Форум трейдеров » Торговые стратегии » Модели
+ Подписаться
Страница 16 из 54 ПерваяПервая ... 6141516171826 ... ПоследняяПоследняя
  1. 980
    Комментарии
    2
    Темы
    1965
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    3 Медалей
    Цитата Сообщение от avtomat Посмотреть сообщение
    это не слишком далеко от разложения Фурье. эээ... со всеми вытекающими...


    Свернуть то можно, да вот только свойства их могут оказаться не эквивалентными (!!!).
    Замечу в скобках -- "истинная структура системы" нам не известна никогда -- всегда (!) используется некоторое приближение, в том или ином смысле удовлетворяющее принятым ограничениям. Более того, в природе не существует "истинно линейных систем" -- принятые линейные модели являются результатом линеаризации, и опять же, это приближение, в том или ином смысле удовлетворяющее принятым ограничениям.


    Взгляните на проблему несколько иначе:
    рынок - генератор, т.е. фиксированная часть - объект управления;
    на выходной сигнал генератора накладывается помеха - получаем текущие котировки.

    ======================
    Ну и конечно же, надо определиться, что есть сигнал, и что таковым не является.
    1. Как неклассический спектральный анализ, так и EMD - это очень далеко от разложения в базис Фурье. При этом удаление от Фурье-анализа происходит в разные стороны. Неклассический спектральный анализ использует априорные знания (предположения) о структуре анализируемого сигнала ради существенного (на практике - в разы) укорочения требуемой выборки, а EMD пытается разложить сигнал в сумму слагаемых вообще без привлечения понятия базиса и разложения по базису. Замечу, что EMD - вне математики, за 15 лет практического применения метода и успешного (прибыльного) существования обучающе-консалтинговой фирмы автора метода не только не создано законченной теории, но и отсутствуют внятно доказанные теоремы.

    2. вашу фразу "Свернуть то можно, да вот только свойства их могут оказаться не эквивалентными (!!!)." - просто не понял. Её смысл должен быть возвышенным, ибо низменный смысл - отсутствует.
    Мы можем вычислить передаточную функцию системы с обратной связью, значит можем заменить всю систему одним блоком с этой передаточной функцией. Все свойства линейной системы исчерпываются передаточной функцией (в смысле - могут быть вычислены по ней), поэтому не понимаю, как это "свойства могут оказаться неэквивалентными".
    Видимо, вы имели в виду не математический смысл, а какой-то более возвышенный, но тогда - прошу развернуть вашу мысль.
    Я сам не считаю, что математикой всё исчерпывается, поэтому выражение "возвышенный смысл" - не ёрничество. Математика, например, не умеет хорошо работать с причинно-следственными связями.
    Прошу развернуть этот ваш тезис про неэквивалентность.

    3. Тезис об отсутствии в реальности линейных систем - трюизм. Прямых линий тоже нет, но геометрией успешно пользуемся.
    Про структуру системы - аналогично. Замечу только, что мы выбираем не то приближение, которое "удовлетворяющее принятым ограничениям", а то, которое при показывает близкий выходной сигнал к выходному сигналу реальной изучаемой системы.
    ==================
    А вот это
    Взгляните на проблему несколько иначе:
    рынок - генератор, т.е. фиксированная часть - объект управления;
    на выходной сигнал генератора накладывается помеха - получаем текущие котировки.
    - самое интересное место вашего поста.

    По многим причинам интересное.
    1. нету никакой "помехи" или "шума" в том смысле, который имеют эти слова в технической литературе. Ну разве что алгоритм фильтрации шпилек конкретного ДЦ, но это - единицы пунктов, которые никому не интересны, кроме яростных писателей роботов-пипсоедов.
    В технике помеховый сигнал происходит из какого-то другого источника, не из изучаемого. У нас такого второго источника - нет. Все котировки - рыночные, порождены истинным рынком.
    Можно объявить шумом колебания в пределах пары десятков пунктов, если торгуешь на днёвках, но в этой фразе слово "шум" используется в бытовом смысле, не в техническом.

    2. Фраза в целом непонятна. Что является объектом управления и - смое главное - кто управляет?

    Мы с вами уже многократно встречались с тем, что "многие беседы ученых мужей кончаются спорами о значении слов".
    Это - хорошо, это - путь к взаимопониманию.

    Потому что я пока на протяжении всей ветки не могу понять, кто управляет и чем.
    Просто наличие обратной связи в блок-схеме системы - ну никак не признак наличия какого-то "управления"
    =====
    У меня есть надежда, что ваш комментарий к этому месту может сильно мне помочь вас понять.
    Очень прошу ответить.
  2. 980
    Комментарии
    2
    Темы
    1965
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    3 Медалей
    Цитата Сообщение от avtomat Посмотреть сообщение
    BQQ, я уже давно вас просил показать общую схему вашей СС, применяемую на нашем "поле" (без разглашения секретов), но пока безрезультатно... --- Для того, чтобы мне понять, что у вас является входом, что является выходом, каков порядок СС, линейна она или нет, и прочее, -- мне достаточно без лишних слов взглянуть на схему. И тогда мне будет более ясен ход ваших мыслей, и, возможно, причины, не позволяющие вам взлянуть на задачу моими глазами.



    ... и мой подход был встречен вами в штыки. А почему?
    2. ваш подход не был "встречен в штыки", потому что я это поколение вашего подхода пока просто не понял.
    Прошлое поколение вашего подхода (фиксированный набор частот с периодами, соответствующими таймфреймам) мне всегда казался несколько натянутым. Что тоже далеко от "штыков".

    1.По поводу же вашего вопроса о том, какую структуру имеет моя следящая система и за чем я, собственно, слежу.
    Быстро тут не ответишь, поскольку СС нелинейная, то есть блок-схема у неё есть, а передаточной функции - нету. Ибо синус на входе не обязан переходить в синус на выходе.

    Я собирался в рамках весеннего конкурса веток открыть тему об адаптивных фильтрах, но пролетел по срокам (оказывается, надо открыть тему раньше начала конкурса).
    Может быть соберусь преодолеть лень осенью.
    Тогда вы увидите много смешного, поскольку первым же тезисом будет "запаздывание фильтра - не всегда зло", а ведь именно с запаздыванием линейных фильтров связаны страстные непрекращающиеся попытки создать СС с малым запаздыванием.

    Слежу же я порознь за Хай и Лоу. Потому что анализировать-то можно и по ценам закрытия, но ордера-то срабатывают по мгновенным ценам, т.е. по Хаям и Лоям.

    Пожалуй, именно эту СС я всё-таки опишу в вашей ветке - уж больно она проста, хоть и нелинейна.
    Вот за праздники соберусь и опишу.

    Профитом будущим клянусь!
    Забью лень большой палкой и опишу.
  3. 980
    Комментарии
    2
    Темы
    1965
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    3 Медалей
    Цитата Сообщение от BQQ Посмотреть сообщение
    По поводу же вашего вопроса о том, какую структуру имеет моя следящая система и за чем я, собственно, слежу.
    Быстро тут не ответишь, поскольку СС нелинейная, то есть блок-схема у неё есть, а передаточной функции - нету. Ибо синус на входе не обязан переходить в синус на выходе.
    ...
    Пожалуй, именно эту СС я всё-таки опишу в вашей ветке - уж больно она проста, хоть и нелинейна.
    Вот за праздники соберусь и опишу.

    Профитом будущим клянусь!
    Забью лень большой палкой и опишу.
    Пишу обещанное краткое изложение своего любимого самопального индикатора.
    Граалеподобных сигналов он не генерирует, но помогает мне разобраться в поведении цены на качественном уровне. Как сигнальный я его тоже, конечно, использую, но в основном - для понимания рынка.

    Любой вопрос можно излагать на трёх уровнях абстракции. Так и буду делать.
    ============
    Уровень целеполагания. Ключевой вопрос: ЗАЧЕМ мы делаем то, что делаем?

    Интересен основной вопрос рынка (Грааль №1) - что сейчас, тренд или флэт?
    При мало-мальски успешном ответе на этот вопрос - сами понимаете...

    Субцель: создать индикатор, который будет иметь смысл конверта. То есть на этом уровне мы пытаемся создать улучшенный аналог канала Кельтнера или канала Боллинджера или традиционного конверта.
    ===========
    Содержательный уровень. Ключевой вопрос: ЧТО делаем?

    Делаем СС со смещением.

    Идея состоит во введении в слежение намеренного смещения, но несколько более содержательным способом, чем в разного рода конвертах, т.е. не просто сдвигом выходного сигнала обычного ФНЧ вверх/вниз в пространстве цены.
    Сдвиг должен формироваться в зависимости от поведения входного процесса, но не так, как у Боллинджера (причем по двум причинам не так!).

    Я принципиально считаю Close ничем не выделяющимся значением (на ТФ ниже дневок). Естественный вывод из этого – пытаться охарактеризовать цену не числом, а интервалом значений. Но этот интервал не должен иметь смысл доверительного интервала, так как его возникновение не имеет никакого отношения к случайности (никакого "шума" в ценовом потоке нет).

    Поэтому мне захотелось сделать фильтр, который будет сглаживать входной процесс так, чтобы иметь смещение в пространстве значений цены (обычное смещение ФНЧ порождено запаздыванием во временной области и меняет знак при смене направления движения входного процесса).
    Пришлось поменять взгляд и рассматривать разрабатываемый фильтр не как фильтр, а как следящую систему, т.е. анализировать и синтезировать его не в частотной, а во временной области. Это – логичное решение, так как трейдера интересуют в первую очередь не АЧХ фильтра, а характер его переходного процесса.
    ==============
    Уровень реализации. Ключевой вопрос: КАКделаем?

    Идея новая, но простая: следящая система должна отрабатывать положительные и отрицательные невязки прогноза с различной консервативностью. Так родился фильтр с двумя разными параметрами (в исходнике – pro и contra).

    Базовый фильтр - чуточку "доработанная напильником" ЕМА. Доработка состояла в добавлении второго полюса.
    Последний штрих: так как мы хотим получить канал, заключающий в себе цену во флэте, мы натравливаем фильтр со смещением наверх на хай. А фильтр со смещением вниз – на лоу. И получаем индикатор AHL, исходник для МТ4 прицеплен. Файл переименован с расширением .txt, иначе он не загружается движком форума, но это - полноценный исходник, который надо только обратно переименовать в .mq4
    =========
    Здесь (прямо в тексте поста) привожу исходник на EasyLanguage, который достаточно понятен и (надеюсь) заменит читателям формулы.

    Вся нетривиальность (и нелинейность) сидит в предпоследней строчке кода.



    Inputs: price(Numericseries),pro(Numeric),contra(Numeric), gam(Numeric);
    Variables: prog(0),del(0);

    If CurrentBar <= 2 Then
    $AHL = Price
    Else
    begin
    prog=$AHL[1]+gam*($AHL[1]-$AHL[2]);
    del = Price-prog;
    if del >0 then $AHL = prog+pro*del else $AHL = prog+contra*del;
    end;
    Вложения Вложения
    • Тип файла: txt AHL.txt (2.9 Кб, Просмотров: 25)
  4. 8,491
    Комментарии
    45
    Темы
    15152
    Репутация Pro
    Аватар для avtomat  
    Старожил

    7 Медалей
    Цитата Сообщение от BQQ Посмотреть сообщение
    1. Как неклассический спектральный анализ, так и EMD - это очень далеко от разложения в базис Фурье. При этом удаление от Фурье-анализа происходит в разные стороны. Неклассический спектральный анализ использует априорные знания (предположения) о структуре анализируемого сигнала ради существенного (на практике - в разы) укорочения требуемой выборки, а EMD пытается разложить сигнал в сумму слагаемых вообще без привлечения понятия базиса и разложения по базису. Замечу, что EMD - вне математики, за 15 лет практического применения метода и успешного (прибыльного) существования обучающе-консалтинговой фирмы автора метода не только не создано законченной теории, но и отсутствуют внятно доказанные теоремы..
    Спектральный анализ - тема большая и важная. Но находится несколько в стороне от моего подхода. Вернее сказать, в поисках своего подхода я рассматривал различные пути, в том числе и спектральный анализ в его различных модификациях.

    ================
    Мой рабочий компьютер вышел из строя аккурат 1-го мая. А это настроенные программы, расчётные файлы, схемы и т.п. Праздники у нас долгие ;) и ремонт осуществится уже после 9-го... Сейчас же вынужден подключаться с ноута, и поэтому испытываю большие неудобства.

    Но я попытаюсь всё же по мере возможностей ответить на ваши вопросы.
    И прежде всего необходимо прояснить самый первый вопрос
    2. вашу фразу "Свернуть то можно, да вот только свойства их могут оказаться не эквивалентными (!!!)." - просто не понял.
  5. 8,491
    Комментарии
    45
    Темы
    15152
    Репутация Pro
    Аватар для avtomat  
    Старожил

    7 Медалей
    В одноконтурной системе нулевую или отрицательную ошибку получить нельзя ни в начале, ни даже в конце процесса. В многоконтурных системах это вполне достижимо, в чём и выражается одно из их главных преимуществ. В указанном смысле многоконтурную систему нельзя заменить эквивалентной одноконтурной.
    Звено Y1(p), охваченное положительной обратной связью n(p), может быть заменено звеном

    Обычная ошибка состоит в том, что от уравнения одноконтурной системы

    "забывают" перейти к уравнению двухконтурной дифференциальной системы

    В первой системе только при бесконечном коэффициенте усиления, а во второй - как при нём, так и при выборе эквивалентных начальных условий по выражению . Наличие разности в правой части уравнения динамики, не влияющей на устойчивость, является существенной особенностью многоконтурных систем.
    Основная мысль автора теории инвариантности Г.В.Щипанова об особых преимуществах многоконтурных (многостепенных) систем, возможно, всё ещё остаётся не понятой до конца. Говоря о "бесконечном коэффициенте усиления" двухконтурной системы при настройке на инвариантность, многие авторы рисуют в своём воображении эквивалентную одноконтурную систему, которая, конечно, при этом не может быть устойчивой.
    Эквивалентными преобразованиями схем нужно пользоваться с большой осторожностью, так как при часто практикуемом сведении многоконтурной системы к одноконтурной (с реальными конечными и положительными коэффициентами усиления) теряется возможность воспроизвести и, следовательно, изучить способность многоконтурных систем устойчиво работать в области нулевых и отрицательных ошибок. Кроме того, эквивалентные преобразования не приспособлены для учёта одновременного влияния нескольких возмущений на многоконтурную систему. Необходимо отказаться от мнения, что одноконтурная и многоконтурная системы могут быть во всех отношениях эквивалентны.

    ============================================
    Добавлю себе в план ветки описание основных положений теории инвариантности.
  6. 8,491
    Комментарии
    45
    Темы
    15152
    Репутация Pro
    Аватар для avtomat  
    Старожил

    7 Медалей
    Цитата Сообщение от BQQ Посмотреть сообщение
    .... Замечу только, что мы выбираем не то приближение, которое "удовлетворяющее принятым ограничениям", а то, которое при показывает близкий выходной сигнал к выходному сигналу реальной изучаемой системы.
    Вот здесь вы сказали то же самое, что и я говорю ;) Но только вид сбоку ;)
    Ведь нам необходимо каким-то образом научиться (тобишь заставить систему) определять близость выходного сигнала к выходному сигналу реальной изучаемой системы -- а меру близости мы можем задать различными способами -- иными словами, ввести те или иные ограничения на принятый (заданный) функционал качества.
  7. 8,491
    Комментарии
    45
    Темы
    15152
    Репутация Pro
    Аватар для avtomat  
    Старожил

    7 Медалей
    Цитата Сообщение от BQQ Посмотреть сообщение
    А вот это - самое интересное место вашего поста.

    По многим причинам интересное.
    1. нету никакой "помехи" или "шума" в том смысле, который имеют эти слова в технической литературе. Ну разве что алгоритм фильтрации шпилек конкретного ДЦ, но это - единицы пунктов, которые никому не интересны, кроме яростных писателей роботов-пипсоедов...
    Сразу скажу, чтобы не возвращаться к этому более, --- шпильки какого-то конкретного ДЦ здесь мы не рассматриваем. (хотя на мелких ТФ модель прекрасно их видит и автоматически их отсеивает в нужную сторону, ну а на старших ТФ они не играют какой-либо существенной роли).

    В технике помеховый сигнал происходит из какого-то другого источника, не из изучаемого. У нас такого второго источника - нет. Все котировки - рыночные, порождены истинным рынком.
    Можно объявить шумом колебания в пределах пары десятков пунктов, если торгуешь на днёвках, но в этой фразе слово "шум" используется в бытовом смысле, не в техническом..
    Рассматривая котировки как аддитивную смесь сигнала и помехи, мы тем самым неявно предполагаем наличие двух генераторов - генератор сигнала G1 и генератор помехи G2 --- установлю на ноуте Visio, нарисую картинку.


    2. Фраза в целом непонятна. Что является объектом управления и - самое главное - кто управляет?
    Имея исторические данные, мы получаем возможность:
    1. построить модель объекта управления (вспомним здесь о мере близости);
    2. имея модель ОУ, т.е. зная его динамические характеристики, мы можем определить эквивалентное управление, при котором динамика ОУ (выход G1) была бы согласована с историей;
    3. имея результаты пп.1,2, определим выход G2
    4. уже на этом этапе синфазное движение G1 и G2 можно рассматривать как указание одностороннего движения, ну и противофазное - соответственно;
    5. далее вполне логичным видится построение регулятора.

    Речь идёт не о том, кто управляет, Речь идёт о том, каково должно быть эквивалентное управление (могущее быть причиной), реакцией на которое (следствием) является выходной сигнал генератора G1.

    Мы с вами уже многократно встречались с тем, что "многие беседы ученых мужей кончаются спорами о значении слов".
    Это - хорошо, это - путь к взаимопониманию.

    Потому что я пока на протяжении всей ветки не могу понять, кто управляет и чем.
    Просто наличие обратной связи в блок-схеме системы - ну никак не признак наличия какого-то "управления"
    =====
    У меня есть надежда, что ваш комментарий к этому месту может сильно мне помочь вас понять.
    Очень прошу ответить.
    Вопросы действительно непростые, закрученные в несколько оборотов. Но как только всё разложится по полкам, так всё сразу станет на свои места ;)

    Я вот записался на юбилейную шу50, длительность которой 20 дней. За эти дни (20 точек) будут неизвестные нам на данный момент случайные или неслучайные результаты. Можно ли из этих случайных данных выделить "сигнал" и "помеху", т.е. определить выходы соответствующих генераторов G1 и G2 -- мне это тоже интересно, поэтому буду в прямом эфире освещать, так сказать, с места событий ;)
  8. 8,491
    Комментарии
    45
    Темы
    15152
    Репутация Pro
    Аватар для avtomat  
    Старожил

    7 Медалей
    Цитата Сообщение от BQQ Посмотреть сообщение
    2. ваш подход не был "встречен в штыки", потому что я это поколение вашего подхода пока просто не понял.
    Прошлое поколение вашего подхода (фиксированный набор частот с периодами, соответствующими таймфреймам) мне всегда казался несколько натянутым. Что тоже далеко от "штыков".
    Нынешняя моя модель является дальнейшим развитием предыдущих моделей, -- как некая единая цепь развития, -- хотя, конечно же, и очень отличается, имеет много нового. Задействованы свежие идеи, периодически приходящие мне в голову ;)
    Согласен, что слёту воспринять такие загогулины может не получиться... Но ведь идеи витают в воздухе ;)
  9. 8,491
    Комментарии
    45
    Темы
    15152
    Репутация Pro
    Аватар для avtomat  
    Старожил

    7 Медалей
    Цитата Сообщение от BQQ Посмотреть сообщение
    1.По поводу же вашего вопроса о том, какую структуру имеет моя следящая система и за чем я, собственно, слежу.
    Быстро тут не ответишь, поскольку СС нелинейная, то есть блок-схема у неё есть, а передаточной функции - нету. Ибо синус на входе не обязан переходить в синус на выходе.
    BQQ, я же и не просил ПФ системы... Я просил структурную схему в блочном виде --- линейные блоки - вид ПФ --- нелинейные блоки - характер нелинейности --- не более (и без указания конкретных значений коэффициентов) ---- Но меня больше всего интересовали даже не сами эти блоки, а связи между ними, т.е. интересует структура системы.


    Я собирался в рамках весеннего конкурса веток открыть тему об адаптивных фильтрах, но пролетел по срокам (оказывается, надо открыть тему раньше начала конкурса).
    Может быть соберусь преодолеть лень осенью.
    А вот скоро уже и летний конкурс начнётся ;) Зачем ждать до осени... Надеюсь летом мы с вами сможем обсудить эту интересную тему -- как я уже говорил, у меня тоже есть наработки в этом направлении.


    Тогда вы увидите много смешного, поскольку первым же тезисом будет "запаздывание фильтра - не всегда зло", а ведь именно с запаздыванием линейных фильтров связаны страстные непрекращающиеся попытки создать СС с малым запаздыванием.
    Вовсе не считаю такой тезис смешным. Различные запаздывания в цепочке фильтров вводятся преднамеренно, например, в системах детектирования.


    Слежу же я порознь за Хай и Лоу. Потому что анализировать-то можно и по ценам закрытия, но ордера-то срабатывают по мгновенным ценам, т.е. по Хаям и Лоям.

    Пожалуй, именно эту СС я всё-таки опишу в вашей ветке - уж больно она проста, хоть и нелинейна.
    Вот за праздники соберусь и опишу.

    Профитом будущим клянусь!
    Забью лень большой палкой и опишу.
    У меня, кстати, с некоторых пор вертится мысль их тоже прикрутить к модели -- но пока не тороплюсь реализовывать - не нащупал нужный ракурс.
  10. 8,491
    Комментарии
    45
    Темы
    15152
    Репутация Pro
    Аватар для avtomat  
    Старожил

    7 Медалей
    Цитата Сообщение от BQQ Посмотреть сообщение
    Пишу обещанное краткое изложение своего любимого самопального индикатора.
    Идея ясна, но как всегда, необходимы испытания в боевых условиях. Прикрепил для экспериментов.




    Понаблюдаю внимательно -- может быть, и в свою модель таки High и Low прикручу ;)

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать