Форум трейдеров » Торговые стратегии » Модели
+ Подписаться
Страница 12 из 54 ПерваяПервая ... 2101112131422 ... ПоследняяПоследняя
  1. 2,012
    Комментарии
    25
    Темы
    1908
    Репутация Pro
    Аватар для west100  
    Мастер форумных наук

    6 Медалей
    :D Со стороны дебаты avtomata & BQQ могут смотреться, как в другой цитате:
    Тут Пантагрюэль встал и объявил всем присутствующим председателям судов, советникам и докторам:
    – Итак, милостивые государи, вы услышали доводы тяжущихся vive vocis oraculo. Что вы на это скажете?
    Ему ответили так:
    – Слышать-то мы, точно, слышали, да только ни черта не поняли. По сему обстоятельству мы просим вас una voce и умоляем: будьте добры, вынесите приговор, какой вам только заблагорассудится, и ex nunc prout ex tunc , мы единогласно его одобрим и утвердим.
  2. 8,531
    Комментарии
    46
    Темы
    15162
    Репутация Pro
    Аватар для avtomat  
    Старожил

    7 Медалей
    Продолжим, обязательно продолжим!!!

    Я вот отвлёкся и немного тут напартачил в шу49 -- допустил просадку Relative Drawdown: 16.31% -- и из-за этого с первого места оказался сейчас на пятом. Такая просадка не является критической, но тем не менее, плохо для меня скажется при выборе победителей.
    А ведь нам нужна Победа!

    Но как бы там ни было, сегодня-завтра займёмся объектами управления. И начнём с простейшего объекта в виде апериодического звена.
  3. 8,531
    Комментарии
    46
    Темы
    15162
    Репутация Pro
    Аватар для avtomat  
    Старожил

    7 Медалей
    Эксперимент с объёмами.

    ========================================

    Закрытие рынка. Пятница. 13.04.2012.



    ========================================


    Наблюдаем процесс в динамике ;)
    Часть первая
    Часть вторая
  4. 1,039
    Комментарии
    2
    Темы
    1973
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    4 Медалей
    Автомату.
    1. Народ неявно протестует против нашего развлечения вокруг Великого Адаптивного Фильтра.
    Я человек ненавязчивый, могу и прекратить.
    2. Подозреваю, что имеется между нами расхождение в понимании смысла слов. Классика: "Многие беседы ученых мужей кончаются спорами о значении слов".
    В данном случае ключевое подозрительное словосочетание "отсутствие априорных знаний о сигнале и помехе".
    Я понимаю эти слова буквально: фильтр ничего не знает о сигнале и помехе.
    Вы вроде сначала понимали также, а потом начали недостаточно внятно говорить
    У потребителя должны быть ещё и критерии отбора. Если таких критериев потребитель не в состоянии сформулировать, то он так и останется в недоумении --- что сигнал, а что - помеха?
    ================
    1. Еще раз про тезис. При полном отсутствии сведений о сигнале и помехе их разделение очевидно невозможно. Представим себе совсем идеальный случай: ваш гипотетический ВАФ имеет два выхода. То есть он разделяет входной сигнал на два слагаемых, в некотром смысле наиболее сильно отличающихся друг от друга (не будем уточнять, в каком смысле).
    Даже в этом идеализированном случае при полном отсутствии знаний о сигнале и помехе остаётся неразрешимым вопрос, на каком выходе сигнал, а на каком - помеха.
    Кстати, алгоритм разделения сигнала на несколько различающихся слагаемых появился совсем недавно (14 или 15 лет назад).

    2. Еще раз про ваше возражение о "критериях отбора".
    Потребитель может твёрдо понимать, что есть сигнал, а что - помеха. Но он не в силах выразить это через свойства принимаемого сигнала. "Понимание" есть, а "критериев отбора" - нет.
    Мой первый пример: потребитель знает, что его сигнал - сигнал радионавигационной системы, а его помеха - сигнал полярного сияния. Но если он ничего об этих сигналах не знает, то разделить их не в силах, поскольку не знает, как проявляется в свойствах именно принятого сигнала его происхождение.
    Второй пример - распознавание речи. Фонетисты классифицируют согласные звуки по месту их образования (всякие носовые, губные, щелевые,...). Но в осциллограмме принятого сигнала не видно явно место образования звука. То есть фонетисты уверенно понимают различающие признаки звука, но не в силах явно выразить их через свойства принятого сигнала.
    ================
    Извиняюсь, ежели обидел светлую память Щипанова.
    Но продолжаю настаивать на том, что без априорных знаний о сигнале и помехе - и он не сможет разделить.

    Тезис: на выборке длины один никто не в силах разделить сигнал и помеху. Потому что это - задача разбиения суммы на два слагаемых. Она - неразрешима хоть Щипановым, хоть кем.
    А теперь попробуйте сформулировать, чем отличается задача разделения двух полностью неизвестных сигналов на выборке длины 1 и на выборке длины 1111.

    Напомню: мы договорились, что вы не знаете про эти два сигнала (про сигнал и помеху) ничего.
    Это "ничего" означает, что отсчеты сигнала (и помехи) в разные моменты времени никак не связаны. То есть они, быть может, и связаны, но вы этого не знаете.
    Если же отсчеты сигнала в разные моменты времени независимы (в бытовом смысле, я сейчас не хочу вдаваться в формализм теорвера), если вы не можете по наблюдениям сигнала в некоторой совокупности моментов времени высказаться о значении сигнала в другой момент времени, то и на выборке в 1111 отсчет вам придется разделять сумму на слагаемые независимо в каждой точке. Эта задача - неразрешима.
  5. 8,531
    Комментарии
    46
    Темы
    15162
    Репутация Pro
    Аватар для avtomat  
    Старожил

    7 Медалей
    BQQ, -- чтобы не впасть в схоластику с абсолютно абстрактными и никак не определимыми "сигналами" и "помехами" в одной-единственной точке, -- нам необходимо очертить наше "поле деятельности", дабы иметь возможность, во-первых, конкретизировать нашу "задачу потребителя", и во-вторых, сформулировать "критерии отбора", соответствующие именно нашим целям.
    (а не целям навигаторов при северном сиянии -- при этом я ни в коей мере не пытаюсь умалить значимость решения задач радионавигации или проблем архивации излучения полярного сияния -- но там "поле" другое, там цели-задачи-критерии другие, не идентичные нашим целям-задачам-критериям, а поэтому и их решения будут отличны от наших решений)

    Таковым "полем", нашим "полем", является полный набор инструментов МТ4



    с полным набором имеющихся ТФ



    с соответствующей историей каждого ТФ.


    Таким образом, в нашем распоряжении имеются ряды данных -- упорядоченные наборы чисел.

    На такой обширной базе можно сформулировать множество различных, интересных и полезных с практической точки зрения, исследовательских задач различной сложности.

    Предметом же нашего рассмотрения на данном этапе является "конкретный инструмент из полного набора инструментов на конкретном ТФ с имеющейся историей"

    Например, инструмент ER2M2, H4.



    Это наши исходные данные -- аддитивная смесь, состоящая из сигнала и помехи -- это всё, чем мы располагаем -- никаких априорных знаний о структуре сигнала и распределении помехи мы не имеем -- вся информация, всё доступное знание о сигнале и о помехе должны быть извлечены из имеющегося в нашем распоряжении числового ряда.

    В такой конкретизированной формулировке отпадают многие неясности и двусмысленности.

    Вот именно применительно к этим имеющимся данным и относится задача восстановления сигнала из смеси.
    Это первая задача в ряде задач, которые необходимо решить. При решении этой задачи мы вправе строить различные предположения, гипотезы, допущения...

    Надеюсь, теперь взаимопонимание будет достигнуто.
  6. 1,039
    Комментарии
    2
    Темы
    1973
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    4 Медалей
    Цитата Сообщение от avtomat Посмотреть сообщение
    BQQ, -- чтобы не впасть в схоластику
    .....

    Таким образом, в нашем распоряжении имеются ряды данных -- упорядоченные наборы чисел.

    На такой обширной базе можно сформулировать множество различных, интересных и полезных с практической точки зрения, исследовательских задач различной сложности.


    Это наши исходные данные -- аддитивная смесь, состоящая из сигнала и помехи -- это всё, чем мы располагаем -- никаких априорных знаний о структуре сигнала и распределении помехи мы не имеем -- вся информация, всё доступное знание о сигнале и о помехе должны быть извлечены из имеющегося в нашем распоряжении числового ряда.

    В такой конкретизированной формулировке отпадают многие неясности и двусмысленности.

    Вот именно применительно к этим имеющимся данным и относится задача восстановления сигнала из смеси.
    Это первая задача в ряде задач, которые необходимо решить. При решении этой задачи мы вправе строить различные предположения, гипотезы, допущения...

    Надеюсь, теперь взаимопонимание будет достигнуто.
    Если у нас есть только выделенное жирным - только "аддитивная смесь, состоящая из сигнала и помехи", то успешность задачи восстановления сигнала из смеси целиком и полностью зависит от наличия у нас именно априорных знаний о сигнале или о помехе (а лучше - и о том, и о другом).

    Если же
    никаких априорных знаний о структуре сигнала и распределении помехи мы не имеем -- вся информация, всё доступное знание о сигнале и о помехе должны быть извлечены из имеющегося в нашем распоряжении числового ряда.
    то задача в такой постановке является принципиально неразрешимой.
    ================
    Я уже плохо представляю себе, какие доводы могут пробиться к вашему сознанию.
    Для меня эта невозможность разделения суммы на два слагаемых в отсутствие априорных знаний о слагаемых - очевидна.

    Вопрос: понимаете ли вы, что при полном отсутствии знаний о сигнале и помехе совершенно не важна длина наблюдаемой выборки?

    Это - важный промежуточный вопрос.
    Потому что если вы с этим согласитесь, то невозможность разделения суммы на слагаемые при наблюдении длинного ряда будет вытекать из невозможности разделения на слагаемые одного числа (с этой невозможностью вы, надеюсь, согласны).
    =====================
    Если же обратить внимание на ваши слова
    При решении этой задачи мы вправе строить различные предположения, гипотезы, допущения...
    то взаимопонимание восстанавливается до смешного легко: эти ваши "гипотезы" и "допущения" - они и есть априорные знания. Вы не выводите их из наблюдаемой выборки, а предполагаете априорно.

    К сожалению, "...но есть нюансы".
    Явление Природы состоит в том, что ваш алгоритм восстановления сигнала будет целиком и полностью определяться этими априорными допущениями.
    Соответственно, погрешность разделения сигнала и помехи будет определяться тем, насколько точно выполняются априорные предположения.

    То есть нужны именно априорные "знания" о сигнале (или помехе), "предположениями" тут отделаться сложно.
    =====================
    Если взаимопонимание восстановлено (т.е. если вы при разделении аддитивной смеси используете "предположения, гипотезы, допущения"), то мы с вами в очередной раз продемонстрировали мощь старинной цитаты "многие беседы учёных мужей кончаются спорами о значении слов".

    На потеху почтеннейшей публике...
  7. 8,531
    Комментарии
    46
    Темы
    15162
    Репутация Pro
    Аватар для avtomat  
    Старожил

    7 Медалей
    Академик А.Н. Крылов, будучи несомненно в первую очередь хорошим инженером, а лишь затем - выдающимся метематиком, говорил по поводу строгости математических выводов: "На инженера эти строгие, лишённые наглядности доказательства и рассуждения наводят тоску и уныние, он видит в них топтание на месте, жевание жвачки, стремление доказать очевидное, что давно уже понятно и что ему до доказательства кажется более ясным и понятным, нежели после доказательства".
    (Кибернетические системы с комбинированным управлением)


    BQQ, у меня складывается впечатление, что вас сейчас заботит не поиск сигнала, адекватно описывающего поведение наблюдаемого ряда, а нечто иное .... впрочем, ладно... Ради вашего спокойствия я не буду возражать против того, чтобы мои гипотезы вы называли априорным знанием ;)
  8. 1,039
    Комментарии
    2
    Темы
    1973
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    4 Медалей
    Цитата Сообщение от avtomat Посмотреть сообщение
    Академик А.Н. Крылов, будучи несомненно в первую очередь хорошим инженером, а лишь затем - выдающимся метематиком, говорил по поводу строгости математических выводов: "На инженера эти строгие, лишённые наглядности доказательства и рассуждения наводят тоску и уныние, он видит в них топтание на месте, жевание жвачки, стремление доказать очевидное, что давно уже понятно и что ему до доказательства кажется более ясным и понятным, нежели после доказательства".
    (Кибернетические системы с комбинированным управлением)


    BQQ, у меня складывается впечатление, что вас сейчас заботит не поиск сигнала, адекватно описывающего поведение наблюдаемого ряда, а нечто иное .... впрочем, ладно... Ради вашего спокойствия я не буду возражать против того, чтобы мои гипотезы вы называли априорным знанием ;)
    Нет-нет!
    Именно как прикладник с многолетним стажем обработки весьма "задумчивых" сигналов, я хорошо понимаю, что математика - всего лишь средство, инструмент.
    Как говорил мой учитель: "Математика - это мясорубка. Что в неё положишь - из того фарш и получится".
    =================
    Моя цель - не оставлять позади "неосознанного", "самоочевидного" и "неявно предположенного".

    Я стремлюсь не к строгости доказательств, ибо не в них есть настоящая ценность исследований реального мира. "При наличии настоящей идеи строгость может быть внесена в доказательство любым компетентным профессионалом" (Литтлвуд).

    Я стремлюсь к достижению понимания в первую очередь своих собственных действий. Ибо самообман - самый вредный из видов обмана.
    Что мы высасываем и из чего.
    А вопрос как высасываем - второстепенен.
    ==========
    Если вы обращали внимание на мои посты в ветках с обсуждением конкретных торговых систем, то я стараюсь прежде всего понять ЧТО автор делает, а не КАК.
    "Целью расчетов должны являться не числа, а понимание." (Хэмминг)

    Что мы торгуем? Какую гипотезу? Какую неэффективность рынка ловим?

    Вот и вас я в основном пытался пытать про модель рынка.
    Перефразирую Литтлвуда.
    При наличии настоящей идеи ТС может быть получена любым компетентным профессионалом.

    Причем получена методами "обычного конструирования" (в смысле - без изобретательства).
  9. 8,531
    Комментарии
    46
    Темы
    15162
    Репутация Pro
    Аватар для avtomat  
    Старожил

    7 Медалей
    Цитата Сообщение от BQQ Посмотреть сообщение
    [B]Именно как прикладник с многолетним стажем обработки весьма "задумчивых" сигналов...

    Что мы торгуем? Какую гипотезу? Какую неэффективность рынка ловим?
    BQQ, я уже давно вас просил показать общую схему вашей СС, применяемую на нашем "поле" (без разглашения секретов), но пока безрезультатно... --- Для того, чтобы мне понять, что у вас является входом, что является выходом, каков порядок СС, линейна она или нет, и прочее, -- мне достаточно без лишних слов взглянуть на схему. И тогда мне будет более ясен ход ваших мыслей, и, возможно, причины, не позволяющие вам взлянуть на задачу моими глазами.


    Вот и вас я в основном пытался пытать про модель рынка.
    ... и мой подход был встречен вами в штыки. А почему?
  10. 8,531
    Комментарии
    46
    Темы
    15162
    Репутация Pro
    Аватар для avtomat  
    Старожил

    7 Медалей
    А теперь займёмся рассмотрением линейных объектов различных порядков по следующей схеме:





    1) входной сигнал - единичная функция; выходной сигнал - переходная функция объекта управления.
    2) на входе добавлен полезный синусоидальный сигнал f(t); выход наблюдаем.
    3) на входе добавлен шумовой случайный сигнал r(t); выход наблюдаем.
    4) наш оператор берётся управлять объектом; выход наблюдаем.
    5) определим влияние изменений входного сигнала на выход объекта -- без оператора и с оператором.


    Эта схема рассмотрения будет применена к каждому объекту (штук 5--8).
    Конечной целью данного этапа рассмотрения будет сравнение по п.5 различных объектов.


    Затем перейдём к следующему этапу рассмотрения.

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать