Форум трейдеров » Торговые стратегии » Модели
+ Подписаться
Страница 6 из 54 ПерваяПервая ... 4567816 ... ПоследняяПоследняя
  1. 8,510
    Комментарии
    45
    Темы
    15157
    Репутация Pro
    Аватар для avtomat  
    Старожил

    7 Медалей
    Теперь самое время на примере нашего "человека-оператора" продемонстрировать стабилизирующие свойства отрицательной обратной связи.

    Ранее была определена реакция оператора на входной сигнал, и определена ошибка.
    Теперь пусть наш "оператор" отслеживает ошибку, а мы посмотрим, каковы будут результаты такого слежения. Затем сравним их с предыдущими результатами.

    Схема этого эксперимента выглядит следующим образом:



    Вот так легко и просто мы получили схему простейшей следящей системы.


    В этом эксперименте нас будут интересовать результаты при различных входных сигналах.
  2. 1,004
    Комментарии
    2
    Темы
    1965
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    4 Медалей
    Продолжаю изложение тупиковой ветки моих усилий по моделированию рынка.

    Итак, в любой момент времени существует некая функция распределения ордеров. Напомню, включаются не только реально стоящие в стакане ордера, но и ордера, находящиеся "в голове", т.е. все заранее принятые решения.

    Посмотрим на график объема ордеров как функцию от цены.
    Нарисовано от руки...

    По оси ординат отложен объем ордеров на покупку. Если значение функции отрицательно - общий объем ордеров в этой точке пространства цены направлен на продажу.

    На этом рисунке - совершенно узнаваемая пара потенциальных барьеров, ограничивающая консолидацию.

    И тут же руки чешутся начать выписывать уравнение движения частицы между потенциальными барьерами (у всех, кто может такое уравнение написать). Это - чисто рефлекторное побуждение сделать то, что ты умеешь...
    Соответствующие колебания получаются нелинейными (при произвольной форме барьеров), но сами уравнения сравнительно просты. А главное - иметь решение этих уравнений совершенно необязательно для выяснения интересующего нас вопроса об отбое/пробое уровня.
    =================
    Ордера в силу более-менее независимого размещения обычно образуют унимодальный барьер. Соответственно, возможно зафиксировать место пробоя.
    В статической картине это было бы место пересечения нашего графика с осью абсцисс. Но в статической картине - не было бы движения цены! При наличии зазора между ордерами - сделки не будет, пока кто-то не уступит.

    Поэтому делаем предположение, что на всю эту картинку ещё более-менее равномерно сыпятся рыночные ордера, порождаемые случайным генератором, двумя параметрами которого являются интенсивности потоков формируемых ордеров (бай и селл).
    =================
    Как происходит пробой? Для пробоя уровня сопротивления необходимо, чтобы в рынок были введены свежие деньги в количестве, достаточном для исполнения всех ордеров верхнего барьера.
    ==================
    Всё вышенаписанное - совершенно очевидно и пока малополезно. По двум причинам:
    1. мы не знаем ордеров, стоящих "в голове".
    2. злые дяди научились искажать картину стакана за счет очень быстрого выставления/снятия ордеров.

    Поэтому на стакан полагаться нельзя! Даже если он как бы доступен.
    Опираться можно только на ленту.
    Стакан - это планы сделок. А лента - это факты сделок.
    Народная мудрость: "Материнство - это факт, а отцовство - это убеждение".

    Поэтому факт пробоя уровня сопротивления можно обнаруживать по падению объема фактических сделок на заданную ценовую зону при движении цены вверх. Размер зоны при этом будет соответствовать масштабу рассматриваемого вами барьера.
    Замечу, что это - факты сделок, это - величина наблюдаемая при биржевой торговле.
    Соответственно, факт отбоя от сопротивления можно обнаружить по падению
    объема фактических сделок на заданную ценовую зону при движении цены вниз.
    =================
    Но здесь нужны именно натуральные объемы и настоящая лента в реальном времени.

    Вот тут это направление и "накрылось резолюцией".
     
  3. 1,004
    Комментарии
    2
    Темы
    1965
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    4 Медалей
    По поводу различия между моделью рынка и моделью поведения цены - вопрос, действительно, терминологический.
    Пробую пояснить своё личное понимание.

    1. Эконометрика тут - не важна. Эконометрика - "гвоздь от другой стенки".
    2. Различие я вижу вот в чем.
    Если мы рассматриваем только движение цены - это и есть моделирование поведения цены. Например, ваша старая шестеренчатая модель формулировалась примерно так: постулируем, что движение цены описывается суммой трех-четырёх синусоид с фикисрованным отношением периодов и медленно меняющимися фазами и амплитудами, оценивание которых по наблюдениям Close есть текущая задача.

    Если же мы пытаемся рассматривать не только собственно движение цены, но и его причины (в инструментальном смысле хотя бы) - это будут попытки построения модели рынка.
    Вышеупомянутые потенциальные барьеры из ордеров в этом смысле - попытка моделировать рынок, а не только движение цены.
    ============
    Достаточно содержательные модели рынка далеко выходят за пределы "грузоподъемности" независимого трейдера, поэтому все мы тут занимаемся моделированием поведения цены (как бы ни хотелось нам построить модель рынка).
    Увы...
  4. 8,510
    Комментарии
    45
    Темы
    15157
    Репутация Pro
    Аватар для avtomat  
    Старожил

    7 Медалей
    Цитата Сообщение от BQQ Посмотреть сообщение
    Но здесь нужны именно натуральные объемы и настоящая лента в реальном времени.
    Для начала можно попробовать включить имеющиеся данные по объёмам -- как эксперимент, лишь для того, чтобы увидеть, что из этого получится. И пусть поначалу это будет не точно, зато этот первый шаг, возможно, подскажет направление и пути дальнейшего развития. Тем более, что на крупных ТФ нет нужды вылавливать микроны.

    Например, для начала так:



    Здесь нижнее окно - предварительный результат обработки Volume.
    Далее вычтем базу --- увидим рост/падение объёмов --- рассматриваем в сочетании с направлением движения цены --- и думаем о построении решающих правил.
  5. 8,510
    Комментарии
    45
    Темы
    15157
    Репутация Pro
    Аватар для avtomat  
    Старожил

    7 Медалей
    Пошаманив немного, получим простую ТС





    А с понедельника проверю её работоспособность.
    По ходу дела проявятся необходимые уточнения.
  6. 8,510
    Комментарии
    45
    Темы
    15157
    Репутация Pro
    Аватар для avtomat  
    Старожил

    7 Медалей
    И чтоб удобно было, прописываю правила прямо в индикатор:

    ========================================

    Закрытие рынка. Пятница. 09.03.2012.



    ========================================

    Закрытие рынка. Пятница. 16.03.2012.



    ========================================

    Закрытие рынка. Пятница. 23.03.2012.



    ========================================

    Закрытие рынка. Пятница. 30.03.2012.



    ========================================

    Закрытие рынка. Пятница. 06.04.2012.



    ========================================


    ps.
    поскольку количество картинок в сообщении ограничено (не более 5 штук), и здесь этот лимит уже выбран, то продолжение эксперимента с объёмами переносится далее.
  7. 8,510
    Комментарии
    45
    Темы
    15157
    Репутация Pro
    Аватар для avtomat  
    Старожил

    7 Медалей
    Результаты слежения "оператором" за сигналами -- по сравнению с работой без обратной связи, введение обратной связи улучшает качество работы "оператора".





    Видим, во сколько раз уменьшилась ошибка в первом и во втором случае.
    При этом изменился и характер роста ошибки --- скорость роста ошибки понизилась на порядок.
  8. 8,510
    Комментарии
    45
    Темы
    15157
    Репутация Pro
    Аватар для avtomat  
    Старожил

    7 Медалей
    К вопросам включения различных связей, -- прямых и обратных, отрицательных и положительных, -- мы ещё вернёмся --- тема эта большая и интересная.
    Но прежде рассмотрим, какое влияние оказывает изменение параметров ПФ оператора на его частотные и временные характеристики.
  9. 8,510
    Комментарии
    45
    Темы
    15157
    Репутация Pro
    Аватар для avtomat  
    Старожил

    7 Медалей
    Цитата Сообщение от BQQ Посмотреть сообщение
    ... Например, ваша старая шестеренчатая модель формулировалась примерно так: постулируем, что движение цены описывается суммой трех-четырёх синусоид с фикисрованным отношением периодов и медленно меняющимися фазами и амплитудами, оценивание которых по наблюдениям Close есть текущая задача.
    ...
    В общих чертах -- приблизительно так.

    Но общая картина мне видится скорее как система итерируемых функций:



    такое вот наглядное представление.
  10. 365
    Комментарии
    2
    Темы
    351
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    2 Медалей
    Цитата Сообщение от avtomat Посмотреть сообщение
    В общих чертах -- приблизительно так.

    Но общая картина мне видится скорее как система итерируемых функций:



    такое вот наглядное представление.
    Красота!:thumbsup_002:

    Сейчас фрактальщики понабегут :D

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать