Архив Школы » Архив ТС участников Школы управляющих » ТС "Фундаментальные тренды"
+ Подписаться
Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
  1. 1,579
    Комментарии
    19
    Темы
    1543
    Репутация Pro
    Аватар для Anatoliy  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей

    ТС "Фундаментальные тренды"

    Текущее состояние счета по закрытым позициям: 5000 USD
    Profit/Loss по закрытым позициям с начала периода тестирования: 0%
    Absolute Drawdown: 0%


    ТС «Фундаментальные тренды»

    В рамках «школы управляющего» выставляю свою модифицированную торговую систему. Прошлая ТС «SMA и другие фигуры классического тех. анализа» перетерпела важные изменения и как я полагаю в лучшую сторону.
    Развитие торговой системы я начал в ветке про Ливермора
    Там можно ознакомится с основами данной ТС.

    Литература используемая в ТС.
    В центре внимания ТС находится книга Эдвина Лефевра «Воспоминания биржевого спекулянта», откуда я основные принципы в анализе рынка и торговли. Подробнее об этом можно прочитать в моей ветке, ссылка на которую находится чуть выше. Также в системе используются мои исследования в работе со SMA(Single Moving Average – простые скользящие средние). Помимо МАшек есть некоторые фигуры анализа рынка, о которых я напишу позже.
    Недоступно! Pro 0
    Поделиться
    Просмотров: 1,719
  2. 1,579
    Комментарии
    19
    Темы
    1543
    Репутация Pro
    Аватар для Anatoliy  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    II. Тайм-фрейм ТС.
    Анализ рынка - D1, Н4, Н1.
    Рабочий - D1 ,Н4, Н1
    Вход в рынок – D1, Н4, Н1.

    III. Финансовые инструменты ТС.
    Товарные фьючерсы в разделе Grains, Softs, Meats.

    Параметры тестового демо-счета.
    Тестовый минимальный размер контракта -0,01
    Тестовый минимальный размер депозита - 5 000 USD.

    Счет в терминале Broco Trader. 7948864

    Логин торгового счета - 7948864.
    Пароль инвестора - u5cskpf.


    Параметры рисков
    Риск на одну открытую сделку - не более 200 USD.
    Предельная просадка баланса - не более 20% от депозита.

    VI. Время оповещения об открытии (сопровождении сделки).
    Не реже одного раза в неделю буду писать основные расклады по рабочим инструментам, которые находятся в данный момент под присмотром. Также по мере выбора входов в рынок буду анализировать ситуацию, и описывать стратегию входа в рынок. О всех сделках буду писать заранее и при открытии.
  3. 1,579
    Комментарии
    19
    Темы
    1543
    Репутация Pro
    Аватар для Anatoliy  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Основа Торговой системы

    В основе торговле лежат фундаментальные данные. Я занимаюсь анализом сельскохозяйственных фьючерсов, основываясь на отчетах USDA и еще некоторой информацией с англоязычных и русскоязычных сайтов. О ситуациях на рынках, которые я в данный момент отслеживаю, я буду писать вкратце в этой ветке.
    1. Сначала, я ищу рынки, ситуация на которых мне ясна, на которых четко выражены тренды в данный момент. Итак, я определяюсь с направлением.
    2. Далее я оцениваю рынок технически на основе SMA и ищу моменты, где я могу войти в рынок.
    3. Покупаю или продаю.

    В своем арсенале использую две SMA, с периодами в 200(синяя) и 65(зеленая) вот уже на протяжении нескольких лет. Они работают одинаково хорошо, как на дневке так и на Н1 и Н4.
    Главное условие работы по технике МАшек является то, что если цена находится ниже МА я продаю, если выше покупаю. Никогда я не поступаю иначе, хотя и бывают исключения. Пересечения МАшек означает, что в 70% случаев тенденция ускорится.
    Также МАшки выступают в роли поддержек и сопротивлений. Я почти исключил из своей торговли обычные линии поддержки/сопротивления и полностью перехожу на МА. Примеры такой работы я затрону более основательно при возможности.
    Также я оставил некоторые фигуры из классического тех анализа, а в основном это двойное дно (вершина), голова плечи, а также фибо
    Пример работы по ТС на графике хлопка.
    Это пример взят из моей текущей торговли на бакалавре. Я немного ознакомился с тенденциями на рынке хлопка и понял что его надо продавать. Переизбыток сырья, низкий спрос, падающие цены на нефть и проблемы в Еврозоне еще больше давят на цены. Когда цена не смогла пробить МА200 я понял что нужно немедленно приступать к продажам. Я не прогадал, хотя жалею, что был менее агрессивен. Работать по тренду легко, если верно определены базовые условия.

    Дневной график хлопка с поставкой в июле(CTN2)
  4. 1,579
    Комментарии
    19
    Темы
    1543
    Репутация Pro
    Аватар для Anatoliy  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Тактика торговли.
    Взято из практики Ливермора. Если я запланировал продать объем в 0.3 контракта (сообразуясь с возможными рисками), то сразу все я не продаю. Сначала я продам десятую часть от запланированного объема и если я окажусь не прав, то я потеряю минимально. Если я правильно выбрал точку входа, то при возможности я продолжаю продавать равными долями после откатов.
    Главное правило (Ливермор): продавать на падающем рынке, а покупать на растущем. Я никогда не ловлю вершину и дно. Работаю я фундаментально и среднесрочно, и поэтому мне нет нужды ловить эти пики.
    С этим и со многим другим буду знакомить по ходу тренда, ой дела. 
  5. 1,579
    Комментарии
    19
    Темы
    1543
    Репутация Pro
    Аватар для Anatoliy  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    В следствии высоких цен на рис, запасы его в США в следующем сезоне снизятся на 21 процент по сравнению с сезоном 2011/12. Предложение риса в США в сезоне 2012/13 прогнозируется в 239 млн. cwt, что ниже на 6% с сезона 2011/12. Запасы и производство снизится по сравнению с прошлым годом, в то время как импорт вырастет на 7 процентов.
    Запасы на начало сезона 2012/13 составят 34 cwt, что ниже на 30% чем в текущем сезоне. Производство американского риса составит 183 млн. cwt, понизив прошлый показатель на 1 процент с текущего сезона. Посевы риса прогнозируются на площади в 2.56 млн. акров, снизившись на 5% с прошлого показателя и является наименьшим показателем по площадям сева с 1987/88. Собрать планируют на рекордном уровне в 7222 фунтов с акра.
    Мировое предложение риса и потребление прогнозируется на рекордном уровне в 570.6 млн. и 465.7 млн. тонн соответственно, в результате это увеличит мировые запасы на конец сезона 2012/13 на 0.7 млн. тонн. Производство риса в мире будет на рекордном уровне и составит 466.4 млн. тонн, текущий уровень выше прошлогоднего на 3.1 млн. Рекордный урожай ожидается в Азии, однако снизится в основных странах экспортерах западного полушария из-за того, что они произведут более прибыльные культуры.
    И далее идут выводы из данных.

    Текущая ситуация по рису, с одной стороны, по США смотрится по-бычьи, поскольку снижение переходящих запасов давит на цены вниз. Текущее снижение урожая, чтобы сдержать цены поможет быкам укрепится на позициях, но хватит ли этого чтобы тянуть вверх. Но, сильно медвежья ситуация с рисом в мире, как отражение растущего перепроизводства. Так есть повод сдержать цены от дальнейшего падения, однако если учитывать что США отправляет на экспорт около 3 млн. тонн риса, а это почти половина урожая то сложно будет удержаться если мировые цены будут падать. Экспорт итак в текущем сезоне опустился ниже трех млн. тонн, в следующем сезоне он уже прогнозируется на уровне 2.84 млн. и от сдерживания цен будет только хуже. Даже снижение экспорта на 300 тыс тонн увеличит переходящие запасы риса до 1.18 млн. тонн, а это уже не слишком нижний порог на поддержки быкам. На текущий момент АгроИнвестКонсалт будет следить за экспортными данными и курсом доллара к общей корзине валют так и к валютам основных стран экспортеров.

    Есть еще одна угроза и не малая, а именно рост импорта риса в США, что говорит о том что сюда пойдет более дешевый рис из Азии, последние годы он итак растет почти на 150 тыс тонн и это еще не предел. Так что.чем выше поднимутся цены тем выгоднее будет продавать рис. Мы будем следить за ситуацией.
    2012 © АгроИнвестКонсалт

    Хочется приступить к продажам сразу, что я и сделал на бакалавре и прошлом ШУ, но есть один момент а именно то, что цена в данный момент подходит к уровню поддержки и сопротивления. Дождусь прорыва и там уже начну действовать по обстоятельствам.

    Дневной график июльского риса
    Инструмент на заметку.
  6. 1,579
    Комментарии
    19
    Темы
    1543
    Репутация Pro
    Аватар для Anatoliy  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Рассматриваю ситуацию на рынке сахара, на котором просматривает устойчивый понижительной тренд.
    - тут можно найти общую информацию.
    Сам я для себя определил примерную цену в 15 центов за фунт, именно туда я полагаю уйдут цены на сахар до конца года. Иду вместе с сахаром вниз, если конечно ситуация не изменится кардинально.
    Сразу к графику.

    Дневной график сахара с поставкой в июле(SBN2)

    После ухода ниже МАшек, и прорыва линии поддержки я начал продавать с 23 апреля на бакалавре и потом после наращения прибыли я продал еще. Сейчас после коррекции я планирую еще продать но уже на текущем конкурсе ШУ
    Часовой график июльского сахара.
  7. 1,579
    Комментарии
    19
    Темы
    1543
    Репутация Pro
    Аватар для Anatoliy  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Отголоски последнего отчета Prospective Plantings, который вышел 31 марта еще прокатывается по отчетам. Согласно ему, не смотря на нисходящий тренд по цена, количество хлопка врятли уменьшится на достаточную величину чтобы поддержать цены. Производство вырастет на 9 процентов. Внутренняя переработка вырастет на 100 тыс тюков и составит 3.5 млн. тюков. Экспорт прогнозируется в 12 млн. тюков что выше на 5 процентов, как следствие увеличения предложения(и более приемлемых цен). Запасы на конец сезона 2012/13 вырастут до 4.9 млн. тюков. Соотношение запасов к потреблению составит 32 процента, показатель растет уже три года и находится выше средней за десять лет, которая составляет 30 процентов. Цены пребудят на уровне 65 — 85 центов за фунт, снизившись с 91 цента.

    Мировые запасы на конец сезона в 2012/13 году вырастут второй год к ряду, как следствие того что производство опять превысит потребление на 6-7 млн. тюков. Мировое производство окажется ниже прошлого года на 5 процентов и составит 116.7 млн. тюков. Мировое потребление вырастет на 3.3 процента, благодаря росту мирового ВВП и более мягких цен на хлопок и другие волокна. Мировая торговля снизится на 10 процентов из-за снижения импорта из Китая.
    2012 © АгроИнвестКонсалт
    Даже сейчас не смотря на то, что цены на хлопок уже достаточно снизились желание продавать не проходит.
    Тот график что я пример как пример со сделками по хлопку, я не буду повторять и поэтому немного видоизменю.
    Привожу часовой график.

    В данный момент цена находится ниже линии поддержки, и пока это единственная линия от которой я отталкиваюсь в краткосрочной торговли. Если уйдем ниже 70.45 буду продавать и надеюсь что пойду вместе с хлопком до 60 центов за фунт.


    Вот пока три инструмента на заметке, которыми я пока буду торговать.
    Начну наверно с 0.02 контракта а там посмотрю.
  8. 1,579
    Комментарии
    19
    Темы
    1543
    Репутация Pro
    Аватар для Anatoliy  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Продал часть позиции в минимальный лот - 0.01. Стоп ставил по часовому графику - выше уровня сопротивления в обе МА.

    Часовой график июльского хлопка
  9. 1,579
    Комментарии
    19
    Темы
    1543
    Репутация Pro
    Аватар для Anatoliy  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Общую позицию по рису планирую разместить в 0.1 лота. Сейчас продал пятую часть от запланированного объема. Извиняюсь за неудобный график, но редактор с форума почему то гиф преобразует в jpg при закачке. Но не суть как важно.
    Часовой график июльского риса
  10. 1,579
    Комментарии
    19
    Темы
    1543
    Репутация Pro
    Аватар для Anatoliy  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Продал сахар как и планировал, изначально объем составил 0.01 лота. Если рост продержится то продам еще и догоню линию до 0.05 и ожидаемый уровень цен в 15 центов за фунт сахара сырца.

    Дневной график июльского сахара-сырца(SBN2)

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать