Архив Школы » Архив ТС участников Школы управляющих » ТС "DT-1" (Discrete trading)
+ Подписаться
Страница 1 из 5 123 ... ПоследняяПоследняя
  1. 6,307
    Комментарии
    38
    Темы
    6174
    Репутация Pro
    Аватар для Lynxlynx  
    Старожил

    7 Медалей

    ТС "DT-1" (Discrete trading)

    ШУ-51

    текущий депозит: 5 876$
    текущий профит/убыток: 17,5%
    текущая просадка: 4 %


    торговый счет (логин) - 7948164
    пароль (инв) - fztz7ow
    ...


    ШУ-52

    текущий депозит: 5 000$
    текущий профит/убыток: 0,0%
    текущая просадка: 0,0 %


    торговый счет (логин) - 7961822
    пароль (инв) - 2xivubq


    начальный депозит - $5000
    инструменты - фьчерсы (валюты, металлы, энергетика, зерновые, софт)
    Недоступно! Pro 0
    Поделиться
    Просмотров: 6,207
  2. 6,307
    Комментарии
    38
    Темы
    6174
    Репутация Pro
    Аватар для Lynxlynx  
    Старожил

    7 Медалей
    Дискретный трейдинг - это вид трейдинга, при котором помимо торговой стратегии (или набора базовых правил) на принятие решений трейдером влияют такие факторы, как собственное мнение, опыт, привычки, а зачастую и интуиция трейдера. Торговая стратегия для дискретного трейдера - это не догма, а лишь набор базовых правил. Ошибки и действия "на опыте" - это такой же необходимый элемент дискретного трейдинга, как алгоритм - элемент системного трейдинга.

    Трейдинг по фигурам цен часто называют дискреционным трейдингом.

    Дискреционный трейдинг - это искусство адаптироваться к изменениям рынка в реальном времени, основываясь на прошлом опыте торговли и анализе исторических данных.
    Дискреционный трейдер следит за рынком и готовится войти в сделку при возникновении одного из стандартных сетапов. Вход, выход, стопы и размер позиции зависят от текущего настроения рынка, которое трейдер оценивает, исходя из своего опыта.
    ...

    Удивительный факт – самые высокие результаты в дэйтрейдинге на старте карьеры обнаруживают большей частью те из начинающих трейдеров, кто берет на вооружение дискреционные методы анализа. Несмотря на свою простоту, эти методы оказываются весьма эффективными
    Банальные истины зачастую хуже, чем явная ложь, поскольку исподволь и незаметно приводят к ошибкам. Одна и та же мысль порой становится своей противоположностью и приводит к взаимоисключающим результатам.

    Первая из очевидных банальных истин: «тренд – ваш друг». Для трейдера, торгующего на рыночном импульсе, нет ничего более опасного, чем неправильные попытки встроиться в развивающийся тренд. Почему так? Во-первых, потому, что в условиях высокой волатильности тренд крайне редко развивается однозначно. Постфактум мы все хорошо видим тренды, но в процессе развития каждый из них содержит в себе значимые ценовые контртрендовые выбросы, ложные ходы, ловушки, зоны борьбы, временные развороты и коррекции. А в условиях высокой волатильности – тем более.

    Можно быть на 100% правым в определении основного направления рынка и иметь, тем не менее, 90% проигранных сделок – просто в силу неправильного определения точки входа. Когда же тренд устойчиво определен – все лучшие точки входа уже позади. Так что я предлагаю не брать в друзья набившую оскомину банальщину, а строить карту ценовых уровней, связывающую предыдущие ценовые экстремумы с экстремумами, еще только формирующимися на рынке. Я придерживаюсь той точки зрения, что прошлые максимумы и минимумы связаны с будущими экстремумами через причинноследственные отношения и достаточно часто могут быть выражены (с известной долей приблизительности) через простые математические взаимоотношения.
    Проще – не значит хуже. Хотя бы потому, что избыточная навороченность технических инструментов чаще вредит трейдеру, нежели помогает ему. Гораздо важнее понимать физические принципы, лежащие в основе формирования рыночных максимумов и минимумов.

    Выделю три типа экстремумов.

    1. Первый – «экстремум истощения». Такой тип экстремума возникает не в результате борьбы спроса и предложения, а как факт истощения покупки на росте рынка или истощения продажи на его падении. В развитии движения всегда наступает такой момент, когда атакующая сторона уже боится наращивать активность, а противоположная – еще выжидает. Одни чувствуют, что уже поздно и опасно входить в движение, другим нужно убедиться, что движение уже выдохлось. Признаки «экстремума истощения»: снижение темпа на подходе к уровню, отстой с последующей коррекцией, связанной с фиксацией прибыли. Характерен снижением волатильности, сужением ценового диапазона. В терминологии японских свечей: «на дне глубокого ущелья трава растет без корней», «на вершине северной горы – карликовые деревья».

    2. Второй – «бетонная стена». Такой тип экстремума развивается как резкая контратака, совершенно неожиданная для атакующей стороны. Он наиболее типичен для «тонкого» рынка с небольшими объемами сделок. В подоснове резкого разворота – активизация крупного ордера (ордеров) с некоего ценового уровня. Крупные игроки, большую часть времени находящиеся вне игры, предпочитают покупать и продавать с самых выгодных уровней, и поэтому их ордера часто расположены далеко от цен текущей торговли. Но, активизируясь на вершине, они резко поглощают весь текущий спрос со значимым снижением уровня цены. В терминологии свечей: «надгробие», «молот», «кенгуру» – все конфигурации с маленькими телами и длинными фитилями на экстремуме, обозначающими перелом уверенности. Такая ситуация очень часто возникает на новостях – рынок стремительно взлетает или падает на спекулянтской атаке и активизирует мощное, встречно направленное движение. Игра крупных спекулянтов против толпы мелких, «кошки против мышек».

    3. Третий – «экстремумы открытия». Их два типа. Первый из них возникает, как правило, в первые несколько минут после открытия торговой сессии. Связан с необходимостью заполнения рыночных ордеров, скопившихся перед открытием сессии (что сводит его к «экстремуму истощения»), а также со стремлением маркет-мейкеров выровнять корреляционные расхождения с ведущими индексами (это часто происходит на открытии индекса DAX), если американская сессия образовала расхождение с ценой закрытия накануне.

    Сегодня торговлю на явлении выравнивания рынков принято называть «географический арбитраж». Чтобы понять второй тип «экстремума открытия», нужно разобраться с тем, что происходит на самом деле в момент открытия на рыночной площадке.
    Второй тип экстремума, пожалуй, самый интересный. Почему? Он связан с тактикой трейдеров в ямах. Здесь важна маленькая тонкость. После того, как произошло заполнение ордеров на открытии, и начальная активность исчерпана, важным становится поведение трейдеров в яме, специалистов и маркет-мейкеров, т.е. всех тех участников, которые не платят комиссию за сделки. Отсутствие издержек позволяет им через взаимно компенсируемые серии микросделок выявить зону, где находятся крупные ордера – как со стороны вершины, так и со стороны дна. Это делает «экстремумы открытия» чрезвычайно важными для торговли.

    В чем фишка? При следующих приближениях рынка к этим уровням, буквально за пару пунктов до них, локалы могут с очень высокой вероятностью безопасно закупаться и продаваться, используя зоны активизации крупных ордеров как защитные стопы. Если рынок активизирует эти ордера, они срабатывают как экстремумы второго типа – «бетонная стена», принося мгновенную прибыль. Если ордера сняты, и рынок проходит эти уровни – а это становится ясно очень близко от входа, – тогда потери минимальны.
  3. 6,307
    Комментарии
    38
    Темы
    6174
    Репутация Pro
    Аватар для Lynxlynx  
    Старожил

    7 Медалей
    Паттерн (от англ. pattern — модель, образец) — в техническом анализе называются устойчивые повторяющиеся сочетания данных цены, объёма или индикаторов. Анализ паттернов основывается на одной из аксиом технического анализа: «история повторяется» — считается, что повторяющиеся комбинации данных приводят к аналогичному результату.



    Паттерны фга условно разделяются на:
    Неопределённые (могут вести и к продолжению и к смене текущего тренда). К ним относят «флаги» и «клин».
    Паттерны продолжения текущего тренда. К ним относятся «флаг», «вымпел» и другие.
    Паттерны смены существующего тренда. К ним относятся «голова-плечи», «двойная» и «тройная вершины» (двойное и тройное основание), «бриллиант» и другие.

    Наиболее распространённые используемые в ТС паттерны технического анализа:
    Голова и плечи (перевёрнутые голова и плечи)
    Двойная вершина (двойное основание)
    Тройная вершина (тройное основание)

    Треугольник
    Клин
    Флаг
    Вымпел

    Бриллиант
    Чашка с ручкой (и вертикальное отражение)
    а также наиболее распространенные модели японских свечей разворота (молот, звезда, поглощение).


    Вспомогательные инструменты:
    1. уровни кор-ции и расшрения Фибоначчи
    2. технические линии (под-ки/сопр-я, трендовые, канальные, медианы)
    3. индикатор RSI (дивергенции/кон-ции в зонах перекуп-ти/перепрод-ти)
  4. 6,307
    Комментарии
    38
    Темы
    6174
    Репутация Pro
    Аватар для Lynxlynx  
    Старожил

    7 Медалей
    Описание варианта трейда по ТС.

    Для принятия решения по открытию позиции будет использоваться различные торговые модели га и яп. свечей

    Например:

    "1" - первая волная (желательно, это должен быть импульс) В свечной интерпретации это должно выглядеть как "поглощение", "утренняя/вечерняя звезда", "звезда дожи" или "молот"

    "2" - вторая волна:
    а) фаза консолидации в узком диапазоне (в пределах 23%)
    и/или
    б) фаза коррекции к волне 1 на глубину уровней Фибоначчи (38/50/62 %%)

    "вход" - по признакам завершения 2-й волны осуществляется открытие позиции в направлении 1-й (импульсной волны)

    - при конфигурации 2-й волны в виде консолидации в пределах 23% (вар. А) вход осуществляется ордером buy stop, расположенным на несколько пунктов выше локального максимума 1-й волны. Соответственно стоп-приказ располагается на несколько пп ниже локального минимума корреционной волны "2".

    - при конфигурации 2-й волны в виде коррекции в пределах 38-50-62 (вар. Б)
    вход осуществляется ордером buy limit или рыночным по текущей цене на указанных уровнях. Соответственно стоп-приказ располозается под локальным минимумом 1-й волны, т. е. под начальной точкой модели (при прохождении которой в обратном направлении, паттерн будет считаться разрушенным)

    Цели.
    Задача по целям - взять прибыль на движении цены в волне "3"
    Цель оптимальная - это отмеренный ход, равный величине волны "1"
    Цель макс - отмеренный ход с коэффициентом Фибоначчи 1,23, 1,38, 1,5 и 1,62 к величине 1-й волны.

    Риски.
    Лот (размер контракта) расчитывается таким образом, чтобы при выставленном по условиям ТС стоп-приказе убыток в одной сделке находился в пределах 2-4% от начального депозита.

    ТФ.
    Рабочие модели будут рассматриваться, как годные к применению на тф-ах от Н1 и выше.


    Пример работы по стратегии:

    ТФ Н4
     
  5. 6,307
    Комментарии
    38
    Темы
    6174
    Репутация Pro
    Аватар для Lynxlynx  
    Старожил

    7 Медалей
    купил от поддержки Какао.
    посмотрим, будет пробитие или отскок...

    0,1 бай 2040, стоп 1940, цель 2280
    риск 100 (2%)
     
  6. 6,307
    Комментарии
    38
    Темы
    6174
    Репутация Pro
    Аватар для Lynxlynx  
    Старожил

    7 Медалей
    на пятничных пейроллс-01/06 открылись 3 отложенных ордера;

    йена
    0,1 селл 1,2858
    стоп 1,2920
    цель 1,2420
    риск 130 (2,5%)




    канад. долл.
    0,1 бай 0,9575
    стоп 0,9470
    цель 0,999
    риск 95 (2%)




    нефть
    0,1 бай 97,50
    стоп 95,60
    цель 109,5
    риск 190 (4%)
  7. 6,307
    Комментарии
    38
    Темы
    6174
    Репутация Pro
    Аватар для Lynxlynx  
    Старожил

    7 Медалей
    Цитата Сообщение от Lynxlynx Посмотреть сообщение
    купил от поддержки Какао.
    посмотрим, будет пробитие или отскок...

    0,1 бай 2040, стоп 1940, цель 2280
    риск 100 (2%)
    какао закрылось выше поддержки, ордер тоже в работе.
     
  8. 6,307
    Комментарии
    38
    Темы
    6174
    Репутация Pro
    Аватар для Lynxlynx  
    Старожил

    7 Медалей
    итог на 02/06:

    открытых позиции.................................... .......... 4 (по закрытию дня все в плюсе)
    совокупный риск.......................................... ....... 10,5%.
    плавающий профит/убыток................................ +138 (2,75%)
    зафиксированный профит/убыток...................... 0
    текущий плавающий баланс счета..................... 5138
    текущий зафиксированный баланс счета.......... 5000
    текущая максимальная просадка....................... 0 (0%)
  9. 6,307
    Комментарии
    38
    Темы
    6174
    Репутация Pro
    Аватар для Lynxlynx  
    Старожил

    7 Медалей
    Цитата Сообщение от Lynxlynx Посмотреть сообщение
    нефть
    0,1 бай 97,50
    стоп 95,60
    цель 109,5
    риск 190 (4%)
    нефть закрылась по стопу.
     
  10. 6,307
    Комментарии
    38
    Темы
    6174
    Репутация Pro
    Аватар для Lynxlynx  
    Старожил

    7 Медалей
    Цитата Сообщение от Lynxlynx Посмотреть сообщение
    нефть закрылась по стопу.
    позиция была потенциально прибыльной.
    не хватило уровня стопа (пробой всего на 30 п.)
    нужно внимаиельней отслеживать волатильность в момент разворота, аккуратней расчитыват точку входа и ур. стопа.
     

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать