Архив Школы » Архив ТС участников Школы управляющих » ТС «SWT»
+ Подписаться
Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
  1. 8,713
    Комментарии
    98
    Темы
    15649
    Репутация Pro
     
    Старожил

    7 Медалей

    ТС «SWT»

    I. Первоисточники и использованная при разработке ТС литература.

    1. Мэрфи Дж. Дж. Технический анализ фьючерсных рынков: теория и практика. - М.: Диаграмма, 1999. – 592с.
    2. Колби Р. Энциклопедия технических индикаторов рынка. Пер. с англ. - 2-е изд. - М.: Альпина Бизнес Букс, 2004. – 837с.
    3. Макс Ж. Методы и техника обработки сигналов при физических измерениях. В 2-х томах. – М.: Мир, 1983. – Т.1. – 312с., Т.2. – 256с.
    4. Папулис А. Теория систем и преобразований в оптике. М.:Мир, 1971. -495с.
    5. Рабинер Л., Гоулд Б. Теория и применение цифровой обработки сигналов. – М.: Мир, 1978. – 848с.
    6. Управление риском. Под. ред. Г.Г.Малинецкого. — М.: Российская Академия Наук, 2000. Гл.10.
    7. Л.Коннорса и Л.Рашке. «Биржевые секреты. Высокоэффективные стратегии краткосрочной торговли» - М.: Аналитика, 2002. - 232 с.
    8. Скриган Н.И., Скриган Н.Н. Новые методы анализа финансовых рынков: теоретические основы иерархического подхода. – Новости науки и технологий, 2008, №2, Минск: ГУ «БелИСА», 2008, с.23-30.
    9. Скриган Н.И., Скриган Н.Н. Стохастические волновые тренды – применение иерархического подхода к анализу рынков. – Новости науки и технологий, 2008, № 3, Минск: ГУ «БелИСА», 2008, с.42-50.
    10. Скриган Н.И., Скриган Н.Н. Принцип декомпозиции: особенности применения при анализе и прогнозировании финансовых рынков. Часть 1. – Новости науки и технологий, 2010, № 4, Минск: ГУ «БелИСА», 2010, с.30-39.
    11. Скриган Н.И., Скриган Н.Н. Принцип декомпозиции: особенности применения при анализе и прогнозировании финансовых рынков. Часть 2. – Новости науки и технологий, 2011, № 1, Минск: ГУ «БелИСА», 2011.
    12. Материалы форума Броко.

    При разработке ТС использована система стандартных цифровых полосовых фильтров Баттерворта второго порядка, с помощью которых осуществляется декомпозиция графика цены на 9 волновых трендов с различным темпом изменения. Cумма всех 9 волн дает график цены.

    На основе конфигурации волновых трендов принимаются торговые решения, а на основе мощности отдельных волн определяются уровни установки ордеров для фиксации прибыли и убытков.

    II. Тайм-фрейм ТС.

    М1, М5, M15, Н1, H4, D1, W1 – масштаб используемых графиков рабочих графиков.

    W1, D1 и H4 используются для оценки стратегических аспектов торговли, определения преимущественного направления движения рынка в рамках основного, долгосрочного и краткосрочного трендов.

    М1, М5, M15, Н1 используются для выработки тактических действий. По ним принимаются решения об открытии позиции или ее закрытии, определяется размер ордера стоп-лосс и уровень ордера тейк-профит.
    Основной рабочий график – график масштаба Н1. По нему принимается большинство торговых решений. Графики М1, М5 и М15 используются для открытия позиций (добавления к существующей позиции) на откатах при развивающемся рабочем тренде.
    III. Финансовые инструменты ТС.

    30 фьючерсных контрактов из перечня (по группам):
    6A, 6B, 6C, 6E, 6N, 6S, DX;
    ER2, ES, FDAX, FTSE, NQ, YM;
    BRN, CL;
    ZC, ZL, ZM, ZS, ZW;
    GC, PA, PL, SI;
    CC, CT, SB;
    FGBL, ZN.
    Недоступно! Pro 0
    Поделиться
    Просмотров: 1,069
  2. 8,713
    Комментарии
    98
    Темы
    15649
    Репутация Pro
     
    Старожил

    7 Медалей
    IV. Описание торговой системы.

    4.1. Базовый принцип.


    Для определения направления совершения сделок, точки входа в рынок и точки выхода в торговой стратегии используется система волновых индикаторов SWT-метода (три волны на графике, расположенные в отдельном окне) и индикатор волатильности, с помощью которого определяются размер ордера стоп-лосс и уровень ордера тейк-профит.



    Правила интерпретации движения волн очень просты:
    - волна движется вверх от нулевой линии в области положительных значений –восходящий направленный тренд;
    - волна движется вниз от нулевой линии в области отрицательных значений – нисходящий направленный тренд;
    - волна движется вниз к нулевой линии в области положительных значений – восходящий тренд в фазе боковой коррекции;
    - волна движется вверх к нулевой линии в области отрицательных значений – нисходящий тренд в фазе боковой коррекции.


    Базовые конфигурации волн, по которым может быть совершена торговая сделка, приведены на рисунке:
    1. Рабочий паттерн очень простой и считается сформированным при выполнении следующих условий:
    - волна третьего уровня - красная диаграмма - движется к нулевой линии с ускорением;
    - волна второго уровня пересекает нулевую линию в направлении движения волны третьего уровня.
    2. Подтверждение рабочего паттерна - переход волны второго уровня в полуплоскость, в которой уже находится волна третьего уровня.

    Все очень просто, но необходимо учитывать рыночную и ситуацию и согласованность движения волновых трендов на всех т/ф, используемых при анализе (всего 8-9 волн).
    В частности, в первой части приведенного графика покупки совершаются в предположении бокового тренда, вероятность рвзворота высока.
    Во второй части - в условиях направленного восходящего тренда, можно агрессивно добавляться к позиции.
    В последней части, когда волна четвертого уровня после фазы направленного роста опять перешла в фазу боковой коррекции, нужно искать точку выхода из позиции вверху.
    И нужно учитывать, что кроме волны четвертого уровня графика часового масштаба, существуют волны и на графиках Н4, D1 и W1, направление движения и конфигурацию которых также нужно принимать во внимание, особенно при определении стратегических направлений и целей движения рынка.

    Ордер стоп-лосс по открытой позиции устанавливается равным значению индикатора волатильности, приведенного в нижней части графика. В данном случае это 37.0.

    Принципы установки ордера т/п рассмотрим ниже.
  3. 8,713
    Комментарии
    98
    Темы
    15649
    Репутация Pro
     
    Старожил

    7 Медалей
    4.2. Принципы размещения ордеров тейк-профит.

    В рамках ТС уровни целей движения также рассчитываются на основе показаний индикатора волатильности, расположенного в нижней части графика. Смысл индкатора - математическое ожидание размера свинга для движения на волне третьего уровня графика.



    Цели движения задаются в направлении торгуемого движения на расстоянии SL от уровня локального экстремума в зоне формирования (подтверждения) рабочего паттерна и наносятся на график цены следующим образом:
    - цель движения тренда дневного цикла определяется по значению индикатора SL на графике масштаба М15 и отображается пунктирной линией;
    - цель движения тренда недельного цикла определяется по значению индикатора SL на графике масштаба H1 и отображается штриховой линией;
    - цель движения краткосрочного тренда определяется по значению индикатора SL на графике масштаба H4 и отображается сплошной тонкой линией;
    - цель движения среднесрочного тренда определяется по значению индикатора SL на графике масштаба D1 и отображается сплошной утолщенной линией;
    - цель движения долгосрочного тренда определяется по значению индикатора SL на графике масштаба W1 (или, при недостаточном объеме исторических данных, теоретически, путем экстраполяции значений индикатора с графика D1) и отображается сплошной широкой линией.

    Дополнительно, при необходимости, на график могут наноситься цели волны третьего уровня графика М5 в виде штрих-пунктирной линии, и цели волны графика M1.

    Все линии целей, как для нисходящего, так и для восходящего трендов, наносятся на график цены. Уровни выше рынка - уровни сопротивления, наносятся синим цветом. Уровни ниже рынка - уровни поддержки, они черного цвета.
    Однако эти цели становятся актуальными только после формирования соответствующего рабочего паттерна на диаграмме SWT и перехода волны соответствующего уровня в полуплоскость, соответствующую направлению движения по паттерну.

    Правило. При открытии сделки по паттерну какого-либо таймфрейма уровень целей определяется индикатору таймфрейма, как минимум, на один уровень выше. Т.е. открыли позицию по Н1, цель выбираем для Н4, и .т.д.
    Исключение составляет следующая ситуация: сделка открыта по т/ф Н1, а волна третьего уровня т/ф Н4 находится в фазе боковой коррекции. В этом случае цели могут выбираться по уровням Н1, по паттерну которого открывалась позиция.

    P.S. Примечание. В ситуации, показанной на графике, волна четвертого уровня (соотвествует волне третьего уровня графика Н4) находится в фазе боковой коррекции. Это значит, что рынок в принципе может вернуться вниз от уровня сопротивления тренда недельного цикла на 1425.0 и нужно быть готовым к выходу из позиции при признаках такого разворота.
  4. 8,713
    Комментарии
    98
    Темы
    15649
    Репутация Pro
     
    Старожил

    7 Медалей
    4.3. Правила открытия позиций, установки ордеров стоп-лосс и тейк-профит.




    В точке, отмеченной пунктирной вертикальной линией, сформирован паттерн восходящего тренда на волне третьего уровня графика часового масштаба. Покупаем по рынку со стопом на расстоянии 37.0 от точки входа в рынок (показания индикатора в нижней части графика) и целью на уровне сопротивления краткосрочного тренда 1466.0.

    P.S. Объем сделки рассчитвается исходя из допустимого риска риска на сделку и размера ордера стоп-лосс, определяемого показаниями индикатора волатильности.
  5. 8,713
    Комментарии
    98
    Темы
    15649
    Репутация Pro
     
    Старожил

    7 Медалей
    4.4. Правила закрытия позиций.

    1. Позиции закрываются ордером тейк-профит или стоп-лосс, а также по паттернам встречного направления.
    Кроме того, если позиция пополнялась в ходе трейда, избыточный объем может быть закрыт на промежуточных уровнях целей или по паттернам встречного направления до достижения цели.
    2. Так как торгуется портфель и совокупный риск определяется для портфеля, то действует правило закрытия позиций по эквити. Уровни выхода по эквити рассчитываются в талице ММ. Решение о закрытии совокупной позиции принимается трейдером на основании динамики изменения эквити.
    3. Уровень стоп-лосс по каждой позиции по решению трейдера может быть перемещен в точку безубыточности.
    4. Избыточный объем также может быть закрыт перед публикацией важных экономических новостей, которые могут существенно повлиять на рынок.
    5. Все позиции торгуемого портфеля могут быть по усмотрению трейдера закрыты по рынку, если по торгуемому портфелю получен плавающий убыток в размере, равном или более математического ожидания риска.
  6. 8,713
    Комментарии
    98
    Темы
    15649
    Репутация Pro
     
    Старожил

    7 Медалей
    4.5. Правила 2 и 3.

    Хотим обратить внимание еще на один нюанс, который отмечен в книге Мэрфи (ссылка в начале ветки), используется Л.Рашке (3 индейца и сходные методики) и сторонниками волновой теории Эллиотта.
    Этот нюанс касается чисел 2 и 3 и заключается в следующем: при движении по тренду цена формирует 3 импульса, а потом начинается коррекция, а при коррекционном движении – 2, потом восстанавливается движение по тренду.
    Это не догма (и при трендовом и при коррекционном движении количество импульсов может быть больше, чем 3 или 2), но на рынке без серьезных катаклизмов чаще всего именно так и происходит.
    Учет этого факта при работе с SWT-методом даёт дополнительный признак для определения возможных точек завершения тренда и начала коррекции, а также для определения момента завершения коррекции и восстановления тренда.
  7. 8,713
    Комментарии
    98
    Темы
    15649
    Репутация Pro
     
    Старожил

    7 Медалей
    V. Особенности метода ММ для ШУ первой ступени.

    За время, прошедшее с начала года, метод ММ модифицирован и упрощен:



    Максимум риска на сделку с учетом проскальзывания установлен 190$.
    Математическое ожидание риска - на уровне рискового капитала, который на старте равен 1000$.
    Математическое ожидание риска регулируется максимальным количеством одновременно открытых позиций N, ордера стоп-лосс по которым не перемещены выше уровня безубыточности.
    Для стартового периода торговли N=30.
  8. 8,713
    Комментарии
    98
    Темы
    15649
    Репутация Pro
     
    Старожил

    7 Медалей
    VI. Пример работы по стратегии.




    Тренды старших уровней иерархии на графике дневного масштаба сохраняют восходящую направленность.
    Волна четвертого уровня графика часового масштаба находится в фазе боковой коррекции, но сформирован паттерн восходящего тренда (отмечен на графике галочкой).
    После этого рынок откатил, но, не обновив минимум, сформировал повторный паттерн восходящего тренда на волне третьего уровня графика часового масштаба.

    Покупаем фьючерс на золото по цене закрытия свечи 1343.0.
    Уровень ордера стоп-лосс на расстоянии 38.1 от точки входа в рынок (показания индикатора H1_SL в точке входа в рынок).
    Уровень ордера тейк-профит – 1393.0 – сопротивление краткосрочного тренда (на волне третьего уровня графика Н4, что соответствует волне четвертого уровня графика Н1).
    Объем позиции, для упрощения рассмотрения примера, 1 лот.
  9. 8,713
    Комментарии
    98
    Темы
    15649
    Репутация Pro
     
    Старожил

    7 Медалей


    Позиция закрыта по ордеру тейк-профит на уровне сопротивления краткосрочного тренда.
    Для объема 1 лот зафиксирована прибыль - (1393.0-1343.0)*100=5000$.
    Если рассчитать объем в соотвествии с таблицей ММ, то получим примерно 0.05 лота, или 250$.
  10. 8,713
    Комментарии
    98
    Темы
    15649
    Репутация Pro
     
    Старожил

    7 Медалей
    Вот собственно и все.
    Старт.

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать