Рынки. Обзоры, аналитика, прогнозы » Свинг-трейдинг на разворотах и рекомендации on-line » Обзоры рынка октябрь и ноябрь 2006 года.
+ Подписаться
Страница 3 из 7 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
  1. 410
    Комментарии
    30
    Темы
    410
    Репутация Pro
    Аватар для Леонид Карнаухов  
    В начале пути

    4 Медалей
    На валютном рынке неопределенность. И евро и фунт нарисовали дожи на дневных графиках. Что нас ожидает – консолидация или пробой? Неопределенность может быть обманчивой. Сегодня истекают опционы у евро на 1.2900, у фунта на 1.9200. Поскольку опционы склонны притягивать к себе цену, то можно предположить, что на рынке есть силы, заинтересованные в движении вверх, причем именно сегодня. Кроме того сегодня много фундаментальных данных, в том числе выступление Трише, на фоне которых вполне можно устроить сильное движение. По моему попробовать стоит, тем более, что альтернативой прорыву скорее всего будет некая консолидация перед завтрашним отчетом по рынку труда и выборами на следующей неделе.
    Есть два варианта действий:
    - покупка на пробой вчерашних максимумов;
    - покупка от дневной поддержки, у евро на 1.2730-40, у фунта на 1.9030-40.
    Я предпочитаю покупку у поддержки, во первых во избежание ложных прорывов, во вторых проще найти уровень для стопа и закрыть позицию без убытка, если прорыв не состоится.
      
  2. 410
    Комментарии
    30
    Темы
    410
    Репутация Pro
    Аватар для Леонид Карнаухов  
    В начале пути

    4 Медалей
    Сырая нефть.

    Фьючерсы на сырую нефть похоже строят базу. Поддержка на 57 держится. Много бычьих признаков: индекс профессионалов растет, профессионалы покупают, упал открытый интерес, в нисходящем тренде падают объемы. Не хватает только одного – ложного прорыва уровня 57, которые нефть так любит.
    Хорошая месячная поддержка на 54.25. Думаю от нее стоит попробовать покупки.
     
  3. 410
    Комментарии
    30
    Темы
    410
    Репутация Pro
    Аватар для Леонид Карнаухов  
    В начале пути

    4 Медалей
    Вчерашние длинные позиции по евро и фунту закрыл в конце американской сессии, когда началась консолидация и стало ясно, что сегодня пробивать ничего не будут и за опционами гоняться уже поздно. Сегодня отчет по рынку труда, и соответственно возможна повышенная волатильность. На дневных графиках неопределенность – у фунта уже два дожи, и вопрос куда дальше продолжает оставаться актуальным, впрочем как и всегда. Не будем гадать, лучше посмотрим, что произойдет и будем действовать исходя из этого. Не смотря на разворотные фигуры на внутридневных графиках шортить не хочется, учитывая силу восходящего тренда. Мне представляется наиболее вероятным продолжение консолидации, либо откат с последующим пробитием диапазона, например в понедельник утром.
    В первом случае базой для консолидации, то есть поддержкой у евро будет уровень 1.2670 – недельный и месячный пивоты, у фунта – 1.8890 – те же недельный и месячный пивоты.
    Во втором случае туда скорее всего не дойдут и отскочат от ближайшей поддержки: у евро в районе 1.2720, у фунта в районе 1.9010. Если сегодня в конце американской сессии начнется консолидация у этих уровней – рекомендую покупать и оставлять позиции на выходные. В понедельник этих уровней может уже и не быть.

    У фунта на часе формируется волна Вулфа. Базой волны в пятой точке как раз должен стать уровень 1.9010. Интересно, отработают или нет.
      
  4. 410
    Комментарии
    30
    Темы
    410
    Репутация Pro
    Аватар для Леонид Карнаухов  
    В начале пути

    4 Медалей
    Фьючерсы на нефть уже три дня находятся в узкой зоне консолидации, что может привести к сильному движению. До месячной поддержки цена не дошла и до недельной на 56.55 тоже. Может статься, что и не дойдет. Думаю пора пробовать покупки. Уровень 57.30 кажется логичным. Сегодня следует последить, как цена будет себя вести у этого уровня и покупать от него при появлении признаков силы – дожи, молоты, повешенные и прочие японцы. Стопы ниже 57.00 или ниже сегодняшнего минимума. Возможно, что это еще не дно, но уж очень похоже.
    Можно поступить консервативнее – покупать на пробой узкого диапазона от 59.45, но прежде чем улететь нефть может вернуться и тогда придется посидеть «под водой».
    Всем удачи.
     
  5. 410
    Комментарии
    30
    Темы
    410
    Репутация Pro
    Аватар для Леонид Карнаухов  
    В начале пути

    4 Медалей
    В пятницу на пересмотренных payrolls пробили первуюподдержку и у евро и у фунта, поэтому позиций не открывал. Сейчас идет консолидация у 10-дневных средних и думаю она продолжится весь день – на носу выборы в Америке.
    И у евро и у фунта сформировались мощные поддержки с многократным пересечением уровней, которые вполне способны стать базой для продолжения роста.
    Евро: 1.2695 – 10-дневная средняя;
    1.2675 - месячный пивот;
    1.2663 - недельная поддержка;
    1.2700 - 50% фибо от диапазона 1.2455-1.2940;
    1.2675 – 21-дневная средняя.
    Фунт: 1.8954 – 10-дневная средняя;
    1.8925 – недельная поддержка;
    1.8895 – месячная поддержка;
    1.8900 – 38.2% фибо от последнего роста.
    Получаем у евро диапазон 1.2665-1.2700; у фунта 1.8895-1.8925. В общем есть за что зацепиться. Думаю недельку-две поконсолидируемся. Скорее всего первый раз отскочат от 10-дневных средних к верхнему краю диапазона, а потом вернуться и сделают минимум поглубже. Это стандартный сценарий в зоне консолидации.
    Поэтому рекомендации следующие:
    Евро – покупка от 1.2700, цель 1.2780-1.2800.
    Фунт – покупка от 1.8935 цель 1.9110-40.
      
  6. 410
    Комментарии
    30
    Темы
    410
    Репутация Pro
    Аватар для Леонид Карнаухов  
    В начале пути

    4 Медалей
    Открытые вчера длинные позиции по фунту и евро закрыл сегодня утром. Может быть рано, но в такое скорое ралли не верится, похоже, что вернуться к поддержке и довольно скоро. Евро уже нарисовала зловещего «повешенного» на четырех часах. Да и фунт тоже, только белого. Думаю можно продать их коротко, до поддержки, а там посмотреть, как поведет себя цена. Евро от 1.2760-70, фунт от 1.9050-75. Либо более консервативно – при пробитии вниз ног «повешенных».
    У поддержки скорее всего опять надо будет покупать, если конечно цена не пробьет средние и не улетит вниз, а устроит консолидацию. Ну об этом пока рано.

    У йены тоже образовалось многослойное сопротивление:

    119.03 - месячное сопротивление;
    119.20 – недельное сопротивление;
    Кроме того этот уровень за последнее время очень часто становился то поддержкой, то сопротивлением. Если цена туда дойдет, надо пробовать продажи.
       
  7. 410
    Комментарии
    30
    Темы
    410
    Репутация Pro
    Аватар для Леонид Карнаухов  
    В начале пути

    4 Медалей
    Вчера евро с фунтом, сформировав «повешенного», резко бросились вверх и вставать в шорты расхотелось. Возможно зря, так как налицо сильная дивергенция – евро сделала новый максимум, а фунт нет. В общем-то это сигнал SELL. Посмотрим на сегодняшнюю динамику. Пока особой слабости не видно, но все признаки диапазона налицо. Слабо верится, что возьмут вот так и прорвут уровни сходу. Не принято это у нас в последнее время. Хотя все может быть на рынке. Рекомендаций пока нет - покупать у сопротивления не хочется, а для продаж еще ничего не сформировалось. Ясно одно, что движение вверх затруднено опционными барьерами, у евро перед 1.2850, у фунта перед 1.9150. И поэтому не ясно откуда продавать, будут сейчас доставать до барьеров или отложат на потом неизвестно. Надо ждать.
     
  8. 410
    Комментарии
    30
    Темы
    410
    Репутация Pro
    Аватар для Леонид Карнаухов  
    В начале пути

    4 Медалей
    Ситуация на графиках евро и фунта напоминает сжимающуюся пружину. Я бы назвал ее «Лев готовится к прыжку». Куда произойдет прыжок пока не ясно, хотя я считаю, что вверх. Это мнение субъективное, и технического подтверждения ему пока нет. По традиционному сценарию прорыва необходимо рвануть к одному краю диапазона, нарисовать там узкую консолидацию с неудавшимся прорывом и выскочить в другую сторону, когда толпа этого не ожидает, например в понедельник на азиатской сессии. В общем сидим и ждем развития событий. Сегодня, похоже, ничего значимого не произойдет.
     
  9. 1,458
    Комментарии
    96
    Темы
    1462
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    И все-таки рынок двинулся. Все-таки торговый баланс плюс длительное отсутствие движения.
  10. 410
    Комментарии
    30
    Темы
    410
    Репутация Pro
    Аватар для Леонид Карнаухов  
    В начале пути

    4 Медалей
    Сегодня есть хорошие возможности для продаж фунта и евро. Причем это надо делать в первой половине дня. Слишком много накопилось признаков.
    Технические:
    - фунт уже две недели находится в зоне консолидации, делая максимумы ниже предыдущих, пока евро делает максимумы выше предыдущих. Это дивергенция сильно коррелирующих инструментов. Я не говорю уже о дивергенциях стохастиков, причем на дневных графиках; этот признак надо упоминать в числе последних;
    - евро подошла к скоплению сильных уровней:
    1.2868 - месячное сопротивление
    1.2853 - недельное сопротивление
    1,2854 – 76,4% фибо от диапазона последних месяцев 1,2456-1,2938
    Скопление уровней не пробивается сразу, или если быть до конца корректным – вероятность пробития таких уровней сходу не велика.
    - на внутридневных графиках уже начинают формироваться разворотные фигуры, у евро – вечерняя звезда, у фунта – Инь-Янь, т.е. медвежье поглощение.
    - у евро сигнал «черепаший суп + 1» по Рашке, 21дневный максимум.
    Одних технических факторов уже достаточно чтобы серьезно задуматься о продаже. За покупку только один фактор – краткосрочный восходящий тренд, пока еще не испорченный даже пробитием линий тренда. Но если дожидаться момента, когда его испортят, продавать будет поздно.

    Есть еще фундаментальные факторы. Банк Англии вчера повысил учетную ставку. Самое время продавать фунт по принципу buy the rumour – sell the fact, т.е. покупай на слухах - продавай на фактах.
    Опционы. На рынке есть информация, что сегодня истекают опционные барьеры на 1.2850.. Вот почему евро так стремилась расти, а фунту, как бы, не очень-то и надо было. Их уже достали сегодня утром и вывели из игры. Больше наверху делать нечего. А вот внизу есть что делать. По той же информации сегодня истекают ванильные опционы евро колл на общую сумму более миллиарда, опцион со страйком 1.2800 – 500 миллионов. Продавцам опционов очень надо вниз к 18:00 МСК. А это крупные банки, способные двинуть рынок И похоже они уже начали это делать.
    И последнее – сегодня пятница. Я не делал статистику, но в пятницу на валютном рынке весьма часто делают среднесрочные экстремумы. Как бы посмеиваясь на внутридневными трейдерами. Те закрыли позиции в конце дня, чтобы не оставлять их на выходные (типа, а вдруг рынок развернется), а рынок с утра в понедельник продолжает свое движение и найти точку входа с малым риском уже не дает. Так что открытые сегодня позиции советую оставить на выходные, если конечно прогноз сбудется.
    Итак рекомендации:
    - продажа евро от 1.2845-1.2875;
    - продажа фунта от 1.9080-1.9115.

    Закрытие позиции в случае если день закроется выше максимумов европейской сессии.

    Про цели пока говорить рано, по крайней мере район 21-дневных средних, у евро – 1.2700, у фунта 1.8930. А там посмотрим на их поведение у этих уровней.
      

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать