Форум трейдеров » Торговые стратегии » ТС "Свечная энтропия"
+ Подписаться
Страница 1 из 12 12311 ... ПоследняяПоследняя
  1. 2,127
    Комментарии
    11
    Темы
    2129
    Репутация Pro
    Аватар для Гаврила  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей

    ТС "Свечная энтропия"

    Текущее состояние счета по закрытым позициям =$1 407,86
    Profit/Loss по закрытым позициям с начала периода = -$92,14 (6.14%)
    Absolute Drawdown =208,12 (13.87%)

    В переводе с греческого «энтропия» (можно и просто бардак) означает «поворачиваюсь внутрь», то есть «ухожу в себя», великий математик А. Пуанкаре заметил: понятие энтропии «чудовищно абстрактно». Всякая система, предоставленная самой себе, стремится к неорганизованности, стремится увеличить свою энтропию. Поэтому, согласно Больцману (австрийский физик-теоретик), энтропию можно рассматривать как меру вероятности набора микросостояний.

    I. Первоисточники и используемая при разработки ТС литература.
    Фундаментом для построения ТС послужили многообразные источники по свечному анализу и собственные разработки.
    Основной принцип представленной ТС - оценка свечных моделей. После выявления патерна следует разобраться почему он сформировался.


    II. Тайм-фрейм ТС.

    Н4; D1. W1


    III. Финансовые инструменты ТС.

    Все доступные в терминале Futures: CURRENCIES (валюты), INDICES (Индексы), SOFTS (потребительские товары), Meats (Мясопродукты), ENERGIES(энергоносители), BOND (обязательства, гособлигации), METALS (металлы), GRAINS (зерновые и производные)



    IV. Параметры счета.

    Минимальный размер контракта - 0.01 лот.
    Начальный размер счета: 1500,00 USD
    Логин: 89106
    Инвесторский пароль: 8tCrjuGik


    1-й этап, результат  +6.86%
    Номер счета: 1183343
    Логин: 1183343
    Инвесторский пароль: TPklG4SxF

    V. Параметры рисков

    Риск на одну открытую сделку - не более 3% от депозита.

    Риск на возможные максимальные потери - не более 20% от депозита.


    VI. Время оповещения об открытии (сопровождении сделки).


    Сигналы на открытие сделки, по описанной мною ТС складываются на рынке достаточно часто, время оповещения об открытии сделки не определено.
    После окончания торговой недели, или каждый понедельник, будет проводиться "домашняя работа" - на недельном графике определяются наиболее перспективные инструменты для трейдов.
    О времени, когда будет складываться предварительное уведомление о торговом сигнале, я буду оповещать заранее. Торговля будет вестись, большей частью, отложенными ордерами, но допускаю и вход по рынку.
    Недоступно! Pro 0
    Поделиться
    Просмотров: 11,373
  2. 2,127
    Комментарии
    11
    Темы
    2129
    Репутация Pro
    Аватар для Гаврила  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    VII. Описание торговой системы.
    В торговле будут использоваться классические модели разворотных свечных моделей. Ниже на рисунке представлены основные из них. Так же хочу отметить, что существуют некоторые непринципиальные свечные модели. Например модель "висельник" может служить сигналом не только на покупку, но и на продажу если она находиться в зоне сопротивления (предполагаемая вершина), "перевернутый зонтик" тоже предполагает как покупку, так и продажу. Пример приведен на дневном графике какао (рисунок следующего сообщения) где сигналом на вход в рынок послужил "перевернутый зонт".

    После выявления патерна следует разобраться почему он сформировался (например уровень или новости). Предпочтение отдаю дневным и 4-х часовым графикам. Для определения вектора движения цен, в торговле будут использоваться две скользящие средние ЕМА-144 и ЕМА -72, каналы, а так же горизонтальные зоны поддержки и сопротивления. Существуют и дополнительные параметры входа, они описаны в пункте VIII.
  3. 2,127
    Комментарии
    11
    Темы
    2129
    Репутация Pro
    Аватар для Гаврила  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Пример покупки контракта на графике какао (дневные свечи):Некоторое время цена находилась выше уровня МА 144 и 72, после чего протестировала скользящие средние с сформированием сигнала на покупку.


    Пример продажи контракта на дневном графике алюминия: До точки 1 цена некоторое время находилась ниже уровней МА, затем протестировала "средние" и образовала сигнал на продажу (точка 1, св. модель "черное перевернутое эскимо" с длинным телом). Далее в течении последующих месяцев был сформирован устойчивый нисходящий тренд, что подтверждается пересечением МА-72 (зеленая линия) и МА-144 (синяя линия).
    Точки 3 и 5 так же служат сигналами для входа на продажу. Свечи отмеченные цифрами 2 и 4 являются сигналами для фиксации прибыли. Точка 6 рекомендована для установки tp в зоне поддержки.


    Уровень Stop Loss

    Stop Loss - будет выставляться с учетом локальных Экстремумов и не будет превышать 3% от депозита.

    Уровень Take Profit

    Уровень тэйк профита выставляется так же с учетом локальных Экстремумов, сетки фибо или обратного сигнала.
  4. 2,127
    Комментарии
    11
    Темы
    2129
    Репутация Pro
    Аватар для Гаврила  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    VIII. Дополнительные параметры и принципы торговой системы, и торгового плана.
    Параметры входа: Для принятия окончательного решения входа в рынок, разработан шаблон входа - фильтр.
    В шаблон входа входят:
    Свечи: Любая модель разворота.
    Уровень: Отбой (тестирование) от скользящих, горизонтальных или канальных линий.
    Осцилляторы: Совпадение вектора из зон перекупленности \ перепроданности, или дивергенция по любому из 3-х осцилляторов (Стохастик, RSI,MACD).
    Объёмы: (прекрасно осознаю, что в МТ 4 объемы тиковые, но зрю в будущее. Если разворотная свеча подтверждена бОльшим объемом чем предыдущая то ставим оценку «да».
    Текущая цена: Положение цены относительно скользящих МА. Если при покупке цена находиться выше, то «да» и наоборот при продажах.
    Экономический анализ: Будут использоваться только свежие, экстраординарные события.
    Фигуры графического анализа: фигуры разворота или продолжения тренда.
    COT (Commitment of Traders Report). Буду использовать только экспресс анализ, источник данных http://www.timingcharts.com.
    •число открытых позиций растет, цена растет — бычий признак;
    •число открытых позиций снижается, цена снижается — бычий признак.
    •число открытых позиций растет, цена снижается — медвежий признак;
    •число открытых позиций снижается, цена растет — медвежий признак;
    Тренд: Совпадение сделки с вектором тренда - «да».
  5. 2,127
    Комментарии
    11
    Темы
    2129
    Репутация Pro
    Аватар для Гаврила  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    IX. Пример работы по стратегии.
    Рассмотрим на примере покупку фьючерса на канадский доллар с экспирацией в декабре 2011. Решением для покупки послужила разворотная свеча (белое эскимо), повышенный объем, зоны перепроданности на осцилляторах и уровень поддержки найденный на недельном графике. Как видим на последующих рисунках прогноз оправдался и была зафиксирована прибыль на расчетном уровне тейк-профита.

    Определение уровня

    Фиксация прибыли

    Пример продажи на дневном графике древесины.
    Цена долгое время находилась ниже скользящих средних после чего рынок предпринял попытку тестирования МА 144, в результате была сфвормирована разворотная свечная модель и как видим на дальнейших рисунках прогноз был оправдан и цена зафиксировала прибыль.

  6. 2,127
    Комментарии
    11
    Темы
    2129
    Репутация Pro
    Аватар для Гаврила  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    X. Начало торговли
  7. 2,127
    Комментарии
    11
    Темы
    2129
    Репутация Pro
    Аватар для Гаврила  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    На данный момент условий удовлетворяющих вход в рынок нет. Наблюдаю.
  8. 2,127
    Комментарии
    11
    Темы
    2129
    Репутация Pro
    Аватар для Гаврила  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Вчерашний день закрылся свечей "перевернутый зонтик" на повышенных объемах. RSI и стохастик находиться в зоне перекупленности, цена тестирует МА 144.
    Пробую продажу объемом 4 лота. Ордер sell limit
    вход= 52.39
    стоп= 53.11 (над вчерашним максимумом, возможный риск 1.73%)
    цель= 49.51 (зона поддержки, потенциальная прибыль 6,9%)
  9. 2,127
    Комментарии
    11
    Темы
    2129
    Репутация Pro
    Аватар для Гаврила  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от Гаврила Посмотреть сообщение
    Вчерашний день закрылся свечей "перевернутый зонтик" на повышенных объемах. RSI и стохастик находиться в зоне перекупленности, цена тестирует МА 144.
    Пробую продажу объемом 4 лота. Ордер sell limit
    вход= 52.39
    стоп= 53.11 (над вчерашним максимумом, возможный риск 1.73%)
    цель= 49.51 (зона поддержки, потенциальная прибыль 6,9%)
    Ордер открыт в 11-07 по терминалу.
  10. 2,127
    Комментарии
    11
    Темы
    2129
    Репутация Pro
    Аватар для Гаврила  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Вчерашняя свеча - "черное эскимо" и повышенный объем. Цена тестирует МА 144 и нижнюю границу восходящего канала. Выставляю отложенный ордер на покупку контракта объемом 4 лота.
    вход =78.865
    стоп =78.425 (под вчерашний минимум, риск 1.75%)
    цель = 81.445 (уровень сопротивления, вероятная прибыль 10.3%).

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать