Форум трейдеров » Торговые стратегии » ТС «top-down»
+ Подписаться
Страница 1 из 114 1231151101 ... ПоследняяПоследняя
  1. 2,982
    Комментарии
    7
    Темы
    1819
    Репутация Pro
    Аватар для burdock  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей

    ТС «top-down»

    Текущее состояние счета по закрытым позициям: USD 3´323,54
    Profit/Loss по закрытым позициям с начала периода тестирования: USD +323,54 (+10,8%)
    Absolute Drawdown: USD -328,64 (-11,0%)

    I. Первоисточники и используемая при разработке ТС литература

    Система-прообраз: «Тройной выбор» Александра Элдера, описанная в его книге «Как играть и выигрывать на бирже: Психология. Технический анализ. Контроль над капиталом».
    Используемая ТС имеет существенные отличия от прообраза, которые будут изложены ниже.
    Недоступно! Pro 0
    Поделиться
    Просмотров: 55,563
  2. 2,982
    Комментарии
    7
    Темы
    1819
    Репутация Pro
    Аватар для burdock  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    II. Тайм-фрейм ТС

    Директивные таймфреймы для определения долгосрочной тенденции движения и выбора направления открытия сделок – D1, W1 и MN.

    Рабочие таймфреймы, на которых определяется точка входа в сделку, открывается и сопровождается позиция – M15, H1 и H4.


    III. Финансовые инструменты ТС

    Futures:

    основные инструменты, по которым осуществляется постоянный мониторинг:
    6E – евро, 6S – швейцарский франк, 6B – британский фунт, 6J – японская йена, 6A –австралийский доллар, 6C – канадский доллар

    кроме того, возможна торговля фьючерсами на энергоносители и на металлы – в случаях, если по какому-то из этих инструментов сложится особо благоприятная ситуация и я её замечу


    IV. Параметры тестового демо-счета

    Тестовый минимальный размер контракта – 0,01

    Тестовый минимальный размер счета – 3’000 USD (приз ШУ)

    Торговый счет – № BT.classic-88784

    Логин торгового счета – 88784

    Пароль инвестора – FsnmeiL4h


    V. Параметры рисков

    Риск на одну открытую сделку – не более 1% от депозита.

    Риск на возможные максимальные потери – не более 20% от депозита.


    VI. Время оповещения об открытии (сопровождении) сделки

    В выходные или в понедельник утром я буду приводить плановый анализ ситуации по директивным таймфреймам с обоснованием выбора направления торговли (buy/sell) либо отказа от торговли инструментом на всю последующую неделю. Описание текущей ситуации, сигналов и параметров входа и сопровождения сделки – по мере поступления сигналов, но не реже 1 раза в три дня.
  3. 2,982
    Комментарии
    7
    Темы
    1819
    Репутация Pro
    Аватар для burdock  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    VII. Описание торговой системы

    Используются свечные графики цены Bid указанных выше таймфреймов.

    Используются следующие графические инструменты технического анализа:
    графические линии, Price Channel (период:21) – для определения уровней поддержки/сопротивления
    Parabolic SAR (шаг: 0,005; максимум: 0,2) – "медленный параболик" – для определения тренда
    Parabolic SAR (шаг: 0,02; максимум: 0,2) – "быстрый параболик" – для определения динамики движения и возможной границы отката
    Bollinger Bands (период: 21; отклонения: 2) – для отслеживания волатильности цены

    Наличие, направление тренда и границы потенциального движения на директивных таймфреймах определяются по следующим правилам:
    1) Флэтовый канал – цена находится в узком коридоре между двумя горизонтальными уровнями, образованными ближайшими локальными максимумами и минимумами, при этом наблюдается низкая волатильность
    2) Тренд вниз – цена пробила нижнюю границу флэтового канала и медленный параболик движется вниз
    3) Тренд вверх – цена пробила верхнюю границу флэтового канала и медленный параболик движется вверх
    4) Откат цены – цена движется противоположно направлению тренда
    5) Вероятные пределы движения – значимые уровни поддержки и сопротивления, при определении возможной границы отката – также и последнее показание быстрого параболика

    Еженедельно проводится анализ ситуации по директивным таймфреймам. На каждом из них определяется вероятность движения в том или ином направлении, его динамика и вероятные пределы движения в соответствии с вышеприведёнными правилами. По результатам анализа выбирается направление торговли на всю последующую неделю («директивное направление», «директива на покупку/продажу»).

    Для входа в сделку используется тактика скользящих стоп-приказов на рабочих таймфреймах по последнему локальному экстремуму, соответствующему направлению входа. Отложенный ордер Sell Stop выставляется на 1 пункт ниже ближайшего локального минимума, Buy Stop – на 1 пункт выше ближайшего локального максимума. Выбор конкретного таймфрейма зависит от текущей динамики движения: чем сильнее ценовое движение, тем меньше рабочий таймфрейм для входа. Также младшие рабочие таймфреймы могут использоваться для уточнения уровня входа по сигналу на старшем таймфрейме.

    Сигналы на открытие сделки:

    SELL

    Сигналы на продажу отслеживаются при директиве на продажу.

    А. SELL при флэте на рабочем таймфрейме:
    Сигнал поступает, когда цена на графике рабочего таймфрейма при движении вверх касается или пересекает хотя бы одну из следующих линий индикаторов:
    а) верхняя линия ценового канала;
    б) верхняя полоса Боллинджера.

    Б. SELL при откате на рабочем таймфрейме, когда тренд развивается по директивному направлению:
    Сигнал поступает, когда цена на графике рабочего таймфрейма при движении вверх совершает хотя бы одно из следующих действий:
    а) переворачивает быстрый параболик вниз;
    б) касается или пересекает ближайший уровень поддержки/сопротивления этого же или старшего таймфрейма.

    В. SELL при тренде на рабочем таймфрейме, когда тренд развивается против директивного направления:
    Сигнал поступает, как только цена на графике рабочего таймфрейма при движении вверх образует новый максимум текущего тренда.

    BUY

    Сигналы на покупку отслеживаются при директиве на покупку. Они полностью аналогичны сигналам на продажу в противоположной трактовке.
  4. 2,982
    Комментарии
    7
    Темы
    1819
    Репутация Pro
    Аватар для burdock  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Дополнительные правила открытия сделок

    Система направлена на получение крупной прибыли при минимальных размерах риска в каждой отдельной сделке, что предполагает возможность получения большого количества мелких убытков подряд ради крупной победы при «попадании в тренд». Чтобы уменьшить совокупные риски торговли на неустойчивых трендах, при совершении трейда ставятся две цели – средне- и долгосрочная. Цели определяются по наиболее значимым уровням директивных таймфреймов. Поэтому каждый трейд состоит из двух одновременных и однонаправленных сделок с одинаковыми параметрами входа и разными точками выхода («смежные сделки»).
  5. 2,982
    Комментарии
    7
    Темы
    1819
    Репутация Pro
    Аватар для burdock  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Уровень Stop Loss

    Stop Loss выставляется на 3 пункта выше/ниже ближайшего локального максимума/минимума соответственно.

    Уровень Take Profit

    Take Profit выставляется в зону наиболее значимого уровня поддержки/сопротивления, при этом может использоваться как рабочий, так и старшие таймфреймы. Конкретное значение TakeProfit’а выбирается равным одному из ближайших к целевому уровню значений цены открытия или закрытия свечей, образовавших этот уровень.

    При невозможности определить цель по историческим уровням (в случаях, когда торгуется пробой исторического экстремума) цель определяется размером предшествующего безоткатного движения, отложенного от крайней точки последней ценовой коррекции.
  6. 2,982
    Комментарии
    7
    Темы
    1819
    Репутация Pro
    Аватар для burdock  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    VIII. Дополнительные параметры и принципы торговой системы и торгового плана

    Stop Loss переносится в безубыток, когда цена прошла в направлении трейда не менее двух стартовых рисков. В дальнейшем для защиты прибыли Stop Loss может переноситься к уровню сформировавшегося на откате локального экстремума.

    Открытые по инструменту позиции не являются препятствием для заключения новых сделок («доливок») по этому же инструменту и в том же направлении. Обязательным условием для открытия доливок является защищённый риск/прибыль по ранее открытым позициям. Цели для доливок в зависимости от рыночной ситуации и ожидаемой динамики движения могут как совпадать, так и не совпадать с целями открытых сделок. В последнем случае я буду давать обоснование выбора таких целей.

    Позиции могут быть закрыты с рынка, если приближается время экспирации контракта («технический выход») или имеются признаки истощения/разворота тренда. В последнем случае я буду давать обоснование таких закрытий.
  7. 2,982
    Комментарии
    7
    Темы
    1819
    Репутация Pro
    Аватар для burdock  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    IX. Пример работы по стратегии

    В качестве примера рассматривается трейд по продаже 6EU1 в конце августа – начале сентября 2011 года.

    28.08.2011 на месячном графике флэтовый канал с понижательной тенденцией, т.к. локальные максимумы смещаются вниз. Немногим более вероятным представляется движение вниз, которое при пробое уровня 1.2326 может перерасти в уверенный медвежий тренд.

  8. 2,982
    Комментарии
    7
    Темы
    1819
    Репутация Pro
    Аватар для burdock  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    На недельном графике также боковое движение с понижательной тенденцией, но ситуация более неоднозначна. Оба направления движения представляются равновероятными.

  9. 2,982
    Комментарии
    7
    Темы
    1819
    Репутация Pro
    Аватар для burdock  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    На дневном графике – очень затяжной флэт с выраженным длительным дрейфом к верхней границе 21-периодного коридора. Учитывая тот факт, что цена продолжительное время не может переломить понижательную тенденцию (верхняя линия Price Channel постепенно снижается), более вероятным представляется движение вниз. К тому же оно обладает значительным потенциалом и может быть очень быстрым. Можно ожидать, что цена достигнет по крайней мере зоны поддержки у нижней границы флэтового канала.



    Таким образом, по результатам анализа на директивных таймфреймах выбирается директива на продажу. На рабочих таймфреймах отслеживаются сигналы на продажу.
  10. 2,982
    Комментарии
    7
    Темы
    1819
    Репутация Pro
    Аватар для burdock  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Такой сигнал поступает 29 августа на рабочем таймфрейме H4, когда 4-часовая свеча [2011.08.29 04:00] при затяжном боковом движении пересекает верхнюю линию ценового канала:


Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать