Проект Валерия Мальцева » Обсуждение торговых стратегий » Обсуждение ТС “Трейдинг на разворотах: модель 1-2-3”
+ Подписаться
Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12
  1. 3,118
    Комментарии
    24
    Темы
    2377
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    6 Медалей
    Цитата Сообщение от Феля Посмотреть сообщение
    А что мое соотношение в этот диапазон не попадает?

    Вот именно что в отдельных сделках и сглаженной кривой там и близко пахнуть не будет, да и кто его знает сколько этой удачной сделки нужно будет ждать. Но это уже позиционный трейдинг называется, я же веду краткосрочную свинговую торговлю. Позиционные сделки тоже не исключаю но только после того как за плечами будет накоплено достаточное количество прибыли. Ты же сам понимаешь, что любое изменение в ТС имеет как положительные так и отрицательные последствия. Задача свингера - медленно но уверенно, позиционщик же может месяцами сидеть без прибыли чтобы потом за недельку две сорвать свой куш. По ощущениям внутреннего комфорта мне больше подходит первый вариант.

    А так бывает?

    PS: ты эти все умозаключения из личного опыта вывел или так теория? Если теория то она мне не интересна! Если же личный опыт, тогда не лишним будет продемонстрировать твою собственную "сглаженную кривую доходности"!
    Это теория. Значит так и порешим - неинтересно. Прошу извинить меня за беспокойствие.
  2. 2,239
    Комментарии
    18
    Темы
    2275
    Репутация Pro
    Аватар для Феля  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от FANAT Посмотреть сообщение
    Это теория. Значит так и порешим - неинтересно. Прошу извинить меня за беспокойствие.
    Грубо как то получилось с моей стороны. Хотелось бы расставить точки над «и». Ну так вот, я понимаю что ты пытаешься до меня донести, но теория эта мне действительно не интересна и только потому, что в ней нет ничего нового и все уже давно описано в разнообразных литературных источниках. Поэтому остановимся на том, что по стилю торговли (в контексте) трейдеры относятся к одной из трех групп, а именно: краткосрочные, позиционные и смешанные. Я отношу себя к крупе краткосрочных, при том что могу вести и позиционную игру, но только в качестве дополнительного бонуса и при условия наличия достаточной (выше минимально требуемой) прибыли на счету. Стоит также отметить и более агрессивную тактику сопровождения открытых позиций используемую краткосрочными трейдерами (ответ на пост #2). Спасибо за внимание.

    Для наглядности изобразил на графике:

  3. 3,118
    Комментарии
    24
    Темы
    2377
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    6 Медалей
    Цитата Сообщение от Феля Посмотреть сообщение
    Грубо как то получилось с моей стороны. Хотелось бы расставить точки над «и». Ну так вот, я понимаю что ты пытаешься до меня донести, но теория эта мне действительно не интересна....
    Ладно, ничего страшного. Вот, не поленился на том же графике изобразил, то что имел ввиду. Неужели такой результат не интересен, в отличии от того результата, который был бы от сделки из одной позиции? И не важно, позиционно торгуешь или краткосрочно! С другой стороны, это конечно идеальный вариант. Его добиться не так просто. Но хотя бы на 50 % его выполнить возможно, и это уже будет достаточно хорошо.

  4. 2,239
    Комментарии
    18
    Темы
    2275
    Репутация Pro
    Аватар для Феля  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от FANAT Посмотреть сообщение
    Ладно, ничего страшного. Вот, не поленился на том же графике изобразил, то что имел ввиду. Неужели такой результат не интересен, в отличии от того результата, который был бы от сделки из одной позиции? И не важно, позиционно торгуешь или краткосрочно! С другой стороны, это конечно идеальный вариант.
    Угу, все идеально. Но это на левой части графика. А теперь нужно еще не полениться и добавить справа и посчитать сколько мы потеряем времени и средств в тех случаях когда все не будет идти так гладко? А таких случаев будет ой как немало. Так вот пришли туда откуда начали!!! Пока мы разговариваем о понятиях абстрактных, и этот разговор может продолжаться до бесконечности ибо нужно оперировать цифрами, вместо того чтобы фантазировать, иначе говоря нужна статистика. И только при наличии статистических данных можно будет сравнить различные торговые тактики и определить их сильные и слабые стороны.
    Цитата Сообщение от FANAT Посмотреть сообщение
    ...Но хотя бы на 50 % его выполнить возможно, и это уже будет достаточно хорошо.
    Вот ты пишешь "и это уже будет достаточно хорошо". Достаточно это на сколько? понятие весьма относительное. Опять же без статистики разговор не имеет смысла.

    ps: кстати если статистику собирать так как у тебя на скрине, то тоже ничего хорошего не выйдет. Почему в результате прибыль суммируется а риск нет?
  5. 3,118
    Комментарии
    24
    Темы
    2377
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    6 Медалей
    Цитата Сообщение от Феля Посмотреть сообщение
    Почему в результате прибыль суммируется а риск нет?
    Так ведь стоп лосс подтягивается и риск тает. Пока дело доходит до следующей позы, предшествующая уже в б/у. Т.е., если движение не разовьется, то самое большое теряешь только лимит стопа. Если в одиночной сделке риск имеется только на начальном этапе и сразу уходит, то здесь он по ходу движения какое-то время поддерживается на одном уровне. Ну а если поймал удачно, то на 3-й позиции уже выходишь в общий б/у, так как по 1-й уже имеется запертая прибыль. Ну, а на 4-й если выкинет, то выйдешь с кое-какой прибылью, и т.д. Тут есть еще над чем подумать. Конечно, лучше тарится в самом начале, но в таком варианте тоже свои минусы есть. Как говорится, выше крыши все равно не прыгнуть.
    В общем смотри сам. У меня такая пирамида еще не совсем хорошо получается, но все же небольшие плоды уже приносит. Тут правильно надо определиться с параметрами сделки, что бы слишком часто не вышибало по стопу.
  6. 2,239
    Комментарии
    18
    Темы
    2275
    Репутация Pro
    Аватар для Феля  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от FANAT Посмотреть сообщение
    Так ведь стоп лосс подтягивается и риск тает. Пока дело доходит до следующей позы, предшествующая уже в б/у. Т.е., если движение не разовьется, то самое большое теряешь только лимит стопа. Если в одиночной сделке риск имеется только на начальном этапе и сразу уходит, то здесь он по ходу движения какое-то время поддерживается на одном уровне. Ну а если поймал удачно, то на 3-й позиции уже выходишь в общий б/у, так как по 1-й уже имеется запертая прибыль. Ну, а на 4-й если выкинет, то выйдешь с кое-какой прибылью, и т.д. Тут есть еще над чем подумать. Конечно, лучше тарится в самом начале, но в таком варианте тоже свои минусы есть. Как говорится, выше крыши все равно не прыгнуть.
    В общем смотри сам. У меня такая пирамида еще не совсем хорошо получается, но все же небольшие плоды уже приносит. Тут правильно надо определиться с параметрами сделки, что бы слишком часто не вышибало по стопу.
    Я ж не против, пирамида то пирамида. Кстати у Вильямса эта техника очень хорошо расписана.

    Но ты опять нафантазировал!!! А я так и не услышал ответа на главный вопрос, с какой это радости мы риски так считаем? :eek: Какое отношение имеет прибыль от предыдущей сделки к риску по текущей? Кто то из нас явно не дружит с математикой.
  7. 2,239
    Комментарии
    18
    Темы
    2275
    Репутация Pro
    Аватар для Феля  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от FANAT Посмотреть сообщение
    ...У меня такая пирамида еще не совсем хорошо получается, но все же небольшие плоды уже приносит...
    Ну так и у меня тоже не все получается, но каждый идет своим путем. Что между нами общего, так это отсутствие стабильности и как следствие дефицит уверенности в себе и в своем методе. Но от этого мы и спорим и пытаемся что-то доказывать в первую очередь себе а затем и другим. Так что замяли эту тему и встретимся через несколько годков, а там видно будет, может и спорить уже будет не о чем.
  8. 2,239
    Комментарии
    18
    Темы
    2275
    Репутация Pro
    Аватар для Феля  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Никогда раньше не использовал в работе американские акции, а так как последнее время просто подыхаю от скуки, то и приходится осваивать новые горизонты. По данному случаю в блоге Broco подвернулась прошлогодняя статейка Microsoft: покупать или продавать? с предположениями о возможном росте акций Microsoft'а, что и произошло в дальнейшем. Задумался, решил примерить с технической точки зрения на будущее так сказать. Как еще и оказалось по данному инструменту #MSFT при работе через Broco Trader относительно небольшая маржа и еще очень низкая комиссия, что весьма актуально для небольших счетов.

    Итак цена два года болталась в границах сужающегося диапазона (треугольника), верхняя граница которого была пробита в начале текущего года. Несмотря на то что значительная часть движения уже упущена, думаю пространство для дальнейшего роста еще есть.



    На четырехчасовке была сформирована разворотная модель 1-2-3, по которой и открыл длинную позицию, правда с небольшим опозданием. Цель 35-37.


Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать