Форум трейдеров » Торговые стратегии » ТС "На основе книги Д.Швагера"
+ Подписаться
Страница 1 из 31 12311 ... ПоследняяПоследняя
  1. 438
    Комментарии
    5
    Темы
    438
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    3 Медалей

    ТС "На основе книги Д.Швагера"

    Текущее состояние счета по закрытым позициям - 74 615.33 USD
    Profit/Loss по закрытым позициям с начала периода тестирования +6,6%
    Аbsolute Drawdown -6%

    I. Первоисточники и используемая при разработки ТС литература.

    Для разработки системы использовалась книга Д Швагера «Технический анализ, полный курс».
    Так же некоторые идеи взяты из книги Л Рашке и Л Коннорс.
    Недоступно! Pro 0
    Поделиться
    Просмотров: 19,516
  2. 438
    Комментарии
    5
    Темы
    438
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    3 Медалей
    II. Тайм-фрейм ТС.

    М5, М15, М30, H1; Н4; D1; W.


    III. Финансовые инструменты ТС.

    Futures: все что есть в терминале броко.



    IV. Параметры тестового демо-счета.

    Тестовый минимальный размер контракта - 1

    Тестовый минимальный размер счета - 70 000 USD

    Сервер Broco Trader Contest

    Торговый счет - № № 7943165

    Логин торгового счета - 7943165

    Пароль инвестора – p0jgcoo

    V. Параметры рисков

    Риск на одну открытую сделку - не более 3% от депозита.

    Риск на возможные максимальные потери - не более 20% от депозита.


    VI. Время оповещения об открытии (сопровождении сделки).

    Так как ситуации по описанной мною ТС складываются на рынке не регулярно, то время открытия сделок не определено.

    Я буду оповещать заранее, в то время, когда будет складываться предварительное уведомление о торговом сигнале и я буду устанавливать отложенный ордер.
  3. 438
    Комментарии
    5
    Темы
    438
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    3 Медалей
    VII. Описание торговой системы.

    В системе будет использоваться два типа моделей:

    1. Первый тип служит для определения уровней входа в сделку и целей.

    2. Второй тип для идентификации сигналов с последующей расстановкой отложенных ордеров и установлением защитных стоп приказов.

    Анализ будет проводиться в той же последовательности:

    1. Сначала находим модель определяющую уровни, где потенциально могут появиться сигналы.

    2. Впоследствии, при достижении ценой сигнального уровня анализируем график с целью поиска моделей формирующих сигнал.

    3. Далее выставляем отложенный ордер и защитный Stop Loss, а также проводим расчет возможного уровня расположения значения Take Profit.

    В своей торговой системе я решил использовать несколько сигналов описанных в книгах Л. Рашке и Д. Швагера.
    За основу взят 11-й пункт книги (напишу страницы, чтобы каждый мог познакомится):

    Самое важное правило графического анализа 197
    Ложные сигналы 197
    Ловушки для «быков» и «медведей» 197
    Ложные пробои линий тренда 204
    Заполненные разрывы 205
    Возврат на максимум или минимум шипа 215
    Возврат к границам широкодиапазонного дня 221
  4. 438
    Комментарии
    5
    Темы
    438
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    3 Медалей
    А теперь подробнее о каждом сигнале:

    1. Ложный сигнал (failed signal) является одним из наиболее надежных графических сигналов. Когда рынок неспособен двигаться в направлении графического сигнала, это является сильным признаком того, что вероятно значительное движение в противоположном направлении

    «Бычьими» и «медвежьими» западнями или ловушками называются значительные пробои уровней, вслед за которыми вскоре следуют внезапные ирезкие развороты цен в направлении, противоположном пробою. Опыт свидетельствует, что такой тип противоречивого движения цен является одним из самых надежных индикаторов крупных вершин и впадин.

    Д. Швагер таким образом даёт фильтрацию этих сигналов, буду придерживатся такого же принципа.

    Первоначальное ценовое подтверждение. Возвращение котировок в среднюю часть консолидационной формации, предшествовавшей пробою.

    Сильное ценовое подтверждение. Возвращение котировок к дальней границе (нижней для «бычьей» и верхней для «медвежьей» западни) консолидационной формации, предшествовавшей пробою.

    Временное подтверждение. Неспособность рынка в течение определенного времени (например, четырех недель) вернуться к ценовому экстремуму, достигнутому после пробоя.
     
  5. 438
    Комментарии
    5
    Темы
    438
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    3 Медалей
    ЛОЖНЫЕ ПРОБОИ ЛИНИЙ ТРЕНДА

    Трендовые линии особенно склонны к ложным пробоям. Такие ложные пробои можно использовать как сигналы открытия позиций в направлении, противоположном пробою. По моему мнению, сигналы ложных пробоев трендовои линии фактически являются значительно более надежными, чем обычные сигналы пробоев тренда. При понижательной тенденции ложный пробой тренда считается подтвержденным, если вслед за пробоем наверх рынок несколько раз (например, два или три) закрывается ниже линии тренда. Аналогичным образом при повышательной тенденции ложный пробой тренда считается подтвержденным, если вслед за пробоем вниз рынок несколько раз закрывается выше трендовои линии.
     
  6. 438
    Комментарии
    5
    Темы
    438
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    3 Медалей
    ЗАПОЛНЕННЫЕ РАЗРЫВЫ
    Разрывы принято считать моделями, предвещающими продолжение тенденции в направлении разрыва. Когда разрыв заполняется, то это квалифицирует его как несработавший сигнал. Значимость заполненных разрывов повышается при следующих дополнительных признаках:
    • заполненный разрыв является особенно широким;
    • заполненный разрыв является разрывом при пробое уровня;
    • заполнены два или более последовательных разрыва.
     
  7. 438
    Комментарии
    5
    Темы
    438
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    3 Медалей
    ВОЗВРАТ НА МАКСИМУМ ИЛИ МИНИМУМ ШИПА

    Шипы часто случаются в моменты важных разворотов цен. Следовательно, возврат цен к экстремуму предыдущего шипа свидетельствует о том, что сигнал к развороту, вызванный появлением шипа на графике цены, не сработал. Чем экстремальнее шип (чем больше величина, на которую максимум шипа превышает максимумы предыдущих и последующих дней либо минимум шипа падает ниже минимумов.предыдуших и последующих дней), тем более значимым является пробой его уровня. Значение подобного несработавшего сигнала повышается и в том случае, если с момента появления шипа прошло по крайней мере несколько недель, а еще лучше месяцев.
     
  8. 438
    Комментарии
    5
    Темы
    438
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    3 Медалей
    ВОЗВРАТ К ГРАНИЦАМ ШИРОКОДИАПАЗОННОГО ДНЯ

    Широкодиапазонные дни с особенно сильными или слабыми закрытиями, как правило, ведут к продолжению тенденции в том же направлении. Следовательно, если в течение дня с широким диапазоном цены падали («падающий» день), то закрытие одного из последующих дней выше максимума широкодиапазонного дня говорит о том, что сигнал к падению, поданный этим «падающим» днем, оказался ложным. Аналогичным образом, закрытие ниже минимума «растущего» широкодиапазонного дня свидетельствует о ложности полученного сигнала к росту.
     
  9. 438
    Комментарии
    5
    Темы
    438
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    3 Медалей
    Управление капиталом.

    Описание в книге Л.Коннорс, Л. Рашки. «Биржевые секреты».

    Глава 3, стр. 10.

    Задача:

    Удержание убытков и истощения капитала на абсолютном минимуме при максимальном использовании возможностей извлечения прибыли.

    Основные принципы:

    1. Открывать всю позицию сразу. Это означает, что торгуя несколькими контрактами мы открываем всю позицию сразу. Не добавляем к выигрывающим сделкам.

    2. Размещаем защитный первоначальный стоп - приказ на один - пять тика выше - ниже максимума или минимума.

    3. Подтягиваем защитный стоп приказ, если рынок начинает двигаться в направлении сделки.

    4. Если рынок начинает двигаться по параболе, или совершает движение расширяющее торговый диапазон, забираем прибыль со всей позиции, вполне возможно что это кульминация.
  10. 438
    Комментарии
    5
    Темы
    438
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    3 Медалей
    Уровень Stop Loss:

    Stop Loss будет выставляться за локальными максимумами/минимумами.
    В случае невозможности выставить такой стоп, он будет определятся исходя из максимального риска в одной сделке - 1%.

    Уровень Take Profit:

    Take Profit изначально устанавливаться не будет.
    Сделки будут закрываться вручную, о чём будет заранее сообщено.

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать