Форум трейдеров » Торговые стратегии » Модели
+ Подписаться
Страница 23 из 54 ПерваяПервая ... 13212223242533 ... ПоследняяПоследняя
  1. 8,476
    Комментарии
    45
    Темы
    15134
    Репутация Pro
    Аватар для avtomat  
    Старожил

    7 Медалей








    Ну вроде похоже на график какого-нибудь инструмента ;) При желании можем поправить :)
  2. 8,476
    Комментарии
    45
    Темы
    15134
    Репутация Pro
    Аватар для avtomat  
    Старожил

    7 Медалей
    Теперь уточним, что графики наших рабочих инструментов являются не непрерывными функциями, а дискретными отсчётами:


  3. 8,476
    Комментарии
    45
    Темы
    15134
    Репутация Pro
    Аватар для avtomat  
    Старожил

    7 Медалей
    Замечу, что до сих пор наша функция содержит лишь детерминированные компоненты.




    Добавим ещё и случайную составляющую. Пусть её диапазон составляет 10% от текущего значения F.



  4. 8,476
    Комментарии
    45
    Темы
    15134
    Репутация Pro
    Аватар для avtomat  
    Старожил

    7 Медалей
    Теперь уберём из виду детерминированную F и оставим на графике только зашумлённую результирующую.





    Характер графика -- это приблизительно то, что мы получаем в виде котировок.
  5. 8,476
    Комментарии
    45
    Темы
    15134
    Репутация Pro
    Аватар для avtomat  
    Старожил

    7 Медалей
    Итак, мы имеем случайную выборку -- временной ряд.
    А поскольку мы знаем, как он построен, то в дальнейшем мы будем иметь возможность сравнить результаты наших изысканий с исходной функцией.



    Теперь забудем на время наше знание исходной функции и зададимся вопросами:

    Какой сигнал порождает наблюдаемый случайный процесс?

    Можно ли по имеющейся выборке восстановить исходный сигнал?

    Если сигнал возможно восстановить, то с какой степенью детализации это можно сделать?

    Если сигнал возможно восстановить, то с какой степенью детализации это нужно сделать?



    И ещё ряд технических вопросов рассмотрим уже по ходу дела.
  6. 2,012
    Комментарии
    25
    Темы
    1908
    Репутация Pro
    Аватар для west100  
    Мастер форумных наук

    6 Медалей
    Хорошо бы ещё понять, зачем это делать? Допустим, с использованием спектрального анализа получим семейство синусоид, которое будет идеально описывать предоставленный участок. Но уже при следующем, ещё неизвестном, аргументе функции мы получим новое семейство синусоид с отличающимися параметрами, которое также идеально будет описывать новый участок. Прогностической ценности в этом нет.
  7. 2,140
    Комментарии
    25
    Темы
    2437
    Репутация Pro
    Аватар для ТИЛЬ  
    Мастер форумных наук

    6 Медалей
    Цитата Сообщение от west100 Посмотреть сообщение
    Хорошо бы ещё понять, зачем это делать? Допустим, с использованием спектрального анализа получим семейство синусоид, которое будет идеально описывать предоставленный участок. Но уже при следующем, ещё неизвестном, аргументе функции мы получим новое семейство синусоид с отличающимися параметрами, которое также идеально будет описывать новый участок. Прогностической ценности в этом нет.
    есть . На любом ТФ можно выделить всего 3 синусоидальные составляющие сдвинутые по фазе и но с разной амплитудой .
  8. 2,012
    Комментарии
    25
    Темы
    1908
    Репутация Pro
    Аватар для west100  
    Мастер форумных наук

    6 Медалей
    Цитата Сообщение от ТИЛЬ Посмотреть сообщение
    есть . На любом ТФ можно выделить всего 3 синусоидальные составляющие сдвинутые по фазе и но с разной амплитудой .
    То, что можно выделить - я в этом не сомневаюсь. А вот то, что в дальнейшем цена будет двигаться по тому же принципу - вот в этом сомневаюсь.
  9. 2,140
    Комментарии
    25
    Темы
    2437
    Репутация Pro
    Аватар для ТИЛЬ  
    Мастер форумных наук

    6 Медалей
    Цитата Сообщение от west100 Посмотреть сообщение
    То, что можно выделить - я в этом не сомневаюсь. А вот то, что в дальнейшем цена будет двигаться по тому же принципу - вот в этом сомневаюсь.
    Сложно но можно ...рабочий график ( пока автор отвлёкся часок повисит потом сотру)
     
  10. 8,476
    Комментарии
    45
    Темы
    15134
    Репутация Pro
    Аватар для avtomat  
    Старожил

    7 Медалей
    И спектральному анализу тоже уделим внимание ;)


    зы.
    чуть позже.... сегодня уже устал -- сдали объект в эксплуатацию -- ;) со всеми вытекающими обстоятельствами :D

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать