Форум трейдеров » Торговые стратегии » Модели
+ Подписаться
Страница 5 из 54 ПерваяПервая ... 3456715 ... ПоследняяПоследняя
  1. 8,531
    Комментарии
    46
    Темы
    15162
    Репутация Pro
    Аватар для avtomat  
    Старожил

    7 Медалей
    Цитата Сообщение от BQQ Посмотреть сообщение
    Мне хочется получить критерий пробоя/отбоя, что гораздо интереснее для малых ТФ.
    А вот для меня малые ТФ не представляют особого интереса --- ну разве что для уточнения точки входа.
  2. 8,531
    Комментарии
    46
    Темы
    15162
    Репутация Pro
    Аватар для avtomat  
    Старожил

    7 Медалей
    Раз уж зашла речь об акциях... Есть у меня где-то в загашнике модель выравнивания цен по уровню актива... Могу представить, ежели интерес такой есть...
  3. 1,048
    Комментарии
    2
    Темы
    1975
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    4 Медалей
    Цитата Сообщение от avtomat Посмотреть сообщение
    ...
    Но ни на просьбу мою, ни на мои вопросы вы так и не ответили... Не заметили их?
    Я долго и пространно пытаюсь ответить на ваш запрос
    Поэтому и прошу представить вашу рабочую модель в виде структурной схемы здесь.
    Поскольку просто нарисовать блок-схему или уравнение считаю почти бесполезным, рассказываю вместе с причинами - почему думал или делал именно так, а не этак.
    Получается долго и несколько сумбурно (ибо излагаю отвергнутый мной вариант, незавершенную работу).

    Был ещё вопрос про сарказм, буквально на вашу формулировку я ответить не смог (ваш вопрос из категории "условных вопросов" - вроде вопроса Ремарка "Ты уже перестал напиваться как свинья каждое утро?")
    ================
    Если было что-то ещё - действительно не заметил, виноват. Напишите номер поста с незамеченным мной вопросом.
  4. 1,048
    Комментарии
    2
    Темы
    1975
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    4 Медалей
    Цитата Сообщение от avtomat Посмотреть сообщение
    Раз уж зашла речь об акциях... Есть у меня где-то в загашнике модель выравнивания цен по уровню актива... Могу представить, ежели интерес такой есть...
    Благодарю за предложение.
    Но интерес у меня пока чисто умозрительный.
    Всё-таки торговлю акциями без объемов рассматривать - "это как брачная ночь без невесты".
    ==========
    Завтра напишу, наконец, "с формулами и картинками", докуда я дошел и где плюнул.
  5. 8,531
    Комментарии
    46
    Темы
    15162
    Репутация Pro
    Аватар для avtomat  
    Старожил

    7 Медалей
    Цитата Сообщение от BQQ Посмотреть сообщение
    Поскольку просто нарисовать блок-схему или уравнение считаю почти бесполезным, рассказываю вместе с причинами - почему думал или делал именно так, а не этак.
    Простая попытка составить структурную схему структурирует мысль, помогает увидеть нестыковки, возможные варианты решения -- давным-давно за собою это заметил, с тех пор стало даже не правилом, а нормой.
    Получается долго и несколько сумбурно
    вот тут то структурная схема является хорошим подспорьем.


    ибо излагаю отвергнутый мной вариант, незавершенную работу
    А рабочий вариант у вас есть?


    Был ещё вопрос про сарказм...
    проехали.


    Если было что-то ещё - действительно не заметил, виноват. Напишите номер поста с незамеченным мной вопросом.
    здесь
  6. 8,531
    Комментарии
    46
    Темы
    15162
    Репутация Pro
    Аватар для avtomat  
    Старожил

    7 Медалей
    Цитата Сообщение от BQQ Посмотреть сообщение
    Благодарю за предложение.
    Но интерес у меня пока чисто умозрительный.
    Всё-таки торговлю акциями без объемов рассматривать - "это как брачная ночь без невесты".
    ==========
    Завтра напишу, наконец, "с формулами и картинками", докуда я дошел и где плюнул.
    Дались вам эти объёмы....
    А если информации по объёмам нет (искажённая, не доступная), то и руки опускаются?
    По сути дела, единственная достоверная информация - цена. --- Здесь не говорим о пропусках, технических сбоях и прочих мелочах. --- Этой информации достаточно для построения динамической модели. При таком подходе нет никакого принципиального различия между акциями, фьчерсами, валютами --- разве что вносятся некоторые различия из-за торговых сессий.
  7. 1,048
    Комментарии
    2
    Темы
    1975
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    4 Медалей
    Цитата Сообщение от avtomat Посмотреть сообщение
    Простая попытка составить структурную схему структурирует мысль, помогает увидеть нестыковки, возможные варианты решения -- давным-давно за собою это заметил, с тех пор стало даже не правилом, а нормой.
    вот тут то структурная схема является хорошим подспорьем.

    А рабочий вариант у вас есть?

    здесь
    1. Рабочий вариант, как я уже говорил, торговля не модели рынка, а модели поведения цены.
    Поскольку при решении "основного вопроса" о фазе рынка (тренд/флэт) торговля становится очевидной, я сосредоточился на решении именно этой задачи.
    Это - одна из двух классических формулировок задачи разладки.
    Кстати, в вашей ветке на форуме MQL было очень похожее место: скачкообразное переключение передаточной функции. Для обнаружения этого переключения алгоритмы обнаружения разладки - самое то.

    Поэтому рабочий вариант того, что я торгую - не совсем в тему "Модели".
    Я думал поставить свою тему в конкурс авторских тем, но шансы на победу - нулевые до тех пор, пока Неофит не закончит свой многотомный учебник для начинающих.

    2. Рабочих вариантов у меня - даже два. Во!
    Один из них я чуть выше описывал: отделение "тверди от хляби, плана от рынка, мух от котлет и тренда от флэта".
    Второй - торговля по адаптивным фильтрам. Именно адаптивные фильтры я и хотел ставить в конкурс авторских тем, но не решился.
    Там забавнейший результат достигнут, причем не в разработке таких фильтров, а в их использовании. То есть сигнал ТС выглядит совсем не так, как при обычной торговле по SMA/EMA.
    Но это направление - чистый оффтоп для этой ветки. Или не чистый - вам решать.

    3. Теперь увидел вопрос про цель из поста №33.
    Я говорил всё это время о цели блока управления.
    Поскольку управление - всегда целеустремленно (иное дело, что мы можем цели управляющего и не знать).

    Если строить модель рынка в виде "большой системы", то мы естественным образом получаем количественный критерий для различия "китов" и "планктона". И приходим для китов быстренько к тому, что в теории игр называют "миноритарные игры", это теперь у теоретиков рынка - последний писк моды.
    А для планктона - приходим к задаче идентификации поведения китов.
    ===========
    Вообще, для некоторых моделей рынка можно говорить о "цели самого рынка". Не о цели торговца (пусть и крупного), а о цели самого рынка.
    Вы же помните один из признаков большой системы - наличие собственных (внутренних) целей.

    Часто произносимая фраза "рынок идет за стопами" может быть аккуратно формализована в терминах снутренней цели рынка как большой системы. Но вот ТС на этом построить трудно...
  8. 1,048
    Комментарии
    2
    Темы
    1975
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    4 Медалей
    Цитата Сообщение от avtomat Посмотреть сообщение
    Дались вам эти объёмы....
    А если информации по объёмам нет (искажённая, не доступная), то и руки опускаются?
    По сути дела, единственная достоверная информация - цена. --- Здесь не говорим о пропусках, технических сбоях и прочих мелочах. --- Этой информации достаточно для построения динамической модели. При таком подходе нет никакого принципиального различия между акциями, фьчерсами, валютами --- разве что вносятся некоторые различия из-за торговых сессий.
    Нет, от отсутствия объемов руки не опускаются.
    Просто от моделирования механизма рынка приходится переходить к моделированию результатов действия механизма рынка, т.е к моделированию непосредственно траектории цены.
  9. 8,531
    Комментарии
    46
    Темы
    15162
    Репутация Pro
    Аватар для avtomat  
    Старожил

    7 Медалей
    Цитата Сообщение от BQQ Посмотреть сообщение
    1. Рабочий вариант, как я уже говорил, торговля не модели рынка, а модели поведения цены.
    Здесь скорее присутствуют лишь терминологические нестыковки... Если по чьим-то определениям при построении модели рынка необходимо рассматривать производительные силы, спрос, предложение, ресурсы, и прочие эконометрические премудрости -- и только в этом случае называть модель моделью рынка, то тогда мои построения - это тоже модели поведения цены. Но эконометрические изыски, мягко говоря, не "впереди планеты всей", и я не вижу большого греха в том, чтобы движение цены именовать движением рынка ;)

    Поскольку при решении "основного вопроса" о фазе рынка (тренд/флэт) торговля становится очевидной, я сосредоточился на решении именно этой задачи.
    Это - одна из двух классических формулировок задачи разладки.
    Сразу же вспомнилась книга
    Обнаружение изменения свойств сигналов и динамических систем.

    Кстати, в вашей ветке на форуме MQL было очень похожее место: скачкообразное переключение передаточной функции. Для обнаружения этого переключения алгоритмы обнаружения разладки - самое то.
    Можно, конечно, и там их задействовать, но всё же там предполагается иной подход.

    Поэтому рабочий вариант того, что я торгую - не совсем в тему "Модели".
    Я думал поставить свою тему в конкурс авторских тем, но шансы на победу - нулевые до тех пор, пока Неофит не закончит свой многотомный учебник для начинающих.

    2. Рабочих вариантов у меня - даже два. Во!
    Один из них я чуть выше описывал: отделение "тверди от хляби, плана от рынка, мух от котлет и тренда от флэта".
    Второй - торговля по адаптивным фильтрам. Именно адаптивные фильтры я и хотел ставить в конкурс авторских тем, но не решился.
    Там забавнейший результат достигнут, причем не в разработке таких фильтров, а в их использовании. То есть сигнал ТС выглядит совсем не так, как при обычной торговле по SMA/EMA.
    Но это направление - чистый оффтоп для этой ветки. Или не чистый - вам решать.
    Будет очень даже в тему. Буду рад услышать. (по адаптивным фильтрам у меня тоже есть некоторые наработки)

    3. Теперь увидел вопрос про цель из поста №33.
    Я говорил всё это время о цели блока управления.
    Поскольку управление - всегда целеустремленно (иное дело, что мы можем цели управляющего и не знать).

    Если строить модель рынка в виде "большой системы", то мы естественным образом получаем количественный критерий для различия "китов" и "планктона". И приходим для китов быстренько к тому, что в теории игр называют "миноритарные игры", это теперь у теоретиков рынка - последний писк моды.
    А для планктона - приходим к задаче идентификации поведения китов.
    ===========
    Вообще, для некоторых моделей рынка можно говорить о "цели самого рынка". Не о цели торговца (пусть и крупного), а о цели самого рынка.
    Вы же помните один из признаков большой системы - наличие собственных (внутренних) целей.

    Часто произносимая фраза "рынок идет за стопами" может быть аккуратно формализована в терминах снутренней цели рынка как большой системы. Но вот ТС на этом построить трудно...
    Ранее я уже упоминал о сложностях в согласовании сигналов различных ТФ -- это отсюда. Пока продолжаю поиски в этом направлении.
  10. 8,531
    Комментарии
    46
    Темы
    15162
    Репутация Pro
    Аватар для avtomat  
    Старожил

    7 Медалей
    Цитата Сообщение от BQQ Посмотреть сообщение
    Нет, от отсутствия объемов руки не опускаются.
    Просто от моделирования механизма рынка приходится переходить к моделированию результатов действия механизма рынка, т.е к моделированию непосредственно траектории цены.
    Так или иначе, но привнесение в модель объёмов не вскрывает механизмов рынка. В итоге всё равно получится моделирование результатов действия механизма рынка.

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать