Форум трейдеров » Торговые стратегии » Секреты торговли Джесси Ливермора на примере сельскохозяйственных фьючерсов
+ Подписаться
Страница 2 из 7 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя
  1. 1,676
    Комментарии
    9
    Темы
    1703
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    4 Медалей
    Цитата Сообщение от Karantin Посмотреть сообщение
    Не ошибаюсь, вы просто не понимаете о чём я. Тех. анализ это не трейдинг, это вид анализа. А я про "голый" трейдинг говорю. В чём его суть? зачем его придумали? зачем он существует?
    И что такое "голый" трейдинг? Расскажите. Любопытно было бы узнать. Подозреваю, что это открываться просто от балды? Или монетку кидать?
  2. 1,579
    Комментарии
    19
    Темы
    1543
    Репутация Pro
    Аватар для Anatoliy  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от Meat Посмотреть сообщение
    И что такое "голый" трейдинг? Расскажите. Любопытно было бы узнать. Подозреваю, что это открываться просто от балды? Или монетку кидать?
    Согласен, пояснить бы не помешало.:)
    А так, я же в начале написал для чего делаю эту ветку. Так что же получится мы увидим в будущем.
    Все таки развивается стратегия через призму книги, поэтому чтобы понять базовые условия придется понять почему покупает хеджер. Далее будет несколько глав книги о товарных рынках.
  3. 1,579
    Комментарии
    19
    Темы
    1543
    Репутация Pro
    Аватар для Anatoliy  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Размышлял, как лучше поострить ветку. По идее сначала, не помешает ознакомиться со всеми видами анализа рынка, используемых Ливермором. Хотя правильнее будет озадачить себя базовыми условиями, а потом идти дальше. Тогда для начала я разовью тему про базовые условия, а потом когда определимся с рынками, на которых я буду торговать и разрабатывать стратегию – мы пойдем дальше.

    Из основных зерновых в терминале броко имеется пшеница, кукуруза, овес, рис и масленичные соевые бобы с продуктами ее переработки.
    Хотя для начала можно посмотреть ролик с ютуба о работе бирже. Это конечно чересчур банально, но прикольно.
    http://www.youtube.com/watch?v=eQ5pB1MoD9g

    По существу, понимание базовых условий сводится к оценке спроса и предложения. На том и порешим, и попробуем определиться с источником информации по текущим инструментам, заявленным в ветке. Для меня лично по сложившейся традиции главным источником является Минсельхоз США. Оттуда я попробую черпать основную информацию по оценке спроса и предложения. Также небольшая рассылка с биржи СМЕ поможет оценить торги за прошлый день и даст небольшое объяснение в поведении трейдеров на площадке. Если будет еще источник я обязательно напишу об этом.
    Так, в общем, по инструментам мы пробежимся и узнаем где что и почем. Все равно по роду своих увлечений я изучаю ситуацию на многих рынках и если найду интересные тренды, то обязательно я буду о них писать тут. Далее я буду искать возможности для принятия решений.

    Последнее время немного увлекся рисом, поскольку там были хорошие возможности для заработка. Ситуация продиктована все тем же балансом спроса и предложения. Немного опишу картину по теме. Одно из основных неудобств в торговле рисом то, что США там занимают далеко не первое место в мире по экспорту своей продукции. Из средних 33 млн. тонн мирового экспорта США отправляет в среднем – 3 млн. Хотя, Индия – крупнейший производитель риса в мире(90 млн. тонн) отправляет на экспорт чуть больше США и то не всегда. Почти весь рис там же и потребляется.
    Основные потребители американского риса Мексика, Япония, Турция, Ирак и Гана.
    Основные экспортеры риса Таиланд, Вьетнам, Пакистан, Индия и США. А потребители Евросоюз, Индонезия, Нигерия и Филиппины. Кстати недавно прошел слух, что Филиппины не будут в этом году импортировать рис, – обойдутся своими силами. Более крупный отчет по текущей ситуации по рису можно посмотреть тут и тут.
    Вот в основном вокруг этих стран крутится вся торговля, точнее новости с этих рынков двигают рынок.

    Текущая ситуация по рису очень медвежья и настрой только продавать
    Основной упор в текущей ситуации приходится на избыточное предложение и вытекающие отсюда высокие запасы на конец года. Сдерживающие фактор – США вероятно посадит меньше риса чтобы сбалансировать цены. Площади в 2.6 млн. гектар это конечно перебор, и вероятно посадят ближе к трем, и врятли это поможет ценам. Между тремя крупными экспортерами сейчас идет ценовая война, и все они хотят спихнуть излишки риса. Вот вкратце ситуация по рису и базовые условия на стороне продаж. Так потихоньку я буду разбираться в ситуации на всех рынках, и составлять мнения о них. Как начинающий я буду смотреть на все с дилетантской позиции. Далее попробую сформировать торговые решения на основе этих условий и буду продолжать читать книгу, чтобы понять как мне торговать дальше.
  4. 1,579
    Комментарии
    19
    Темы
    1543
    Репутация Pro
    Аватар для Anatoliy  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Немного отстаю в графике по написанию статей и тем для обсуждения, но на работе зашивались.

    В целом, помимо понимания базовых условий нужно как-то и поискать точки входа по этим инструментам. Получается, что одного этого будет недостаточно, и поэтому далее вступает в игру технический анализ. По ходу книги я, конечно, буду разбирать техники входов Ливермора, однако уже сейчас хотелось бы обрисовать будущий образ аналитики.
    Я попробую обкатывать два направления, или точнее две технике. Не знаю, как мне удастся обкатывать их одновременно. Самое главное, чтобы мнение о рынке, опираясь на один вид анализа, не влиял на другой, но это уже постараюсь отладить в процессе работы.

    В большинстве случаев, Ливермор анализировал поведение цены. Я так понимаю при отсутствии графиков, ценовой ряд хорошо усваивался в сознании. Это делает арифметический анализ перспективным направлением в тех. анализе даже с учетом наворотов, используемых в наше время. Я уже начал использовать подобную тактику, в особенности по рису. Оказалось, что я начал помнить котировки за несколько дней чего раньше не наблюдалось. Я только начал работать в этом направлении, и поэтому конкретных наработок пока нет, но надеюсь, в дальнейшем я отработаю систему. Также в книге упоминаются пивотные точки, это тоже в дальнейшем будет взаимодействовать с ценовым анализом. Если не смотреть на график, а просто учитывать прошлые цены то можно определить для себя диапазон цен. В рамках, которых я не буду входить в рынок. Таким образом, пивотные точки служат дозорными башнями на определенных этапах рынка. Если цены на рис торгуются в диапазоне 13.80 – 14.40, то любое движение в рамках этих диапазонах нас не интересуют. Однако как только цена подходит к границам и тем более выходит за них, то сразу подходит момент для принятия торгового решения. Возможно, что при этом можно анализировать такой показатель как «time an sales» - та самая лента, о которой часто упоминает Ливермор. Опять же все эти инструменты для тех, кто умеет их использовать (усваивать) себе во благо. Объемы торгов тоже будут тут кстати. До следующей ШУ попробую наладить работу этих инструментов, и убедится в их общей надобности.

    Следующим видом техники будет визуальный анализ. В той же пятой главе Ливермор довольно скептически отнесся к графикам.
    « Я бы сказал, что графики могут помочь тем, кто умеет их читать, или точнее, кто умеет их усваивать. Но средним читателем графиков обычно завладевает идея, что эти пики и провалы, основные линии движений и вторичные изменения курсов, в сущности, и определяют всю спекулятивную игру. Если он доведет эту свою идею до логического предела, он обречен на разорение.»
    Эдвин Лефевр « Воспоминания биржевого спекулянта»
    По идее, если мне до конца быть логичным, то не стоит вообще браться за графики. И все-таки я не намерен бросать хорошо отработанные мувики. В торговой системе я заявлю МАшки, со стандартными параметрами 200 и 65 и попробую противопоставить их ценовому анализу.
    Для статистики конечно это не нужно но все же попробую, и тем более это хорошее средство анализа рынка.

    Далее попробую на рисе базовые условия соотнести с анализом по Ливермору и визуального анализа. И попробую сформировать манименеджмент.
  5. 1,780
    Комментарии
    14
    Темы
    1423
    Репутация Pro
    Аватар для PrinceFX  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от Anatoliy Посмотреть сообщение
    Приветствую читателей форума Broco!
    Мысль о торговле по системе Джесси Ливермора вертится у меня уже давно.
    Скажу по теме Ливермора немного, бо тема интересная.. Тут была ветка на форуме (скорей всего она до сих пор существует), вел ее кажется Ринат - цитировал Ливермора и пытался понять его систему. И как мне показалось, там все свелось к волнам :geek:

    то есть берется ЗигЗаг с большими параметрами - куда он направлен - туда у нас тренд (цена проделала к примеру вверх контрольное расстояние X1).... потом ожидается откат (цена проделал контрольное расстояние X2<X1 в обратную сторону) и еще есть откат от отката - вторичные ралли (цена проделала расстояние в первом направлении X3 <X2) и все..... далее вход в бай при сломе отката - когда движение вверх стало больше вторичного ралли.. :D .... а это практически слом откатной волны и вход в импульсную - это если переводить в термины нашего времени...

    + в книжке упоминаются стержневые точки.. которые по описанию напоминают ФРАКТАЛЫ.. и по фразам Ливермора можно понять, что он смотрел ДИНАМИКУ прохождения таких точек - когда случился первый откат, с разбегу пробили или нет и т.д.

    эт все личное мнение..
  6. 1,780
    Комментарии
    14
    Темы
    1423
    Репутация Pro
    Аватар для PrinceFX  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Ливермор:

    Когда спекулянт определяет базисную точку акции и интерпретирует действие в этой точке, он может совершить сделку с некоторым положительным ожиданием правильности своих действий с самого начала.
    + в "Торговля акциями" Дж.Ливермор (издательство "Питер", 2009) на стр. 60 приводит пример и формирования базисной точки и как ведет себя цена там и некая интерпретация ))


    так что вот это мне кажется странным (но эт только личное мнение):

    По идее, если мне до конца быть логичным, то не стоит вообще браться за графики. И все-таки я не намерен бросать хорошо отработанные мувики. В торговой системе я заявлю МАшки, со стандартными параметрами 200 и 65 и попробую противопоставить их ценовому анализу.
    Для статистики конечно это не нужно но все же попробую, и тем более это хорошее средство анализа рынка.

    Далее попробую на рисе базовые условия соотнести с анализом по Ливермору и визуального анализа. И попробую сформировать манименеджмент.
  7. 1,579
    Комментарии
    19
    Темы
    1543
    Репутация Pro
    Аватар для Anatoliy  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Скажу по теме Ливермора немного, бо тема интересная.. Тут была ветка на форуме (скорей всего она до сих пор существует), вел ее кажется Ринат - цитировал Ливермора и пытался понять его систему. И как мне показалось, там все свелось к волнам
    Тему нашел и попробую почитать на досуге может что интересное найду. Не могу нигде найти у Ливермора тактики, которую можно преобразовать в волновые движения.

    + в книжке упоминаются стержневые точки.. которые по описанию напоминают ФРАКТАЛЫ.. и по фразам Ливермора можно понять, что он смотрел ДИНАМИКУ прохождения таких точек - когда случился первый откат, с разбегу пробили или нет и т.д.
    Я не силен в фракталах, и знания мои ограничиваются индикатором в МТ4. Но как мне кажется на видимой части графика слишком много фракталов. Ливермор определял пивотные точки в каждой фазе рынка и отталкивался от них. Хотя, все это не лишено смысла и это все стоит проверить в будущем.
  8. 1,579
    Комментарии
    19
    Темы
    1543
    Репутация Pro
    Аватар для Anatoliy  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    На первом этапе я набросаю стартовый минимум для построения ТС Ливермора- ну конечно название будет не таким. Может читатели подскажут название.:thumbsup_002:
    Сейчас делаю наброски на построение торговой тактики. Как я буду осуществлять торговые операции, манименеджмент и пробную систему входов и выходов из позиции.
    Сейчас подобью весь скопившийся материал и наброски и попробую все это собрать воедино, чтобы не получалось разрозненности, и потом все это опишу. В ШУ которая начнется со второго апреля я буду делать первые наброски и скорее всего не буду бороться за первое место потому что не будет описания. Все сделки буду описывать тут и буду вести разбор полетов.
    Кстати, есть некоторые мысли о фракталах но это позже.
  9. 1,780
    Комментарии
    14
    Темы
    1423
    Репутация Pro
    Аватар для PrinceFX  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от Anatoliy Посмотреть сообщение
    Тему нашел и попробую почитать на досуге может что интересное найду. Не могу нигде найти у Ливермора тактики, которую можно преобразовать в волновые движения.
    а саму книжку Ливермора то читали? а то складывается впечатление что нет :eek: "Воспоминания" были записаны со слов Ливермора, так сказать очерк о жизни.. а в книжке Ливермор излагает систему, сложноватую для восприятия.. и в ветке, которую вы собрались почитать на досуге - как раз оно и исследуется

    или вы собрались строить систему на общих постулатах из "воспоминаний"?
  10. 19,801
    Комментарии
    465
    Темы
    20570
    Репутация Pro
    Аватар для Евгений Ляпкин  
    Старожил

    9 Медалей
    Цитата Сообщение от Anatoliy Посмотреть сообщение
    Тему нашел и попробую почитать на досуге может что интересное найду. Не могу нигде найти у Ливермора тактики, которую можно преобразовать в волновые движения.
    Вот здесь еще ;) - http://www.procapital.ru/showpost.ph...&postcount=222
    Переписывать неохота... ;)

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать