Архив old » Разное » А не забацать ли нам советника по Ларри?
+ Подписаться
Страница 2 из 5 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя
  1. 1,294
    Комментарии
    16
    Темы
    1297
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Извиняюсь, если я слишком демократичен ( это в плане обращения на "ты")
    Я уже что-то разочаровался в этом подходе....
    На других периодах считаешь, что-то не впечатляют результаты..:(((
    и вообще, опять прихожу к мнению, что без субъективности никак не обойтись.
    Суть в следующем: тестировал я тактику Рашке ID/NR4. И что-то напутал там с исторической волатильностью. Сделал немного по другому, рез-ты впечатлили.... а сейчас что-то опять какая-то ерунда...
  2. 1,294
    Комментарии
    16
    Темы
    1297
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от sculptor Посмотреть сообщение
    Посмотрел я значит статистику по Ларри Вильямсу и призадумался:fist:
    И решил обратиться к форуму, а не забацать ли советника по его стратегии?

    КТО ВОЗМЕТСЯ ЗА ПОСТАНОВКУ ЗАДАЧИ?
    А о какой статистике идет речь? из книжки или из рекомендаций?
  3. 1,979
    Комментарии
    18
    Темы
    2017
    Репутация Pro
    Аватар для Алексей Угаров  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от Petrovich Посмотреть сообщение
    Извиняюсь, если я слишком демократичен ( это в плане обращения на "ты")
    Я уже что-то разочаровался в этом подходе....
    На других периодах считаешь, что-то не впечатляют результаты..:(((
    и вообще, опять прихожу к мнению, что без субъективности никак не обойтись.
    Суть в следующем: тестировал я тактику Рашке ID/NR4. И что-то напутал там с исторической волатильностью. Сделал немного по другому, рез-ты впечатлили.... а сейчас что-то опять какая-то ерунда...
    Вот-вот... Я уже почти 10 лет знаком с форексом, и хорошо знаю, что есть многие вещи, убивающие трейдера: это и полностью формальный подход, безотносительно к состоянию рынка, а-ля МТС, и неформальный, типа, "я так чувствую, поэтому будет так". Второй, конечно, еще более губителен, но и первый не очень хорош. Это работа, которой надо жить и которую надо любить и чувствовать, но так, чтобы чувства не довлели над стратегией, а только ее дополняли. Это не так просто, но оно того стоит :)
  4. 1,294
    Комментарии
    16
    Темы
    1297
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от Алексей Угаров Посмотреть сообщение
    Вот-вот... Я уже почти 10 лет знаком с форексом, и хорошо знаю, что есть многие вещи, убивающие трейдера: это и полностью формальный подход, безотносительно к состоянию рынка, а-ля МТС, и неформальный, типа, "я так чувствую, поэтому будет так". Второй, конечно, еще более губителен, но и первый не очень хорош. Это работа, которой надо жить и которую надо любить и чувствовать, но так, чтобы чувства не довлели над стратегией, а только ее дополняли. Это не так просто, но оно того стоит :)
    Вот и я про то же. Палка о двух концах получается!
    Неужели действительно не реально создать "а-ля МТС" , т.е. какую то тактику, которая бы работала более-менее стабильно???
    Пусть не 100% в месяц, но хотябы давала точность процентов 60-70.
    Если её соединить с формулой управления капиталом (Л.Вильямс "Долгосрочные секреты...") , то цифры космические получаются...
    Но, ловлю себя на том, что когда тестируешь какую то идею, начинаешь невольно "подыгрывать себе"...
    Кстати пример МТС- покупать S&Pmini на открытии 1TDM стоп 15п (можно привязать к волатильности или в%%) выход катапультивание
    Работает, что характерно :-))
    Только больно долго ждать... Пока миллионером станешь. состаришься :-))))
  5. 1,294
    Комментарии
    16
    Темы
    1297
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    А кто знает: можно ли в МЕТАТРЕЙДЕР запихнуть вилл-спред?
    т.е. сравнить два инструмента в одном индикаторе?
    Хочу проверить свою теорию зависимости одного инструмента от другого.
    Не обязательно S&P от бондов и бондов от золота.
  6. n/a
    Комментарии
    0
    Темы
    Репутация Pro
    sculptor  
    Guest
    Цитата Сообщение от Petrovich Посмотреть сообщение
    А о какой статистике идет речь? из книжки или из рекомендаций?
    Имелось ввиду статистика по рекомендациям.

  7. 1,294
    Комментарии
    16
    Темы
    1297
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от sculptor Посмотреть сообщение
    Имелось ввиду статистика по рекомендациям.
    Чёт может я чего то не понимаю....
    Как можно написать советника по рекомендациям?
  8. 1,557
    Комментарии
    30
    Темы
    1701
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от sculptor Посмотреть сообщение
    podval, если Вы считаете что это нужно сделать то выкладывайте алгоритм, или где об этом можно почитать.

    P.S. Хотя нет, лучше выкладывайте алгоритм, а то читать ниахота:D
    Собсно сам алгоритм: взять Highest Close и Lowest Close за 7 дней и соответственно прибавить к Highest Close и вычесть из Lowest Close удвоенный 7-дневный ATR. Это и будут искомые величины.

    Но отображать желательно не двумя линиями одновременно, а одной для наглядности. Т.е. например, если текущий Close больше Highest Close(7), то отображаем кривую [Lowest Close(7) - 2*ATR(7)] и наоборот. Так лучше видно, где входы. Другими словами, принцип отображения, как в системах типа AscTrend, где точками показываются плавающие стопы.

    Цепляю то, что пытался сам сделать. Но до конца не доделано, т.к. с отображением на графике получается какой-то КГ/АМ.

    Там же в архиве есть немного описания в качестве справки.
    Вложения Вложения
  9. 594
    Комментарии
    25
    Темы
    594
    Репутация Pro
    Аватар для Алан Кисиев  
    В начале пути

    4 Медалей
    А в чем тут система? Где входы и где выходы? По закрытию над/под одной из линий? Я правильно понял?
  10. 1,557
    Комментарии
    30
    Темы
    1701
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Ну да, переворотная система, которая все время в рынке. Подробности в New Concepts in Technical Trading Systems by Welles Wilder (полный электронный вариант так и не нашел :( ).

    Но Ларри не применяет ее как переворотную, а использует только входы: если на недельках сложился определенный сетап, то вход по Wilder Volatility на дневках.

    Кстати, там в архиве есть страничка с кодом системы под Метасток.

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать