Рынки. Обзоры, аналитика, прогнозы » Свинг-трейдинг на разворотах и рекомендации on-line » Обзоры рынка октябрь и ноябрь 2006 года.
+ Подписаться
Страница 1 из 7 123 ... ПоследняяПоследняя
  1. 410
    Комментарии
    30
    Темы
    410
    Репутация Pro
    Аватар для Леонид Карнаухов  
    В начале пути

    4 Медалей

    Обзоры рынка октябрь и ноябрь 2006 года.

    Фунт вошел в зону консолидации. Предполагаю так потому, что после ралли наиболее вероятна консолидация и продолжение ралли, а не падение. В диапазоне есть только один вариант работы – продажа у сопротивления, покупка у поддержки. Либо надо оставаться вне рынка, дабы не попасть под сенокос непредсказуемых свингов.
    Но есть информация, что сегодня у фунта истекают опционы с ценой «страйк» - 1.9000. Опционы истекают в 10.00 по Нью-Йорку, то есть в 18:00 МСК. Поскольку это опционы колл и обычно опционы истекают ‘out of the money’, есть вероятность, что фунт уронят ниже 1.9000.
    Теперь посмотрим дневные уровни:

    2 Сопротивление - 1.9116
    1 Сопротивление - 1.9061
    Разворотная точка - 1.9020
    1 Поддержка - 1.8965
    2 Поддержка - 1.8924

    Еще в этом диапазоне имеем: Месячная разворотная точка – 1.8936
    Недельная разворотная точка – 1.8935
    Линия тренда - 1.8925
    10-дневная ЕМА 1.8920

    Отсюда вывод – на 1.8920 -1.8935 сильная поддержка.

    Нижненаправленные дни стремятся оттолкнуться от района между разворотной точкой и 1м сопротивлением и уйти ко 2-й поддержке.
    Торговый план вырисовывается следующим образом:
    Продажа фунта от 1.9040, стоп выше 1.9075, цель 1.8920.

    Думаю, что оттуда можно будет искать возможности на покупку – сильный уровень, как уже сказано выше.
     
    Недоступно! Pro 0
    Поделиться
    Просмотров: 16,624
  2. 410
    Комментарии
    30
    Темы
    410
    Репутация Pro
    Аватар для Леонид Карнаухов  
    В начале пути

    4 Медалей
    Соя, похоже, созрела для отскока.
    Все фундаментальные индикаторы указывают на накопление длинных позиций профессиональными хеджерами. Бернштайн, Вильямс и Персон, соответственно тоже. Персон даже рекомендует конкретно покупку ноябрьского контракта от 533.5 со стопом 524.
    Здесь сошлись его уровни месячной поддержки на 534 и недельной на 532.6.
    Остается только присоединиться.
    Можно добавить, что если сегодня день откроется гэпом вниз и цена уйдет под предыдущий низ на 539.4, то появится сигнал У-упс по Вильямсу
     
  3. 410
    Комментарии
    30
    Темы
    410
    Репутация Pro
    Аватар для Леонид Карнаухов  
    В начале пути

    4 Медалей
    Мои прогнозы о том, что диапазоны у евро и фунта будут пробиты вниз начали сбываться раньше, чем я предполагал.
    Сделка, рекомендованная вчера, не состоялась, фунт даже не подпрыгнул, а так и рухнул к линии тренда на 1.8925 из симпатии к евро.
    Вчерашний день явно показал,что рынок не желает консолидироваться.

    Теперь вопрос что делать зависит от величины депозита так как разумные стопы, например по фунту должны быть выше 1.9075, что почти на двести пунктов выше текущей цены. Те кто могут позволить себе такой стоп могут открываться на пробой сегодняшнего низа, те кто не может или не хочет нести такой риск должны ждать отскока.

    В характере фунта после пробития линии тренда протестировать ее снизу, прежде чем рухнуть окончательно. Произойдет ли это нам не ведомо. Остается только надеяться. Но если отскок произойдет, то продажи логичны из района 1.8980-1.9020.

    Больше сказать нечего. Ставлю ордер на продажу фьючерсов на британский фунт на 1.9010, что соответствует примерно 1.8990 на споте.

    Да, если отскок произойдет, то скорее всего максимум будет в пятницу в конце сессии, тогда нужно смело открываться и оставлять позицию на ночь.
     
  4. 410
    Комментарии
    30
    Темы
    410
    Репутация Pro
    Аватар для Леонид Карнаухов  
    В начале пути

    4 Медалей
    Валютный рынок продолжает оставаться в сложившихся диапазонах. Но евро, фунт и австралиец в своих зонах консолидации продолжают делать более низкие вершины, что является признаком нисходящего тренда. Вчерашний отскок дает хорошую возможность встать по этому самому тренду.

    У фунта сопротивление на:
    -1.8905 – 61.8% от последнего падения;
    - 1.8930 – верхний Боллинджер;

    Если туда не дойдет, можно открыться на пробой утренней зоны консолидации – 1.8850.
    Ставлю ордер на фьючерсах на 1.8915, на Форексе это 1.8900.

    Конечно, на этой неделе Non farm payrolls, и открываться перед ними не очень уютно, но потом могут не дать.

    Евро, похоже, уже свой максимум сделала. Можно подождать как закроется четырехчасовик и если цена не улетит вверх, поставить ордер на продажу на 1.2750 или на пробой низа сформировавшейся свечи.
    Здесь уровни следующие:
    - 1.2772 – недельное сопротивление, рассчитанное по пивоту;
    - 1.2758 – 61.8% от последнего падения,
    - 1.2770 – линия нисходящего канала.
      
  5. 410
    Комментарии
    30
    Темы
    410
    Репутация Pro
    Аватар для Леонид Карнаухов  
    В начале пути

    4 Медалей
    Десятилетние облигации явно перекуплены. На дневном графике дивергенция.
    Лари Вильямс рекомендует продажу 30летних бондов. Бернштайн стоит в шортах по десятилеткам от 107 05 – зашел явно рановато.

    Уровни :
    109 00 – месячное сопротивление ( по Персону);
    108 16 – 50% от падения 113 08.5 – 104 01.5
    108 24 – уровень последнего максимума

    В общем вероятность падения велика. Вопрос один – от каких уровней продавать?
    Гадать не будем и поставим ордер на продажу на пробой зоны консолидации на 107 27.
    Подождем пару дней и, если будет сделан новый максимум (вряд ли он будет выше 109 00), поставим ордер на продажу от уровня предыдущего максимума на 108 24, а предыдущий ордер отменим.

    Всем удачи.
     
  6. 410
    Комментарии
    30
    Темы
    410
    Репутация Pro
    Аватар для Леонид Карнаухов  
    В начале пути

    4 Медалей
    Majors продолжают консолидацию перед важными новостями, ставки в Еврозоне и Великобритании сегодня и количество новых рабочих мест - завтра. Возникает вопрос – что делать? Ждать новостей или позиционироваться в рынке до них? Перед новостями входить страшно из-за повышенной волатитильности, а если не входить, то можно пропустить движение.

    Позавчерашний прогноз оправдался довольно точно, по евро рекомендация была продавать от 1,2750, максимум дня был 1,2764; по фунту – рекомендация 1.8900, максимум 1,8895.Открылся по рынку от 1.8888. Позиции держу, так как считаю наиболее вероятным прорыв вниз. Стопы такие – закрывать позицию, если четырехчасовик закроется выше уровней позавчерашних максимумов.

    Дополнительная информация к размышлению – завтра истекают крупные опционы по евро Double No Touch 1.2600-1.2850. Какого-нибудь из этих уровней скорее всего коснуться. Так что высока вероятность сильного движения завтра.

    Если движение все-таки будет вниз, то евро может нарисовать фигуру 1-2-3. Точки 1 и 2 уже обозначены, осталось дорисовать точку 3, причем это должен быть максимум ниже предыдущего, т.е. точки 1. Можно предположить, что он будет где-то в районе 1.2720-35. Классический вход - при пробитии вниз точки 2, то есть 1.2666.

    У фунта подобная картинка, здесь точка 2 – 1.8784.

    Ну посмотрим, да поможет нам бог.

    Делайте ваши ставки, господа.
     
  7. 410
    Комментарии
    30
    Темы
    410
    Репутация Pro
    Аватар для Леонид Карнаухов  
    В начале пути

    4 Медалей
    Похоже в пятницу на рынке Форекс произошло знаковое событие. В дополнение к серии более низких максимумов, евро прорвала месячную поддержку на 1.2645-50 (она же поддержка нисходящего треугольника) и нарисовала широкодиапазонный день с открытием вблизи максимума и закрытием вблизи минимума. Это еще один признак начинающегося нисходящего тренда. Я уже не говорю о том, что десятидневная средняя (синяя) давно пересекла сверху вниз 21 дневную (красная) и 100 дневную (желтая).
    Очень велика вероятность сильного нисходящего движения, но для этого необходимо прорвать уровень 1.2450. Тогда вниз и только вниз как минимум до 1.1900 для начала.
    А пока имеем консолидацию. Если допустить, что это начало нисходящего движения и изучить историю этих движений, то наиболее вероятен следующий сценарий. Для начала можно протестировать снизу пробитый уровень 1.2645-50. Если этот уровень удерживается, то вероятность движения вниз возрастает еще больше. Дальше евро прорывает 1.2450 и выскакивает обратно – типа ложный прорыв, а затем совершает разворот и прорывается вниз окончательно.
    Исходя из этого можно порекомендовать следующее:
    - держать позиции, открытые от 1.2750 и 1.2650;
    - новые шорты можно открывать от 1.2640-45;
    - первая цель движения в районе 1,2400-30; здесь либо закрыть позиции и посмотреть что будет, либо держать дальше в расчете на прорыв до 1.1900.

    Фунт может скорректироваться до 1.8775-1.8800 (месячный Пивот). Ключевая поддержка у него на 1.8320: посмотрите как она работала в прошлом – оранжевые треугольники. Кроме этого: 1.8337 – 0.764 Фибо от диапазона 1.8090-1.9140 (фунт любит уровень 76.4%), 1.8320 – месячная поддержка, рассчитанная по методике Персона и туда же упирается линия профит тейкинга (синяя) или нижняя линия канала. У этого уровня я бы советовал снять прибыль так как фунт может выпрыгнуть значительно, пунктов на 200. Но это вопрос индивидуальный. С другой стороны при прорыве 1.8100 фунту прямая дорога к 1.7600 и можно набраться терпения и подержать позицию, а можно открыться еще раз на отскоке от 100-дневной средней, например. В общем пока это не актуально. Пока совет держать позиции открытые от 1.8880 и 1.8770 или открывать оттуда новые.
    Еще один показатель нисходящего тренда это объемы на фьючерсном рынке. На дневном графике фьючерсов фунт-доллар у нисходящих свечек объемы большие, у восходящих – маленькие. Слишком много медвежьих признаков. Бычьих не вижу вообще.
       
  8. 410
    Комментарии
    30
    Темы
    410
    Репутация Pro
    Аватар для Леонид Карнаухов  
    В начале пути

    4 Медалей
    Австралиец сформировал в пятницу шикарный внешний бар, и цена не пошла после этого вниз. Имеем высокую вероятность коррекции. Для покупок хотелось бы увидеть неудавшийся прорыв уровня 0.7395 - недельная поддержка. Поэтому пока жду до завтра. Если ее не станут тестировать, тогда можно порекомендовать покупки от 0.7335.
    Цель - 0.7550.
     
  9. 410
    Комментарии
    30
    Темы
    410
    Репутация Pro
    Аватар для Леонид Карнаухов  
    В начале пути

    4 Медалей
    Вчера на графиках евро и фунта появился еще один признак нисходящего тренда – нижний Боллинджер (период 21) наклонился вниз и цена пошла вдоль него. Боллинджер перестал ограничивать движение цен и рассматривать его как поддержку. Сомнений, что диапазоны пробьют уже нет.
    Попробуем определиться с целями. Возьмем классический способ – ширина дмапазона консолидации умноженная на 2.
    У евро получаем 1.2979-1.2455=524 пункта. 1.2455 – 524 = 1.1931
    У фунта я бы взял другой подход. Он любит уровень 76.4%. От диапазона 1.7046-1.9144 получаем – 1.7542. Там же, в районе 1.7600 находится значимая поддержка – верхи зоны консолидации, прорвавшись из которой и начался восходящий тренд этого года (оранжевая линия на графике).
    Кроме этого широкая зона последней консолидации, сформированная с мая по сентябрь говорит о том, что прорыв ее может привести к мощному движению – чем шире консолидация, тем сильнее прорыв. Поэтому я думаю, что рассчитанные уровни это только начальные цели.

    Тактика торговли, которую можно порекомендовать – продажа значимых отскоков цены. Они, конечно будут, главное не зевать и не выходить раньше времени.
      
  10. 410
    Комментарии
    30
    Темы
    410
    Репутация Pro
    Аватар для Леонид Карнаухов  
    В начале пути

    4 Медалей
    Обзор рынка 20-10-06

    Итак рынок опять вошел в привычные диапазоны, прорывать не пожелал пока. Ну что же, примем это как должное, поскольку нам ничего другого не остается, и постараемся выжать из этого максимум возможного.
    Торговля в диапазоне предполагает множество свингов то в одну, то в другую сторону. Короче продаем на поддержке и покупаем на…. Я хотел сказать наоборот. В общем главное не перепутать.
    Здесь нам может здорово помочь стохастический осциллятор, полосы Боллинджера, уровни Фибо и прочая колдовская техника.

    Сегодня имеем замечательный сигнал на продажу у фунта и евро. Наблюдается дивергенция стохастика, стохастики уже сформировали медвежье пересечение, цены находятся у сильных уровней сопротивления, у фунта потенциал для формирования «трех маленьких индейцев». Не хватает только последнего решительного броска вверх, чтобы вовлечь толпу в новые лонги, а потом пролететь вниз на стопах шокирующее и стремительно. Вот на этом броске вверх и надо продавать, либо более консервативно при пробое вниз сложившихся узких зон консолидации.

    Уровни:

    Евро – 1.2668 – недельное сопротивление, практически совпадает с 38.2% фибо 1.2978-1.2457 на 1.2656. Тоесть продажи от 1.2655-70.

    Фунт – недельное сопротивление – 1.8797, 50% фибо от 1.9142-1.8515 на 1.8829.
    Продажи от 1.8820-1.8835, учитывая волатильность фунта

    Прибыль брать в районе нижней полосы Боллинджера у фунта где-то на 1.8625 у евро – на где-то на 1.2515.

    Вперед! И да поможет нам Бог!.
      

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать