Разное » Наши компании » Техническая поддержка on-line. Исполнение ордеров. tech.support@brocompany.com
+ Подписаться
Страница 7 из 480 ПерваяПервая ... 567891757107 ... ПоследняяПоследняя
  1. 4,808
    Комментарии
    324
    Темы
    5091
    Репутация Pro
     
    Старожил

    5 Медалей
    Михаил, когда доделаем полные торговые условия мы объясним, что это за установка Freeze.
    Но предварительно скажу, что нет, фриз не помешает Вам в плановой работе, а нам помогает правильно подготовиться к выводу контрактов на биржу, когда цена подходит к установленным ордерам.
    На самом деле фризы стоят у всех ДЦ, только мало кто говорит об этом. Этим самым защищаются от пипсовщиков. Нам эта установка поможет подготовиться к выводу контрактов. Мы можем спокойно расчитать сколько контрактов нужно выводить, когда цена подходит к установленным ордерам и правильно сформировать и отправить приказ на биржу.
  2. 16
    Комментарии
    0
    Темы
    16
    Репутация Pro
     
    Новичок

    2 Медалей
    Несколько вопросов по поводу нового терминала.
    1. У вас не указан тип фьючерсов: поставочный или расчетный. Предполагаю, что все поставочные, но все же хочу уточниться.
    2. Будет ли в программе напоминание об окончании торговли фьючером (наступлении даты поставки) или нужно самостоятельно отслеживать данный момент?
    3. Хотелось бы уточниться, что такое залоговая и herded маржа. Если я не прав, поправьте. Залоговая маржа – сумма списываемая со счета в момент совершения сделки, т.е. чтобы открыть позицию. Herded маржа - сумма, которая необходима для поддержания позиции открытой (если суммы на счете будет недостаточно, то позиция закроется принудительно).
    4. По какому адресу можно узнать спрэд на конкретный инструмент. Спрэд на фьючерсы и CFD на фьючерсы в пунктах?
    5. Не могли бы вы дать пример размера спрэда и комиссии на любой контракт с указанием полной стоимости контракта. Хотелось бы в процентах посчитать.
    6. Кроме комиссии и спрэда обязан ли уплатить трейдер еще что-либо за совершенную сделку, за участие в торгах и т.д.?
    7. Существует такая графа как комиссия за одну полную сделку. Что это обозначает? Комиссия за сделку только за открытие позиции или за открытие и закрытие позиции? Чему будет равна комиссия при контракте 0.1?
    8. Где можно посмотреть ликвидность торгуемого инструмента?
    9. Можно ли где-либо получить информацию сколько в процентах составляет маржа от стоимости самого контракта.
    10. Обзорный вопрос. На примере. Наиболее доступный для российский трейдеров фьючерсный рынок это ФОРТС. В виду того, что предпочтительно вести торговлю по наиболее ликвидным фьючерсам, торговля идет преимущественно по фьючерсам с наиболее близкой датой поставки. Объем сделок по иным фьючерсам в десятки, а то и сотни раз ниже. Как правило, фьючерс наиболее активно торгуется только 3 месяца (с того момента, как закончился срок поставки на предыдущий фьючерс, до даты истечения контракта). За три месяца можно успеть сделать неплохие деньги, если рынок идет в каком-либо направлении. Можно даже побывать как в положительной, так и отрицательной позиции по фьючерсу.
    В предлагаемых вашей компанией списке фьючерсов по некоторым товарам дата истечения фьючерса наступает раз в месяц. В принципе это удобно: гораздо больше контрактов, а в связи с сезонными особенностями некоторых фьючерсов это еще дифференцирует цены на них. Но… Каким образом можно стоить торговлю, когда не успел купить фьючерс (разумеется наиболее ликвидный), как уже заканчивается срок его обращения? Ведь поставлять его у тебя не было изначально никакого желания.
    Вопрос. Хотелось бы на примере увидеть, как вы организовываете торговлю фьючерсными контрактами с разными сроками поставок или как делают это другие трейдеры. Пример прошу построить на базе: один бар – один торговый день. Если можно, несколько примеров и желательно на базе технического анализа.
  3. 4,808
    Комментарии
    324
    Темы
    5091
    Репутация Pro
     
    Старожил

    5 Медалей
    Спасибо за вопрос. К сожалению, чтобы ответить на него полно и доступно сейчас нет времени из-за составления доступных спецификаций. Поэтому сделаю то, что крайне ненавижу делать с клиентами, в данный момент отвечу на те, вопросы, что можно сделать быстро, более подробно распишу ответ в течение пары дней, и дам ссылку, где можно найти ответы на все вопросы - это сайты бирж, где торгуются данные контракты.
    1.http://www.whcapital.ru/platforms/oec/instr/ - на этой странице, у компании Open E Cry есть таблица со ссылками на биржевую спецификацию по каждому конкретному инструменту. На бирже есть вся информация, по ликвидности, открытому интересу, маржинальным требованиям и т.д.
    2. Все фьючерсные контракты, которые мы предлагаем поставочные.
    3. Не скажу точно, про извещение в программе, но то, что информация об истечении контракта будет на сайте, будет приходить Вам письма от персонального брокера и будут звонки к клиенту непосредственно перед истечением - это точно.
    3. Залоговая маржа - это действительно то, что идет как залог при совершении сделки, хеджинг маржа- это маржа на открытие и поддержание двух локированных позиций по одному инструменту (+1.0 и -1.0) составляет hedged margin х 2. На прямой бирже это называется спредовая маржа.
    4. Спред Вы не сможете узнать нигде, кроме терминала нашего, и еще огромного количества терминалов мировых фьючерсных брокеров и биржевых терминалов. Это для того, чтобы проверить нас к примеру. Когда торги активные спред приближается к нулю, когда торги затихают, спред увеличивается. То есть лучше всего открыть терминал какого либо нашего прямого фьючерсного брокера и там открыть стакан заявок и следить за спредом. Точно такой же будет и у нас.
    5. http://www.whcapital.ru/platforms/mt4/simt4/cfdwhc/ - тут размер комиссии, а вот спред действительно рыночный, его никогда не знает никто, кроме рынка.
    6. Спред Вы нам не платите, мы берем только комиссию, кроме этого у нас Вы ничего не платите, а на прямой бирже платите биржевые сборы. Они небольшие - обычно 1-3 доллара за полный круг.
    7. Полная сделка- это открытие и закрытие контракта.
    8. Ликвидность контрактов можно посмотреть на бирже, мы к торговле предлагаем- самые ликвидные контракты и месяцы поставок, остальные- дальние месяцы малоликвидны и больше нужны для хеджеров, чем для спекулянтов. Хотя по просьбе клиентов и абсолютно бесплатно, нам несложно вводить те месяцы, которые им нужны.
    9. По процентовки маржи- тоже полная информация на биржах.
    10. Да, комиссия за 0,1 контракта - это 0,1* комисиию, указанную на сайте.

    Действительно приношу извинения за такой неполный ответ, как только будет время все напишу наиболее полно, но если Вам необходима информация сейчас, то позвоните нам и мы проконсультируем Вас по телефону.
  4. 4,808
    Комментарии
    324
    Темы
    5091
    Репутация Pro
     
    Старожил

    5 Медалей
    По поводу ликвидности контрактов - есть правила, которые я знаю из личной торговли.
    Валюты, бонды, индексы, металлы, - торгую ближайшие месяцы и если есть необходимость перехожу на другой контракт в первый день предупреждения.
    Энергетика - практически одинаково ликвидны- три ближайших месяца.
    Зерновые - в зависимости от сезона, или ближайший месяц, или летом 2-й ближайший месяц.
    Софты- ближайший и второй месяцы поставки.

    На самом деле, на форуме и сайте будет постоянно информация о ликвидности контрактов. Никто наших клиентов без этой информации не оставит. Сейчас разберемся с запуском МТ и направим отдел аналитики на эту плановую работу.
  5. 4,808
    Комментарии
    324
    Темы
    5091
    Репутация Pro
     
    Старожил

    5 Медалей
    Наш технический отдел и отдел хеджирования договорился об уровне Freeze Level. Уровень в 1 тик ( пункт) на основные контракты и все пары на фьючерсах не помешают никому. Единственное, что эти уровни могут показаться высокими для некоторых фьючерсных контрактов, но это компенсируется тем, что исполнение питовых контрактов будут на уровне электронных. Да и потенциально те 20 тиков, что сделаны для нефти, нефть пролетает в доли секунды.
  6. 16
    Комментарии
    0
    Темы
    16
    Репутация Pro
     
    Новичок

    2 Медалей
    Из учебников известно, что первоначальная (начальная маржа) это сумма страховки, требуемая для открытия позиций. Обычно не больше максимального изменения цены. Поддерживающая (вариационная) маржа получаемые или выплачиваемые суммы держателем фьючерса.

    Пример по контракту 6ЕZ6.
    Начальная маржа 900.
    Поддерживающая маржа 400.
    Хеджированная маржа 400.
    23.11.2006 купил 0,1 контракта 6ЕZ6. В залог ушло 40. Почему 40, а не 90?
    Наступил новый день. Его я открыл с минусом в районе 25-32. Произошел клиринг (он ведь происходит каждый раз при закрытии торгов?).По логике вещей сумма денег в залоге должна была увеличиться на сумму моего проигрыша. Но она так и осталась 40. Почему? В какой момент у меня будет реализованная прибыль (убыток)?
    Все таки, что такое Хеджированная маржа?
    На питовых контрактах возможно исполнение заявок типа stop buy и stop sell?
    P.S. Хотелось бы в большей степени получить полный ответ, нежели быстрый.
  7. 4,808
    Комментарии
    324
    Темы
    5091
    Репутация Pro
     
    Старожил

    5 Медалей
    Что касается чистых фьючерсов:

    Простейшие формулы расчета маржевых сборов имеют следующий вид.

    Расчет первоначальной маржи по открытой позиции осуществляется по формуле

    М = Цк — Пм / 100

    где М - сумма первоначальной маржи;
    Цк - цена приобретенного фьючерсного контракта на биржевом рынке;
    Пм - процентная ставка первоначальной маржи.

    Ставка первоначальной маржи обычно составляет несколько процентов (1-10%) и колеблется в зависимости от вида фьючерсного контракта и текущей рыночной конъюнктуры. Обычно уровень ставки первоначальной маржи соответствует максимально возможному изменению рыночной цены фьючерсного контракта в течение одного биржевого торгового дня.

    Расчет переменной маржи по открытой позиции в день ее открытия:

    Мп = а * (Цк - Цо).

    Где =Мп - сумма переменной маржи;
    а = + 1,если контракт был куплен;
    а = - 1, если контракт был продан;
    Цк - котировочная цена этого же фьючерсного контракта (данного дня);
    Цо - цена открытого фьючерсного контракта.
    Если Мп > 0, то владелец открытой позиции имеет потенциальную прибыль.
    Если Мп < 0, то владелец открытой позиции имеет потенциальный убыток.

    Расчет переменной маржи по ранее открытой позиции, не закрытой в данный день:

    Мп = а* (Цк1 v Цк0),

    где а = + 1, если контракт был куплен;
    а = - 1, если контракт был продан;
    Цк1 - котировочная цена данного фьючерсного контракта на текущий день;
    Цк0 - котировочная цена данного фьючерсного контракта в предыдущий день.

    Расчет прибыли (убытка) по закрытой в тот же день позиции:

    Д = Цо2 v Цо1

    где Д - прибыль или убыток по закрытой позиции;
    Цо1 , - цена покупки фьючерсного контракта;
    Цо2 - цена продажи фьючерсного контракта.

    Расчет прибыли (убытка) по позиции, закрытой через определенный срок после ее открытия, или при исполнении контракта:

    Д = а * (Цк - Цо ) + Мн

    где= а = +1, если при открытии позиции контракт был куплен;
    а = -1, если при открытии позиции контакт был продан;
    Цк - котировальная цена биржи в день закрытия контракта или его исполнения;
    Цо - цена закрытия открытой позиции по контракту или котировочная цена биржи предыдущего дня в случае наступления срока исполнения контракта;
    Мн - =накопленная переменная маржа по данной открытой позиции до дня ее закрытия или исполнения.

    Окончательный расчет между Расчетной палатой и ее членом (клиентом) по закрытым позициям осуществляется по следующей формуле:

    В = Д vС + П

    где В - денежная сумма, получаемая клиентом от Расчетной палаты или уплачиваемая им Расчетной палате, по итогам закрытия позиций;
    Д - прибыль или убыток (со знаком минус) по закрытой позиции;
    С - сбор, взимаемый Расчетной палатой за регистрацию фьючерсных контрактов;
    П - первоначальная маржа по фьючерсным контрактам.

    Первоначальная маржа - денежная сумма, которую перечисляет член Расчетной палаты со своего счета на счет Расчетной палаты за каждую открытую позицию.

    Переменная маржа - денежная сумма, которую перечисляет член Расчетной палаты со своего счета на счет Расчетной палаты (или в счет суммы первоначальной маржи) при наличии открытой позиции в случае, если цена на фьючерсный контракт изменяется в неблагоприятном для него направлении.
  8. 4,808
    Комментарии
    324
    Темы
    5091
    Репутация Pro
     
    Старожил

    5 Медалей
    Что касается наших CFD. Кстати я сейчас готовлю статью для нашего сайта и форума. Мы сделаем хороший подарок клиентам. У нас будет идеальный дилинг. Скоро все это почувствуют в терминале.

    Залоговая маржа у нас - это количество средств необходимых для открытия позиции. То есть на Вашем примере, если у Вас на счете нет 90 долларов, то Вы не сможете открыть позицию.
    Поддерживающая маржа- это количество средств, которые Вы видите уходят в залог после открытия, вот почему списолось 40 долларов.
    Хеджирующая маржа- количество средств, которые идут в залог после открытия двух локкированных позиций. То есть одновременного открытия 6EZ6 sell и buy
  9. 4,808
    Комментарии
    324
    Темы
    5091
    Репутация Pro
     
    Старожил

    5 Медалей
    Мы сейчас введем сначала электроные контракты, а затем введем питовые, на них по всей видимости будут отдельные правила торговли.
  10. 21
    Комментарии
    1
    Темы
    21
    Репутация Pro
     
    Новичок

    2 Медалей
    И всё таки, извините если чего недопонимаю, будут ли вводиться питовые конракты CFD на уже предложенные вами, т.е. на зерновые, энергетику, металлы и т.д.? Или же питовые будут только на мясо и тропические товары?

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать