Форум трейдеров » Торговые стратегии » ТС “Трейдинг на разворотах: модель 1-2-3”
+ Подписаться
Страница 1 из 11 123 ... ПоследняяПоследняя
  1. 2,239
    Комментарии
    18
    Темы
    2275
    Репутация Pro
    Аватар для Феля  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей

    ТС “Трейдинг на разворотах: модель 1-2-3”

    Текущее состояние счета по закрытым позициям - 2 732 USD
    Profit/Loss по закрытым позициям с начала периода тестирования: -8,92 %
    Absolute Drawdown - 8,92 %
    Недоступно! Pro 0
    Поделиться
    Просмотров: 18,773
  2. 2,239
    Комментарии
    18
    Темы
    2275
    Репутация Pro
    Аватар для Феля  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    I. Первоисточники и используемая при разработке ТС литература

    1. High Probability Trading Strategies: Entry to Exit Tactics for the Forex, Futures, and Stock Markets. Robert C. Miner. 2008.
    2. Come Into My Trading Room: A Complete Guide to Trading. Alexander Elder. 2002.
    3. Trading Chaos II: Maximize Profits with Proven Technical Techniques. Justine Gregory-Williams and Bill M. Williams. 2004.
    4. Trader Vic II: Principles of Professional Speculation. Victor Sperandeo. 1998.
    5. Street Smarts: High Probability Short-Term Trading Strategies. Linda Bradford Raschke and Laurence A. Connors. 1996.
    6. Schwager on Futures: Technical Analysis. Jack D. Schwager. 1995.
    7. Technical Analysis of the Futures Markets: A Comprehensive Guide to Trading Methods and Applications. John J. Murphy. 1986.

    II. Тайм-фрейм ТС

    M15, M30:H1, H4, D1, W1.

    III. Финансовые инструменты ТС

    Фьючерсы.

    IV. Параметры счета

    Минимальный размер контракта – 0.02 (шаг изменения 0.02)
    Минимальный размер счета – 3 000 USD
    Торговый счет – BT.classic-88406 (приз ШУ)
    Логин торгового счета – 88406
    Пароль инвестора – Invest

    V. Параметры рисков

    Риск на одну открытую сделку – не более 2% от депозита.
    Риск на возможные максимальные потери – не более 15% от депозита.
    Риск на возможные максимальные потери в пределах одного календарного месяца – не более 6% от депозита.

    При достижении месячного 6%-го лимита просадки, торговля приостанавливается до 1-го числа следующего месяца, при этом отслеживание сигналов продолжается, но уже в демо-режиме.

    VI. Время оповещения об открытии (сопровождении сделки)

    Выбор торгуемого инструмента, направление трейда и решение о целесообразности открытия позиции будет приниматься по мере формирования разворотной модели. Выставление ордера для открытия позиции будет осуществляться или сразу на основании принятого решения, или по мере выполнения определенных условий, что описано ниже.

    Основной анализ будет осуществляться 1 раз в день в начале европейской торговой сессии. Иногда 2..3 раза в день (дополнительно в течение европейской и американской сессий).
  3. 2,239
    Комментарии
    18
    Темы
    2275
    Репутация Pro
    Аватар для Феля  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    VII. Описание торговой системы


    Общие принципы и правила работы

    Основная работа по подготовке к открытию сделок делится на два этапа:

    Этап 1 – Стратегия: Проводится общий технический анализ рынка. При этом основное внимание обращается на: уровни поддержки/сопротивления, тренд-линии, наличие канала, диапазона, волны Вульфа, фигуры голова-и-плечи. Исходя из проведенного анализа, отбираются потенциально привлекательные инструменты (если таковые имеются), по которым и делается предположение о вероятном направлении будущего движения цен.

    Этап 2 – Тактика: На уже выбранном торговом инструменте (чаще всего на младшем временном интервале), строится линия краткосрочного тренда по направлению противоположному относительно принятого на предыдущем этапе, после чего момент изменения краткосрочного тренда фиксируется вместе с открытием позиции. Более наглядно данная тактика рассмотрена ниже (сигналы на открытие сделки).

    На втором этапе для построения линий тренда используется пошаговый способ, который был предложен Виктором Сперандео, но с некоторой поправкой:

    Восходящая линия тренда чертится от самого низкого минимума до самого высокого второстепенного минимума, предшествующего самому высокому максимуму так, чтобы линия не пересекала цены закрытия между точками минимумов. Линия продляется вверх за точку самого высокого максимума.

    Нисходящая линия тренда чертится от самого высокого максимума до самого низкого второстепенного максимума, предшествующего самому низкому минимуму так, чтобы линия не пересекала цены закрытия между этими двумя максимумами. Линия продляется вниз за точку самого низкого минимума.


    Смена тренда на раз-два-три

    Чтобы тренд изменился, должны произойти три события:

    1. Цены должны пересечь линию тренда, нанесенную на графике.
    2. Цены должны перестать делать более высокие максимумы в восходящем тренде или более низкие минимумы в нисходящем тренде. Например, в восходящем тренде после незначительной распродажи цены могут снова повыситься, но не смогут пройти выше предыдущего максимума.
    3. Цены должны пройти выше максимума предыдущего краткосрочного второстепенного роста в нисходящем тренде или ниже минимума предыдущей краткосрочной второстепенной распродажи в восходящем тренде.

    Любое из первых двух условий – признак вероятного изменения тренда. Два из трех событий увеличивают вероятность изменения тренда. А три из трех - определяют изменение тренда.
  4. 2,239
    Комментарии
    18
    Темы
    2275
    Репутация Pro
    Аватар для Феля  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Сигналы на открытие сделки

    Для открытия позиций используются только отложенные ордера на пробой подтверждающего разворотную модель уровня (buy-stop или sell-stop). Допускается также открытие позиции с рынка, если цена пересекает (пробивает) обозначенный подтверждающий уровень.


    Buy

    Чертим нисходящую линию краткосрочного тренда и:
    1. Ждем, когда цены пересекут линию тренда снизу вверх или сразу фиксируем пересечение по факту.
    2. Ждем коррекцию ниже в пределах 40..70% от высоты предыдущего второстепенного роста (волна пробившая линию тренда).
    3. Покупаем на пробое максимума предыдущего второстепенного роста.




    Sell

    Чертим восходящую линию краткосрочного тренда и:
    1. Ждем, когда цены пересекут линию тренда сверху вниз или сразу фиксируем пересечение по факту.
    2. Ждем коррекцию выше в пределах 40..70% от высоты предыдущей второстепенной распродажи (волна пробившая линию тренда).
    3. Продаем на пробое минимума предыдущей второстепенной распродажи.

  5. 2,239
    Комментарии
    18
    Темы
    2275
    Репутация Pro
    Аватар для Феля  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Уровень Stop Loss

    Начальный защитный стоп-лосс выставляется на середину волны пробившей линию тренда (по рисунку что выше, это 50% отреза содержащего точку 1).

    Уровень Take Profit

    Где фиксировать прибыль? К сожалению нет магической формулы, которая давала бы однозначный ответ на этот вопрос и в тоже время прекрасно работала в любых ситуациях.

    Разворотная модель 1-2-3 не является исключением и сама по себе не дает четких ориентиров для проекции ценовых движений. Поэтому для закрытия позиции, в основном, будет применяться защитный стоп, передвигаемый вручную по окончаниям коррекций текущего ценового движения. В то же время ордер тейк-профит может выставляться для подстраховки на расстоянии 162%..262% размера волны пробившей линию тренда (на рисунке выше это отрезок содержащий точку 1) отмерянном от экстремума в точке 2 (расширение Фибоначчи). При этом учитывается техническая картина, складывающаяся на стратегическом (старшем) тайм-фрейме.

    Также при достижении ценой обозначенной ранее целевой зоны, допускается закрытие позиции с рынка не дожидаясь срабатывания ордеров стоп-лосс или тейк-профит.
  6. 2,239
    Комментарии
    18
    Темы
    2275
    Репутация Pro
    Аватар для Феля  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    VIII. Дополнительные параметры и принципы торговой системы и торгового плана

    Если цена пересекает критический для данной модели разворота уровень в точке 0 раньше чем уровень подтверждающий, то сигнал аннулируется, а отложенный ордер отменяется.

    Затягивание (боковое) формирования разворотной модели 1-2-3, часто говорит о противоположном варианте развития ценового движения, поэтому в таких случаях может рассматриваться целесообразность отмены отложенного ордера, если такой имеет место быть.

    С момента когда нереализованная прибыль равна 4/5 от первоначального риска, стоп-лосс может быть перемещен в зону безубытка (+/-).

    Если на основании анализа графика принимается решение о возможности открытия новой позиции в противоположном для текущей открытой позиции направлении, то текущая открытая позиция может закрываться с рынка или путем передвижения уровня стоп-лосс максимально близко к текущей ценовой активности.

    Дополнительно, для подтверждения потенциальных разворотных точек, как при входе так и при выходе из сделки, может использоваться факт наличия расхождения между ценой и данными индикатора АО.
  7. 2,239
    Комментарии
    18
    Темы
    2275
    Репутация Pro
    Аватар для Феля  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    IX. Пример работы по стратегии

    В качестве примера разберем покупку HGK2 от 24.04.2012.

    Ниже представлены два скрина четырехчасового графика. На первом скрине видно, что нисходящая линия тренда была пробита, а также была сформирована разворотная модель 1-2-3 с подтверждением. Это однозначно говорит нам о переломе нисходящего тренда, но этого не достаточно для формирования представления о вероятном будущем направлении движения цен.



    С другой стороны, можно отметить наметившийся разворот от нижней границы восходящего канала, а также уровня поддержки 3,6000. Если предположение окажется верным и цена действительно развернется выше, в таком случае можно будет ожидать рост как минимум до ближайшего сопротивление на уровне 3,7000. С учетом сложившихся условий переходим на младший тайм-фрейм для рассмотрения возможности открытия длинной позиции.

  8. 2,239
    Комментарии
    18
    Темы
    2275
    Репутация Pro
    Аватар для Феля  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    На получасовом графике видно, что цена пробила нисходящую линию тренда, сформировав таким образом точку 1, после чего последовал откат, обозначивший точку 2. Следовательно, мы можем предположить формирование потенциальной разворотной модели 1-2-3 и выставляем отложенный ордер Buy Stop на один тик выше максимума волны пробившей линию тренда. На середину той же волны устанавливаем стоп-лосс. Тейк-профит устанавливаем по цене 3,7000 - уровень 200%-го расширения Фибоначчи, без малого совпадающий с уже обозначенной ранее на старшем тф целью.

  9. 2,239
    Комментарии
    18
    Темы
    2275
    Репутация Pro
    Аватар для Феля  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    На последнем скрине видим, что отложенный ордер сработал и цена продолжила расти дойдя до нашей цели по прибыли. На графике также последовательно обозначены уровни передвижения защитного стопа.

  10. 2,239
    Комментарии
    18
    Темы
    2275
    Репутация Pro
    Аватар для Феля  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    X. Начало торговли

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать