Архив Школы » Архив ТС участников Школы управляющих » "Технический фундамент"
+ Подписаться
  1. 19
    Комментарии
    3
    Темы
    19
    Репутация Pro
     
    Новичок

    2 Медалей

    "Технический фундамент"

    I. Первоисточники и используемая при разработки ТС литература

    Литература:
    - L. Williams. "Trade Stocks and Commodities With the Insiders - Secrets of the COT Report"
    - Э. Лефевр "Воспоминания биржевого спекулянта"
    - Р. Джонс. "Биржевая игра"
    - Ван К. Тарп "Трейдинг ваш путь"
    - J. Bernstein "30 Days to Market Mastery: A Step-by-Step Guide to Profitable Trading (Wiley Trading)"
    - посты Podval'a в теме http://www.procapital.ru/showthread.php?t=7692

    II. Таймфрейм ТС

    Рабочие тайм-фрэймы Н1 и Н4. Анализ проводится по D1 и W1.

    III. Финансовые инструменты ТС

    Все доступные CFD на фьючерсы в терминале Broco Trader, кроме инструментов рынка FOREX.

    IV. Параметры демо-счета

    Минимальный размер контракта - 0,05

    Размер счета - 5 000 USD

    Счет в терминале Broco Trader

    Логин (номер счета) - 7914164
    Пароль инвестора - aav4yia

    V. Параметры рисков

    Риск на 1 сделку не более 2-2.5% от депозита (1 сделка состоит из 2-3 контрактов по 0,05-01 лота). Открыты могут быть не более 4-х сделок. Последующие могут быть открыты только при закрытии одной из первых или переносе в безубыток.

    Стоп лосс - утроенное значение ATR.
    Предполагаемый P/L минимум 2 - 3 и более.

    Риск на возможные максимальные потери - не более 20% от депозита.

    VI. Описание торговой системы

    Данная трендследящая торговая система основана на использовании фундаментальной информации, такой как отчеты СОТ CFTC (индекс чистой длинной позиции хеджеров), сезонные тенденции товарно-сырьевых рынков, аналитические статьи и другая информация, доступная в открытых источниках.

    Принятие торговых решений основывается на анализе конверта, построенного на основе MA(8) от цен Low и MA(10) от цен High.
    Сетап на покупку образуется, когда один бар полностью лежит выше МА от цен High.
    Триггер на покупку срабатывает, когда два последовательных пара оказываются выше.
    MA от цен High
    Сетап на продажу образуется, когда один бар полностью лежит под МА от цен Low.
    Триггер на продажу срабатывает, когда два последовательных бара полностью оказываются под МА от цен Low.
    Два последовательных ценовых бара выше МА от High сигнализируют о смене
    существующего нисходящего тренда на восходящий
    Два последовательных ценовых бара ниже МА от Low сигнализируют о смене существующего восходящего тренда на нисходящий.
    Для подтверждения сигналов смены тренда используется индикатор Williams
    Accumulation/Distribution с наложенной на него 28-периодной скользящей
    средней.
    Если A/D движется два последовательных отсчета выше своей МА, то это сигнал на покупку.
    Если A/D движется два последовательных отсчета ниже своей МА, то это сигнал на продажу.

    Торговля сезонностью в рамках данной ТС подразумевает под собой использование высоковероятных повторяющихся паттернов.
    Триггер - стохастик с параметрами (14, 5). %D не используется.
    Триггер на покупку срабатывает, когда стохастик находился в зоне ниже 25 и пересекает этот уровень верх.
    Триггер на продажу срабатывает, когда стохастик находился в зоне выше 75 и пересекает этот уровень вниз.
    Если триггер не срабатывает к первому дню входа, то следует позволить некоторое "окно", которое составляет 15% (с округлением в большую сторону) от предполагаемой длительности трейда.

    В качестве фильтра применяется 156-периодный стохастик чистой длинной позиции операторов рынка (хеджеров) на недельном таймфрейме. Если индекс достигает экстремально высоких уровней, т.е. находится в верхних 80%, то рынок склонен к развороту вверх. Таким образом, к рассмотрению принимаются только бычьи рыночные сигналы.
    -Вход осуществляется отложенными стоп-приказами. Также возможен вход по рыночной цене, это если сигнал не был замечен вовремя.

    Принцип составной позиции

    Позиция открывается тремя лотами по 0,05 или 0,1 контракта. Одновременно выставляются стопы и цели. Начальный уровень стоп-лосса одинаков для всех лотов. Цели выставляются в следующем порядке: для первого лота - краткосрочная поддержка/сопротивление, для второго - следующий сильный уровень и так далее. При достижении первой цели споп-лосс второго и третьего лота выставляется в безубыток. При достижении второй цели для третьего лота устанавливается трейлинг-стоп в зависимости от ситуации на рынке.
    Отложенный ордер выставляется за ближайший локальный максимум на H4 или H1 таймфрейме (рассматривается пятисвечная формация).

    Уровни Stop Loss & Take Profit

    Уровень ограничения потерь определяется исходя из риска не более 2-2.5% от депозита на сделку.
    Недоступно! Pro 0
    Поделиться
    Просмотров: 989
  2. 19
    Комментарии
    3
    Темы
    19
    Репутация Pro
     
    Новичок

    2 Медалей
    В течение первой торговой недели (5.03.12 - 9.03.12) произведены сделки со следующими инструментами:

    1. L (0.3) ZLK2 (длинная позиция по майскому соевому маслу)
    2. S (0.3) SBK2 (короткая позиция по майскому сахару)
    3. L (0.2) GCJ2 (длинная позиция по апрельскому золоту)
    4. L (0.3) ZCK2 (лонг по майской кукурузе)
    5. L (0.4) 6BM2 (лонг по июньскому фунту)

    С целью минимизации рисков сокращены позиции по кукурузе (на 0.1 лота) и фунту (на 0.1 лота). В настоящее время по данным позициям зафиксирован убыток размером в $195.13, плавающий убыток составляет $448.14. Целесообразность ликвидации убыточных позиций будет рассмотрена в ходе следующей торговой недели.

    По окончании первой торговой недели (5.03.12 - 9.03.12) в конкурсный портфель включены следующие позиции:

    1. L (0.3) ZLK2 (длинная позиция по майскому соевому маслу)
    2. S (0.3) SBK2 (короткая позиция по майскому сахару)
    3. L (0.2) GCJ2 (длинная позиция по апрельскому золоту)
    4. L (0.2) ZCK2 (лонг по майской кукурузе)
    5. L (0.3) 6BM2 (лонг по июньскому фунту)

    Результаты торговли представлены на изображении, приведенном ниже

     
  3. 19
    Комментарии
    3
    Темы
    19
    Репутация Pro
     
    Новичок

    2 Медалей






  4. 19
    Комментарии
    3
    Темы
    19
    Репутация Pro
     
    Новичок

    2 Медалей






  5. 19
    Комментарии
    3
    Темы
    19
    Репутация Pro
     
    Новичок

    2 Медалей

    Использование сезонных закономерностей для рынка драгметаллов и валют в условиях неопределенности на мировых финансовых рынках ставлю под большое сомнение, поэтому при принятии торговых решений по золоту руководствуюсь текущими макроэкономическими реалиями.
  6. 19
    Комментарии
    3
    Темы
    19
    Репутация Pro
     
    Новичок

    2 Медалей
    Результаты второй недели торгов представлены ниже


    В течении недели произведено несколько краткосрочных прибыльных входов по спредам Buy XRBK2-HOK2 (1:1), Buy LEJ2-LEM2 (1:1), Buy GFH2-LEM2 (1:1). Кроме того, проведены сделки по короткой продаже золота и серебра, в настоящий момент позиции закрыты с прибылью.
  7. 19
    Комментарии
    3
    Темы
    19
    Репутация Pro
     
    Новичок

    2 Медалей
    В настоящее время портфель состоит из короткого SBK2, длинных спредов XRBK2-HOK2, LEJ2-LEM2, а также длинного LBSK2. Всем участникам удачных торгов на следующей неделе!

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать