Архив Школы » Архив ТС участников Школы управляющих » Скальпинг на индексах
+ Подписаться
  1. 2,012
    Комментарии
    25
    Темы
    1908
    Репутация Pro
    Аватар для west100  
    Мастер форумных наук

    6 Медалей

    Скальпинг на индексах

    Как показала практика, я достигаю лучших результатов именно при краткосрочной торговле. Ну что же, здесь буду реализовывать торговую систему для внутридневной торговли. Посмотрим ;)

    I. Первоисточники и используемая при разработке ТС литература

    1. Э. Лефевр:: «Воспоминания биржевого спекулянта» (глава о повторяемости человеческой реакции)
    2. Куртис Фейс :: «Путь Черепах. Из дилетантов в легендарные трейдеры» (глава о построении торговых систем и их сложности)
    3. "Колобок" (русская народная сказка) (вся! - о движении материальных активов)
    4. Ларри Вильямс:: «Долгосрочные секреты краткосрочной торговли» (заключительные комментарии об ограничении убытков)
    5. "Секретные материалы" из "закрытой части", полученные путём профессионального шпионажа.

    II. Тайм-фрейм ТС.

    M5 - рабочий таймфрейм.
    М15 - для анализа сессионной тенденции.
    М1 - получение точек входа.

    III. Финансовые инструменты ТС.

    Изначально ТС разрабатывалась для торговли Россфондой. Поэтому основным инструментом для работы будет фьючерс на индекс РТС. Ещё хочу поработать с фьючерсами на американские индексы Рассел2000, Доу-Джонса, S&P500 и прочие, а также с золотом и, возможно, с ЕТФ.


    IV. Параметры тестового демо-счета.

    Тестовый минимальный размер контракта - 0.01

    Тестовый минимальный размер счета - 5000 USD

    Счет в терминале Broco Trader

    Сервер - BroCo-Contest
    IP 87.239.186.20

    V. Параметры рисков

    Риск на открытую совокупную сделку - не более 200$. Чаще всего риск будет устанавливаться на уровне 100-150$.

    Риск на возможные максимальные потери - не более 20% от депозита.


    VI. Время оповещения об открытии (сопровождении сделки).

    Так как ситуации по ТС складываются на рынке достаточно часто, то время оповещения об открытии сделки неопределено. Я не буду оповещать заранее, когда будет складываться благоприятная ситуация. Периодически буду давать комментарии по отдельным трейдам.
    Недоступно! Pro 0
    Поделиться
    Просмотров: 2,135
  2. 2,012
    Комментарии
    25
    Темы
    1908
    Репутация Pro
    Аватар для west100  
    Мастер форумных наук

    6 Медалей
    VII. Описание торговой системы.
    ТС я хочу максимально приблизить именно к "системе", а не к "общим рекомендациям", чтобы нивелировать психологическую нагрузку и колебания в процессе принятия решений.

    Используемые в ТС индикаторы
    Вот они все на этом рисунке:


    В принципе, можно успешно торговать и без индикаторов. Но жёсткие правила ШУ вынудили меня включить помощников, чтобы меньше считать (лень - двигатель прогресса).

    Первая группа индикаторов относится к общему разрешению работы.
    west_MarketClosedInd показывает, разрешена ли в данный момент торговля инструментом, или торговля запрещена сервером (рынок закрыт).
    i-Sessions показывает начало/окончание торговых сессий, замечательный индикатор Игоря Кима.
    west_TimeLines также показывает временные зоны, но вертикальными линиями, с тем, чтобы можно было время видеть. Линии на каждый новый день перемещаются автоматически.

    Вторая группа индикаторов относится к управлению капиталом.
    west_Exposure показывает совокупную информацию по открытым позициям, сгруппированную по инструментам. Это важно, чтобы не превысить допустимый убыток, оговоренный правилами. Этот индикатор я немного переработал под себя из индикатора стандартной поставки МТ4.


    west_MMLevel показывает, какой размер позиции я могу ввести в работу в данный момент, чтобы ограничить риск на заданном уровне. Установив горизонтальную линию на уровень, где я планирую поставить стоп-лосс, я сразу же вижу, каким лотом входить:

    Часть блока вычисления я содрал из индикатора "MM Level Trend", он где-то на этом форуме есть.

    Третья группа индикаторов относится к "технике исполнения".
    west_TPSearch32 показывает уровни, за которыми я буду устанавливать стоп-лоссы.
    west_#I_Plus на графике инструмента двумя горизонтальными линиями показывает текущее значение цены спроса и предложения:

    Как видно из рисунка, при работе с рынка бывают случаи, когда можно купить по цене ниже цены LAST, или продать по "неожиданно" худшей цене. Чтобы не смотреть индикатив, я и сделал себе этот индикатор.

    west_SAR_alert_stock подсказывает точки входа, выдавая окно предупреждения и рисуя стрелочки:


    Открытие позиции может выполняться как с рынка, так и при помощи отложенных ордеров Stop или Limit, в зависимости от того, когда замечена благоприятная ситуация. Всё предельно просто: есть сигнал - входим; нет сигнала - ожидаем.

    Уровень Stop Loss
    Выставляется за пределами локальных максимумов/минимумов. При благоприятном движении цены в сторону прибыли возможен трал.
    Стоп подтягивается за вновь появляющийся локальный уровень. Обычно об этом индикатор west_TPSearch32 сигнализирует:



    Уровень Take Profit
    Как правило, не выставляется. Сделки закрываются или по стопу, или с рынка.

    Закрытие позиции ведётся в конце торговой сессии или по обратному сигналу, независимо от уровня прибыли или убытка:
  3. 2,012
    Комментарии
    25
    Темы
    1908
    Репутация Pro
    Аватар для west100  
    Мастер форумных наук

    6 Медалей
    VIII. Дополнительные параметры и принципы торговой системы и торгового плана.

    1. Открытые по инструменту позиции не являются препятствием для заключения новых сделок («доливок») по этому же инструменту и в том же направлении. Обязательным условием для открытия доливок является ограничение совокупного риска по открытым и вновь открываемым позициям, не превышающего 200$ (в соответствии с правилами ШУ).
    2. Сигналы на открытие позиции могут игнорироваться в последней четверти торговой сессии.
    3. Сигналы на открытие позиции могут игнорироваться, если уже есть открытые позиции по цене, близкой к текущей (рыночной).

    IX. Пример работы по стратегии.

    На скринах выше показан пример работы на продажу. Покупка инструментов ведётся аналогично по сигналам на покупку:


    В данном случае позиции закрыты по обратному сигналу:
  4. 2,012
    Комментарии
    25
    Темы
    1908
    Репутация Pro
    Аватар для west100  
    Мастер форумных наук

    6 Медалей
    X. Начало работы.

    ШУ-49.
    Текущий баланс: 4930.71$
  5. 2,012
    Комментарии
    25
    Темы
    1908
    Репутация Pro
    Аватар для west100  
    Мастер форумных наук

    6 Медалей
    2.04.2012 г.
    Вот и есть первые открытые позиции в ШУ. К сожалению, не имел возможности следить за монитором, и пропустил несколько хороших сигналов:


    К сожалению, пришлось срочно бросить позиции на пару часов, и это повлекло за собой печальные последствия - плавающая прибыль переросла в зафиксированный убыток.
    Впредь буду или закрываться досрочно, или стоп в бу передвигать, когда позы бросаю.
  6. 2,012
    Комментарии
    25
    Темы
    1908
    Репутация Pro
    Аватар для west100  
    Мастер форумных наук

    6 Медалей
    Результаты работы 1-й недели:


    Сегодня неожиданно для меня по американским индексам очень круто расширились спреды. Хорошо, что по своему индикатору это увидел, а то закрылся бы с огромным минусом. Теперь придётся позы оставить на выходные.


    Результаты оставляют желать лучшего... Не ожидал, ну что же, всякое бывает. За открытыми позициями надо следить. С полуавтоматическими советниками/скриптами полегче, отвык полностью руками работать. Не знаю, имеет ли смысл продолжать?

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать