Форум трейдеров » Торговые стратегии » Модели
+ Подписаться
Страница 2 из 54 ПерваяПервая 12341252 ... ПоследняяПоследняя
  1. 1,039
    Комментарии
    2
    Темы
    1973
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    4 Медалей
    Автомат, вы пишете интересную ветку.

    Но перед детальным обсуждением КАК вы что-то делаете, хочется понять старшие уровни абстракции - ЧТО делается и ЗАЧЕМ?

    Вы объявили, что будете строить модель рынка в виде управляемой динамической системы.
    Я уже спрашивал вас - в каком смысле управляемой?

    Что является целью управления и критерием качества?
    Управление предполагает наличие цели и декомпозицию рассматриваемого устройства на объект управления и "управитель" (регулятор, блок управления и т.п. синонимы).

    При этом объект управления жёстко задан, он - сущность внешнего мира.
    А структура и параметры управителя - произвол разработчика системы управления.

    Именно этим выделяется устройство управления в управляемой системе, а не тем, что оно висит в петле обратной связи - это всё можно эквивалентными преобразованиями свести хоть в передаточную функцию одного блока.
    ==================
    Повторюсь: без выделения регулятора и управляемого объекта, без задания цели управления и критерия качества - все рассуждения повисают в воздухе.
  2. 8,531
    Комментарии
    46
    Темы
    15162
    Репутация Pro
    Аватар для avtomat  
    Старожил

    7 Медалей
    Цитата Сообщение от BQQ Посмотреть сообщение
    Автомат, вы пишете интересную ветку.

    Но перед детальным обсуждением КАК вы что-то делаете, хочется понять старшие уровни абстракции - ЧТО делается и ЗАЧЕМ?
    Здесь мною принят несколько иной порядок изложения, а именно:
    Здесь рассмотрим модели разные --
    (1) тракториста;
    (2) трактора, на котором работает тракторист;
    (3) поля, на котором пашет трактор, управляемый трактористом;
    (4)=[(1)(2)(3)] объединим всё в единое целое.


    Хотя, как я понимаю, строго последовательного изложения всё равно не получится, поскольку всё перемежается-переплетается...

    Но мои комментарии на ваши вопросы, надеюсь, всё же прояснят ЧТО делается и ЗАЧЕМ.

    Вы объявили, что будете строить модель рынка в виде управляемой динамической системы.
    Это звучало не здесь ;) хотя суть от этого, конечно же, не меняется.

    Я уже спрашивал вас - в каком смысле управляемой?
    В том смысле, что нам доступен для наблюдений лишь вектор OHLCV - эдакая верхушка айсберга - выходной сигнал сложной системы, обладающей своей внутренней динамикой, своими переменными состояния, а также имеющей на своём входе задающий сигнал, управляющий поведением всей системы, реакцию на который мы и наблюдаем в виде OHLCV на рассматриваемом ТФ.
    Зададимся вопросом: Каким должен быть входной сигнал, чтобы на выходе получить измеряемый выходной сигнал Close, его текущее значение? Возможно ли получить ответ на этот вопрос в принципе? Какие необходимо сделать допущения, чтобы ответ на поставленный вопрос существовал?

    Что является целью управления и критерием качества?
    Управление предполагает наличие цели и декомпозицию рассматриваемого устройства на объект управления и "управитель" (регулятор, блок управления и т.п. синонимы).
    Здесь необходимо прежде сказать о другом разделении -- задачи-цели-критерии различны, а порой и противоположны, для "производителя OHLCV" и для "потребителя OHLCV".
    Мы с вами являемся "потребителями OHLCV". Каковы намерения "производителя OHLCV"? Можем ли мы их увидеть? Можем ли мы построить предиктор для их определения?

    При этом объект управления жёстко задан, он - сущность внешнего мира.
    Нам неизвестна "формула" этой так называемой "сущности внешнего мира" для того, чтобы объявить эту "сущность" -- в строгих рамках ТАУ, а не в размытости философии -- заданным объектом управления. А уж тем более нельзя говорить о жёсткой заданности.

    А структура и параметры управителя - произвол разработчика системы управления.
    Совершенно верно - произвол разработчика --- имено с этих позиций мы имеем право, и можем, строить модель - и строим - для идентификации входного управляющего сигнала системы, выходом которой является текущее значение Close.

    Именно этим выделяется устройство управления в управляемой системе, а не тем, что оно висит в петле обратной связи - это всё можно эквивалентными преобразованиями свести хоть в передаточную функцию одного блока.
    Здесь вы ведёте речь о другом... И к передаточной функции, без знания входного сигнала, наш рыночный случай не сводИм. ( ПФ=вых/вх ). И он будет таковым несводИмым до тех пор, пока мы не получим, в некотором приближении, входной сигнал. Заполучив же его, мы с лёгкостью сможем определить не только ПФ, -- нам открывается возможность применения всего арсенала ТАУ.

    ==================
    Повторюсь: без выделения регулятора и управляемого объекта, без задания цели управления и критерия качества - все рассуждения повисают в воздухе.
    BQQ, вижу, что перечисленные мною, по вашей просьбе, допущения и предположения, представленные тремя постами ранее, не внесли пока ясности... пока не пролили, так сказать, свет...

    BQQ, приведите, пожалуйста, здесь свою структурную схему (в общем виде) -- мне необходимо увидеть вашу точку отсчёта, чтобы сделать к ней привязку.
  3. 8,531
    Комментарии
    46
    Темы
    15162
    Репутация Pro
    Аватар для avtomat  
    Старожил

    7 Медалей
    Но вернёмся к нашему оператору...

    О чём говорят приведенные графики АЧХ и ФЧХ -- амплитудно-частотная и фазо-частотная характеристики -- многим невдомёк. Поэтому продемонстрирую на примерах, как изменяются амплитуда и фаза выходных колебаний в зависимости от частоты входного колебания.

    Представим себе, что по монитору бежит синусоида.
    Примерно вот так:



    а человек-оператор старается пальцем отследить её движение, и при этом как можно точнее.
    Ясно, что чем медленнее движется синусоида, т.е. чем меньше частота колебаний, тем точнее будет произведено слежение за нею, т.е. тем меньше будет ошибка слежения.
    С увеличением частоты колебаний ошибка слежения будет увеличиваться. А по достижении некоторой частоты -- частоты среза -- движения синусоиды (входной сигнал) и пальца "оператора" (выходной сигнал) окажутся в противофазе -- синусоида вверх, а палец вниз, и наоборот.

    Схема такого простого эксперимента выглядит вот так:






    Ошибка слежения определяется как разность входного и выходного сигналов:





    А теперь посмотрим, как это выглядит.
  4. 8,531
    Комментарии
    46
    Темы
    15162
    Репутация Pro
    Аватар для avtomat  
    Старожил

    7 Медалей


    =========================================



    =========================================



    =========================================
  5. 8,531
    Комментарии
    46
    Темы
    15162
    Репутация Pro
    Аватар для avtomat  
    Старожил

    7 Медалей


    =========================================



    =========================================



    =========================================
  6. 8,531
    Комментарии
    46
    Темы
    15162
    Репутация Pro
    Аватар для avtomat  
    Старожил

    7 Медалей
    На картинках наглядно видно, как с уменьшением периода колебаний входного сигнала, т.е. с увеличением его частоты, изменяется ошибка слежения: ошибка увеличивается по модулю и сдвигается по фазе -- иными словами оператор не успевает следить за сигналом и всё больше отстаёт, ошибка всё больше увеличивается и достигает величины, в полтора раза превышающей амплитуду входного сигнала.
    С какого-то момента, вернее сказать, начиная с некоторого порога частоты, действия оператора со стороны кажутся безумными -- вместо того, чтобы следовать за сигналом, он движется в противоположную сторону.
  7. 8,531
    Комментарии
    46
    Темы
    15162
    Репутация Pro
    Аватар для avtomat  
    Старожил

    7 Медалей
    С частотными характеристиками -- АЧХ и ФЧХ -- прояснилось.
    Особо обращаю внимание на то, что их надо рассматривать совместно, поскольку с изменением частоты входного сигнала изменяются и амплитуда и фаза выходного сигнала.


    Их совместное изменение можно представить в виде вращающегося вектора.

    Для нашего оператора:



    В зависимости от частоты этот вектор однозначно характеризуется двумя величинами: модуль и угол поворота - эти величины представляют амплитуду и фазу выходного сигнала. На нулевой частоте, т.е. при постоянном (неизменном) входном воздействии вектор расположен вдоль горизонтальной оси. С ростом частоты вектор поворачивается, и одновременно изменяется его длина. На частоте среза годограф -- линия, которую отрисовывает вектор при своём вращении -- пересекает вертикальную ось - это происходит на частоте среза - и с дальнейшим ростом частоты движение нашего оператора происходит уже в противофазе с входным сигналом. Затем достигается частотный порог, за которым наш оператор уже не может (не в состоянии) отслеживать входной сигнал.
  8. 8,531
    Комментарии
    46
    Темы
    15162
    Репутация Pro
    Аватар для avtomat  
    Старожил

    7 Медалей
    Теперь необходимо сказать несколько слов о временнЫх характеристиках -- переходной и импульсной функциях.
  9. 2,140
    Комментарии
    25
    Темы
    2437
    Репутация Pro
    Аватар для ТИЛЬ  
    Мастер форумных наук

    6 Медалей
    ... я так подозреваю , что каждый оператор будет иметь свою АЧХ и ФЧХ ...и если уж заглянуть дальше то в идеале идеальный тракторист должен "отпахать" сигнал как можно ближе к оригиналу ...хотя оригинал может быть и гармоническим(флет) и импульсным (собственно и есть торговля) ...слежу дальше за выкладками ...
  10. 8,531
    Комментарии
    46
    Темы
    15162
    Репутация Pro
    Аватар для avtomat  
    Старожил

    7 Медалей
    Цитата Сообщение от ТИЛЬ Посмотреть сообщение
    ... я так подозреваю , что каждый оператор будет иметь свою АЧХ и ФЧХ
    Конечно, будут некоторые отличия у различных операторов, но эти отличия находятся в довольно узких рамках +/- (5% ... 20%) для коэффициента передачи k и постоянной времени T, -- т.е. эти величины не изменятся в десятки или сотни раз. Несколько более широкий диапазон изменения для параметра затухания eps.
    И именно об этом я сразу упомянул, что это усреднённые параметры работоспособного оператора, и параметры эти будут изменяться в некоторых пределах, в зависимости от конкретного человека, его состояния здоровья, внешней среды и прочих факторов.

    Здесь же для начала рассматривается в качестве номинальной модели человека-оператора звено с постоянными параметрами

    чтобы в дальнейшем иметь базовые номинальные значения расчётных величин.

    Затем для учёта влияния различных возмущений будет рассмотрена и в дальнейшем использована модель с нестабильными параметрами



    ...и если уж заглянуть дальше то в идеале идеальный тракторист должен "отпахать" сигнал как можно ближе к оригиналу ...хотя оригинал может быть и гармоническим(флет) и импульсным (собственно и есть торговля) ...слежу дальше за выкладками ...
    А вот здесь не совсем так. Идеальный тракторист должен выполнить возложенную на него задачу - максимизировать функционал полезности в том виде, в каком он задан - а это можно сделать различными способами. И это НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО функцинал "как можно ближе", хотя, конечно же, может использоваться и этот функционал. Но к этим непростым вопросам мы ещё доберёмся.

    Кроме того, никак нельзя отождествлять гармоническое воздействие с флетом, а импульсное воздействие с торговлей.
    На данном этапе категории "флет - торговля" не рассматривались. Пока рассматриваются различные реакции колебательного звена --- с параметрами, соответствующими экспериментально определённым параметрам человека-оператора --- на типовые воздействия.

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать