Форум трейдеров » Торговые стратегии » Секреты торговли Джесси Ливермора на примере сельскохозяйственных фьючерсов
+ Подписаться
Страница 1 из 7 123 ... ПоследняяПоследняя
  1. 1,579
    Комментарии
    19
    Темы
    1543
    Репутация Pro
    Аватар для Anatoliy  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей

    Секреты торговли Джесси Ливермора на примере сельскохозяйственных фьючерсов

    Приветствую читателей форума Broco!
    Мысль о торговле по системе Джесси Ливермора вертится у меня уже давно. В ряде последних неудач в трейдинге я пришел к выводу что нужно что-то менять в своей жизни и торговли, и главное это конечно дисциплина. Также, после более углубленного анализа себя, своих неудач и огрех в торговой системе я нашел то, что мне действительно хочется делать в рынке.
    В последний год, после очередного прочтения книги Эдвина Лефевра «Воспоминания биржевого спекулянта» я наконец понял какая тактика торговли и в каких временных рамках подходит именно мне. Мне казалось, что после слива очередного конкурсного счета я всегда что-то усваивал для себя, однако после очередного слива я понимал, что ничему не научился. Это сейчас я понимаю, что в то время я не усваивал главного.
    В рамках этой ветке я попробую более глобально развить тему.
    От небольшого вступления типа – почему и зачем, перейду к краткому изложению сути ветки.

    1 . Вместе с читателями форума, которым будет интересна данная тема, я хочу прочитать еще раз книгу и разобрать основные моменты его торговли. Главная задача это найти те принципы торговли, на которых можно построить полноценную ТС для работы на рынке товарных фьючерсов. Я в основном специализируюсь на сельскохозяйственных рынках , но не получится обойти стороной валютный, фондовый и долговой рынки поскольку все они взаимосвязаны.
    Не смотря на то что Джесси Ливермор в основном торговал на фондовом рынке, он также любил и товарные, поскольку считал их более поддающимися фундаментальной оценке.
    2. Разобрать детально психологические моменты. Проанализировать становление личности Ливермора как великого спекулянта всех времен и народов. Разобраться в его ошибках и сопоставить их с нашими ошибками, и попытаться закрепить материал и наладить свою дисциплину. Думаю, что эта тема будет полезна как новичкам, так и бывалым.
    3. Оценить всю полноту фундаментального и технического анализа и заставить их работать, дополняя друг друга. В данном случае из технического анализа стоит выделить визуальный анализ и анализ поведения цены. Большее внимание я буду уделять поиску оптимальных пивотных точек для входа в рынок в нужное время.
    4. Уделю немалое внимание фундаментальному и техническому анализу товарных рынков на основе торговли Джесси Ливермора, используя источники которыми пользуюсь я для повседневной оценки ситуации.
    5. Выстроить полноценную ТС и участвовать с ней в ШУ.
    На данный момент мои планы выглядят так. Не вижу их слишком амбициозными, но и простыми не назову. Надеюсь, что форумчане присоединятся к обсуждению, и мы вместе соорудим что-нибудь эдакое. :smartass:
    Следующую статью я посвящу разбору пятой главы книги и буду осознавать разницу между игрой на бирже и спекуляцией. Читаем и присоединяемся.
    До скорых встреч.
    Недоступно! Pro 0
    Поделиться
    Просмотров: 26,576
  2. 2,140
    Комментарии
    25
    Темы
    2437
    Репутация Pro
    Аватар для ТИЛЬ  
    Мастер форумных наук

    6 Медалей
    "кто первый встал того и тапки" .... я тоже подумывал "раскатать" систему(мы) Ливермора на ветке , но как видно .... опоздал. Да и если честно пока не до конца проникся ...там если читать "Воспоминания биржевого ....." не одна система ... вначале пипсовка в чистом виде (это когда он катался из города в город и "обувал" местные "ДЦ" ) ну потом долговременные заходы , увеличение открытых позиций и отслеживание (некий допотопный трейлинг) пилотных акций . Но даже и это не самое главное ...по сути его жизнь это зеркало в ктр мы узнаём себя , вернее тех , кто захотел стать трейдером . А вообще его мысли - это Библия трейдинга ( ну по крайней мере для меня) . И поразительно , что в то время карандаш и бумага ему заменяли компьютер со всякими наворотами !!! а котировки с телетайпа !? .... преклоняюсь ...

    Успехов
  3. 1,579
    Комментарии
    19
    Темы
    1543
    Репутация Pro
    Аватар для Anatoliy  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от ТИЛЬ Посмотреть сообщение
    "кто первый встал того и тапки" .... я тоже подумывал "раскатать" систему(мы) Ливермора на ветке , но как видно .... опоздал. Да и если честно пока не до конца проникся ...там если читать "Воспоминания биржевого ....." не одна система ... вначале пипсовка в чистом виде (это когда он катался из города в город и "обувал" местные "ДЦ" ) ну потом долговременные заходы , увеличение открытых позиций и отслеживание (некий допотопный трейлинг) пилотных акций . Но даже и это не самое главное ...по сути его жизнь это зеркало в ктр мы узнаём себя , вернее тех , кто захотел стать трейдером . А вообще его мысли - это Библия трейдинга ( ну по крайней мере для меня) . И поразительно , что в то время карандаш и бумага ему заменяли компьютер со всякими наворотами !!! а котировки с телетайпа !? .... преклоняюсь ...

    Успехов
    Благодарю за пожелания!
    Также восхищаюсь торговлей Ливермора и тем более без наворотов, тут метко подмечено. Хотя, может почему и торговал он так хорошо потому что не смотрел на графики и пользовался чисто математикой, данными о ценах и о рынке.
    Тактик у него было несколько, но почему я и начну с пятой главы где начинается описание его основного стиля торговли. Хотя в ДЦ он тоже неплохо зарабатывал, но основной его заработок пришелся на долгосрочную торговлю по тренду.
    Хотя пообсуждать и поразмышлять можно обо всех стилях.
  4. 2,443
    Комментарии
    92
    Темы
    2926
    Репутация Pro
    Аватар для ANGELic  
    Мастер форумных наук

    6 Медалей
    Цитата Сообщение от Anatoliy Посмотреть сообщение
    Благодарю за пожелания!
    Также восхищаюсь торговлей Ливермора и тем более без наворотов, тут метко подмечено. Хотя, может почему и торговал он так хорошо потому что не смотрел на графики и пользовался чисто математикой, данными о ценах и о рынке.
    Тактик у него было несколько, но почему я и начну с пятой главы где начинается описание его основного стиля торговли. Хотя в ДЦ он тоже неплохо зарабатывал, но основной его заработок пришелся на долгосрочную торговлю по тренду.
    Хотя пообсуждать и поразмышлять можно обо всех стилях.
    Тактика у него была простая. И торговал он хорошо не потому что не смотрел на графики и пользовался чистой математикой, а потому что думал - что, куда пойдет и со своим ММ входил в позицию и имел терпение и опыт дождаться ее результатов. Все просто, как два пальца... чего то там:D

    Эта книга - одна из лучших. ) Не потому что дает систему, а потому что учит что нужно для успеха на рынке. А нужно иметь свое мнение, дисциплину и ММ.)
  5. 1,579
    Комментарии
    19
    Темы
    1543
    Репутация Pro
    Аватар для Anatoliy  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Тактика у него была простая. И торговал он хорошо не потому что не смотрел на графики и пользовался чистой математикой, а потому что думал - что, куда пойдет и со своим ММ входил в позицию и имел терпение и опыт дождаться ее результатов. Все просто, как два пальца... чего то там

    Эта книга - одна из лучших. ) Не потому что дает систему, а потому что учит что нужно для успеха на рынке. А нужно иметь свое мнение, дисциплину и ММ.)
    С этим никто не спорит.
    Каждый выносит для себя то что считает важным и нужным в определенный момент времени.
    То что она лучшая в плане психологии и ММ знают все. То что я хочу делать в этой ветке я описал в первом посте.
  6. 1,579
    Комментарии
    19
    Темы
    1543
    Репутация Pro
    Аватар для Anatoliy  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Раз уж взялся писать тему на своем примере так и продолжу, тем более она в разделе торговые стратегии. Так я и поеду на своем примере и буду писать с себя. Может кому-нибудь, мои косяки помогут. Также я надеюсь в теме воспитать себя как спекулянта, и поэтому небольшая предыстория. Если кому-то мои потуги покажутся немного жалкими, то сразу попрошу не судить строго, дайте мне время развить тему страниц на 40 :thumbsup_002:

    Изначально в фундаменте я ориентировался слабо, да и сейчас не считаю себя профи, однако даже в самом начале я тяготел к пониманию основ «базовых условий» рынка. Пришлось немного попотеть, чтобы найти пару источников информации и немного разобраться в их понимании. Однако изначально я полностью окунулся в технику и со временем наработал себе действенную системку на основе мувиках(SMA – простые скользящие средние) с параметрами 65 и 200 периодов. Многого они не приносили, но в целом, если я держался дисциплины и правильной тактики я был в выигрыше. Присутствовали в моей системе еще и треугольники с фигурами разворота из классического тех. анализа, но они скорее мешали чем помогали. В целом, стандартный набор фигур является достаточно действенным инструментам в умелых руках, но мне это не так по душе как МАшки.

    По Машкам я скользил достаточно уверенно, что позволяло мне брать призовые места в ШУ. В других конкурсах я не участвовал - система не позволяла. Каждый раз, когда ко мне попадали реальные деньги меня словно переклинивало, и я начинал сливать, но это уже в голове моей присутствует такая проблема, которую я собираюсь решить простыми тренингами.

    Следуя по системе, мне удавалось ловить неплохие тренды и, причем брать их чуть ли не от их начала. Но ловля 3-5 свечей хорошего роста приносили мне копейки. Если я был прав, то мне удавалось брать немного денег, а если не прав то я терял. Чаще я был прав и поэтому добивался положительного результата, но что-то удовлетворения мне это не приносило. После последнего слива я всерьез задумался о корректировки своей психики и своей системы.

    Я смотрел на сделку по рису, в которую я встал очень хорошо и держал ее довольно долго, что позволило мне получить хорошее соотношение риск/прибыль. И тут я всерьез задумался, почему я получил так мало денег в хорошем движении. Мало того, я немного был знаком с фундаментальной ситуацией по рису, и это позволяло мне быть более уверенным в сделке. Тут же встал вопрос с большим лотом, однако я это сразу отмел, вспомнив торговлю Ливермора после пятой главы книги. Вся его система сводилась к тому, что он, будучи прав в рынке покупал на протяжении всего движения.

    Я набросал общие положения, а теперь посмотрим, что же в пятой произошло, что перевернуло торговлю Ливермора. Как отметил ТИЛЬ, Ливермор пипсовкой очищал местные ДЦ, когда местные его послали он поехал в другой город. Потом он поехал в Нью-Йорк на прямой рынок и там потерпел неудачу, о чем подробно написано в книге. В следующую попытку в конторе Фуллертона состоялась замечательная сцена с Мистером Партриджем и одним юным трейдером , когда первый упорно не хотел терять позицию в рынке чтобы потом переоткрытся на откате. Я не буду подробно переписывать ситуацию, будучи уверенным, что все читали книгу, или, по крайней мере, перечитают пятую главу. Эту книгу можно читать много раз и всегда находить что-то новое для себя. После многих неудач для меня это повествование стало тоже открытием, хотя я не раз читал это место. Я понял для себя, что нужно более уверенно идти по тренду, и не выходить из него пока он не завершен.

    Я никогда не верил, в какой либо Грааль на рынке, но в тот момент мне показалось, что я нашел его, и даже в каком-то месте я нашел формулировку его для себя.
    « На рынке быков нужно вести себя по-бычьи, а на медвежьем рынке – по-медвежьи, и поступать соответственно». Казалось, ничего нет в этих простых словах, однако тогда мне виделся в этом ключ к пониманию всего. Понимаю, что для начала успешной торговли понимание этого достаточно, чтобы начать строить новую торговую систему для себя. Осталось только обдумать план действий, опираясь на это знание.

    Цитата из книги:
    «Мало-помалу я понял важнейшую разницу между тем, чтобы ставить на колебании цен, и тем, чтобы предвидеть закономерные подъемы и падения курсов, а это и есть разница между азартной биржевой игрой и биржевой спекуляцией».
    Эдвин Лефевр «Воспоминания биржевого спекулянта»

    Таким образом, я решил для себя, чтобы стать профессиональным биржевым дельцом мне необходимо начать плотно изучать базовые условия рынка (фундаментальный анализ), то, что движет им изначально. Я понял, что это я и положу в основу своей системы, как Ливермор начал в свое время изучать отраслевые отчеты. Как раз, такое понятие как «базовые условия» я и взял у Джесси, поскольку это четче отражает суть моего дела.

    Я уверен, что в какой-то момент некоторые вещи, которые кажутся простыми, начинают видеться в ином свете, и особенно после жизненных неудач. Главное в нашем деле – не отчаиваться и искать выход. У Ливермора были силы на то чтобы разбираться в себе и искать что же с ним не так. Сколько раз он терял и наживал состояния, и всегда вставал на ноги. Поневоле вспоминаешь Библию, в которой есть золотые слова – «силен не тот, кто не падает, а тот, кто может вставать».

    Далее я начну развивать мысль и дело уже вместе с изучением рынка товарных фьючерсов. Я начал делать систему, используя ошибки и наработки прошлого. Мне и самому уже интересно, что у меня получится, хотя я уже знаю, что все будет отлично. Вопрос в другом, смогу ли я профессионально подойти к этому вопросу.

    В следующем посте я попробую подвести итог, и вывести набор инструментов для торговли, по которым я начну изучать базовые условия. Попытаюсь понять, как формируется сила личности вне рынка и как направить это в нужное русло.
  7. 1,579
    Комментарии
    19
    Темы
    1543
    Репутация Pro
    Аватар для Anatoliy  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Далее продолжаю тему.
    В прошлом посте я привел цитату из книги, а сейчас возникла потребность цитировать небольшой отрывок, чтобы мое изложение было более понятным.

    Первое, что я изменил в своем подходе к игре, - это временные рамки. Я не мог дожидаться, пока движение курса созреет и станет определенным, чтобы потом, как я всегда делал в игорных домах, срубить свои один-два пункта. Если, работая в конторе Фуллертона, я хотел поймать движение цен, нужно было начинать намного раньше. Иными словами, мне пришлось изучать формирующиеся тенденции, чтобы предвидеть
    движение акций. Это звучит как чудовищная банальность, но следует понять, что я имею в виду. Самым важным для меня было это изменение в моем отношении к игре. Мало - помалу я понял важнейшую разницу между тем, чтобы ставить на колебания цен, и тем, чтобы предвидеть закономерные подъемы и падения курсов, а это и есть разница между азартной биржевой игрой и биржевой спекуляцией.
    Я почему и начал именно с этой главы поскольку для меня тут начинается самое интересное. На этой стадии у Ливермора сформировалась его основная система, и далее….

    Я начал изучать движения рынка не только за последний час, но за гораздо более продолжительное время, а этому меня не мог бы научить самый большой игорный дом в мире. У меня возник интерес к чтению отчетов и к анализу прибыли железных дорог, к финансовой и торговой статистике.
    Эдвин Лефевр « Воспоминания биржевого спекулянта».

    Я также хочу поменять свой подход к игре, как мне кажется, на такой стадии как раз стоит начать формировать свою личность в спекуляции. В этой главе я увидел, что для понимания сути движения рынка Ливермор пытался нащупать самые истоки тренда. Как раз в этот момент и вступает в игру момент понимания «базовых условий рынка».
    Я это понимаю так, что для того чтобы начать строить торговый план необходимо сначала составить мнение о каком-нибудь рынке. Я не сильно силен в валютном, фондовом или долговом рынке, и поэтому я буду строить систему на товарных рынках. Хотя если учитывать взаимосвязь рынков то работать (изучать базовые условия) в вакууме будет сложно, поэтому к теме других рынков я еще вернусь. В наше время никак не получится обойти стороной межрыночный анализ.
    На текущий конкурс ШУ я уже не успеваю что и хорошо, поэтому у меня есть время подготовится к следующему.
    У меня есть два варианта подхода к изучению базовых условий: первый – это изучить основательно рынки и пытаться самому анализировать ситуацию; второй – это более образно изучать ситуацию, опираясь на чтение новостей и мнения аналитических сайтов. Учитывая то, что времени мне не хватит основательно изучить много рынков, и поэтому я буду комбинировать анализ рынков.
    Итак, подведу итог и сделаю анонс того, что будет далее.
    Более основательно я коснусь зерновых и мясных рынков, а также рынка хлопка. Образно я буду анализировать остальные товарные рынки, которые относятся к тем же товарным группам. Также в рамках межрыночного анализа я попробую привести параллель с фондовым и валютным рынком. Далее я постепенно попробую сформировать свое мнение относительно каждого рынка и определить возможные тенденции.
    Вкратце я опишу каждый рынок и рассмотрю текущие тенденции.
  8. 341
    Комментарии
    6
    Темы
    366
    Репутация Pro
    Аватар для Karantin  
    В начале пути

    3 Медалей
    Цитата Сообщение от Anatoliy Посмотреть сообщение
    Я это понимаю так, что для того чтобы начать строить торговый план необходимо сначала составить мнение о каком-нибудь рынке. Я не сильно силен в валютном, фондовом или долговом рынке, и поэтому я буду строить систему на товарных рынках. Хотя если учитывать взаимосвязь рынков то работать (изучать базовые условия) в вакууме будет сложно, поэтому к теме других рынков я еще вернусь. В наше время никак не получится обойти стороной межрыночный анализ.
    А еще нужно попытаться понять, что такое трейдинг на этих биржах. Кто его придумал, кто является владельцем "игры" и кто там зарабатывает большие деньги... и самое главное, нужно понять как они это делают?
    Ты же не долгосрочный инвестор, что бы изучать биржу и инструменты, в которые будет инвестировать капиталы? По этому тебе по сути должно быть всё равно, что на бирже делают хеджеры с пшеницей весной или осенью.
    Ты трейдер на этих рынках и изучать тебе нужно трейдинг.
  9. 1,676
    Комментарии
    9
    Темы
    1703
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    4 Медалей
    Цитата Сообщение от Karantin Посмотреть сообщение
    Ты же не долгосрочный инвестор, что бы изучать биржу и инструменты, в которые будет инвестировать капиталы? По этому тебе по сути должно быть всё равно, что на бирже делают хеджеры с пшеницей весной или осенью.
    Ты трейдер на этих рынках и изучать тебе нужно трейдинг.
    Ошибаетесь. Фундамент и сезонность правят балом на товарных рынках, особенно на тех, которые Анатолий перечислил. Там на голой технике не выедешь.
    Это если брать спекулятивные активы типа золота, валют, нефти, фондовых индексов, то там да, можно и без "базовых условий" обойтись. Хотя нефть я конечно упомянул с большой натяжкой, там фундамент тоже очень важен.
    И что по-вашему "долгосрочный инвестор"?
  10. 341
    Комментарии
    6
    Темы
    366
    Репутация Pro
    Аватар для Karantin  
    В начале пути

    3 Медалей
    Цитата Сообщение от Meat Посмотреть сообщение
    Ошибаетесь.
    Не ошибаюсь, вы просто не понимаете о чём я. Тех. анализ это не трейдинг, это вид анализа. А я про "голый" трейдинг говорю. В чём его суть? зачем его придумали? зачем он существует?

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать