Проект Валерия Мальцева » Обсуждение торговых стратегий » Обсуждение ТС "Подтверждённые развороты"
+ Подписаться
  1. 5,743
    Комментарии
    72
    Темы
    5973
    Репутация Pro
    Аватар для Окси  
    Старожил

    7 Медалей

    Обсуждение ТС "Подтверждённые развороты"

    В данной ветке готов ответить на вопросы любознательных читателей.:smartass:

    Сама ТС:
    http://www.procapital.ru/showthread....99#post1194499
    Недоступно! Pro 0
    Поделиться
    Просмотров: 2,008
  2. 115
    Комментарии
    2
    Темы
    115
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    2 Медалей
    Какое мат ожидание у системы?
  3. 115
    Комментарии
    2
    Темы
    115
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    2 Медалей
    Сами развороты - очень сложно ловить, я имею ввиду так называемый atr. Вы в своей работе не рассматриваете те инструменты , которые на открытии маркета силньо упали или поднялись? Как ищите покупателе и продавцов на уровнях?
  4. 5,743
    Комментарии
    72
    Темы
    5973
    Репутация Pro
    Аватар для Окси  
    Старожил

    7 Медалей
    Какое мат ожидание у системы?
    Точно не могу сказать. Если навскидку - то более половины сигналов отрабатывают профит, случаются даже плюсовые серии до 5-7. Лосей обычно более 2-3 подряд не бывает.
    А достоверно посчитать на истории невозможно, ибо там видны уже завершённые зигзаги с окончательными пробоями. А в онлайне же зигзаг постоянно вытягивается по мере обновления экстремумов; бывают неоднократные преждевременные пробои - как тут можно с уверенностью сказать - входил бы в рынок или нет? Для точного ответа необходимо было бы по каждому сомнительному случаю включать систему фильтров - а это очень трудоёмко, не хочется вывихивать мозг. Пусть 3 (надеюсь:smartass:) непрерывных месяца данного конкурса продемонстрируют фактическую статистику; если она будет хорошей - можно будет брать ТС на вооружение.

    А по второму вопросу - я для того и занимаюсь разработками МТС, что бы ни о чём больше не думать. :)
    Есть сигнал - вхожу, нет - жду. Всё остальное для меня просто не существует.
    .................................................

    Большое спасибо за внимание к ветке.:)
  5. 2,443
    Комментарии
    92
    Темы
    2926
    Репутация Pro
    Аватар для ANGELic  
    Мастер форумных наук

    6 Медалей
    Не против, если я чуть покритикую стратегию?:) Вернее даже не покритикую, а отмечу слабые стороны стратегии, с моего ИМХА или МХА ....

    - Работа против зигзага, т.е. против тренда - это не есть хорошо.

    - соотношение стоп/профит приблизительно равное

    - наличие лимитных ордеров - они означают долитие к убыточной позиции, хотя и при не нарушении условий открытия позиции.

    - слабая формализация, но это чисто из описания в проекте - фактически не описаны фильтры входа в сделку.

    - Ручки пошаливают
    Цитата Сообщение от Окси Посмотреть сообщение
    Появился сигнал на продажу.
    Продал 1 лот с 1,3249
    Выше с интервалом 2 пункта этажерка лимитных ордеров, общий риск 1,1%
    Общий стоп на 1,3270
    Цель на 1,3232.
    Если лимитники не зацепятся - фиксирую профит первого ордера на цифре 85%.

    ..............................
    не успел написать пост - а цена уже болтается в 4-5 пунктах от цели, зафиксировал около 130 долларов, лимитники удалил.
    На сегодня торговлю заканчиваю.
    У меня тоже такая беда есть, но от нее надо избавлятся. Ведь убыточные сделки не закрываются в 3 пунктах от стопа? Понятно, что здесь идет просто обкатка стратегии, но как мне видется лучше всего таки ее немножко докатать на истории в тестере стратегий.

    - Очень агрессивный ММ.
    Вот основные моменты, как мне видется.
    Извиняюсь что влез:)
  6. 5,743
    Комментарии
    72
    Темы
    5973
    Репутация Pro
    Аватар для Окси  
    Старожил

    7 Медалей
    Цитата Сообщение от ANGELic Посмотреть сообщение
    Не против, если я чуть покритикую стратегию?:) Вернее даже не покритикую, а отмечу слабые стороны стратегии, с моего ИМХА или МХА ....

    Спасибо за конструктивную критику) Сейчас отвечу, пока коротенько

    - Работа против зигзага, т.е. против тренда - это не есть хорошо.

    Конечно, ТС на возврат цены лучше себя проявляет во флете . Но половина прошедшей неделя выпала на имеющееся в моей терминологии такое понятие, как тренд, когда сделки открываются только в одном направлении - но в силу разных причин я это требование не выполнил.


    - соотношение стоп/профит приблизительно равное

    Не, на самом деле это оправдано, сумма профитов при этом по идее значительно превышает сумму убытков. Дело за малым - доказать это практически).

    - наличие лимитных ордеров - они означают долитие к убыточной позиции, хотя и при не нарушении условий открытия позиции.

    Доливки в минусовой зоне приходится делать, чтобы нарастить вес позиции. Ведь, если я правльно понимаю правила, я должен всегда входить только 1 лотом. А стопы у меня часто бывают по 10-17 пунктов, то есть по 0,12-0,2% от депозита. А хочется зарядить в среднем 1,5%. Вот и приходится доливаться...

    - слабая формализация, но это чисто из описания в проекте - фактически не описаны фильтры входа в сделку.

    Самое главное - это пробой трендовой линии. Это сразу видно на скринах + я заранее оповещаю, куда именно готовлюсь открываться. То есть объём этой информации как раз соответствует пожеланию Мальцева писать всё упрощённо, чтобы понял даже неандерталец. А система фильтров у меня, к сожалению, очень сложная. Хотя я в ней орентируюсь свободно, но объяснить её даже вживую весьма затруднительно. Но эти фильтры всего лишь более-менее формализуют видимую всем ситуацию - цена на меньших таймфреймах вроде бы пошла в противоположном направлении.


    - Ручки пошаливают


    У меня тоже такая беда есть, но от нее надо избавлятся. Ведь убыточные сделки не закрываются в 3 пунктах от стопа? Понятно, что здесь идет просто обкатка стратегии, но как мне видется лучше всего таки ее немножко докатать на истории в тестере стратегий.

    Согласен, сейчас буду стараться максимально отдаляться от терминала после входа в рынок. Пусть всё делают ордера.

    - Очень агрессивный ММ.

    ММ, кстати, не очень агрессивный. Всего лишь дважды риск приближался к заявленным 2%, в подавляющем большинстве случаев он составлял 1-1,5%. Другое дело, что сам напартачил, наловил лосей там, где нужно было выжидать - но это уже совсем другая история).
    .
    Вот основные моменты, как мне видется.
    Извиняюсь что влез:)

    Не надо извиняться, для того ветка и предназначена. Надеюсь, что следующая неделя будет лучше. Во всяком случае, сегодня "под микроскопом" проверил свою торговлю в отчётный период, выявил все недостатки, постараюсь исправиться).
  7. 5,743
    Комментарии
    72
    Темы
    5973
    Репутация Pro
    Аватар для Окси  
    Старожил

    7 Медалей
    Данный пост продублирую и в торговой ветке.
    Сейчас провёл ревизию ТС, с целью уменьшения частоты входов остановился на следующем:

    1.Выделяю две фазы рынка - ФЛЕТ и ТРЕНД, о чём сообщаю заранее, задолго до появления сигналов на вход в рынок (сейчас, кстати, идёт ТРЕНД и до появления ФЛЕТА я вне рынка)

    2.В фазе ФЛЕТ работаю только на развороты зигзагов на таймфреймах М30 и Н1. Зигзаги только на таймфрейме М15 игнорирую. Стоп и профит здесь равные, трал не предусмотрен, выход из сделок ТОЛЬКО по ордерам.

    3.В фазе ТРЕНД совершаю один-единственный вход после легитимного отката в виде зигзага на М15. Цель равна 150% стопа. Трал не предусмотрен, выход только по ордерам.
    После этого (при любом исходе) жду появления фазы ФЛЕТ.

    ..........................
    Теперь могу ответить на вопрос уважаемого Real Man о матожидании системы.

    Условно предположим, что уровень риска в каждой сделке будет составлять 2%. Тогда профит во ФЛЕТЕ будет равен также 2%, профит в ТРЕНДЕ будет равен 3%.

    Тщательное ручное тестирование 6Е на истории, начиная с 20 декабря 2011 года показало следующее:

    В декабре (за 10 дней) было:
    - в фазе ФЛЕТ - 5 сделок (все профитные), итого +10%
    - в фазе ТРЕНД - 2 сделки (обе профитные), итого +6%.
    ВСЕГО за декабрь +16%

    В январе было:
    -в фазе ФЛЕТ -16 сделок (13 профитных, 3 убыточных), разность 10, итого +20%
    -в фазе ТРЕНД - 5 сделок (4 профитные, 1 убыточная), итого 12% - 2% = +10 %
    ВСЕГО за январь +30%

    В феврале (с 1 по 24) было:
    -в фазе ФЛЕТ - 10 сделок (8 профитных, 2 убыточных), разность 6, итого +12%
    -в фазе ТРЕНД - 3 сделки (все профитные), итого +9%
    Всего за февраль +21%.
    .................................................. ...............

    Понимаю ухмылки скептиков, что на истории всё красиво. И тем не менее, приступая к работе по любой ТС нелишне знать, а как же она проявляла себя ранее?
    Посмотрим, что принесут ближайшие 3 недели. Главное, чтобы не сработал закон подлости - в момент формирования качественного сигнала находиться далеко от компа.
  8. 4,074
    Комментарии
    24
    Темы
    6267
    Репутация Pro
    Аватар для Hunter01  
    Старожил

    6 Медалей
    Главное, чтобы не сработал закон подлости - в момент формирования качественного сигнала находиться далеко от компа.
    Постарайтесь быть у компа в начале европ. и амер. сессий - высока вероятность поймать хорошие движения.
     
  9. 5,743
    Комментарии
    72
    Темы
    5973
    Репутация Pro
    Аватар для Окси  
    Старожил

    7 Медалей
    Цитата Сообщение от Hunter01 Посмотреть сообщение
    Постарайтесь быть у компа в начале европ. и амер. сессий - высока вероятность поймать хорошие движения.
    Я об этом догадывался:smartass:
    Но если находишься на суточном дежурстве - не всегда желания совпадают с возможностями... Удаётся заглядывать в компьютер на несколько минут каждый час. Постараюсь по возможности чаще пользоваться стоповыми ордерами. Конечно, подобные входы чуть хуже лимитных или он-лайновых - но важно не пропустить торговый сигнал.

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать