Форум трейдеров » Торговые стратегии » Модели
+ Подписаться
Страница 15 из 54 ПерваяПервая ... 5131415161725 ... ПоследняяПоследняя
  1. 8,531
    Комментарии
    46
    Темы
    15162
    Репутация Pro
    Аватар для avtomat  
    Старожил

    7 Медалей
    Аналогичным образом в сторону улучшения изменятся характеристики системы и с другими рассмотренными объектами (3 - 9) при введении отрицательной обратной связи.


    Теперь нам надо посмотреть, каков будет результат работы системы, если наш оператор будет включен не в прямую цепь, а в цепь обратной связи.


    Затем, считаю это необходимым, нам надо более внимательно рассмотреть вопрос, затронутый BQQ, о возможности или невозможности восстановления сигнала из аддитивной смеси сигнала с помехой.
  2. 1,048
    Комментарии
    2
    Темы
    1975
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    4 Медалей
    Цитата Сообщение от avtomat Посмотреть сообщение
    Аналогичным образом в сторону улучшения изменятся характеристики системы и с другими рассмотренными объектами (3 - 9) при введении отрицательной обратной связи.


    Теперь нам надо посмотреть, каков будет результат работы системы, если наш оператор будет включен не в прямую цепь, а в цепь обратной связи.


    Затем, считаю это необходимым, нам надо более внимательно рассмотреть вопрос, затронутый BQQ, о возможности или невозможности восстановления сигнала из аддитивной смеси сигнала с помехой.
    1. Восстановление сигнала из аддитивной смеси с шумом возможно. Нужно только заручиться хоть каким-то априорным знанием (или предположением - это вопрос "как назвать") о свойствах сигнала и шума.
    Более того, полтора десятка лет назад шустрый азиат придумал метод, который теперь обозначают аббревиатурой EMD. Этот метод расщепляет входной сигнал на сумму нескольких компонент, которые "сильно отличаются" друг от друга по поведению.

    2. Обратная связь - штука интересная, но смысл имеет только в том случае, когда нам известна истинная структура системы.
    Просто вследствие того, что если наш регулятор линейный (с постоянными параметрами), то любую схему, выраженную через обратную связь, можно свернуть в один блок - существует же передаточная функция замкнутой системы.

    Поэтому обратная связь интереснее всего тогда, когда наша система есть разрабатываемая нами система автоматического управления. Тогда её схема чётко делится на две части: фиксированная часть - объект управления (в него обычно вмешиваться нельзя, надо управлять тем, что есть) и переменная часть - устройство управления, которое мы можем лепить сами и впихивать в схему туда. куда захотим.
  3. 8,531
    Комментарии
    46
    Темы
    15162
    Репутация Pro
    Аватар для avtomat  
    Старожил

    7 Медалей
    Цитата Сообщение от BQQ Посмотреть сообщение
    1. Восстановление сигнала из аддитивной смеси с шумом возможно. Нужно только заручиться хоть каким-то априорным знанием (или предположением - это вопрос "как назвать") о свойствах сигнала и шума.
    Более того, полтора десятка лет назад шустрый азиат придумал метод, который теперь обозначают аббревиатурой EMD. Этот метод расщепляет входной сигнал на сумму нескольких компонент, которые "сильно отличаются" друг от друга по поведению.
    это не слишком далеко от разложения Фурье. эээ... со всеми вытекающими...


    2. Обратная связь - штука интересная, но смысл имеет только в том случае, когда нам известна истинная структура системы.
    Просто вследствие того, что если наш регулятор линейный (с постоянными параметрами), то любую схему, выраженную через обратную связь, можно свернуть в один блок - существует же передаточная функция замкнутой системы.
    Свернуть то можно, да вот только свойства их могут оказаться не эквивалентными (!!!).
    Замечу в скобках -- "истинная структура системы" нам не известна никогда -- всегда (!) используется некоторое приближение, в том или ином смысле удовлетворяющее принятым ограничениям. Более того, в природе не существует "истинно линейных систем" -- принятые линейные модели являются результатом линеаризации, и опять же, это приближение, в том или ином смысле удовлетворяющее принятым ограничениям.


    Поэтому обратная связь интереснее всего тогда, когда наша система есть разрабатываемая нами система автоматического управления. Тогда её схема чётко делится на две части: фиксированная часть - объект управления (в него обычно вмешиваться нельзя, надо управлять тем, что есть) и переменная часть - устройство управления, которое мы можем лепить сами и впихивать в схему туда. куда захотим.
    Взгляните на проблему несколько иначе:
    рынок - генератор, т.е. фиксированная часть - объект управления;
    на выходной сигнал генератора накладывается помеха - получаем текущие котировки.

    ======================
    Ну и конечно же, надо определиться, что есть сигнал, и что таковым не является.
  4. 2,012
    Комментарии
    25
    Темы
    1908
    Репутация Pro
    Аватар для west100  
    Мастер форумных наук

    6 Медалей
    Если взять котировки уровня Н4 и выше, то для средне- и долгосрочника помехой будет среднедневная волатильность, а для скальпера как раз нужно выделить "помеху" и избавиться от постоянной составляющей.
  5. 8,531
    Комментарии
    46
    Темы
    15162
    Репутация Pro
    Аватар для avtomat  
    Старожил

    7 Медалей
    Цитата Сообщение от west100 Посмотреть сообщение
    Если взять котировки уровня Н4 и выше, то для средне- и долгосрочника помехой будет среднедневная волатильность, а для скальпера как раз нужно выделить "помеху" и избавиться от постоянной составляющей.
    Вот именно поэтому для той или иной принятой модели поведения необходимо чёткое определение, что же такое есть сигнал. Остальное -- "волатильность" или "помеха" - это вопросы терминологии. Ну а "средне-" и "долгосрочник" и "скальпер" -- это уже различные технологии работы, напрямую зависящие от принятой рабочей модели технологического процесса.
  6. 8,531
    Комментарии
    46
    Темы
    15162
    Репутация Pro
    Аватар для avtomat  
    Старожил

    7 Медалей
    Объект 1: первый порядок, оператор в цепи ООС





  7. 8,531
    Комментарии
    46
    Темы
    15162
    Репутация Pro
    Аватар для avtomat  
    Старожил

    7 Медалей
    Объект 2: второй порядок, оператор в цепи ООС





  8. 2,140
    Комментарии
    25
    Темы
    2437
    Репутация Pro
    Аватар для ТИЛЬ  
    Мастер форумных наук

    6 Медалей
    Вскользь темы
    ... ну и опять на те же грабли . ООС приводит в конце концов к задержке принятия решения . И опять же = какого решения ? Выделить шум для скальпа - это одно решение. Выделить НЧ составляющую - это другое решение. Т.е. опять приходим - что есть первично ? Что принять за сигнал , а что принять за помеху. Наблюдение. На сегодня нпр по EUR-USD чётко просматриваются импульсы в 25-30 пип. Я подозреваю что это отрабатывают механические скальпёры = это их диаппазон. С др. стороны - цена "ходит" в диаппазоне бара - 80 - 150 пип отмеряя целые числа в пип 38-50-80-130-160(т.с. а-ля Фибоначчи).
  9. 8,531
    Комментарии
    46
    Темы
    15162
    Репутация Pro
    Аватар для avtomat  
    Старожил

    7 Медалей
    Цитата Сообщение от ТИЛЬ Посмотреть сообщение
    Вскользь темы
    ... ну и опять на те же грабли . ООС приводит в конце концов к задержке принятия решения . И опять же = какого решения ? Выделить шум для скальпа - это одно решение. Выделить НЧ составляющую - это другое решение. Т.е. опять приходим - что есть первично ? Что принять за сигнал , а что принять за помеху. Наблюдение. На сегодня нпр по EUR-USD чётко просматриваются импульсы в 25-30 пип. Я подозреваю что это отрабатывают механические скальпёры = это их диаппазон. С др. стороны - цена "ходит" в диаппазоне бара - 80 - 150 пип отмеряя целые числа в пип 38-50-80-130-160(т.с. а-ля Фибоначчи).
    Здесь я на примерах, нацеленных на наши задачи, в картинках, демонстрирую положения ТАУ -- и пока без привязки к какому-либо инструменту из нашего "поля". Дойдём и до инструментов. Определимся с сигналами. Определимся с условиями.
    Ну а решения... --- это уж каждый для себя сам будет принимать... скальпёры или ТС а-ля Фибоначчи...

    :hmmm: ... две картинки достаточно для принятия решения о граблях?...

    Кстати, уже из этих двух картинок, можно увидеть путь построения простой ТС -- и очень просто. Ну это ежели граблями не зашориваться...


    зы.
    но ведь не об этом же речь...
  10. 8,531
    Комментарии
    46
    Темы
    15162
    Репутация Pro
    Аватар для avtomat  
    Старожил

    7 Медалей
    Эксперимент с объёмами.

    ========================================

    Закрытие рынка. Пятница. 27.04.2012.



    ========================================


    Наблюдаем процесс в динамике ;)
    Часть первая
    Часть вторая

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать