе маловероятен. Больше шансов имеет вариант отката от достигнутых уровней в зону кластера поддержек (1554.8-1567.6) с последующим восстановлением восходящего движения. Однако в любом случае приоритетным вариантом развития событий является вариант восстановления краткосрочного восходящего тренда с целью на уровне краткосрочного сопротивления 1673.4. Этот вариант развития событий и будет нашим прогнозом на следующую неделю.

    Торговая тактика.

    Удерживать лонги. Откорректировать цель трейда, переместив ее в зону уровня 1673.4.
    На локальном откате или на прорыве уровня сопротивления 1604.8 можно пополнить объем позиции покупкой со стопом 61.2 + спред и целью на уровне 1673.4.

    Уровни сопротивления: 1604.8, 1616.3, 1673.4, 1783.1, 2076.6.
    Уровни поддержки: 1567.6, 1554.8, 1537.0, 1522.3, 1366.4.

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать