Форум трейдеров » Психология торговли и методы управления капиталом » Оптимальное f по Ральфу Винсу!
+ Подписаться
  1. 3
    Комментарии
    1
    Темы
    3
    Репутация Pro
     
    Новичок

    1 Медалей

    Оптимальное f по Ральфу Винсу!

    Решил разобраться с темой оптимального f у Винса по его книге Математика управления капиталом. Там он описывает параметрический метод поиска оптимального f. Одним из пунктов расчетов заключается в расчете АССОЦИИРОВАННОЙ ВЕРОЯТНОСТИ. Так вот, собственно, вопрос: что из себя представляет эта ассоциированная вероятность и как ее рассчитывать по имеющейся плотности распределения (не обязательно нормального).
    У самого Винса как-то непонятно написано, он путает словами: "используем формулу без оговорки если z<0, то N(z)=1-N(z)..."
    Хотелось бы просто понять суть, как рассчитывать ассоциированную вероятность для произвольной плотности распределения?
    Недоступно! Pro 0
    Поделиться
    Просмотров: 3,393
  2. 19,801
    Комментарии
    465
    Темы
    20570
    Репутация Pro
    Аватар для Евгений Ляпкин  
    Старожил

    9 Медалей
    Цитата Сообщение от sergey_karyakin Посмотреть сообщение
    У самого Винса как-то непонятно написано, он путает словами
    Это не Винс, это переводчики ;)
  3. 8,872
    Комментарии
    36
    Темы
    9105
    Репутация Pro
     
    Волновой аналитик

    6 Медалей
    Цитата Сообщение от sergey_karyakin Посмотреть сообщение
    Решил разобраться с темой оптимального f у Винса по его книге Математика управления капиталом. Там он описывает параметрический метод поиска оптимального f. Одним из пунктов расчетов заключается в расчете АССОЦИИРОВАННОЙ ВЕРОЯТНОСТИ. Так вот, собственно, вопрос: что из себя представляет эта ассоциированная вероятность и как ее рассчитывать по имеющейся плотности распределения (не обязательно нормального).
    У самого Винса как-то непонятно написано, он путает словами: "используем формулу без оговорки если z<0, то N(z)=1-N(z)..."
    Хотелось бы просто понять суть, как рассчитывать ассоциированную вероятность для произвольной плотности распределения?
    есть вебинар "Создание торговой системы и управление капиталом по методу Р.Винса", который иногда проводится здесь. там подробно разбираются все необходимое для практического использования (см. описание в прицепе).

    что касается вашего вопроса, то фраза из книги Винса звучит так:

    "Мы будем использовать уравнение (3.21) без оговорки «если Z < 0, тогда N(Z) = 1 - (Z)», так как нам надо знать, какова вероятность события, равного или превышающего заданное количество стандартных единиц."

    то есть Z для этого случая всегда положительное.
    Изображения Изображения
  4. 3
    Комментарии
    1
    Темы
    3
    Репутация Pro
     
    Новичок

    1 Медалей
    Огромное спасибо!

    То есть, если я правильно понял, нужно всегда брать Z по модулю?
    Но это нормальное распределение симметрично относительно оси функции, а если у меня плотность распределения несимметрична относительно оси функции? Все равно надо брать Z по модулю?
     
  5. 281
    Комментарии
    0
    Темы
    283
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    2 Медалей
    Цитата Сообщение от sergey_karyakin Посмотреть сообщение
    Решил разобраться с темой оптимального f у Винса по его книге Математика управления капиталом. Там он описывает параметрический метод поиска оптимального f. Одним из пунктов расчетов заключается в расчете АССОЦИИРОВАННОЙ ВЕРОЯТНОСТИ. Так вот, собственно, вопрос: что из себя представляет эта ассоциированная вероятность и как ее рассчитывать по имеющейся плотности распределения (не обязательно нормального).
    У самого Винса как-то непонятно написано, он путает словами: "используем формулу без оговорки если z<0, то N(z)=1-N(z)..."
    Для расчета ассоциированной вероятности Винс применяет алгоритм, в котором использует формулу для определения N(z), из которой удаляется 1 и не применяется приведенная оговорка (там все логично).


    Цитата Сообщение от sergey_karyakin Посмотреть сообщение
    Хотелось бы просто понять суть, как рассчитывать ассоциированную вероятность для произвольной плотности распределения?

    в вашем случае необходимо подогнать распределение под описательную функцию и найти для нее формулу для расчета интеграла (площади под кривой) и подставить все это в алгоритм Винса.
  6. 3
    Комментарии
    1
    Темы
    3
    Репутация Pro
     
    Новичок

    1 Медалей
    Мне алгоритм Винса не понятен.

    ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
    Случай Р.Винса с нормальным распределением:

    Предполагается, что плотность распределения P&L подчиняется нормальному закону N'(z)=1/sqrt(2*Pi)*exp(-(z^2/2)).

    Как я понял, значения ассоциированной вероятности в этом случае рассчитывается как:
    integrate{N'(z),z=-infinity..z*}, если z*<=0 - левый хвост
    и
    integrate{N'(Z),z=z*..infinity} если z*>0 - правый хвост

    (или использовать его численную формулу для расчета интеграла: 0.398942*exp(-(z^2/2)))*(1.330274429*(1/(1+0.2316419*abs(z)))^5-1.821255978*(1/(1+0.2316419*abs(z)))^4+1.781477937*(1/(1+0.2316419*abs(z)))^3-0.356563782*(1/(1+0.2316419*abs(z)))^2+0.31938153*(1/(1+0.2316419*abs(z))))

    Во всяком случае, результаты расчетов совпадают с его расчетами в таблице...

    +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
    Теперь у меня произвольная плотность распределения: F'(z)

    То есть для расчета ассоциированной вероятности я также должен:
    integrate{F'(z),z=-infinity..z*} если z*<=0 - левый хвост
    и
    integrate{F'(z),z=z*..infinity} если z*>0 - правый хвост

    Верные ли выводы я сделал?

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать