Здравствуйте, форумчане!
Возможно вы слышали о том, что некоторые американские и европейские банки используют в своей работе индикаторы основанные на данных, которые не имеют отношения к котировкам, объемам и волатильности, опросах целевых групп (например PMI,TANKAN) и т.п., то есть внебиржевых данных. Ярким примером, который чаще других всплывает в обзорах и анализах является индикатор Паники/Эйфории от Citigroup.

Часть таких индикаторов является опережающими.
Почему бы и нам не обзавестить собственным индикатором? Таким ноу-хау стал наш Индикатор Финансовой Паники (FPI). Индикатор получает поток аналоговых данных различной степени плотности в течении дня, которые обрабатываются, усредняются и публикуются каждые 15 минут. Наибольшая активность наблюдается во время европейской и американской торговой сессии.

Uploaded with ImageShack.us
Этот вариант индикатора "заточен" под рынок США. Существует также версия индикатора ориентированная на азиатский рынок. Посмотреть на индикатор можно здесь http://aspy.info/how-to-use-financia...indicator.aspx

Как трактовать показания индикатора
Я все еще не достиг окончательной абсолютной просветленности в этом вопросе, однако вот какие закономерности были обнаружены.
1) То что является паникой для рынков США не обязательно является тем же для Европы (оживление в зале. возгласы: спасибо, кэп!)
2) Существуют долго длящиеся во времени тенденции, что можно наблюдать на усредненных исторических данных. Другими словами, График FPI ничем не отличается от своих сородичей
3) FPI - это осциллятор. Его показания изменяются от +10 до -10
4) Область показаний от +10 до +2.5 (примерно) характеризует стабильное поведение рынка
5) Область ниже +2.0 до -10 показывает различную степень паники на рынке. Чем ниже показания, тем сильнее паника.
6) Получая подряд несколько отрицательных сигналов/значений от FPI на графиках финансовых инструментов наблюдаем значительное отклонение от тренда.

Пример использования

На графике индикатора паники цифрами обозначены максимумы (>2.5), а буквами минимумы (<2.0). Эти же обозначения перенесены на соответствующую дату графика USD/CHF.
Как вы, наверное, помните, 31 октября была валютная интервенция Банка Японии?

Рассказывать про золото, индексы и акции здесь не буду, кому интересно сможет найти тут http://aspy.info/research.aspx

Вопрос
А какой на Ваш взгляд самый оптимальный способ использования этого индикатора?