Форум трейдеров » Торговые стратегии » Секреты торговли Джесси Ливермора на примере сельскохозяйственных фьючерсов
+ Подписаться
Страница 5 из 7 ПерваяПервая ... 34567 ПоследняяПоследняя
  1. 1,780
    Комментарии
    14
    Темы
    1423
    Репутация Pro
    Аватар для PrinceFX  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Я анализировал ситуацию, сложившуюся в 1906 году, и решил, что наиболее тревожны перспективы рынка денег. Значительная часть богатств в окружающем мире была разрушена. Рано или поздно, но каждый очутится в стесненном положении, и помощи ждать будет неоткуда. Я ожидал трудностей не того рода, которые возникают, когда дом за десять тысяч долларов меняют на вагон со скаковыми лошадьми ценой в восемь тысяч.
    вот такие вот штуковины я больше связываю с интуицией и с чем-то ЗА_ГРАНЬЮ.. Ливермор же описывал случай, как он продал какие-то акции только потому что произошло дуновение ветерка и мимолетное желание - ПРОДАТЬ!.. его друг был удивлен (все их покупали), а через три дня в Сан-Франциско (кажется) произошло землетрясение, которое привело к падению этих акций :geek: и хорошему профиту у Ливермора.. и писал Ливермор, что часто на него снисходило, но не всегда пользовался :geek:

    вот вбил кто-то, что низы не хотят, а верхи не могут и должно произойти нечто... а потом... потом то ли угадал направление, то ли продавил сам... так что, как мне кажется такие прогнозы у большинства людей (что какой-то сегмент рынка вдруг вырастет или упадет) - эт пальцем в небо, ведь случиться может ВСЕ ЧТО УГОДНО и разрушит любую иллюзию или вдруг иллюзию реализует :D.. техника надежнее.. но эт чисто мое мнение..
  2. 1,579
    Комментарии
    19
    Темы
    1543
    Репутация Pro
    Аватар для Anatoliy  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    ВСЕ ЧТО УГОДНО и разрушит любую иллюзию или вдруг иллюзию реализует .. техника надежнее.. но эт чисто мое мнение..
    Но уж это кому как, если техника позволяет достаточно зарабатывать, то почему не пользоваться этим. Ливермор достаточно торговал чисто на технике и жил не плохо, но, по его мнению, он зарабатывал на этом копейки.


    Сегодня немного прокомментирую мои последние действия, а точнее бездействия. Раньше до модификации своей торговли по Ливермору я бы уже давно был бы в рынке, и как я вижу сейчас без особого успеха. Понимания фактора времени помогает не терять, а если научится не терять, то можно попробовать заработать.

    Ливермор:
    «Сейчас, когда у меня было достаточно денег, опыта и уверенности в себе, я с таким нетерпением спешил опробовать новый ключ к успеху, что даже не заметил еще одного запора на двери - фактора времени! Это невнимание было совершенно естественным. Я должен был уплатить обычную мзду, которую приходится выкладывать за каждый шаг вперед».
    Я сегодня набросал несколько графиков, по которым я работаю на данный момент. У меня есть мнение относительно базовых условий по сахару хлопку и рису. По рису я совсем недавно более подробно. С хлопком и сахаром ситуации немного похожи. В данных ситуациях я нисколько не предвосхищаю событий а просто плавно пытаюсь двигаться по тренду.
    дневной график майского риса(ZRK2)
    В данный момент хоть я и определил для себя точки покупок набирать рис я не решился. Не смотря на то что цены идут вверх базовые условия смотрят вниз, если конечно я правильно определил ситуацию. Ливермор никогда не спешил продавать или покупать, поэтому и я не буду пытаться ловить верха. продавать буду только ниже 13.77.

    Дневной график майского хлопка(CTK2)

    На хлопке схожая ситуация, которая продолжается уже второй год. В данном варианте я жду пока цена окажется ниже 87 и 84 цента за фунт. Текущие цены пока не способствуют спросу на хлопок, которого тем более еще в достатке.

    Дневной график майского сахара(SBK2)

    Сахар уже созрел для продаж поэтому в понедельник буду наблюдать за рынком. Начну с небольших продаж по 0.02 лота и буду продавать на движении. Начну а там посмотрим что получится.

    В данный момент приходится использовать чисто графики, поскольку анализировать цены времени нет, но в дальнейшем надеюсь отработать систему. Сейчас я использую наименьший набор инструментов, и в основном это диапазоны. Выбираю отрезок времени в котором движется цена и на крайних точках определяю пивотные точки, по ним и буду определять моменты входа в рынок. Главное что продавать на падающем рынке и покупать на росте.
  3. 1,780
    Комментарии
    14
    Темы
    1423
    Репутация Pro
    Аватар для PrinceFX  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от Anatoliy Посмотреть сообщение
    Сахар уже созрел для продаж поэтому в понедельник буду наблюдать за рынком. Начну с небольших продаж по 0.02 лота и буду продавать на движении. Начну а там посмотрим что получится.
    наверное мы читаем разные книги, разных Ливерморов

    цитирую опять.. выделил важное (!)

    Я делал деньги всегда, когда мне хватало терпения воздержаться от торгов и дождаться того момента, который я называю "БАЗИСНОЙ ТОЧКОЙ" рынка

    Почему? Потому что я вступал в игру в психологически важное время - В САМОМ НАЧАЛЕ ДВИЖЕНИЯ. Я никогда не терпел убытков и не беспокоился по той причине, что действовал быстро..

    Мой опыт говорит о том, что невозможно извлечь существенную прибыль, если не вступить в игру В НАЧАЛЕ ДВИЖЕНИЯ. В таких случаях имеется прибыль, которая очень необходима для поддержания храбрости и терпения до конца удерживать тренд, то есть оставаться в позиции, несмотря на небольшие всплески или ралли..
    и смотрим САХАР ваш... движ уже почти весь прошел, начало движения где? стоп какой? усреднение? (против которого тоже масса цитат Ливермора) и базисная точка скорей всего 25.80 - которую пробили, но пройти не смогли (см. глава 5 "Базисная Точка")
  4. 1,579
    Комментарии
    19
    Темы
    1543
    Репутация Pro
    Аватар для Anatoliy  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    На 25.80 центах учитывая текущие условия рынка просто не может быть базисной точки. Базовые условия рынка смотрят вниз и поэтому искать ее нужно в том направлении. Весь отрезок от 26 до 22 просто формирующее движения, а падение цены это как раз уже и есть нисходящий тренд сформированный переизбытком данного продукта. Если так все и пойдет то цена дойдет до 18(до 15 врятли хотя и не исключено) вот там я и буду брать свое движение, и сейчас самое время это делать.

    Ливермор продавал на падающем рынке и покупал на растущем.
    Я так полагаю вы работаете чисто по технике и поэтому в начале рынка все равно не войдете поскольку изучить формирующие движения без фундамента нереально, а по технике это тыкать пальцем в небо и так недолго остаться без гроша.

    А книгу мы действительно читаем разную,а точнее выбираем разные моменты.
    Спасибо что не даете умереть со скуки в своей ветке.
  5. 1,780
    Комментарии
    14
    Темы
    1423
    Репутация Pro
    Аватар для PrinceFX  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от Anatoliy Посмотреть сообщение
    На 25.80 центах учитывая текущие условия рынка просто не может быть базисной точки. Базовые условия рынка смотрят вниз и поэтому искать ее нужно в том направлении.
    причем тут базовые условия?

    еще раз цитирую (и больше желания делать этого нет)

    Ключевой момент моей торговой теории состоит в совершении сделок ТОЛЬКО НА БАЗИСНЫХ ТОЧКАХ.
    а теперь пример работы по базисной точке в изложении Ливермора:

    Например: Возьмём акцию, которая была в нисходящем тренде в течение достаточно долгого времени и достигает минимальной точки 40. Затем она показывает быстрое ралли к 45, затем отступает и в течение недели колеблется в диапазоне нескольких пунктов, и затем продолжает ралли, пока не достигает 49½. В течение нескольких дней рынок становится унылым и бездействующим. Затем однажды он снова активизируется и опускается на 3 или 4 пункта, и продолжает понижаться, пока не достигнет цены возле Базисной Точки 40. Именно сейчас то время, когда нужно тщательно наблюдать за рынком, потому что, если акция действительно собирается возобновить нисходящий тренд всерьез, то она должна будет продаваться ниже ее Базисной Точки 40 на три или больше пунктов прежде, чем покажет следующее важное ралли. Если она не в состоянии пройти 40, это - признак купить, как только она поднимется на 3 пункта от минимума, сделанного этой реакцией. Если эти 40 пройдены, но не в надлежащей степени в 3 пункта, то акция должна быть куплена, как только она продвинется до 43.

    Если случится один из этих двух вариантов, то в большинстве случаев Вы
    обнаружите, что он отмечает начало нового тренда, и если тренд будет
    подтверждаться в положительной манере, то акция продолжит рост и достигнет цены выше Базисной Точки 49½ — на 3 пункта или больше.
    заметьте - на нисходящем рынке - поиск покупки - в самом начале нового тренда - но рынок его должен подтвердить (!) как подтвердить? см. выше...

    уже на этом описании можно пытаться строить систему (!) - а примеров базисных точек в книге побольше...

    а вот про ваши базовые условия )))))))))) и опять подчеркнул важное

    Пример: После объявления войны в Европе все акции показали быстрый рост, с последующей Естественной Реакцией, произошедшей на всём рынке. Затем все акции в четырех основных группах восстановили реакцию, и все показали новые максимумы — за исключением акций Стальной группы. Внимание любого, ведущего учет согласно моему методу, было бы очень сильно привлечено к действию Стальных акций. Должно было быть очень серьезное основание, почему Стальные акции отказались продолжить их рост наряду с другими группами. Было серьезное основание! Но в то время я его не знал, и я очень сомневаюсь, что кто-либо мог бы действительно объяснить это. Однако любой, кто вел записи цен, поймет по действиям Стальных акций, что восходящее движение в Стальной группе закончилось. Только в середине января 1940, четыре месяца спустя, общественности дали факты и действия Стальных акций получили объяснения. Было объявлено, что в то время английское Правительство избавилось от более чем 100 000 акций U. S. Steel, и кроме того Канада продала 20 000 акций. Когда было сделано это объявление, цена U. S. Steel была на 26 пунктов ниже, чем ее максимум, показанный в сентябре 1939 и Bethlehem Steel, была на 29 пунктов ниже, тогда как цены других трех видных групп были только от 2½ до 12¾ пунктов ниже максимумов, сделанных в то же самое время, когда и максимумы акций Стальной группы. Этот инцидент доказывает безумие попытки узнать "серьезное основание" для покупки или продажи данной акции. Если Вы будете ждать, пока Вам дадут причину, Вы пропустите возможность своевременного действия! Единственной причиной, на которую инвестор или спекулянт должны опираться, являются непосредственно действия рынка. Всякий раз, когда рынок действует неправильно или не так как должен — должен является для Вас достаточной причиной, чтобы изменить Ваше мнение и изменить его немедленно. Помните: для акции всегда есть причина, чтобы вести себя так, как она себя ведёт. Но помните ещё и то, что Вы не будете знать эту причину до того момента в будущем, когда уже будет слишком поздно извлекать из неё пользу.
    Ливермора в этой ветке и близко нет, тут скорее ваши какие-то идеи, не более
  6. 1,579
    Комментарии
    19
    Темы
    1543
    Репутация Pro
    Аватар для Anatoliy  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Вы правильно заметили что это мое видение чего-то.
  7. 1,780
    Комментарии
    14
    Темы
    1423
    Репутация Pro
    Аватар для PrinceFX  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от Anatoliy Посмотреть сообщение
    Вы правильно заметили что это мое видение чего-то.
    :bow: название ветки тогда б поменять :greedy:

    и Чао
  8. 1,579
    Комментарии
    19
    Темы
    1543
    Репутация Pro
    Аватар для Anatoliy  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Это решение может вынести администрация. Я не буду ни с кем спорить, но я думаю что ветка названа правильно.
    Я постарался максимально доходчиво изложить материал пятой главы, с которой я собственно и начал тему. Может быть что в тему я немного примешал личный опыт, однако, одно другому не мешает. Излагая свое мнение о книге я не шел в разрез с учением Ливермора, о чем говорит достаточной количество цитат из книги.

    Торговая тактика, описанная несколькими постами ранее, более походящая на пипсовку имела место быть когда он торговал в ДЦ. Меня этот период торговли Ливермора в текущий момент не интересует хотя и там были интересные вещи.

    Вот что говорит Ливермор по этому поводу в конце шестой главы.
    Главным было то, что я обрел веру в себя и способность совершенно отказаться от прежних методов торговли. Эта история в Саратоге была моей последней ставкой на удачу, последней азартной игрой. После этого случая я начал думать не о движении отдельных акций, а об общих условиях рынка. В трудном ремесле спекуляции я сам себя поставил на более высокую ступень мастерства. Оказаться там было нелегко, и, видит Бог, у меня на это ушло много времени.
    -----------------------------------------------------------------
    Так проще объяснить почему я рискнул продавать сахар. Во-первых, я не мог войти раньше поскольку не было такой возможности встать вначале формирования тренда. А еще,реальный тренд если он имеет место начинается только сейчас.
    Людям нелегко понять основы биржевой торговли. Я частенько говаривал, что самый приятный вид торговли - это покупать акции на растущем рынке. Но дело не столько в том, чтобы купить как можно дешевле, а на пике цены приступить к продаже без покрытия, а в том, что и покупать и продавать нужно вовремя. Когда я действую по-медвежьи и продаю акции, цена каждой следующей продажи должна быть ниже, чем у
    предыдущей. Когда я покупаю, то верно обратное. Я должен покупать по мере роста цены. Я не покупаю, когда курс падает. Я это делаю при растущем курсе.
    Как я писало ранее нет смысла убеждать себя в каком то тренде пока цена находится в ренже. Продавать стоит только тогда когда цена начинает падать вне диапазонов.
  9. 1,579
    Комментарии
    19
    Темы
    1543
    Репутация Pro
    Аватар для Anatoliy  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Немного отдохнув после праздников, опишу свои последние действия.
    После завершения разбора пятой главы я начал потихоньку торговать в ШУ. Апрельский конкурс для меня не состоялся, там я открыл только одну сделку по сахару, и не успел во время закрыть.
    Прошлый месяц, торгуя по новой системе, я остался по нулям. Одновременно с этим я начал участие в бакалавре и там я пошел немного по иному пути. Не смотря на то, что я подвергся критике, когда в систему Ливермора начал внедрять свои наработки и мысли. Из техники я применяю свои проверенные МАшки с параметрами 200 и 65. Я уже несколько лет работаю по ним, и я понимаю их.
    Как я писал ранее, что я определил базовые условия по трем инструментам. Сейчас на листе наблюдений у меня лежит три инструмента на продажу.
    Сахар, который преодолел пивотную точку я начал продавать еще в первой ШУ. В бакалавре я продолжил наращивать позиции и сегодня я продал еще, доведя свои позиции по сахару до 0.15 лота. В текущем тренде я планирую довести свою линию продаж до 0.5 лота.
    Взглянем на график сахара и на точки продаж, которые выглядят немного хаотично, но из-за работы не всегда, получается, вовремя открывать сделки. Пока сахар ведет себя понятно и адекватно ситуации я продолжу продавать после коррекций и откатов. Также слежу за новостями и пытаюсь отслеживать ситуацию.

    Дневной график июльского сахара(SBN2).
  10. 1,579
    Комментарии
    19
    Темы
    1543
    Репутация Pro
    Аватар для Anatoliy  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    С хлопком я немного предвосхитил события и вошел пораньше в расчете на то, что я верно оценил базовые условия. Продал я небольшие партии по 0.02 лота и на этом пока остановлюсь. Продажи продолжу когда цена опустится ниже 87 и 84 цента. В данный момент я слежу за новостями и по мере возможностей слежу за лентой продаж. Самое главное это посмотреть если сделки на продажу ниже основных ключевых точек. Эту систему я пока полностью не отточил но начало положено.
    Далее посмотрим на график июльского хлопка.


Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать