Форум трейдеров » Торговые стратегии » Модели
+ Подписаться
Страница 17 из 54 ПерваяПервая ... 7151617181927 ... ПоследняяПоследняя
  1. 8,531
    Комментарии
    46
    Темы
    15162
    Репутация Pro
    Аватар для avtomat  
    Старожил

    7 Медалей
    Эксперимент с объёмами.

    Прикреплён индикатор BQQ AHL
    ========================================

    Закрытие рынка. Пятница. 04.05.2012.



    ========================================

    Наблюдаем процесс в динамике ;)
    Часть первая
    Часть вторая

    ========================================
    ps.
    Некоторые отличия в индикаторах вызваны тем, что мне пришлось по памяти восстанавливать их настройки на ноуте. К сожалению, рабочий компьютер будет восстановлен не ранее, чем через 10--15 дней.
  2. 1,048
    Комментарии
    2
    Темы
    1975
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    4 Медалей
    Цитата Сообщение от avtomat Посмотреть сообщение
    BQQ, я же и не просил ПФ системы... Я просил структурную схему в блочном виде --- линейные блоки - вид ПФ --- нелинейные блоки - характер нелинейности --- не более (и без указания конкретных значений коэффициентов) ---- Но меня больше всего интересовали даже не сами эти блоки, а связи между ними, т.е. интересует структура системы.

    А вот скоро уже и летний конкурс начнётся ;) Зачем ждать до осени... Надеюсь летом мы с вами сможем обсудить эту интересную тему -- как я уже говорил, у меня тоже есть наработки в этом направлении.

    Вовсе не считаю такой тезис смешным. Различные запаздывания в цепочке фильтров вводятся преднамеренно, например, в системах детектирования.

    У меня, кстати, с некоторых пор вертится мысль их тоже прикрутить к модели -- но пока не тороплюсь реализовывать - не нащупал нужный ракурс.
    1. Я помню, что вы просили блок-схему, но поленился рисовать: уж больно простая получается. Надо - нарисую.
    2. Передаточной функции тут просто нет. Не существует она.
    Нелинейные системы можно разделить (условно, в зависимости от толерантности потребителя) на три класса.
    Первый класс - "почти линейные системы", системы "с медленно меняющимися параметрами". У таких систем есть и "медленно меняющаяся" передаточная функция. То есть локально она существует.
    Второй класс - "системы с коммутацией". Система линейна на длинных (сравнительно с периодом интересующей нас области частот) отрезках времени и иногда меняет передаточную функцию скачком. В реальности часто применяются для управления и реализуются именно коммутацией: скачком меняется блок регулятора при постоянном объекте управления. Такие системы также можно изучать линейными методами - в пределах постоянства параметров.
    Третий класс - существенно нелинейные системы.
    Индикатор AHL основан на смещенном фильтре (рисуются две линии двумя такими фильтрами). Сам смещенный фильтр при этом - существенно нелинейная система. Он тоже образован скачкообразным переключением параметров (в зависимости от знака невязки), но это переключение происходит достаточно часто. Например, при синусоидальном входном сигнале переключение будет происходить дважды за период входного сигнала - какая уж тут передаточная функция, её просто не существует.

    3. Вроде бы в прошлом году не было летнего конкурса, сразу после весны наступила осень. И это понятно: народец на лето рассасывается.
  3. 1,048
    Комментарии
    2
    Темы
    1975
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    4 Медалей
    Цитата Сообщение от avtomat Посмотреть сообщение
    Идея ясна, но как всегда, необходимы испытания в боевых условиях. Прикрепил для экспериментов.

    Вложение 410218


    Понаблюдаю внимательно -- может быть, и в свою модель таки High и Low прикручу ;)
    Перед испытаниями (да ещё "в боевых условиях") обычно читают документ со скучным названием "Инструкция по эксплуатации".
    Выкладываю (поленился переписывать и вставлять картинки) вордовский документ, посвященный индикатору AHL.

    Там первая часть - история создания (которую я частично процитировал в посте №153). Вторая часть так и называется "Использование в торговле".

    Документ очень старый (там примеры сделок из 2007 года), сейчас я использую AHL несколько более изощренным способом.
    Вложения Вложения
  4. 1,048
    Комментарии
    2
    Темы
    1975
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    4 Медалей
    Цитата Сообщение от avtomat Посмотреть сообщение
    Эксперимент с объёмами.

    Прикреплён индикатор BQQ AHL
    ========================================

    Закрытие рынка. Пятница. 04.05.2012.



    ========================================

    Наблюдаем процесс в динамике ;)
    Часть первая
    Часть вторая

    ========================================
    ps.
    Некоторые отличия в индикаторах вызваны тем, что мне пришлось по памяти восстанавливать их настройки на ноуте. К сожалению, рабочий компьютер будет восстановлен не ранее, чем через 10--15 дней.
    На картинке в том числе видна и сделка по AHL.
    По наклону линий видно, что в прошлом (слева) было восходящее движение. После восходящего движения был откат. Откат после роста весьма часто имеет целью нижнюю линию AHL. Поэтому после роста разумно открывать покупку лимитником на нижней линии AHL с целью на верхней линии AHL.

    На вашей картинке как раз и случилось возобновление роста и повторное тестирование верхней линии. То есть мы видим двухбарную прибыльную сделку на покупку по AHL в середине вашей картинки.
  5. 4,078
    Комментарии
    24
    Темы
    6269
    Репутация Pro
    Аватар для Hunter01  
    Старожил

    6 Медалей
    Цитата Сообщение от BQQ Посмотреть сообщение
    Пишу обещанное краткое изложение своего любимого самопального индикатора.
    Чтобы не засорять ветку упаковал свои замечания в файл, кому интересно, прочтут.
    Вложения Вложения
    • Тип файла: doc AHL.doc (62.5 Кб, Просмотров: 28)
  6. 8,531
    Комментарии
    46
    Темы
    15162
    Репутация Pro
    Аватар для avtomat  
    Старожил

    7 Медалей
    Цитата Сообщение от BQQ Посмотреть сообщение
    3. Вроде бы в прошлом году не было летнего конкурса, сразу после весны наступила осень. И это понятно: народец на лето рассасывается.
    Вот как... значит, я ошибся... значит, придётся ждать осени...
  7. 8,531
    Комментарии
    46
    Темы
    15162
    Репутация Pro
    Аватар для avtomat  
    Старожил

    7 Медалей
    Цитата Сообщение от avtomat Посмотреть сообщение
    Рассматривая котировки как аддитивную смесь сигнала и помехи, мы тем самым неявно предполагаем наличие двух генераторов - генератор сигнала G1 и генератор помехи G2 --- установлю на ноуте Visio, нарисую картинку.



    Генератор G2 можно рассматривать как некую обобщённую помеху.
  8. 1,048
    Комментарии
    2
    Темы
    1975
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    4 Медалей
    Цитата Сообщение от avtomat Посмотреть сообщение

    Рассматривая котировки как аддитивную смесь сигнала и помехи, мы тем самым неявно предполагаем наличие двух генераторов - генератор сигнала G1 и генератор помехи G2 --- установлю на ноуте Visio, нарисую картинку.
    ...
    Генератор G2 можно рассматривать как некую обобщённую помеху.
    1. Само понятие "помеха" - оно зависти от субъекта, от наблюдателя (для нас - от трейдера).
    Поэтому осторожнее говорить о наличии двух генераторов разных сигналов.

    2. Пусть генератор G1 изготавливает сигнал s1, а генератор G2 изготавливает сигнал s2.
    Чем отличаются генераторы G1 и G2 или их сигналы?

    Причем это отличие должно быть настолько ярко выражено, что имеет смысл разбивать цену (которая равна s1+s2, вы явно пишете "Рассматривая котировки как аддитивную смесь сигнала и помехи...") на два слагаемых.
    ================
    Попробую ещё раз пояснить свою точку зрения, формулируемую крайне просто и брутально: никакой "помехи" или "шума" в потоке цены нет.

    Цена формулируется рынком. Одним источником.
    Почему это так важно? Потому что в технике "помеха" обычно генерируется другим истоником, отличающимся от источника полезного сигнала.
    Отличающегося каким-то очень существенным свойством. Во всяком случае - это два разных источника.

    3. Если предположить наличие в цене физически раздельно существующих двух слагаемых, то где фактически производится операция сложения? Каким объектом материального мира?
    В технике аддитивная смесь сигнала и помехи обычно возникает в линейной среде распространения, в которой верен принцип суперпозиции.
    Если среда слабо нелинейна - возникают слабые нелинейные эффекты. Если среда сильно нелинейна - то там чёрт ногу сломит, и никакой "аддитивной смеси" не получается.
  9. 8,531
    Комментарии
    46
    Темы
    15162
    Репутация Pro
    Аватар для avtomat  
    Старожил

    7 Медалей
    Цитата Сообщение от BQQ Посмотреть сообщение
    1. Само понятие "помеха" - оно зависти от субъекта, от наблюдателя (для нас - от трейдера).
    Поэтому осторожнее говорить о наличии двух генераторов разных сигналов.
    Здесь мы ведём речь именно о нашем "поле". (хотя этот подход может быть применён и на других "полях")

    2. Пусть генератор G1 изготавливает сигнал s1, а генератор G2 изготавливает сигнал s2.
    Чем отличаются генераторы G1 и G2 или их сигналы?

    Причем это отличие должно быть настолько ярко выражено, что имеет смысл разбивать цену (которая равна s1+s2, вы явно пишете "Рассматривая котировки как аддитивную смесь сигнала и помехи...") на два слагаемых.
    Я обязательно подготовлю несколько примеров с иллюстрациями, чтобы было наглядно видно, как мой подход работает.
    Например, можно сформировать процесс как кумулятивную сумму случайных блужданий -- в этом случае ни о какой изначально присутствующей детерминированной составляющей говорить не приходится, однако при этом всё же будут формироваться тренды -- Цель системы - слежение за процессом, с определением точек разворота и выдачей трёх сигналов к действию {-1;0;1} --- это вполне соответствует задачам нашего "поля". Так вот G1 отвечает за трендовую составляющую, а G2 ответственен за отклонения от трендового движения, и поэтому его можно назвать помехой или шумом, если в качестве сигнала рассматривается именно тренд.
    Если хотите, можете предложить свой процесс (но конечно ;) не чисто броуновское движение).

    ================
    Попробую ещё раз пояснить свою точку зрения, формулируемую крайне просто и брутально: никакой "помехи" или "шума" в потоке цены нет.

    Цена формулируется рынком. Одним источником.
    Почему это так важно? Потому что в технике "помеха" обычно генерируется другим истоником, отличающимся от источника полезного сигнала.
    Отличающегося каким-то очень существенным свойством. Во всяком случае - это два разных источника.
    Рынок в целом ни в коем случае не является точечным источником. Рынок - это скорее интегральное образование множества точечных источников -- распределённая структура. С этой точки зрения вполне естественно выглядит агрегирование на G1 и G2.

    3. Если предположить наличие в цене физически раздельно существующих двух слагаемых, то где фактически производится операция сложения? Каким объектом материального мира?
    В технике аддитивная смесь сигнала и помехи обычно возникает в линейной среде распространения, в которой верен принцип суперпозиции.
    Если среда слабо нелинейна - возникают слабые нелинейные эффекты. Если среда сильно нелинейна - то там чёрт ногу сломит, и никакой "аддитивной смеси" не получается.
    Такая операция сложения производится в самОй распределённой структуре рынка.

    Где-то я приводил такой образный пример:
    В океане по заданному курсу движется огромный круизный лайнер. На лайнере огромное множество туристов - развлекаются в барах, бассейнах, ходят по палубам вверх-вниз, влево-вправо, вперёд-назад. Каждый из них двигается по лайнеру с какой-то определённой целью. И все эти движения происходят на фоне движения лайнера по курсу. При этом все движения туристов складываются с движением лайнера -- с точки зрения внешнего наблюдателя.

    В этих, так сказать, обозначениях генератору G1 соответствует движение лайнера, а генератору G2 соответствует обобщённое движение всех разношёрстных движений гуляющих туристов ;)
  10. 8,531
    Комментарии
    46
    Темы
    15162
    Репутация Pro
    Аватар для avtomat  
    Старожил

    7 Медалей
    С Днём Победы!

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать