Форум трейдеров » Торговые стратегии » Секреты торговли Джесси Ливермора на примере сельскохозяйственных фьючерсов
+ Подписаться
Страница 4 из 7 ПерваяПервая ... 23456 ... ПоследняяПоследняя
  1. 836
    Комментарии
    0
    Темы
    856
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    2 Медалей
    Что больше не дает людям покоя? Слава Ливермора или необъемные кучи бабла? Оставьте старика в покое, скока можно ему переворачиваться.
  2. 1,676
    Комментарии
    9
    Темы
    1703
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    4 Медалей
    Конечно кучи бабла, причём в короткие сроки :)
    Но чудес не бывает. И как показывает даже опыт самого Ливермора, такой путь очень опасен и может привести к столь же быстрому разорению.
    А если бы он торговал системно, без существенных рисков, никуда не спеша и не идя на поводу у жадности, и заработал бы своё состояние за более длительный период времени, то он бы наверное был никому не интересен :D
  3. 1,481
    Комментарии
    24
    Темы
    1497
    Репутация Pro
    Аватар для aus  
    ПэкМэк

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от baloven Посмотреть сообщение
    Что больше не дает людям покоя? Слава Ливермора или необъемные кучи бабла? Оставьте старика в покое, скока можно ему переворачиваться.
    Скорее всего необъ... :D ... ну, эти , кучи :D:D:D
  4. 1,579
    Комментарии
    19
    Темы
    1543
    Репутация Pro
    Аватар для Anatoliy  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от ANGELic Посмотреть сообщение
    Могу высказать свое мнение по тактике Ливермора. На самом деле считаю... что ее нет. Т.е. она есть, но она не секретна. Если посмотреть на его успех и успех успешных трейдеров - то видна одна закономерность. Они сначала планировали развитие ситуации в рынке, а затем играли в соответствии со своим планом и имели терпение играть по нему до конца, не беря маленькую прибыль а дожидаясь пока их взгляд на ситуацию не изменится.
    Вот, не всегда так просто разобраться в простой тактике.:thumbsup_002:

    В любом случае три критерия успешной торговли Ливермора ясны.
    Базовые условия - правильное время - торговля по тренду.
  5. 1,579
    Комментарии
    19
    Темы
    1543
    Репутация Pro
    Аватар для Anatoliy  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от Евгений Ляпкин Посмотреть сообщение
    Загадочный трейдер по прозвищу Лондонский кит, успешно играющий на кредитных свопах, оказался сотрудником банка J.P. Morgan Chase. Его имя Бруно Майкл Икси. Как пишет The Wall Street Journal, за последний год он заработал для своего банка более $100 млн.

    И теперь в банке пытаются раскрыть секрет успеха Икси. Специальный тест позволит понять, эффективны ли его операции при любых рыночных условиях или это совпадение, обусловленное рыночной конъюнктурой.

    Лондонский кит заставил о себе говорить несколько недель назад. Недоумение трейдеров все это время вызывали непривычные операции на рынке кредитных дефолтных свопов. Их скупал инкогнито. Вслед за этим волна покупок захлестнула хэдж-фонды. На волне покупок трейдер продавал бумаги. Разогретый рынок и обеспечил прибыль. Многие более осторожные коллеги сочли стратегию Кита слишком рискованной и надувающей на рынке "пузырь".

    Прибыль прибылью, но в J.P. Morgan Chase спешно заявили: мол, подразделение, в котором якобы работает Икси, занимается вовсе не краткосрочными операциями, а совсем наоборот - долгосрочными инвестициями. Комментариев самого "разжигателя интриги" пока никто не приводит.
    Сложно понять его стиль торговли. Насколько его сделки согласовывались с базовыми условиями. Напомню, Ливермор никогда не шел против базовых условий и тем более не занимался пузырями. Что касается тактики Лондонского кита то сработал он мастерски, и вероятно у него бы и не получилось ничего не выбери он подходящее время для такой операции.

    Как говорил Ливермор, выходить из позиции нужно тогда, когда рынок дает такую возможность, чем Икси и воспользовался, сливая фондам свои позиции.


    Что касается дел на этой недели то в основном наблюдал за рынком риса, и следил за ценами на хлопок. Другими рынками пока не интересовался.
    Возможностей войти в рынок не было и сделок поэтому тоже не было.
    Не смотря на бычьи отчеты с позапрошлой недели рынок риса не пошел вверх и поэтому я продолжаю ждать удобного момента для продаж.
  6. 1,676
    Комментарии
    9
    Темы
    1703
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    4 Медалей
    Цитата Сообщение от Anatoliy Посмотреть сообщение
    Сложно понять его стиль торговли. Насколько его сделки согласовывались с базовыми условиями. Напомню, Ливермор никогда не шел против базовых условий и тем более не занимался пузырями.
    Разве? Я конечно книгу Ливермора не читал, но вот в "Воспоминаниях" там, по-моему, как раз описаны несколько случаев, когда он сам и надувал эти пузыри на рынке. Он конечно оправдывал это своим видением "базовых условий", но только его видение не всегда было объективным. Т.е. по сути он двигал рынок туда, куда ему хотелось, просто потому что мог это себе позволить. Разве не так? Я конечно не говорю так обо всей его торговле, но отдельные случаи имели место.
  7. 1,579
    Комментарии
    19
    Темы
    1543
    Репутация Pro
    Аватар для Anatoliy  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от Meat Посмотреть сообщение
    Разве? Я конечно книгу Ливермора читал, но вот в "Воспоминаниях" там, по-моему, как раз описаны несколько случаев, когда он сам и надувал эти пузыри на рынке. Он конечно оправдывал это своим видением "базовых условий", но только его видение не всегда было объективным. Т.е. по сути он двигал рынок туда, куда ему хотелось, просто потому что мог это себе позволить. Разве не так? Я конечно не говорю так обо всей его торговле, но отдельные случаи имели место.
    Ну если до конца быть честным то не исключено и такое. Особенно когда он по заказу размещал пулы, но и там, как он утверждал, что он брался за работу только после того как убеждался что базовые условия на его стороне.
    Причем манипулирование рынком в рамках текущих условий не имеет ничего общего с пузырями.
  8. 1,579
    Комментарии
    19
    Темы
    1543
    Репутация Pro
    Аватар для Anatoliy  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Хочу подвести итоги пятой главы.

    В начале пятой главы Ливермор затронул основы тех. анализа. Не сказать, что он его раскритиковал, скорее, сделал выводы из своих наблюдений. Анализом прошлых цен уже тогда занималось много людей, но в основном это использовалось как дополнительное подтверждение. Ливермор в пятой главе выделил пару типажей характеризирующих, в общем, весь технический анализ. Француз – математик, как я понял, склонен скрупулезно анализировать прошлые цены. Левая сторона графиков - его стихия. Он не видит себя в будущем, он не видит на основание чего цены в будущем могут пойти вверх или вниз. Он находит фигуры прошлого и проецирует их на настоящем, строя предположения о будущем. Я склонен полагать, что самый большой его минус – не способность оценивать базовые условия рынка.

    Люди использовали эти графики как дополнительную подсказку. Сегодня графики движения курсов можно найти во многих брокерских домах. Их готовят профессиональные статистики, причем не только для акций, но и для сырьевых товаров. Я бы сказал, что графики могут помочь тем, кто их умеет читать или, точнее, кто умеет их усваивать.
    Я не хочу скатываться до сравнения видов анализа, но тут идет речь о том, как использовать оба метода. По существу, торгуя по системе Ливермора можно использовать разные виды технического анализа. Главное в этом деле правильно расставить приоритеты, и не лезть в рынок, не зная текущих условий. Если трейдер понимает что происходит на графике, то он может использовать как сигнал к действию. Если же трейдер вообще не знает что происходит с ценами, то и суватся в рынок нет смысла.

    Но средним читателем графиков обычно завладевает идея, что эти пики и провалы, основные линии движений и вторичные изменения курсов, в сущности, и определяют всю спекулятивную игру. Если он доведет эту свою идею до логического предела, он обречен на разорение.
    Тут Ливермор говорит о том, что не стоит брать технический анализ за основу анализа цен, не понимая рынка.

    Касательно этой темы в пятой главе мне хочется подвести итог. Технический анализ необходим людям кто умеет с ним обращаться, но лишь для подтверждения своего мнения о рынке в целом. Если человек не знает рынка, то и тех анализ ему не поможет. Я думаю, что в книге мы еще к этому вернемся.

    В этой же главе Ливермор в корне изменил свой подход к спекуляции, но об этом я уже писал подробно в предыдущих постах.

    Вчера мне еще кое-что открылось, когда я перечитывал пятую главу, пытаясь подвести итог.
    «Я понял, что любители, непрофессиональные игроки, различаются между собой объемом опыта. Новички не знают ничего, и это знает каждый, в том числе и они сами. Тот, кто пробился во второй класс, думает о себе, что он много чего знает, и поэтому другие думают о нем так же. Это уже опытный любитель, который изучил - нет, не рынок, но только разные мнения о рынке, высказанные любителями еще более высокого уровня. Любитель второго уровня знает, как избегать некоторых ошибок, из-за которых проигрывают совсем зеленые новички. Именно эти полулюбители, а не стопроцентные дубы, дают основной и постоянный доход комиссионным домам. Такой обычно удерживается на плаву в среднем три-четыре года, тогда как совсем начинающие обычно выдерживают на Уолл-стрит один сезон или от трех до тридцати недель. Именно полулюбитель обожает цитировать знаменитые биржевые поговорки и рассуждать о правилах игры. Он знает все, чего не следует делать, то есть все мудрые правила, когда-либо сформулированные старожилами биржи.»
    Особенно запомнилась фраза Ливермора в конце - Но он не знает главного - нельзя быть любителем!
    Я всегда пытался понять чего мне не хватает в торговле, и почему я даю такие сбои в торговле. Я вроде знаю рынок, и в то же время я его совсем не знаю. После прочтения этого места я понял, что я любитель, и неважно в какой стадии. Профессионал скрупулезно подходит к изучению рынка и всегда составляет свое личное мнение обо всем. Всегда нужно начинать с основ, а я же в свое время нахватался верхов по товарным рынкам. Я набрал массу информации по рынку и в то же самое время я не знаю основ. Сейчас в начале нового пути я попробую подбить в голове всю имеющуюся информацию по основам анализа базовых условий рынка и поищу недостающие пазлы. Профессионал знает о рынке все, и главное он должен помнить, что нельзя быть любителем.
    Продолжение следует.
  9. 1,780
    Комментарии
    14
    Темы
    1423
    Репутация Pro
    Аватар для PrinceFX  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    чтобы достичь цели, наверное надо чтоб она была определенной... а для этого определить что отличает профи от любителя (раз вам показалось это важным)

    Если человек не знает рынка, то и тех анализ ему не поможет.
    что значит "знать рынок"? может есть примеры тех кто знает рынок на этом форуме или другом и в чем оно выражается?

    Я набрал массу информации по рынку и в то же самое время я не знаю основ. Сейчас в начале нового пути я попробую подбить в голове всю имеющуюся информацию по основам анализа базовых условий рынка и поищу недостающие пазлы.
    где эти основы можно найти? может в "быстрых" курсах при ДЦ? может в дорогих интернет-курсах? как отличить что вот здесь дают настоящие основы, а не нечто левое? ))))

    если нет критериев куда идем, нет критериев правильности основ, куда прийдем?

    ну и пара цитат Ливермора:

    вы должны посвятить время изучению записей, внесенных в торговый журнал ЛИЧНО ВАМИ, и ведению пометок цен, где образуются базисные точки. Результаты будут невероятными. Эти исследования, как вы потом обнаружите, станут для вас настоящими золотыми россыпями.
    Это случится только в том случае, если вы записываете цены в свой торговый журнал и ищете модели, с помощью которых цены начнут говорить с вами.
    Ценовые модели напоминают вам, что каждое важное движение - это всего лишь повторение подобных ценовых движений, и потому как только вы познакомитесь с действиями в прошлом, вы будете способны ждать, действовать правильно и прибыльно использовать наступающие тренды
  10. 1,579
    Комментарии
    19
    Темы
    1543
    Репутация Pro
    Аватар для Anatoliy  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    чтобы достичь цели, наверное надо чтоб она была определенной... а для этого определить что отличает профи от любителя (раз вам показалось это важным)
    У меня все в процессе. Что касается определений то я выскажу позднее свое мнение более конкретно, а пока я в размышлениях над этим.:smartass: Касательно мнения по этому поводу Ливермора то в последней цитате я его написал.

    что значит "знать рынок"? может есть примеры тех кто знает рынок на этом форуме или другом и в чем оно выражается?
    Ну например http://www.procapital.ru/showthread.php?t=42217

    где эти основы можно найти? может в "быстрых" курсах при ДЦ? может в дорогих интернет-курсах? как отличить что вот здесь дают настоящие основы, а не нечто левое? ))))
    Тут выберет каждый индивидуально. Лично мне нравится капаться самому в отчетах и данных. Ну и без нормальных книг не обойтись.
    Как Ливермор достигал понимания рынка, а в особенности фундаментальных данных. Он просто включал голову.

    Ливермор:
    Я анализировал ситуацию, сложившуюся в 1906 году, и решил, что наиболее тревожны перспективы рынка денег. Значительная часть богатств в окружающем мире была разрушена. Рано или поздно, но каждый очутится в стесненном положении, и помощи ждать будет неоткуда. Я ожидал трудностей не того рода, которые возникают, когда дом за десять тысяч долларов меняют на вагон со скаковыми лошадьми ценой в восемь тысяч.
    Налицо была ситуация, когда дом полностью выгорел, а лошади погибли в
    железнодорожной аварии. В ходе англо-бурской войны с дымом пушек растаяли большие деньги, и эти миллионы, потраченные на снабжение ничего не производящих солдат в Южной Африке, означали, что помощи от британских инвесторов ждать больше не приходится. К тому же землетрясение и пожар в Сан-Франциско и другие катастрофы затронули каждого - промышленников, фермеров, коммерсантов, рабочих и миллионеров. Железные дороги ожидал серьезный удар. По моим расчетам, ничто на свете не могло предотвратить тяжелого удара. Но в такой ситуации разумно только одно - продавать
    акции!
    И откуда он начал.
    Я начал изучать движения рынка не только за последний час, но за гораздо более продолжительное время, а этому меня не мог бы научить самый большой игорный дом в мире. У меня возник интерес к чтению отчетов и к анализу прибыли железных дорог, к финансовой и торговой статистике.
    -----------------------------------------
    Что касается ведения записей анализа цен то всему свое время.
    Сейчас хочу попробовать вести записи и анализ цен на рис по всем контрактам, в дальнейшем попробую все это формализовать.

    Если у вас есть опыт в ведении записей то может поделитесь, было бы интересно.

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать