Форум трейдеров » Торговые стратегии » Модели
+ Подписаться
Страница 3 из 54 ПерваяПервая 123451353 ... ПоследняяПоследняя
  1. 8,531
    Комментарии
    46
    Темы
    15162
    Репутация Pro
    Аватар для avtomat  
    Старожил

    7 Медалей
    ВременнЫе характеристики.

    Наглядное представление о динамических свойствах системы (и отдельных элементов) дают решения соответствующих дифференциальных уравнений, так как они показывают изменения этих величин во времени, -- они используются как при анализе свойств систем, так и для целей синтеза - выбора структуры и параметров систем. Необходимо только иметь в виду некоторую неизбежную приближённость этого описания, которая возникает из-за идеализации процессов в элементах при составлении их уравнений, а также из-за линеаризации уравнений. Речь идёт о решениях дифференциальных уравнений при некоторых стандартных (типовых) воздействиях.
    Весьма часто имеет место резкое (в пределе мгновенное) изменение внешнего воздействия на систему, например, включение или выключение потребителей электроэнергии и т.п. Всегда важно оценить поведение системы в таких критических ситуациях, т.е. выяснить, насколько значительным будет отклонение от нормального режима и насколько быстро и точно оно будет устранено.
    Для того, чтобы сравнивать поведение при этом различных систем и элементов, следует рассматривать строго определённое, нормированное изменение воздействий. Таким типовым изменением воздействия принято считать мгновенное его изменение от нуля до значения, равного единице. Для математической записи используется единичная ступенчатая функция


    Эта функция относится к классу обобщённых функций.

    Реакцию элемента или системы при нулевых начальных условиях на входную величину, являющуюся единичной ступенчатой функцией времени, называют переходной характеристикой (переходной функцией) h(t) элемента или системы.


    Переходные характеристики находят не только расчётным путём, но также их можно определить экспериментально. Они имеют разнообразную форму: стремятся различным образом к некоторому пределу (в частности, к нулю), колеблются около некоторого предела, неограниченно нарастают и т.п.

    Так например, для нашего оператора по переходной характеристике можно определить, что установившееся значение будет иметь ошибку около 4.6%



    Используя переходную характеристику, можно приближённо определить реакцию на входное воздействие, заданное произвольной кривой.
  2. 8,531
    Комментарии
    46
    Темы
    15162
    Репутация Pro
    Аватар для avtomat  
    Старожил

    7 Медалей
    ВременнЫе характеристики.

    Другими часто встречающимися изменениями внешних воздействий являются их кратковременные, но существенные по значению всплески, импульсы. Например, порывы ветра, ударная нагрузка на двигатель и т.п.
    Нормированным импульсным воздействием считается единичный импульс, т.е. импульс, у которого произведение длительности на величину равно единице.



    Пределом, к которому стремится единичный импульс, когда его продолжительность стремится к нулю, есть единичная импульсная функция



    Единичная импульсная функция относится к классу обобщённых функций и представляет собой производную от единичной ступенчатой функции



    Реакцию элемента или системы на единичную импульсную функцию называют импульсной характеристикой (функцией веса). Импульсная характеристика w(t) равна производной от переходной характеристики



    При оценке динамический свойств элементов и систем, а также при синтезе систем широко используют переходную и импульсную характеристики. Иногда оказываются необходимыми характеристики, показывающие реакцию элементов и систем на некоторые другие воздействия, например на воздействия, изменяющиеся с постоянной скоростью или с постоянным ускорением.
  3. 8,531
    Комментарии
    46
    Темы
    15162
    Репутация Pro
    Аватар для avtomat  
    Старожил

    7 Медалей
    Например, наш оператор в течение минуты отслеживает такие входные сигналы.





    Видим, что сначала оператор отстаёт, но начиная с некоторого момента, оператор в обоих случаях движется с опережением.
    Видим также характер ошибок. В первом случае модуль ошибки растёт линейно. Во втором случае модуль ошибки растёт квадратично.
    Далее, если в том есть необходимость, мы можем определить скорости и ускорения ошибок, их абсолютное и относительное значение и т.д.
  4. 1,048
    Комментарии
    2
    Темы
    1975
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    4 Медалей
    Замечание.
    Лично я моделей рынка не строю, торгую модели поведения цены.
    Почему не строю модели рынка - напишу ниже, будет случай.
    ============
    Автомат, у меня складывается впечатление о наличии некоторого "языкового барьера" между нами. Мы или говорим о разном, или придаем словам из одинаковых букв разный смысл.
    ============
    Ниже - мой вопрос и ваш ответ

    Я уже спрашивал вас - в каком смысле управляемой?
    В том смысле, что нам доступен для наблюдений лишь вектор OHLCV - эдакая верхушка айсберга - выходной сигнал сложной системы, обладающей своей внутренней динамикой, своими переменными состояния, а также имеющей на своём входе задающий сигнал, управляющий поведением всей системы, реакцию на который мы и наблюдаем в виде OHLCV на рассматриваемом ТФ.
    Зададимся вопросом: Каким должен быть входной сигнал, чтобы на выходе получить измеряемый выходной сигнал Close, его текущее значение? Возможно ли получить ответ на этот вопрос в принципе? Какие необходимо сделать допущения, чтобы ответ на поставленный вопрос существовал?
    1. Здесь есть маленькая деталь: V нам недоступно (во всяком случае в реальном времени и на малых таймфреймах). И это - приниципиальное препятствие к построению модели рынка. Если вам будет интересно - разовью, а пока обращаю внимание на более серьёзное взаимонепонимание.

    2. На мой вопрос "в каком смысле система управляема?" вы ответили что-то совсем не имеющее отношения к понятию управляемости.
    Да, допустим, что можно представить рынок в виде динамической системы со входом и выходом. Но причем тут управление? Не все динамические системы - системы управления. И даже не все системы с обратной связью - системы управления.
    Для постановки так волнующего вас вопроса о восстановлении входного сигнала динамической системы по выходному и по некоторым предположениям о структуре и соотношениях между постоянными времени в разных звеньях - не нужно никакого" управления".

    Понятие управления предполагает наличие цели и критерия качества управления.
    Если эти сущности отсутствуют (или не рассматриваются) - говорить об изучаемой динамической системе как о ситеме управления - бессмысленно

    ==================
    Повторюсь: без выделения регулятора и управляемого объекта, без задания цели управления и критерия качества - все рассуждения повисают в воздухе.

    BQQ, вижу, что перечисленные мною, по вашей просьбе, допущения и предположения, представленные тремя постами ранее, не внесли пока ясности... пока не пролили, так сказать, свет...

    BQQ, приведите, пожалуйста, здесь свою структурную схему (в общем виде) -- мне необходимо увидеть вашу точку отсчёта, чтобы сделать к ней привязку.
    В этом посте я немного порычал на вас, в следующем попробую написать что-то конструктивное.
    ============
    Повторюсь, модель рынка я не строил раньше, причем именно в силу недоступности реального объема сделок.

    Постараюсь к написанию следующего поста привести в порядок соображения по поводу того, как бы я строил модель рынка, если бы мне это вдруг потребовалось.
  5. 2,012
    Комментарии
    25
    Темы
    1908
    Репутация Pro
    Аватар для west100  
    Мастер форумных наук

    6 Медалей
    Цитата Сообщение от BQQ Посмотреть сообщение
    ...модель рынка я не строил раньше, причем именно в силу недоступности реального объема сделок.
    Можно использовать профессиональный биржевой терминал - там и объёмы смотреть, в том числе и на мелких таймфреймах:
  6. 8,531
    Комментарии
    46
    Темы
    15162
    Репутация Pro
    Аватар для avtomat  
    Старожил

    7 Медалей
    BQQ, такой "языковой барьер" имеет несколько причин.

    Во-первых, вы слишком узко трактуете понятие управляемости.


    Приведу выдержку из книги, ставшей к настоящему времени классической -- уверен, что вы знакомы с этой работой.


    Красовский А.А. (ред.). Справочник по теории автоматического управления

    М.: Наука. Гл. ред. физ. -мат. лит. , 1987. –712 с.

    Справочник охватывает все основные разделы теории управления, включая оценивание, идентификацию, адаптацию, поиск экстремума, краткие сведения об автоматизированном проектировании. Он создан представителями разных советских школ науки об управлении в свете единой концепции современной прикладной теории автоматического управления. Это концепция оптимального достижения главной конечной цели на каждом этапе функционирования системы с соблюдением множества ограничений (информационных, энергетических, вычислительных и др.). Центральное место в книге занимают алгоритмы оптимального и субоптимального адаптивного управления сложными нелинейными системами, реализуемые посредством ЭВМ. Справочник не имеет аналогов в отечественной и зарубежной литературе по автоматическому управлению.
    Для разработчиков современных и перспективных систем управления технологическими процессами и подвижными объектами, инженеров и научных работников, студентов соответствующих специальностей.



    стр. 62-65.









  7. 8,531
    Комментарии
    46
    Темы
    15162
    Репутация Pro
    Аватар для avtomat  
    Старожил

    7 Медалей
    Цитата Сообщение от BQQ Посмотреть сообщение
    Лично я моделей рынка не строю, торгую модели поведения цены.
    Именно так я и понимаю ваши построения. Я понимаю, что означает такой подход, какое множество различных вариантов он допускает, поскольку и сам долгое время шёл этим путём.
    Поэтому и прошу представить вашу рабочую модель в виде структурной схемы здесь. Вовсе не надо открывать какие-либо тонкости или секреты -- достаточно общего представления для понимания.
  8. 8,531
    Комментарии
    46
    Темы
    15162
    Репутация Pro
    Аватар для avtomat  
    Старожил

    7 Медалей
    Цитата Сообщение от BQQ Посмотреть сообщение
    1. Здесь есть маленькая деталь: V нам недоступно (во всяком случае в реальном времени и на малых таймфреймах). И это - приниципиальное препятствие к построению модели рынка.

    ============
    Повторюсь, модель рынка я не строил раньше, причем именно в силу недоступности реального объема сделок.
    Цитата Сообщение от west100 Посмотреть сообщение
    Можно использовать профессиональный биржевой терминал - там и объёмы смотреть, в том числе и на мелких таймфреймах:
    Скажу больше: из полного выходного вектора OHLCV в своей нынешней модели я использую лишь одну координату Close -- здесь координата V вообще не задействована.

    А поскольку вы утверждаете, что отсутствие V является приниципиальным препятствием к построению модели рынка, то я вправе предположить, что вы ошибочно отождествляете "объект" и "модель объекта" -- но это вовсе не одно и то же... это разные вещи.

    Но что здесь важно -- поскольку полная идентичность "объекта" и "модели объекта" принципиально недостижима, то на первый план выступает их "мера близости". И здесь, как за верёвочку, подтягиваются задачи из области идентификации, выбора структуры модели, понижения порядка модели и т.д.

    Для одного "объекта" можно построить несколько (множество) "моделей объекта", адекватно описывающих поведение "объекта". При этом структура и порядок "моделей объекта" могут быть различными, и ни одна из них не воспроизводить в точности структуру и порядок самого "объекта"
  9. 8,531
    Комментарии
    46
    Темы
    15162
    Репутация Pro
    Аватар для avtomat  
    Старожил

    7 Медалей
    Цитата Сообщение от BQQ Посмотреть сообщение
    Понятие управления предполагает наличие цели и критерия качества управления.
    Если эти сущности отсутствуют (или не рассматриваются) - говорить об изучаемой динамической системе как о ситеме управления - бессмысленно
    Здесь вы опять излишне категоричны.

    Рынок можно рассматривать, как большую (большую в смысле кибернетики, т.е. как совокупность взаимосвязанных подсистем) иерархическую систему, -- действующую одновременно на многих уровнях, каждый из которых имеет свои задачи-цели-критерии, которые, в свою очередь, не остаются неизменными.

    Я строю модель подсистемы в большой системе (модель уровня, модель страты) --- подчеркну особо, не "объект", а "модель объекта", --- в виде управляемой динамической системы --- (такую задачу можно условно назвать "обратной задачей синтеза системы управления" (как бы необычно и странно это ни звучало)).



    при этом известным является выход y и его история. На основании этих данных и строится модель. Такая модель не единственна. И здесь то необходимо решать задачи, упомянутые ранее -- а состояние x и управление u для этого и вводятся. Но введенные таким "виртуальным" путём состояние x и управление u, так сказать, "по ту сторону водораздела", обретают жизнь уже "по эту сторону" -- на основании этих "сущностей" строится система управления R "на этой стороне", к которой и следует прикладывать категории цели, устойчивости, качества, и пр.
    .

    Для наглядности:

    .

    в отличие от общераспространённого подхода





    где F - некоторое прямое функциональное преобразование выходного вектора,

    .

    в моей модели используются обходные пути ;)

  10. 8,531
    Комментарии
    46
    Темы
    15162
    Репутация Pro
    Аватар для avtomat  
    Старожил

    7 Медалей
    Цитата Сообщение от BQQ Посмотреть сообщение
    Постараюсь к написанию следующего поста привести в порядок соображения по поводу того, как бы я строил модель рынка, если бы мне это вдруг потребовалось.
    Надеюсь, это не займёт много времени. И, конечно же, это способствовало бы большему взаимопониманию.

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать