Форум трейдеров » Торговые стратегии » ТС "Фас. Профиль"
+ Подписаться
Страница 1 из 6 123 ... ПоследняяПоследняя
  1. 1,660
    Комментарии
    18
    Темы
    1450
    Репутация Pro
    Аватар для Eltrut  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей

    ТС "Фас. Профиль"

    Текущее состояние счета по закрытым позициям - 801,12 USD
    Profit/Loss по закрытым позициям с начала периода тестирования: -19,888%
    Absolute Drawdown - (19,888%) 198,88 USD

    I. Первоисточники и используемая при разработки ТС литература.

    а. Профиль Рынка - это метод организации рыночной информации способом, более полезным для тех, кто хочет, торгуя, получать прибыль. Этот подход был разработан Питером Штедлмайером: он применил кривую нормального распределения к рынку. Кривая нормального распределения всегда была чем-то магическим. Возможно она не превратит свинец в золото, но она превращает хаос в порядок.

    глава 18 "Профиль рынка и отрицательное развитие"из книги Дж. Пайпера "Дорога к трейдингу"

    б. Метод анализа "LevelTrading" основан на применении параллельных ценовых уровней (level), которые выступают текущими уровнями поддержки и сопротивления на пути движения цены. Данный метод базируется на проведении анализа непосредственно ценового движения, без использования различных технических индикаторов.

    в. собственные наблюдения
    Недоступно! Pro 0
    Поделиться
    Просмотров: 9,200
  2. 1,660
    Комментарии
    18
    Темы
    1450
    Репутация Pro
    Аватар для Eltrut  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    II. Тайм-фрейм ТС.

    Рабочий (вход, сопровождение и выход из сделки) - H4
    Определение направления сделки (Buy/Sell) - W, H4

    III. Финансовые инструменты ТС.

    CFD Futures:

    6Е - евро, 6A - австралийский доллар, YM - индекс Доу Джонс;

    IV. Параметры тестового счета.

    Тестовый минимальный размер контракта - 0,01

    Тестовый размер счета - 1000 USD

    Торговый счет - № 88430

    Логин торгового счета - 88430

    Пароль инвестора - plhA6vVGF

    V. Параметры рисков

    Риск на одну открытую сделку:
    - обычно около 1,5% от стартового депозита
    - максимально не более 2,5% от стартового депозита.

    Риск на возможные максимальные потери - не более 20% от депозита.

    VI. Время оповещения об открытии (сопровождении сделки).

    Торговый план на неделю выкладывается в выходные.

    Постановка ордеров проходит в периоды 6:00 - 7:30 и 18:00 - 23:00 по Киевскому времени ( GMT+2).

    Ввиду ограниченности по времени по утрам, скрины с установленными ордерами буду добавлять вечером, 18:00 - 23:00 по Киевскому времени ( GMT+2).
  3. 1,660
    Комментарии
    18
    Темы
    1450
    Репутация Pro
    Аватар для Eltrut  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    VII. Описание торговой системы.

    Торговая система построена на использовании двух методов анализа:
    «LevelTrading» и «Market Profile», концепции принятия-непринятия цены на каком-либо ценовом уровне, ну и 4-х недельных (или 20-ти дневных) уровнях High и Low
    Уровни старшего тайфрейма, в нашем случае на ТФ Weekly , - показывает лицо рынка (ФАС)
    Уровни более мелкого ТФ - Н4 - (ПРОФИЛЬ) для более детального рассмотрения движения цен, определения точек входа, уровней постановки SL, целей по получению прибыли.
  4. 1,660
    Комментарии
    18
    Темы
    1450
    Репутация Pro
    Аватар для Eltrut  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    элемент торговой системы - "Фас"

    «Фас» - использование методики «LevelTrading» на таймфрейме Weekly для определения направления торговли.
    Сейчас сайт с описанием методики вкратце - http://www.leveltrading.ru/metod.htm -не работает

    Метод анализа "LevelTrading" основан на применении параллельных ценовых уровней (level), которые выступают текущими уровнями поддержки и сопротивления на пути движения цены. Данный метод базируется на проведении анализа непосредственно ценового движения, без использования различных технических индикаторов.
    Основные термины:
    Контрольная точка - это ценовой максимум или минимум (пик или впадина) для простоты - фрактал , отмеченный на ценовом графике, через которую проходит ценовой уровень.
    Ценовой уровень - это линия, проведённая и проходящая через одну или несколько контрольных точек.
    Подтверждённый ценовой уровень - это ценовой уровень, проходящий через две и более контрольные точки (более жирные линии на графике).
    Утративший значимость ценовой уровень - это подтвержденный ценовой уровень, который был пробит ценовым движением с обеих сторон (сверху и снизу), без образования между данными пробоями новой контрольной точкой в зоне действия данного уровня (более тонкие линии).

    Вот примеры по инструментам ТС:

    6A



    6E



    YM


  5. 1,660
    Комментарии
    18
    Темы
    1450
    Репутация Pro
    Аватар для Eltrut  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Элемент торговой системы - "Профиль"

    "Профиль Рынка"в данной ТС строится по ВЦВ ТФ Н4 (в отличие от классики по М30) с помощью калькулятора Market Profile - вот отсюдова:
    http://www.mypivots.com/calculators/...alculator.aspx, (не вижу сложности также строить самостоятельно по клеточкам в EXCELе).

    Построенный с помощью калькулятора ПР выглядит примерно так:



    Основные термины:
    VA - Value Area - зона "справедливой цены" или "приемлемой стоимости" (время нахождения цены в этой области составляет 70% времени торгового дня)
    Границы этой зоны
    VAH - верхняя граница,
    VAL -нижняя граница
    POC (Point Of Control) - точка контроля - уровень цены на котором цена провела большую часть времени (или в дальнейшем - мода недели или PoC).

    Расчитанные таким образом параметры фаса и профиля рынка переношу на график в МТ4 со следующими условными обозначениями

    Красные линии - РОС или мода дня
    Светлосиний прямоугольник - зона приемлемой стоимости VA в эту неделю.
    Зеленые линии - уровни, перенесенные с недельного графика (ФАС)
    Синие пунктирные линии - 20-дневные уровни на начало недели.
    Светло- зеленый прямоугольник - предполагаемый диапазон недели по АТР(14)

    Получается вот такая разметка (пример по Доу)
  6. 1,660
    Комментарии
    18
    Темы
    1450
    Репутация Pro
    Аватар для Eltrut  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    VII. Описание торговой системы. (продолжение)

    Принятие цены и непринятие (отвержение) цены



    Сигналом на открытие сделки является принятие или непринятие цены на уровнях, определяемых с помощью "ФАС" и "ПРОФИЛЬ".

    Приоритезация определения направления сделки (buy/sell)
    1. По тренду на weekly (ФАС)
    2. При подходе к значимому уровню ФАС - отбой от уровня более приритетен, чем пробой
    3. При подходе цены к скоплению уровней из ПРОФИЛЬ (PoC, VAH, VAL) вероятность отбоя (разворота) выше, чем пробоя

    Для каждой сделки описывается и аргументируется.

    Цена входа:
    Определяется на пробой или отбой от следующих характеристик профиля предыдущей и текущей недели, в зависимости принялась или не принялась цена на этих уровнях: VAH, VAL, POC (Point Of Control), а также подтвержденных уровней из "фас"

    Уровень Stop Loss

    SL выставляется за одним из предыдущих уровней по направлению сделки

    Объем сделки
    определяю в зависимости от величины стопа и оговоренного риска на сделку. Возможные варианты:
    1. двумя ордерами одинакового объема
    2. одним ордером.

    Уровень Take Profit

    TP выставляю ориентируясь на среднедневную волатильность инструмента (я выбираю по ATR(14)) и пробег инструмента с начала недели, либо по уровням "Фас" на графике Weekly.
    При сделке, состоящей из двух ордеров, определяется две цели из следующих возможных: граница ATR, уровень по ФАС (чаще всего - цель №2), уровень РоС, уровни совпадающих границ VA.
  7. 1,660
    Комментарии
    18
    Темы
    1450
    Репутация Pro
    Аватар для Eltrut  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    VIII. Дополнительные параметры и принципы торговой системы и торгового плана.

    Оставляю за собой право закрыть позицию по рынку с объяснением причин для такого решения
  8. 1,660
    Комментарии
    18
    Темы
    1450
    Репутация Pro
    Аватар для Eltrut  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    IX. Пример работы по стратегии.

    В этой ветке есть описания сделок за ноябрь 2011-январь 2012
    http://www.procapital.ru/showthread.php?t=41565

    Приведу в качестве примера иллюстрации работы по ТС одну из сделок ноября месяца 2011г.

    Сделка по 6EZ1
    Недельный график ("фас")



    Предпочтительное направление торговли - sell. Предварительная оценка потенциала движения - до подтвержденного уровня (1,3214).

    Переходим к Профилю - График H4



    Намечены две точки входа -
    1 - на отбой от сдвоенных PoC
    2 - на выход из VA прошлой недели

    Сразу после открытия установил отложенник по варианту 2(не стал дожидаться отката и входа по варианту 1, - как впоследствии и оказалось - можно было и подождать):
    sell на выход из VA прошлой недели по цене 1,3440, со стопом немного выше отработавшей и подтвержденной РоС одной из предыдущих недель SL=1,3570
    Из-за нежелания нести повышенный (и некомфортный для меня) риск >3% при лоте 0,02, вхожу лотом 0,01, с риском 1,625%. цель - подтвержденный уровень на "ФАС" TP =1,3220 (2,7%). Соотношение прибыль/риск = 1,7.


    Цена походила внутри VA прошлой недели, чуть не съела стоп, который оказался коротковат для такого риска и размера депозита, но в итоге профит был получен, уровень "ФАС" отработан. Результат с учетом комиссии + 27,4$.
  9. 1,660
    Комментарии
    18
    Темы
    1450
    Репутация Pro
    Аватар для Eltrut  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    X. Начало торговли
  10. 1,660
    Комментарии
    18
    Темы
    1450
    Репутация Pro
    Аватар для Eltrut  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Торговый план для 6AH2

    "ФАС" - недельный график



    Цена подошла к неподтвержденным уровням. Основной сценарий рассматриваю продолжение движения вверх (направление сделок - BUY). Второстепенный сценарий - отбой от одного из этих двух неподтвержденных близкорасположенных уровней.

    "Профиль" - График H4



    На графике приведены цели, уровни входа и стопа по вариантам.
    В зависимости от открытия в понедельник, утром будут выставлены ордера.

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать