Рынки. Обзоры, аналитика, прогнозы » Свинг-трейдинг на разворотах и рекомендации on-line » Развитие и совершенствование торгового метода.
+ Подписаться
  1. 410
    Комментарии
    30
    Темы
    410
    Репутация Pro
    Аватар для Леонид Карнаухов  
    В начале пути

    4 Медалей

    Развитие и совершенствование торгового метода.

    Жизнь не стоит на месте. Рынки меняются, и наша работа на рынках также должна меняться в соотвествии с ними. Торговый метод развивается и дополняется. Все что касается этого выкладываем в этой теме.
    Недоступно! Pro 0
    Поделиться
    Просмотров: 6,552
  2. 410
    Комментарии
    30
    Темы
    410
    Репутация Pro
    Аватар для Леонид Карнаухов  
    В начале пути

    4 Медалей
    Под узкими зонами консолидации я понимаю диапазоны в 200-250 пунктов у евро и 350-400 у фунта, которые часто образуются либо в середине сильного тренда, либо в конце и почти всегда перед началом сильного тренда. Чаще всего это прямоугольные диапазоны с ложными выбросами, выходящими за пределы прямоугольника. Главная характеристика этих зон – хаотичное движение цен внутри диапазона и резкие развороты по краям, часто без формирования разворотных фигур.
    Как правило прорыв диапазона происходит в сторону, противоположную ложному прорыву. Поэтому главная задача это определить ложный прорыв и встать в противоположную сторону от нижнего края. Бывают и исключения. Это рынок. Но не часто. Кроме этого прорывы чаще происходят по тренду.
    Многие западные аналитики не рекомендуют работать в таких зонах из-за хаотичного движения цен. Может быть так и надо. Но сделки от краев диапазона внутрь представляют неплохую возможность быстро заработать 150-200 пунктов, причем несколько раз подряд. Поэтому основные правила работы такие:
    - открывать сделки от краев диапазона внутрь и не входить ни в какие сделки внутри диапазона;
    - прибыль снимать у противоположного края (часто не доходя его, здесь не надо жадничать);
    - если наблюдается ложный прорыв, обычно в виде молота или дожи постараться войти в сделку от предыдущей (основной) границы диапазона. Цена как правило туда возвращается. С этого момента сделки в противоположном направлении следует прекратить или проводить с большой осторожностью. Дело в том, что цена обычно пробивает противоположный край не сразу, а перед пробоем откатывает к середине или даже к нижнему краю диапазона. Идеально закрыть сделку на вершине и открыться еще раз у нижнего края. Но это бывает не всегда.
    - хорошими помощниками при работе в диапазоне являются линии Боллинджера и стохастический осциллятор. Я использую 21 периодный Боллинджер на четырех часах.
    Сделки от края до края диапазона можно открывать от линий Боллинджера или близко к ним (цена не всегда доходит), стохастик должен при этом показывать пересечение, а еще лучше дивергенцию. Напоминаю, что разворотных фигур часто не бывает.

    Примеры смотрим на графиках.

    Итак еще раз главное:

    - сделки только от края диапазона внутрь;
    - сделки открывать по ордерам от линий Боллинджера, не дожидаясь разворотных фигур;
    - первый прорыв практически всегда ложный, поэтому не надо бояться, если цена ушла ниже точки входа;
    - после ложного прорыва ожидаем пробой в противоположную сторону.

    Иначе нам удачи не видать.

    Рассмотрим примеры:
       
  3. 410
    Комментарии
    30
    Темы
    410
    Репутация Pro
    Аватар для Леонид Карнаухов  
    В начале пути

    4 Медалей
    Вопрос довольно сложный, и сложность вот в чем. Существует концепция первого отскока и возврата. Это когда цена сначала отскакивает от поддержки (сопротивления), потом возвращается к уровню, а потом уже разворачивается. Исходя из этой концепции лучше входить при возврате цены к уровню. В большинстве случаев бывает именно так, особенно перед значимыми движениями. Но частенько цена улетает без всяких возвратов. Как, например, фунт на прошлой неделе от уровня 1.9440. Смотрим график.


    Так как же быть? Как входить в сделку – ждать ретеста или входить сразу? К сожалению, однозначного ответа нет. Иногда надо сразу, иногда нет. Более того, иногда для входа надо использовать период 1Н, а иногда и 4Н маловать. Все зависит от ситуации. От того же самого пресловутого состояния рынка, которое очень трудно определить заранее, а можно только предположить с определенной долей вероятности.

    Тем не менее можно на основании опыта выделить некоторые случаи, которые требуют немедленного входа (как правило немедленного, на рынке нет ничего застывшего). Это развороты в узких зонах консолидации; отскоки по тренду после окончания коррекции, развороты после сигнала «три маленьких индейца», развороты после сигнала «инь-янь» (часто). Причем надо иметь ввиду, что такие V-образные развороты, как правило, не означают разворота тенденции и брать прибыль быстро, как только наметился разворот в обратную сторону. Опять же, если поискать, то наверняка можно найти случаи, когда тренды разворачиваются мгновенно. Мы всегда говорим о вероятностях. Указанные случаи – это те, которые я успел заметить. Можно, думаю, найти и постараться систематизировать другие подобные. К чему и призываю всех участников. У кого есть наблюдения по этому поводу – предлагаю поделиться.

    Система входа предложенная Джоном Пирсоном – когда у сильной поддержки/сопротивления появляется разворотная свеча дожи или молот и пр. вход в сделку по цене закрытия той свечи, которая закроется выше максимума (минимума) разворотной. Все здорово. Не мы предполагаем возможный разворот, но рынок сам нам показывает – вот я уже иду в противоположном направлении. Одно плохо – получаются длинные стопы, особенно на 4Н.
    Мой метод – когда появляется разворотная свеча – выставление ордера на уровень середина хвоста + 5 пунктов. Срабатывает в большинстве случаев. Уровень стопа – короткий. Недостаток – рынок может не дойти до точки входа. Иногда касания приходится ждать сутки, а то и двое. Поэтому в этом случае следует ставить второй ордер – на пробой зоны консолидации, если такая просматривается..
    Конечно, не исключен вариант того, что рынок второй раз вообще не отскочит, а пробьет уровень. Но у Пирсона этот вариант тоже не исключен, а возможный убыток по его методе получается больше.
    В общем сколько людей – столько и мнений.
    Второй график – это разворот того же фунта в виде двойного дна перед последним свингом восходящего тренда. Консолидация – двое суток. В зоне консолидации аж три дожи, какой принимать за ключевой? Я тогда вошел от 1.8862 – 17/11. Почему там – не помню. Скорее всего увидел третий дожи на 4Н у поддержки и решил, что пора.

    Предлагаю продолжить эту тему, жду мнения остальных. Может быть мы совместными усилиями выработаем четкие правила. Конечно рынок способен поломать любые правила, но они все равно нужны, иначе как проявлять последовательность.
      
  4. 7
    Комментарии
    1
    Темы
    7
    Репутация Pro
     
    Новичок

    2 Медалей
    А почему тема не поддерживается? Меня эта тема очень волнует!

    Может быть найдено уже решение? :)
    А если серьезно, то соображения в первую очередь следующие:
    1) любая пропущенная сделка, движение - ничего страшного, будет следующая;
    2) любая убыточная сделка - тоже ничего страшного, это накладные расходы;
    3) главное статистика - чтобы в среднем прибыль была, и чтобы не было больших убыточных серий.

    Надо сказать, что ТС которой я пользуюсь очень похожа на Вашу.
    использую следующие правила входа:
    - свеча задела линию поддержки/сопротивления, при этом стохастик с зоне 20%/80% - это сигнал к сделке по противоположной тени свечки (работаю по дневкам);
    - то же самое, если стохастик не в зоне 20/80, но есть сильная дивергенция;
    - если диапазон сужается в следующие дни - пододвигаю ордер внутрь канала на более выгодную цену;
    - стоп по другому концу свечки, если свечка очень длинная - смотрю по ситуации, пропускаю обычно из-за большого стопа;
    - те же правила можно применить к болинжеру;
    - их же применить к 1- и к 2-процентному конвертам - тут нужно смотреть статистику по разным инструментам по-разному получается;

    пробой канала фиксируем, если свеча полностью оказалась с другой стороны линии поддержки/сопротивления. Далее действуем как будто установился тренд.

    Отмену тренда фиксируем, если вторую неделю подряд нет новых максимумов.

    Учитываю поведение валют-союзников.

    Другой интересный вопрос - как минимизировать убытки от неудачных сделок. Я (как видно из стейтмента http://www.procapital.ru/showthread.php?t=8220 ) использую перевороты. Иногда получаю оч. большой убыток, но обычно удается компенсировать. Может есть какие-то хорошие идеи у кого?

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать