Форум трейдеров » Торговые стратегии » ТС "Ценовые модели"
+ Подписаться
Страница 1 из 12 12311 ... ПоследняяПоследняя
  1. 2,682
    Комментарии
    28
    Темы
    2807
    Репутация Pro
    Аватар для sydiya  
    Сурововец

    6 Медалей

    ТС "Ценовые модели"

    Текущее состояние счета по закрытым позициям – USD 1157,07 (+15,7%)
    Profit/Loss по закрытым позициям с начала периода тестирования - USD +157,07
    Absolute Drawdown – USD - 29,60 (2,96%)
    Недоступно! Pro 0
    Поделиться
    Просмотров: 19,193
  2. 2,682
    Комментарии
    28
    Темы
    2807
    Репутация Pro
    Аватар для sydiya  
    Сурововец

    6 Медалей
    I. Первоисточники и используемая при разработке ТС литература:
    Томас Н. Булковский - Полная энциклопедия графических ценовых моделей.

    II. Тайм-фрейм ТС:
    Тайфреймы для анализа и поиска входа в сделку – H1,H4, D1, W1 и MN.


    III. Финансовые инструменты ТС:
    Все доступные инструменты в компании Пантеон Финанс, приоритет Forex.


    IV. Параметры тестового счета:
    Тестовый минимальный размер контракта - 0,01
    Тестовый минимальный размер счета - 10 000 USD
    Сервер - Panteon-Server - Panteon-Finance Ltd.
    Торговый счет - ХХХХХХ
    Пароль инвестора - ХХХХХХ


    V. Параметры рисков:
    Риск на одну открытую сделку – не более 3% от депозита.
    Риск на возможные максимальные потери – не более 20% от депозита.


    VI. Время оповещения об открытии (сопровождении) сделки:
    Перед открытием сделки обязуюсь делать предварительное ее описание. По ходу ведения сделки - оповещать об изменениях. Сразу после выставления ордера предполагается публикация причин открытия ордера и целей. В случае невозможности - на следующий день.
  3. 2,682
    Комментарии
    28
    Темы
    2807
    Репутация Pro
    Аватар для sydiya  
    Сурововец

    6 Медалей
    VII. Описание торговой системы

    Базовые ценовые модели описывались не однократно в различной литературе и на сайтах посвященных торговле.Все описания идентичны, поэтому я врят ли смогу рассказать что то новое в их описании и правилах применения.
    Но так как правила участия в проекте требуют изложения торговой системы, то придется вновь повторить о каких именно ценовых моделях идет речь.

    Во первых хочу сразу оговорится что речь идет не о японских свечных ценовых моделях наиболее полно описанных Стивом Нисоном, а о моделях графического анализа (флаг, вымпел, треугольник, голова-плечи и т.д.).

    Фигуры графического анализа делятся на два основных направления: фигуры продолжения и разворотные фигуры. Хотя есть одна модель которая может являться как разворотной так так продолжения - это треугольник. Вот с него и начнем.
    Технический анализ различает 4 вида треугольников.

    «Восходящий» треугольник (ascending triangle) - верхняя граница треугольника образует горизонтальную (или почти горизонтальную) линию сопротивления, нижняя граница треугольника имеет восходящий наклон. Амплитуда колебаний внутри треугольника снижается.

    Считается, что после формирования восходящего треугольника в большинстве случаев курс валюты пробивает верхнюю его границу, поэтому сразу за верхней границей треугольника будем устанавливать отложенные ордера на покупку.



    «Hизходящий» треугольник (descending triangle) - нижняя граница треугольника образует горизонтальную (или почти горизонтальную) линию поддержки, верхняя граница треугольника имеет нисходящий наклон. Амплитуда колебаний внутри треугольника снижается.

    Считается, что после формирования нисходящего треугольника в большинстве случаев курс валюты пробивает его нижнюю границу, поэтому сразу под нижней границей треугольника будем устанавливают отложенные ордера на продажу.



    В случае «симметричного» треугольника (symmetrical triangle) сокращающаяся амплитуда колебаний может привести к прорыву курса как вниз, так и вверх. Этот вид треугольника появляется чаще, чем восходящий или нисходящий.
    Не смотря на то, что симметричный треугольник считается нейтральной моделью, т.е. не имеющей собственного ориентира направления, на сильном тренде он все же с большей вероятностью будет прорван в направлении начального тренда.



    Расширяющийся треугольник - фигура технического анализа не рекомендуемая для торговли и рассматриваться мною не будет.



    Некоторые дополнительные правила работы с треугольниками.

    1. Как правило, прорыв цен должен быть в направлении предыдущей тенденции, на расстоянии от 1/2 до 3/4 длины треугольника по горизонтали. Если цены не вышли из треугольника между этими двумя точками, то треугольник теряет свой прорывной потенциал. В этом случае вероятен «мягкий» выход из треугольника и дальнейшее неопределенное движение.

    2. С точки зрения технического анализа в фигуре классического треугольника должно быть не менее не менее 5 волн. Число волн должно быть нечетным.

    3. Для того чтобы избежать входа в рынок на ложном прорыве одной из границ треугольника некоторые трейдеры предпочитают дожидаться завершения формирования бара или свечи, которая прорвала границу. Если цена закрытия бара (свечи) оказывается за пределами треугольника, то происходит вход в рынок в направлении прорыва, если внутри треугольника, то прорыв считается ложным.

    4. Считается, что наиболее быстрый выход из треугольника происходи тогда, когда последняя волна треугольника не касается его границы, а разворачивается раньше.

    5. По мере движения рынка внутри треугольника объем должен снижаться. Во время прорыва объем наоборот должен заметно вырасти. Если цены после прорыва границы пытаются вернуться обратно, то чтобы модель была удачной этот возврат должен происходить на снижающемся объеме.

    6. Торговать внутри треугольника опасно.

    Цели фигуры:

    Цели прорыва границы треугольника обычно определяются одним из двух способов:
    1. Измеряется высота самой широкой части треугольника и это расстояние откладывается от точки прорыва.
    2. Для определения целей треугольника прорванного вверх, через верхнюю точку основания строится линия параллельная линии поддержки. Для определения целей треугольника прорванного вниз, через нижнюю точку основания строится линия параллельная линии сопротивления - эта линия считается минимальным ценовым ориентиром.

  4. 2,682
    Комментарии
    28
    Темы
    2807
    Репутация Pro
    Аватар для sydiya  
    Сурововец

    6 Медалей
    Фигуры продолжения тенденции.

    Клин (Wedge)
    Существует два типа клиньев:

    Восходящий клин (ascending wedge) представляет из себя сужающийся диапазон колебаний рынка зажатый между линий сопротивления и поддержки которые (обе) направлены вверх.
    Считается что ценовой прорыв происходит в сторону, противоположную направлению клина.



    Поэтому будем устанавливать ордера на продажу под нижней границей восходящего клина и двигать их верх по мере изменения уровня нижней границы.

    Нисходящий клин (descending wedge) представляет из себя сужающийся диапазон колебаний рынка зажатый между линий сопротивления и поддержки которые (обе) направлены вниз.
    Соответственно прорыв нисходящего клина обычно происходит вверх.



    Поэтому будем устанавливать ордера на покупку над верхней границей нисходящего клина и двигать их вниз по мере изменения уровня верхней границы.

    Дополнительное правило состоит в том, что прорыв курса происходит примерно на расстоянии 3/4 от начал клина, до пересечения его границ.

    Флаг и Вымпел

    Фигуры продолжения тенденции образуются в период хоть и неустойчивого но все же более равновесного состояния рынка, когда спрос в определенном диапазоне цен примерно равен предложению. Результатом этого неустойчивого равновесия явлеяется период времени, когда курсы валют пеестают двигаться по тренду и входят в торговый диапазон.
    Флаг обычно образуется в паузе между периодами сильного направленного движения на рынке. Формированию флага предшествует очень быстрое направленного движение, после которого цены входят в боковой коридор обычно с параллельными линиями уровнями поддержки и сопротивления, либо с легким налоном в сторону обратную предыдущему движени.

    Флаг означает, что на рынке создана ситуация, когда быстрое рыночное движение обогнало фундаментальные факторы, лежащие в основе дисбаланса между спросом и предложением, поэтому рынок должен «передохнуть» перед «следующим броском».



    Вымпел

    Модель вымпела аналогична модели флага за исключением того, что он имеет две сходящиеся линии поддержки и сопротивления. В целом - это почти симметричный треугольник, созданный рынком после сильного направленного движения.



    Общие замечания

    1. Если вымпел или флаг наклонены в сторону предыдущего движения, то их прогностическая сила как фигур продолжения тенденции резко снижается, и увеличивается вероятность прорыва обратного наклону вымпела или флага.
    2. Объем внутри вымпела должен постепенно снижаться, но должен существенно вырасти после прорыва.

    Цели фигур.

    Обычно считается, что за прорывом следует направленное движение по величине не менее ширины канала у флага или основания вымпела у вымпела.
    Оптимистическая оценка строится на том, что цены могут «уйти» на величину «древка».
  5. 2,682
    Комментарии
    28
    Темы
    2807
    Репутация Pro
    Аватар для sydiya  
    Сурововец

    6 Медалей
    Фигуры разворота:

    Голова и Плечи (Head and Shoulders).Паттерн получивший название «голова-плечи» (head & shoulders) или просто ГП, образуется тремя волнами после сильного восходящего тренда и читается классической моделью разворота тренда.

    Первая волна образует левое плечо (left shoulder)

    Вторая волна образует голову (head)

    Третья волна образует правое плечо (right shoulder)

    Все волны снизу упираются в так называемую линию шеи (neckline).



    Фигура «Голова-Плечи» характеризуется следующими особенностями.
    В точке А растущий тренд продолжает развитие и образует очередной максимум. Обычно при этом объемы торгов растут. Затем рынок делает промежуточное дно (точка В), объем при этом обычно снижается. Затем рынок создает еще один максимум выше предыдущего (точка С), однако объемы торгов при этом меньше чем при достижении точки A. В следующие периоды цены падают ниже точки A и образуют новый локальный минимум (точка D), который обычно либо находится на уровне B, либо чуть выше. После падения рынок делает еще одну попытку подняться (точка E) однако не достигают предыущего максиума (точки A) и что, характерно делают это при меньших объемах чем движения к точкам A и C.

    Неспособность цен преодолеть предыдущий максимум и снижающиеся объемы в этот момент говорят о слабости предыдущего тренда.

    К моменту следующего падения основная линия восходящего тренда уже бывает прорвана.
    Обычно после точки E рынок устремляется вниз и прорывает линию шеи, которая образовывает поддержку. После прорыва уровня на котором находится точка D тренд считается развернутым, поскольку необходимое условия нисходящего тренда выполнено: созданы последовательно понижающиеся максимумы ( С и D) и минимумы (E и F ).
    При прорыве линии шеи за счет выхода из рынка большого количества игроков возрастает объем торгов.
    Очень часто после прорыва линии шеи цены возвращаются к ней обратно и отталкиваются от нее снизу, поскольку она становится сильным уровнем сопротивления рынка.

    Перевернутая фигура «Голова и плечи» не нуждается в описании, поскольку ее развитие аналогично с точность до наоборот.



    Считается что минимальная цель на которую цену уходят после прорыва линии шеи равна расстоянию между вершиной (или минимумом) головы и линией шеи.

    Двойная вершина (Double top) и Двойное дно (Double bottom).

    Формация (паттерн) двойного максимума (двойная вершина) считается одной из наиболее часто возникающих на рынке разворотных фигур. Она появляется, когда тренд наталкивается на сильный уровень сопротивления, делая два последовательных максимума примерно на одном уровне.

    Теоретически, тренд можно считать сменившимся после того как курс прошел уровень минимума между этими двумя максимумами.



    Обратите внимание, что модель двойная вершина напоминает букву "М"

    В результате развития восходящего тренда цены сначала устанавливают новый максимум (точка A) при этом в большинстве случаев объем торгов растет, затем цены откатываются от максимума и упираются в уровень поддержки (точка B), объем при этом продолжает падать. Еще один подъем цен либо не достигает предыдущего максимума, либо останавливается наравне или чуть выше его. В любом случае, значительного прорыва не наблюдается (точка C). Если цены после этого опять опустятся на уровень предыдущего минимума (точки B) и пробьют его, то модель можно будет назвать реализовавшейся, а тренд сломанным.
    Прогностичность модели растет, если пробитие совершается на растущем объеме. До этого момента все движения необходимо рассматривать с точки зрения промежуточной консолидации.

    И пока этого не произошло, говорить о переломе тенденции рано. Это может быть просто горизонтальная фаза консолидации, после которой прежняя тенденция вновь продолжит свое развитие.

    При идеальном стечении обстоятельств, оба максимума модели двойная вершина должны находится на одном уровне.
    Очень часто после пробития и короткого движения вниз цены возвращаются к пробитой линии поддержки и отталкиваются от нее теперь снизу, после чего развивается полноценный нисходящий тренд или сильная коррекция.

    Чтобы определить цели рынка, к которым он будет двигаться после того как будет пробит ключевой уровень поддержки, необходимо измерить расстояние от центрального минимума до линии сопротивления, и отложить это расстояние вниз от точки пробоя.



    Считается, что таким образом можно определить оптимистичную цель. Пессимистичная цель находится немного другим образом.
    По двум вершинам чертится линия сопротивления, а через минимум проводится вторая линия, параллельная первой. Расстояние между этими линиями откладывается то точки пробоя - уровня промежуточного минимума, как показано на рисунке ниже. Полученный уровень дает так называемую «пессимистичную» цель движения цены.

  6. 2,682
    Комментарии
    28
    Темы
    2807
    Репутация Pro
    Аватар для sydiya  
    Сурововец

    6 Медалей
    Модель двойного дна (Double bottom), которую иногда называют еще и моделью двойного основания похожа на букву «W» зеркальна модели двойной вершины, поэтому описывать ее отдельно не имеет смысла: все правила ксающиеся анализа и торговли для нее также зеркальны.



    Способы измерения для моделей основания (иногда ее называеют двойным дном) абсолютно аналогичны, только высота модели (ширина коридора) откладывается в противоположном направлении.

    Тройная вершина (Triple top) и Тройное основание (Triple bottom)

    Считается что фигура «Тройной вершины» встречается гораздо реже, чем фигура «двойной вершины» или фигуры "Голова - плечи" и является, в общем случае, чем-то средним между ними. У тройной вершины соответственно три максимума, и это делает ее схожей с фигурой «Голова-плечи», а примерное равенство этих максимумов создает сходство с фигурой «двойной вершины». Рассчитывается и торгуется такая фигура аналогично «Голове-плечам».



    Как и в случае фигуры «Голова-плечи» в точке А растущий тренд продолжает развитие и образует очередной максимум на растущих объемах. После этого рынок создает промежуточный минимум (B) и еще один максимум (C) на объемах которые ниже, чем при достижении предыдущего максимума (A) . Затем рынок создает еще один минимум (D) примерно на уровне предыдущего (B). Последняя попытка роста (E) делается как правило еще на меньших объемах чем две предыдущие (A и C). Если после этого пробивается линия, проведенная по минимумам (B и D) и рынок опускается ниже любого из этих минимумов, то восходящий тренд считается сломанным, поскольку для этого возникли достаточные условия (вскоре будет образован новый минимум выше предыдущего).

    При прорыве основной линии за счет игроков, которые выходят из старого тренда обычно вырастает объем торгов и ускоряется движение.

    Как и в случае других фигур, достаточно часто цены возвращаются обратно к бывшей линии поддержки (которая теперь становится линией сопротивления) и отталкиваются от нее снизу. Это наилучшая ситуация для продажи, поскольку она позволят поставить достаточно близкие (за линией) стоп-приказы.

    Ценовые ориентиры определяются следующим образом: пессимистичная оценка движения цены будет равна расстоянию равному между минимальной вершиной и линией поддержки, оптимистическая оценка будет равна расстоянию между набольшей вершиной и линией поддержки. Оба расстояния, отложенные от точки прорыва, укажут на соответствующий целевой уровень предстоящего движения.

    Модель тройного основания зеркальна, как и зеркальны правила для нее.




    Бриллиант.

    Это фигура является одной из наиболее редких классических фигур на графике цен, но ее прогностичность от этого не увеличивается.

    Фигура «бриллиант» представляет собой сначала расширяющийся, а затем сужающийся диапазон колебаний цен, где период расширения колебаний примерно соответствует периоду их сужения и в целом похожа на ромб.

    На графиках крупного масштаба (от одного дня) она является как правило разворотной, а на графиках мелкого масштаба (меньше дня) не указывает на дальнейшее направление движения.



    Пессимистичный ценовой ориентир фигуры «бриллианта» равен ширине бриллианта (расстоянию от максимума до минимума), отложенному от точки прорыва в соответствующую сторону.


    Общие правила разворотных фигур

    Как правило, все модели разворота восходящего тренда (Голова-плечи, двойная вершина, тройная вершина), называют моделями вершины, а зеркальные им - моделями основания.

    Считается, что модели вершины на большинстве рынков короче по времени и более волатильны, по сравнению с моделями основания. Это связано с психологией участников рынка и разницей в восприятии прибыльных и убыточных позиций.

    Что касается пессимистичных и оптимистичных ценовых ориентиров, то они были определены выше и вполне подходят скорее для сильной коррекции предыдущего тренда. Поэтому считается, что чем «крупнее» (выше) разворотная модель, тем выше ее потенциал к последующему направленному движению. Максимальный же ценовой ориентир равен всему предыдущему трендовому движению до создания разворотной фигуры.
  7. 2,682
    Комментарии
    28
    Темы
    2807
    Репутация Pro
    Аватар для sydiya  
    Сурововец

    6 Медалей
    Дополнительные правила открытия сделок

    В принципе дополнительные правила могут касаться только правил доливки позиций. Правило - "Риск на одну сделку не более 3% от депозита", касается также совокупной позиции по одному инструменту. Одним инструментом считается любой одинаковый товар вне зависимости от сроков экспирации.
    Так как торговля рассчитана в основном на средне и долгосрок, то в каждой сделке по возможности прикидывается вероятный срок достижения целей. В зависимости от него выбирается инструмент.

    Уровень Stop Loss

    Стоп лосс устанавливается дальше ближайшего значимого уровня сопротивления/поддержки на 3 пункта. Стоп лосс может быть перенесен в безубыток при достижении пессимистичного уровня торговли, который определяется для каждой ценовой фигуры.


    Уровень Take Profit

    Для каждой ценовой модели определяется оптимистичный уровень торговли и пессимистичный уровень. ТР выставляется на оптимистичный уровень. В большинстве случаев пессимистичный уровень это соотношение профит/риск равным единице.
  8. 2,682
    Комментарии
    28
    Темы
    2807
    Репутация Pro
    Аватар для sydiya  
    Сурововец

    6 Медалей
    VIII. Дополнительные параметры и принципы торговой системы и торгового плана

    1. Запрещено выставление ордеров по сильно коррелируемым инструментам. Оправданием может служить только отсутствие у автора информации о том что конкретные инструменты коррелируются с коэффициентом близким к 1 или -1.

    2.Позиции могут быть закрыты с рынка, если приближается время экспирации контракта или имеются признаки истощения/разворота тренда.

    3.Добавление позиций к уже существующим, должно происходить только после переноса стоп лосса открытых ордеров.

    4.Открывать любые позиции с соотношением профит/риск менее единицы запрещается.

    5.Правило - "Риск на одну сделку не более 3% от депозита", касается также совокупной позиции по одному инструменту. Одним инструментом считается любой одинаковый товар вне зависимости от сроков экспирации.

    6. При переносе SL основного ордера, объем дополнительного рассчитывается таким образом, что бы при закрытии всех ордеров на данном инструменте, суммарная прибыль была близка к 0 .
  9. 2,682
    Комментарии
    28
    Темы
    2807
    Репутация Pro
    Аватар для sydiya  
    Сурововец

    6 Медалей
    IX. Пример работы по стратегии

    Рассмотрим формирование фигуры " Голова и плечи" на Н4 британского фунта. На картинке внизу мы предполагаем формирование такой фигуры. Отложенный ордер Селл Стоп устанавливаем ниже уровня шеи.



    Стоп лосс ордера устанавливаем выше правого плеча. Для возможных целей определяем 2 варианта развития событий:
    1. Пессимистичный вариант - цена пройдет расстояние равное расстоянию до стоп лосса. Отношение прибыль/риск в каждой сделке не может быть меньше единицы, так как это ведет к нарушению ММ нашего счета.
    2. Оптимистичный вариант - цена пройдет расстояние равное расстоянию от шеи до максимума головы.

    Именно на уровень оптимистичного варианта устанавливаем тейк профит.
    Срабатывание ордера также может происходить в разных вариантах.
    Если открытие произошло при увеличении объемов, то считаем это подтверждением ожиданий, если сделка открылась без увеличения объемов, то считаем это ложным прорывом. В этом случае сделку закрываем или переносим стоп лосс как можно ближе к цене открытия для минимизации возможных убытков.
    Следим за дальнейшим развитием событий:



    Как видим дальнейшее развитие событий подтверждает наше предположение о формировании фигуры "голова и плечи", цена пробивает линию шеи и отрабатывает первую минимальную цель. Танцуем и поем.
    Согласно ТС при достижении первой цели мы должны перенести SL в безубыток и по возможности долиться. Стоп лосс переносим к ближайшей зоне сопротивления, в нашем случае к 1,5755

    Я специально выбрал отрезок графика на котором события развиваются не классически. На классических моделях цена должна отработать до оптимистичного варианта и все остались довольны. В нашей реальности все будет не совсем так. Смотрим ниже:



    Как видим цена не дойдя до оптимистичной цели откатилась обратно и закрыла наш передвинутый стоп приказ. Вопрос в том, что успеем мы долиться и получить по дополнительному ордеру убыток или нет. Трудно предугадать, как бы развивались события на самом деле. Пунктом 3 дополнительных принципов мы сами себе запретили выставление доливок отложенными ордерами, пока стоп приказ предыдущего ордера не будет перенесен в безубыток.
    Кроме того резкое падение объемов должно сказать нам что тенденция выдыхается. Но даже если дополнительный ордер был бы выставлен, согласно пункту 6 Дополнительных принципов ТС мы не получили бы прибыли, но и не понесли убытка.
  10. 2,682
    Комментарии
    28
    Темы
    2807
    Репутация Pro
    Аватар для sydiya  
    Сурововец

    6 Медалей
    X. Начало торговли

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать