Форум трейдеров » Торговые стратегии » ТС "Будда"
+ Подписаться
Страница 1 из 11 123 ... ПоследняяПоследняя
  1. 363
    Комментарии
    12
    Темы
    316
    Репутация Pro
    Аватар для Mr.Max  
    В начале пути

    4 Медалей

    ТС "Будда"

    Текущее состояние счета по закрытым позициям: 118416,04 USD
    Profit/Loss по закрытым позициям с начала периода тестирования: -1,32%
    Absolute Drawdown: -1,32%
    Недоступно! Pro 0
    Поделиться
    Просмотров: 9,727
  2. 363
    Комментарии
    12
    Темы
    316
    Репутация Pro
    Аватар для Mr.Max  
    В начале пути

    4 Медалей
    I. Первоисточники и используемая при разработке ТС литература.

    Дж. Росс "Торговля крюками Росса".

    II. Тайм-фрейм ТС.

    Анализ рынка - D1, W1, MN.
    Рабочий - D1
    Вход в рынок - М5-Н1.

    III. Финансовые инструменты ТС.

    Futures: grains; meats; softs.
  3. 363
    Комментарии
    12
    Темы
    316
    Репутация Pro
    Аватар для Mr.Max  
    В начале пути

    4 Медалей
    IV. Параметры тестового демо-счета.

    Тестовый минимальный размер контракта - 1.
    Тестовый минимальный размер депозита - 120000.00 USD.
    Ограничения риска по депозиту – 20%.
    Счет в терминале Broco Trader.

    Логин торгового счета - 1167054.
    Пароль инвестора - 6lupedz.

    V. Параметры рисков
    Риск на одну открытую сделку - не более 1% от депозита.
    Предельная просадка баланса - не более 20% от депозита.

    VI. Время оповещения об открытии (сопровождении сделки).


    Я буду оповещать заранее, в то время, когда будет складываться предварительное уведомление о торговом сигнале и я буду устанавливать отложенный ордер. Допускается открытие позиции с рынка.
  4. 363
    Комментарии
    12
    Темы
    316
    Репутация Pro
    Аватар для Mr.Max  
    В начале пути

    4 Медалей
    VII. Описание торговой системы.

    Торговля ведётся по тренду.

    Тренд определяется по паттерну 123, либо при закреплении (закрытии) бара выше границ диапазона паттерна, идентифицируещего флет.

    Паттерн 123 - ситуация, когда бар формирует новый максимум \ минимум (точка 1), после этого формируется новый минимум \ максимум (точка 2), далее максимум \ минимум (точка 3) , не выше \ ниже т. 1.
    При пробитии точки 2 возникает тренд.



    Паттерны, идентифицирующие флет бывают 4-х типов:

    1) Паттерн "М". Последовательно формируются: бычий бар-->медвежий бар-->бычий бар-->медвежий бар.
    Диапазон данных 4-х баров является флетом.

    2) Паттерн "W". Последовательно формируются: медвежий бар-->бычий бар-->медвежий бар-->бычий бар.
    Диапазон данных 4-х баров является флетом.

    3) Паттерн "скопление". Формируются 4 и более бара, у которых либо open либо close находятся в диапазоне 1-го бара (который называется определяющим). Диапазон определяющего бара является флетом.

    4) Паттерн "Полка". Формируются 4 и бара. Верхнюю границу диапазона данных баров формируют 2 и более одинаковых уровня high баров.
    Нижнюю границу диапазона данных баров формируют 2 и более одинаковых уровня low баров.
    Данный диапазон является флетом.

    Свечи "харами" (примерно одинаковое open и close свечи) могут заменять характерные бары в паттернах М и W.

  5. 363
    Комментарии
    12
    Темы
    316
    Репутация Pro
    Аватар для Mr.Max  
    В начале пути

    4 Медалей
    Вход в рынок осуществляются с помощью "крюков Росса".

    Крюк Росса - это ситуация, при которой в восходящем тренде цена не может сформировать новый максимум. То есть high сформированного бара ниже предыдущего.
    Либо при нисходящем тренде цена не может сформировать новый минимум. То есть low сформированного бара выше предыдущего.

    Проще говоря, крюк - это откат.

    Крюк торгуется на пробой.

    Есть 2 типа торговли крюка:

    1) Отложенный ордер устанавливается за крюком +1 п. Stop loss устанавливается за окончанием отката (который называется "обратный крюк Росса").

    2) Торговля по ТТЕ. Вход осуществляется до пробоя крюка, stop loss устанавливается за предполагаемым "обратным крюком".

    Есть 2 типа торговли по ТТЕ:

    1) Слоутербек. Отложка устанавливается за high (при восходящем тренде) или low (при нисходящем тренде) первого бара, направленного против тренда.

    2) Вход по рынку после формирования бара по тренду.
     
  6. 363
    Комментарии
    12
    Темы
    316
    Репутация Pro
    Аватар для Mr.Max  
    В начале пути

    4 Медалей
    Take profit устанавливается на поддержках \ сопротивлениях.

    Я их определяю следующим образом:

    2 и более бара у которых одинкавый уровень high формируют сопротивление.

    2 и более бара у которых одинаковый уровень low формируют поддержку.



    Ордер переводится в безубыток либо при пробое крюка, либо при достижении ближайшего сопротивления \ поддержки.

    Так же sup \ res иногда фильтруются фибоР.
    Фибо натягивается от точки 2 до крюка.
    Либо от начала тенденции из флета до крюка.
    Используются фибо-уровни: 61,8; 100; 161,8.

    Редко sup \ res определяются классическим образом.
  7. 363
    Комментарии
    12
    Темы
    316
    Репутация Pro
    Аватар для Mr.Max  
    В начале пути

    4 Медалей
    VIII. Дополнительные параметры и принципы торговой системы и торгового плана.

    Торговый план:

    • На выходных (суббота \ воскресенье) отбираются 5 графиков D1 для торговли на следующую неделю. Принципы отбора следующие: разнохарактерные тенденции, приорет в трендовых движениях, поддержки \ сопротивления находятся относительно далеко, и самое главное - "красиво смотрится" :greedy:

    • Начало анализа графиков и последующей торговли осуществляется в 12:00 по терминальному времени в течении каждого дня из торговой недели. В 17:30 торговля прекращается - либо не формируется подходящей ситуации, либо ордер переведён в б\у или закрыт по stop loss.

    • Важное внимание уделяется психологическому фактору. Иногда могу пропускать торговые дни. В этом случае буду оповещать причину заранее.

    • Максимальное количество открываемых сделок в день - 1.

    Принципы торговой системы:

    • Вход в рынок осуществляется внутри дня. Тейк профит устанавливается по ТФ D1.

    • Ордер переводится в б\у по sup \ res на том же ТФ.

    • Иногда сделка будет открываься 2-мя ордерами, суммарный риск которых составляет не более 1% от депозита.
    1 ордер закрывается по sup \ res на том же ТФ, а тейк второго ордера устанавливается по ТФ D1.

    • Сигналом к закрытию сделки может служить возникновение тренда в противоположную сторону (по рабочему ТФ).

    • Возможно использование других связок ТФ, либо одиночное использование любого ТФ.

    Последовательность анализа рынка:

    • Анализируется график D1.

    • Анализируется графики W1 \ MN для того, чтобы определить уровень тейк-профита на D1.
    Если на W1 \ MN тренд в ту же сторону, что и на D1, то тейк может устанавливаться за дальней sup \ res.
    Если на W1 \ MN флет, то тейк всегда устанавливается на ближайшую sup \res на D1.

    • Аналогично как в связке W1\MN - D1, происходит ориентирование внутри дня на фазу рынка D1.
  8. 363
    Комментарии
    12
    Темы
    316
    Репутация Pro
    Аватар для Mr.Max  
    В начале пути

    4 Медалей
    IX. Пример работы по стратегии.

    Возьмём график соевых бобов с 16.12.2011 г.

    D1 флет.



    Но сформировалась торговая ситуация внутри дня.



    На w1 тренд вниз.



    Т.к. на w1 тренд нисходящий, по D1 берём ближайшее сопротивление.



    По итогам соотношение profit \ loss = 30. Торговая тактика (комбинирование ТФ с ориентированием на фазы рынка) направлена именно на эту цель - максимальная прибыль при минимальных рисках.
  9. 363
    Комментарии
    12
    Темы
    316
    Репутация Pro
    Аватар для Mr.Max  
    В начале пути

    4 Медалей
    X. Начало торговли.
  10. 363
    Комментарии
    12
    Темы
    316
    Репутация Pro
    Аватар для Mr.Max  
    В начале пути

    4 Медалей
    На торговую неделю 3.01.12 - 6.01.12 отобраны следующие инструменты:

    Соевые бобы (ZSF2, дата поставки 13 января), какао (ССН2), кофе (КСН2), хлопок (СТН2), coffee robusta (RCEF2, дата поставки 31 января).

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать