Форум трейдеров » Торговые стратегии » Секреты торговли Джесси Ливермора на примере сельскохозяйственных фьючерсов
+ Подписаться
Страница 3 из 7 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
  1. 916
    Комментарии
    17
    Темы
    862
    Репутация Pro
    Аватар для INTER  
    В начале пути

    4 Медалей
    Сожалею! Стратегия отсутствует-Но какая ТАКТИКА. ПРОТИВ ВСЕХ ПРАВИЛ, и всего два-три удачных входа!!!:thumbsup_002: КОРОЛЬ!!! НО вот просится вопрос-а ПРОСадку как?:eek:
  2. 1,579
    Комментарии
    19
    Темы
    1543
    Репутация Pro
    Аватар для Anatoliy  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Раньше мне казалась интересной идея создания клуба, но всегда смущал факт агрессивной торговли. Раньше я не придавал этому большое значение, все вроде идет своим чередом, а сейчас, увы, я в корне не согласен с тем стилем.
    Следующий мой пост хотелось начать со стиля торговли Джесси.
    Есть три подхода в торговле: агрессивный, консервативный и туповатый (как раз для тех, кто не понимает о чем речь) - можно выбрать себе любой. Выбирают чаще третий, сужу исключительно по себе.
    Я считаю, стиль Ливермора сочетает в себе оба стиля. Консервативно - агрессивный стиль торговли дает спокойную и прибыльную тактику. С одной стороны Ливермор, консервативно подходит к анализу рынка и выжиданию момента входа. С другой стороны, он агрессивно накапливает свою линию позиций, если оказывается прав. Далее, эту тему я уже буду обкатывать в общем потоке системы.
    Основы входов и выходов

    “Для меня убийственным было то, что я не обращал внимания на большие движения рынка, а все время пытался встроиться в волну. Никто не может ловить все колебания. На рынке быков игра заключается в том, чтобы купить и держать, пока не поймешь, что время быков идет к концу. Для этого нужно изучать общие условия рынка, а не выслушивать советы или изучать особые факторы, действующие на отдельные акции.
    Затем нужно сбросить все акции, и сбросить их окончательно! Затем следует ждать, пока не увидишь - или, если угодно, пока не решишь, что увидел, - поворот рынка, то есть начало обращения общих условий. Для этого нужно использовать свои мозги и способность понимать. Для того, кто этого не умеет, мои советы такой же **********изм, как
    рекомендация - покупай дешево и продавай дорого”.
    Такая торговая тактика подходит разве что в бакалавре, но оттачивать технику можно. На товарных рынках есть тренды, которые позволяют накапливать и удерживать позиции в течении месяца. Конечно, такие рынки сложно назвать бычьими или медвежьими, но пока хватит.
    Как я понимаю, вход в рынок должен быть после уверенного движения вниз или вверх. Лучше будет если рынок пройдет пивотную точку.
    Недавно я описывал ситуацию на рынке риса. В данный момент рынок находится в ренже, но я ожидаю более серьезного снижения, учитывая текущие базовые условия. Я определил для себя опорные точки на верхней и нижней границы канала. В верхней границе пивот находится на уровне $14.75, а в нижней – $13.77. Пока цена движется в этих диапазонах, инструмент мне не интересен, и я не обращаю на него никакого внимания. Как только цена подходит в этот район, особенно на нижнем уровне буду следить за ситуацией и анализировать динамику цены и объемов. Тут конечно придется экспериментировать. Это конечно более краткий вариант, в действительности все будет сложнее, но, на данный момент, я хочу просто разработать стратегию развития.
    Продолжая ситуацию с рисом, я хочу определить два ключевых момента, которые будут важны в недалеком будущем. Повышательный фактор для американского рынка – наиболее вероятное резкое снижение посевов под рис. Зная, насколько американцы зачастую ведут себя обособленно этот факт может насторожить. Американские трейдеры могут наплевать на общие базовые условия и реагировать только на свой рынок. В последствии снижение экспорта и повышение запасов приведет их к реальности, но я могу потерять на этом деньги. Так что, когда 30 марта выйдут данные о перспективах посевов в США я должен быть вне рынка и потом уже наблюдать со стороны куда двинется рынок.
    Понижательный фактор – импорт риса в США увеличился за счет поставок более дешевого риса из Таиланда и Индии, так что рост запасов в следующем отчете Rice Stocks может уравновесить всплеск эмоций на фоне снижения будущих посевов. В любом случае я жду его в районе 12 баксов и буду готов к продажам, но вперед локомотива не попру.
    Кстати пора зарегенится на ШУ
  3. 1,579
    Комментарии
    19
    Темы
    1543
    Репутация Pro
    Аватар для Anatoliy  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от PrinceFX Посмотреть сообщение
    а саму книжку Ливермора то читали? а то складывается впечатление что нет :eek: "Воспоминания" были записаны со слов Ливермора, так сказать очерк о жизни.. а в книжке Ливермор излагает систему, сложноватую для восприятия.. и в ветке, которую вы собрались почитать на досуге - как раз оно и исследуется

    или вы собрались строить систему на общих постулатах из "воспоминаний"?
    Уж решите сами читал я или нет. :)
    Систему буду строить на том что я прочитал и осознал, я не совсем понимаю что значит общие постулаты. В каждый период становления как трейдера постулаты разные, и понимаются они по разному - одни глубже, а другие менее.
  4. 1,579
    Комментарии
    19
    Темы
    1543
    Репутация Pro
    Аватар для Anatoliy  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Сегодня начинаю тестировать основы системы по Ливермору в ШУ.
    Счет - 7927724
    Инвест пароль - vbd2llw
    Вечером затрону психологический момент поведение инструментов.
  5. 1,579
    Комментарии
    19
    Темы
    1543
    Репутация Pro
    Аватар для Anatoliy  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Ливермор не признавал изучение методов торговли без практики.

    Если я считаю, что нашел решение, его нужно проверить в деле, чтобы
    убедиться в своей правоте. Я знаю только один способ проверки - на собственных
    деньгах.
    Поэтому и я буду не отрываться от него в решении этого вопроса. После усвоение материала я буду пробовать закрепить его в торговле.

    Основным методом анализа поведения отдельных акций (уже в последующие годы) было сравнение их с тенденцией фондового рынка в целом. У меня нет таких возможностей, и все-таки есть очевидные взаимосвязи и на товарном рынке. В данный момент все инструменты зернового рынка идут в рост, все кроме риса. Исходя из этого, я могу предположить, что что-то мешает ему идти в рост. С одной стороны, надежды трейдеров относительно заниженных посевов в этом году оправдались. Согласно недавно вышедшему отчету Prospective Plantings посевов ожидается на уровне 2.590 млн. акров, что ниже на 5 процентов, чем в прошлом году, однако как я понимаю таких мер недостаточно. Спрос на вьетнамский и индийский рис растет в виду его дешевизны. Последние данные о том, что импорт риса в США увеличится на 40 тыс. тонн за счет снижения спроса. Хотя я могу ошибаться.
    Как я уже упоминал в выше, что Ливермор сделал вывод о том, что ему необходимо предвосхищать тенденции, а не подстраиваться под них. Относительно риса я пока вне игры и просто перевариваю информацию, но то, что рис не пошел вверх за всеми зерновыми говорит о том, что идти вниз он может. Нет смысла сейчас лезть на рожон и открывать сделку.
    Межрыночный анализ на товарном рынке может играть не последнюю роль. Главное найти зависимости и связи. Если брать в расчет рис, то он более независим в отличие от других культур. Единственный инструмент, который может существенно повлиять на рис это – американский доллар. Завышенный курс будет мешать экспорту, та же ситуация и с другими валютами в регионах производящих рис.
    Пока я жду сигнала, нужно попробовать проанализировать ситуацию и на других рынках, может там есть что-нибудь интересное. Тему эту я развел к тому, что все нужно делать по ходу движения. Если есть примерные наброски ТС то ее надо сразу обкатывать, проверить в действии и после каждой сделки, по возможности вносить коррективы.
  6. 19,801
    Комментарии
    465
    Темы
    20570
    Репутация Pro
    Аватар для Евгений Ляпкин  
    Старожил

    9 Медалей
    Загадочный трейдер по прозвищу Лондонский кит, успешно играющий на кредитных свопах, оказался сотрудником банка J.P. Morgan Chase. Его имя Бруно Майкл Икси. Как пишет The Wall Street Journal, за последний год он заработал для своего банка более $100 млн.

    И теперь в банке пытаются раскрыть секрет успеха Икси. Специальный тест позволит понять, эффективны ли его операции при любых рыночных условиях или это совпадение, обусловленное рыночной конъюнктурой.

    Лондонский кит заставил о себе говорить несколько недель назад. Недоумение трейдеров все это время вызывали непривычные операции на рынке кредитных дефолтных свопов. Их скупал инкогнито. Вслед за этим волна покупок захлестнула хэдж-фонды. На волне покупок трейдер продавал бумаги. Разогретый рынок и обеспечил прибыль. Многие более осторожные коллеги сочли стратегию Кита слишком рискованной и надувающей на рынке "пузырь".

    Прибыль прибылью, но в J.P. Morgan Chase спешно заявили: мол, подразделение, в котором якобы работает Икси, занимается вовсе не краткосрочными операциями, а совсем наоборот - долгосрочными инвестициями. Комментариев самого "разжигателя интриги" пока никто не приводит.
  7. 2,443
    Комментарии
    92
    Темы
    2926
    Репутация Pro
    Аватар для ANGELic  
    Мастер форумных наук

    6 Медалей
    Цитата Сообщение от Евгений Ляпкин Посмотреть сообщение
    Загадочный трейдер по прозвищу Лондонский кит, успешно играющий на кредитных свопах, оказался сотрудником банка J.P. Morgan Chase. Его имя Бруно Майкл Икси. Как пишет The Wall Street Journal, за последний год он заработал для своего банка более $100 млн.

    И теперь в банке пытаются раскрыть секрет успеха Икси. Специальный тест позволит понять, эффективны ли его операции при любых рыночных условиях или это совпадение, обусловленное рыночной конъюнктурой.

    Лондонский кит заставил о себе говорить несколько недель назад. Недоумение трейдеров все это время вызывали непривычные операции на рынке кредитных дефолтных свопов. Их скупал инкогнито. Вслед за этим волна покупок захлестнула хэдж-фонды. На волне покупок трейдер продавал бумаги. Разогретый рынок и обеспечил прибыль. Многие более осторожные коллеги сочли стратегию Кита слишком рискованной и надувающей на рынке "пузырь".

    Прибыль прибылью, но в J.P. Morgan Chase спешно заявили: мол, подразделение, в котором якобы работает Икси, занимается вовсе не краткосрочными операциями, а совсем наоборот - долгосрочными инвестициями. Комментариев самого "разжигателя интриги" пока никто не приводит.
    Тут интересно, какими суммами он играл) Но нам это не расскажут))))
  8. 19,801
    Комментарии
    465
    Темы
    20570
    Репутация Pro
    Аватар для Евгений Ляпкин  
    Старожил

    9 Медалей
    Цитата Сообщение от ANGELic Посмотреть сообщение
    Тут интересно, какими суммами он играл) Но нам это не расскажут))))
    Именно тут дело не в суммах ;) Достаточно того, что эти суммы позволили ему применить тактику Ливермора.
  9. 2,443
    Комментарии
    92
    Темы
    2926
    Репутация Pro
    Аватар для ANGELic  
    Мастер форумных наук

    6 Медалей
    Цитата Сообщение от Евгений Ляпкин Посмотреть сообщение
    Именно тут дело не в суммах ;) Достаточно того, что эти суммы позволили ему применить тактику Ливермора.
    Могу высказать свое мнение по тактике Ливермора. На самом деле считаю... что ее нет. Т.е. она есть, но она не секретна. Если посмотреть на его успех и успех успешных трейдеров - то видна одна закономерность. Они сначала планировали развитие ситуации в рынке, а затем играли в соответствии со своим планом и имели терпение играть по нему до конца, не беря маленькую прибыль а дожидаясь пока их взгляд на ситуацию не изменится.
  10. 1,676
    Комментарии
    9
    Темы
    1703
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    4 Медалей
    Цитата Сообщение от ANGELic Посмотреть сообщение
    Могу высказать свое мнение по тактике Ливермора. На самом деле считаю... что ее нет. Т.е. она есть, но она не секретна. Если посмотреть на его успех и успех успешных трейдеров - то видна одна закономерность. Они сначала планировали развитие ситуации в рынке, а затем играли в соответствии со своим планом и имели терпение играть по нему до конца, не беря маленькую прибыль а дожидаясь пока их взгляд на ситуацию не изменится.
    Только у него же было не просто терпеливое дожидания прибыли, а ещё и агрессивное наращивание пирамиды по тренду, а вот это уже не каждому под силу. Получается что средняя цена лонгов сосредоточена на хаях, а шортов - на низах. И в случае даже небольшой коррекции можно не только потерять всю накопленную прибыль, но даже и уйти в нехилую просадку. Либо тогда нужен очень короткий трейлинг-стоп, но тогда его будет часто сносить рыночным шумом.
    Понятно, что для такой тактики нужен монотонный тренд, практически без коррекций. Но часто ли такое встречается на современных рынках?

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать