Форум трейдеров » Торговые стратегии » ТС "Фигура разворота"
+ Подписаться
  1. 1,241
    Комментарии
    11
    Темы
    1247
    Репутация Pro
    Аватар для speculyantFUNT  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей

    ТС "Фигура разворота"

    Текущее состояние счета по закрытым позициям - 1000.0 USD
    Profit/Loss по закрытым позициям с начала торговли- +0%
    Absolute Drawdown - 0

    I. Первоисточники и используемая при разработки ТС литература.
    Торговая система собственной разработки.
    II. Тайм-фрейм ТС.
    M15;M30;H1;H4; D1;W1.
    III. Финансовые инструменты ТС.
    Futures.
    IV. Параметры тестового реал-счета.
    Тестовый минимальный размер контракта - 0.01.
    Тестовый минимальный размер счета - 1000 USD
    Торговый счет - № 86816
    Логин торгового счета - 86816
    Пароль инвестора - 76Cu25kPO
    V. Параметры рисков
    Риск на одну открытую сделку - не более 3% от депозита.
    Риск на возможные максимальные потери - не более 20% от первоначального депозита.
    VI. Время оповещения об открытии (сопровождении сделки).
    Я буду стараться оповещать сделки сразу после открытия.
    Недоступно! Pro 0
    Поделиться
    Просмотров: 2,790
  2. 1,241
    Комментарии
    11
    Темы
    1247
    Репутация Pro
    Аватар для speculyantFUNT  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    VII. Описание торговой системы.

    О фигурах разворота : голова и плечи , перевернутая голова плечи , двойная вершина и двойное дно , тройная вершина и тройное дно , бриллиант , и блюдце . Неудавшиеся эти фигуры(не приведшие к развороту) считаются фигурами продолжения , это многие называют треугольниками , флагами , вымпелами , даже кружка с ручкой (я этим голову не забиваю , называя их неудавшиемися фигурами разворота или пробитием фигуры разворота в противоположную сторону)

    Фигуры, образуемые графиками, обычно сортируют по степени их важности для текущего тренда торгуемой валюты. Фигуры, свидетельствующие о предстоящем окончании тренда, известны как фигуры разворота. В противоположность им, фигуры на графиках, которые подтверждают, что тренд торгуемой валюты сохраняется, называются фигурами продолжения.
    Наиболее важными фигурами разворота тренда являются:
    «Голова и плечи» и «Обратные голова и плечи».
    «Двойная вершина» и «Двойное дно».
    «Тройная вершина» и «Тройное дно».
    «Голова и плечи» (Head-and-shoulders)
    Фигура «Голова и плечи» — одна из самых надежных и известных графических фигур. Ее образуют три последовательных подъема (rallies) цены. Первый и третий подъем (плечи — left shoulder и right shoulder) – примерно одинаковой высоты, а средний – самый высокий. Все три подъема начинаются от одной и той же линии поддержки (или линии сопротивления в случае «Обратной головы и плечей»), называемой линия шеи (neckline).

    «Голова и плечи»
    До достижения точки А линия шеи была линией сопротивления. После ее прорыва, она превратилась в прочную линию поддержки. График цены дважды «отбился» от нее в точках В и С. Линия шеи была наконец пробита в точке D при большом торговом объеме, чем подтвердился разворот тренда. Поскольку состоялся прорыв прочной линии поддержки, естественной является проверка линии шеи (точка Е), которая вновь стала линией сопротивления. При подтверждении сопротивления цена вероятнее всего упадет до уровня точки F, расстояние до которой называется целью цены после фигуры «Голова и плечи». Цель цены в этом случае примерно равна расстоянию от линии шеи до вершины (амплитуде) головы. Для измерения цели это расстояние откладывается вниз от точки D прорыва линии шеи (прямая DF).
    «Голова и плечи» содержит следующую информацию:
    1. Линию поддержки, проходящую через точки В и С.
    2. Линию сопротивления. После ее образования в результате прорыва в точке D рынок может испытать эту линию на прочность в точке Е.
    3. Направление цены. При отсутствии прорыва линии шеи под давлением покупателей в точке Е фигура содержит информацию относительно направления графика цены – оно будет прямо противоположным направлению самой фигуры (т.е. медвежьим).
    4. Цель цены. На нее указывает подтверждение фигуры (через прорыв линии шеи на фоне большого торгового объема).
    Одним из главных условий правильной интерпретации этой фигуры является наличие большого торгового объема при прорыве линии шеи. Прорыв при небольшом объеме является серьезным предупреждением о том, что прорыв вниз является ложным и завершится сильной обратной реакцией (подъемом) цены. Время, затрачиваемое на образование этой фигуры, может быть любым – от нескольких недель до нескольких месяцев.
    Фигуры такого рода, образовавшиеся в течение дня (часа и менее) не являются надежными. Ее надежность тем выше, чем больше времени ушло на ее образование. При этом мало вероятно, что цель цены будет быстро достигнута. Предположения относительно сроков завершения образования фигуры необходимо строить на основе здравого смысла.
    Нужно подчеркнуть важность измерения цели именно от точки прорыва линии шеи. Некоторые аналитики нового поколения склонны измерять цель цены не только от точки прорыва, но и от середины фигуры. Причиной этого, очевидно, является то, что вначале они измеряют высоту головы. В большинстве случаев «Голова и плечи» отлична от примера, представленного на рисунке. Активность флуктуации цен не позволяет получить идеальную фигуру «Голова и плечи». Соответственно и линия шеи редко бывает строго горизонтальной линией.
    Фигура «Обратные голова и плечи» является зеркальным отображением предыдущей фигуры. Поэтому вся информация относительно признаков, возможных проблем, сигналов и мнений, изложенная выше, справедлива и для этой фигуры. Она образуется, когда торгуемая валюта вырывается из медвежьего тренда, ограниченного каналом xx'-yy' . График цены испытывает предыдущую линию сопротивления (линия подъема 3), превратившуюся теперь в линию поддержки. Из трех последовательных подъемов плечи (1 и 3) имеют примерно одинаковую высоту, а вершина головы находится ниже вершин плечей. До достижения точки А линия шеи была линией поддержки. После прорыва этой линии она превращается в надежную линию сопротивления.
    Цена «отскакивает» от линии шеи дважды – в точках В и С. Прорыв линии шеи вероятнее всего состоится в точке D при условии большого торгового объема. В связи с прорывом прочной линии сопротивления можно предположить, что до последующего разворота будет произведена проверка линии шеи (точка Е), ставшей теперь снова линией поддержки.
    Если линия поддержки устоит, можно ожидать, что цена поднимется примерно до уровня F, который соответствует цели цены «Обратных головы и плечей». Цель цены примерно равна амплитуде головы и измеряется от точки D прорыва линии шеи вверх.

    «Обратные «Голова и плечи»
    Пробой ценой линии шеи является сигналом начала сильного движения рынка против предшествующей тенденции. Обычно цены проходят расстояние от точки пробоя не менее расстояния от вершины головы до линии шеи, отмеренного по вертикали.

    «Двойная вершина»
    Другой надежной и популярной фигурой разворота тренда является «Двойная вершина». Как ясно из ее названия, она состоит из двух вершин (пиков) примерно одинаковой высоты.

    «Двойная вершина»
    Как видно из рисунка, параллельно линии сопротивления, проведенной через две вершины, проведена линия, которую можно считать аналогичной линии шеи фигуры «Голова и плечи». Если считать, что старая линия сопротивления была прорвана в точке А, то после этого она превратилась в линию поддержки на уровне цены С, но потом была снова прорвана в точке Е. После этого линия поддержки превращается в прочную линию сопротивления, из которой происходит резкий разворот рынка в точке F. Цель цены находится на уровне G, находящемся на расстоянии от точки прорыва Е, равном средней величине высоты обеих вершин фигуры.
    «Двойная вершина» содержит информацию относительно:
    1. Линии поддержки (отрезок АЕ).
    2. Линии сопротивления (отрезок ВD).
    3. Направления цены. Если линия шеи выдерживает давление покупателей в точке F, фигура информирует о дальнейшем направлении движения цены, которое будет прямо противоположным направлению пиков (медвежьим).
    4. Цели цены, определяемой подтверждением фигуры, каковым является прорыв линии шеи при большом торговом объеме.
    Как и в случае с фигурой «Голова и плечи», необходимым условием успешного завершения фигуры «Двойная вершина» является наличие большого торгового объема при прорыве линии шеи. Данные об объеме могут быть позаимствованы только на рынке фьючерсов. Поэтому трейдер должен оценивать объем на рынке наличной валюты, заимствуя и оценивая с рынка фьючерсов объем и торговый «шум». Прорыв при малом объеме является четким сигналом о ложном прорыве, после которого последует сильный подъем цены. Время, затрачиваемое на образование этой фигуры, может быть любым – от нескольких недель до нескольких месяцев.
    Фигуры такого рода, образовавшиеся в течение дня (часа и менее) не являются надежными. При оценке сроков завершения образования фигуры важно измерять цель от точки прорыва линии шеи, а не от середины фигуры, что может явиться результатом механического продолжения измерения высоты пиков.

    «Двойное дно»
    Эта фигура является зеркальным отображением предыдущей фигуры. Поэтому к ней применимы те же характеристики и выводы. Как видно из рисунка высота впадин примерно одинакова. Линия шеи проведена параллельно линии, соединяющей вершины впадин (В и D). Будучи линией поддержки, она была прорвана в точке А и превратилась в сильную линию сопротивления на уровне цены С, но была прорвана в точке Е. Линия сопротивления превратилась в прочную линию поддержки, создающую разворот рынка в точке F. Цель цены находится на уровне G, находящемся на расстоянии от линии шеи, равном средней высоте впадин, измеренном от точки Е.

    «Двойное дно»

    «Тройная вершина» и «тройное дно»
    «Тройная вершина» является гибридом фигур разворота тренда «Голова и плечи» и «Двойная вершина». Соответственно, «Тройное дно» является гибридом фигур «Обратные голова и плечи» и «Двойное дно». Для них справедливы те же характеристики и выводы, что и для «Двойной вершины» и «Двойного дна» соответственно.
    В классической фигуре «Тройная вершина» высота вершин примерно одинакова. Линия шеи проведена параллельно линии, соединяющей три вершины (В, D и F). Будучи линией сопротивления, линия шеи прорвана в точке А и превратилась в сильную линию поддержки на уровне цен С и Е, после чего снова прорвана в точке G. Линия поддержки превратилась в сильную линию сопротивления, вызвавшую разворот рынка в точке Н. Целью цены является уровень I, находящийся от линии шеи на расстоянии, равном средней высоте трех вершин фигуры, измеренном от точки D. Как и «Двойная вершина», фигура заканчивается в точке Е. Цена круто разворачивается к точке F. Линия сопротивления снова удерживается, и цена резко снижается до уровня G. На этом уровне давление рынка приводит к прорыву линии поддержки. После возможного испытания линии шеи цена снова падает, стремясь к достижению цели. Противоположное справедливо для «Тройного дна».

    «Тройная вершина»

    «Тройное дно»
    Фигура «Алмаз»
    Фигура «Алмаз» склонна возникать на вершине тренда. Активность движения цены соответствует ходу графика фигуры. Подъемы и падения торговой активности отражаются в сочетаниях схождений и расхождений линий поддержки и сопротивления. До прорыва объем заметно возрастает. Цель цены равна высоте алмаза, измеренной от точки прорыва. «Голова и плечи», «Двойная вершина», «Двойное дно», «Тройная вершина» и «Тройное дно», ввиду их важности для прогнозирования разворотов рынка, широко известны как главные фигуры разворота.

    «Алмаз»

    вход в покупку : во время формирования фигуры разворота (после формирования) выход -при формировании в обратную сторону. стоп от 10 до 100 пипсов от локального минимума

    вход в продажу : во время формирования фигуры разворота (после формирования) выход -при формировании в обратную сторону. стоп от 10 до 100 пипсов от локального максимума .

    Общее количество трейдов в месяц может составлять от 5 до 10 . После заработка 5 % в месяц от первоначального депо возможен перевод сделок в безубыток по графику любого ТФ** в соответствии с правилами открытия позиций .

    __________________________________________________ __________________________________________________ ______________________

    ** тиковый график не используется ( используются от М5 до д1)
         
  3. 1,241
    Комментарии
    11
    Темы
    1247
    Репутация Pro
    Аватар для speculyantFUNT  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    VIII. Дополнительные параметры и принципы торговой системы и торгового плана.

    Закрытие прибыльных позиций происходит при формировании фигур разворота в противоположную сторону на любом ТФ или по передвинутому стопу . Убыточных по стопу или при пробитии фигуры разворота в противоположную сторону .

    IX. Пример работы по стратегии.

    22 марта 2011

    Открыта сделка по канадцу , во время формирования фигуры разворота " Двойная вершина " ( график м30) . Стоп выше максимума марта (график Д1).
      
  4. 1,241
    Комментарии
    11
    Темы
    1247
    Репутация Pro
    Аватар для speculyantFUNT  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    X. Начало торговли.
  5. 25,524
    Комментарии
    552
    Темы
    0
    Репутация Pro
     
    Banned

    7 Медалей
    Цитата Сообщение от speculyantFUNT Посмотреть сообщение
    стоп от 10 до 100 пипсов
    От чего зависит 10 или 100?
    Цитата Сообщение от speculyantFUNT Посмотреть сообщение
    перевод сделок в безубыток по графику любого ТФ
    Открываем тиковый или дневной график и переводим в безубыток?
  6. 1,241
    Комментарии
    11
    Темы
    1247
    Репутация Pro
    Аватар для speculyantFUNT  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от Тимур Яковлев Посмотреть сообщение
    От чего зависит 10 или 100?
    Открываем тиковый или дневной график и переводим в безубыток?

    от 10 до 100 ------ зависит от размера лота и лимита потерь в сделке .


    По второму вопросу ---- тиковый график использоваться не будет . Используются от М5(редко) до д1 .
  7. 1,009
    Комментарии
    8
    Темы
    769
    Репутация Pro
    Аватар для PAZITIV  
    В начале пути

    3 Медалей
    Сам использую достаточно часто такие модели разворота. Особенно, если они относятся к свечному анализу. Ещё бы я добавил сюда такие формации как "пинцет" и " три горы". "Голова и плечи" , как раз, являются частным случаем фигуры "3 горы". Но я бы ещё использовал фундаментальные методы анализа для уточнения степени доверия этим самым фигурам. Так как любые формации ломают под спекулятивным капиталом.
  8. 28
    Комментарии
    1
    Темы
    30
    Репутация Pro
    Аватар для ADD  
    Новичок

    1 Медалей
    Цитата Сообщение от PAZITIV Посмотреть сообщение
    Сам использую достаточно часто такие модели разворота. Особенно, если они относятся к свечному анализу. Ещё бы я добавил сюда такие формации как "пинцет" и " три горы". "Голова и плечи" , как раз, являются частным случаем фигуры "3 горы". Но я бы ещё использовал фундаментальные методы анализа для уточнения степени доверия этим самым фигурам. Так как любые формации ломают под спекулятивным капиталом.
    Если уж зашла речь о разворотах рынка и отношение к ним японских свечей, то уместно было бы отметить по свечах такие позиции как " молот " или " Падающая звезда ", многие могут добавить еще и " повешаного " но как-то по практике и дивергенцию можно применять, хотя с ней бывают и частые промашки, лучше уж по ней просто ждать и прикрывать позиции, а не входить в рынок. ИМХО

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать