Форум трейдеров » Начинающим трейдерам » Тестирование стратегий
+ Подписаться
Страница 6 из 12 ПерваяПервая ... 45678 ... ПоследняяПоследняя
  1. 2,443
    Комментарии
    92
    Темы
    2926
    Репутация Pro
    Аватар для ANGELic  
    Мастер форумных наук

    6 Медалей
    Продолжаем) Мы остановились на том, что попробуем протестировать следующую стратегию...

    Индикатор VCS у нас показывает тренд - против него мы не торгуем... т.е. если он красный - у нас могут быть только продажи, если синий - покупки.

    Продажи идут от верхней границы полос Боллинджера, с целью на нижней границе. Стоп - 1 тик выше VCS.

    Т.е. суть - работа в коридоре, но только по тренду.

  2. 2,443
    Комментарии
    92
    Темы
    2926
    Репутация Pro
    Аватар для ANGELic  
    Мастер форумных наук

    6 Медалей
    Настройки индикаторов



  3. 2,443
    Комментарии
    92
    Темы
    2926
    Репутация Pro
    Аватар для ANGELic  
    Мастер форумных наук

    6 Медалей
    Результаты, которые мы получили...


    Чуть позже проведем анализ...
  4. 2,443
    Комментарии
    92
    Темы
    2926
    Репутация Pro
    Аватар для ANGELic  
    Мастер форумных наук

    6 Медалей
    Небольшой предварительный анализ. Мы протестировали 2 варианта ТС. Трендовая и работа в коридоре по тренду. Результаты работы в коридоре по тренду в данном случае получились лучше, чем просто работа по тренду. Но это еще ни о чем не говорит, потому что мал интервал тестирования - мы протестировали всего один контракт, т.е. 3 месяца.

    Преимущество первой системы - мы ловим тренд, и сидим в нем до конца, однако за счет стопов в коридоре съедается львиная доля прибыли. Преимущество второй системы - это накапливание прибыли при работе во флете, т.е. в коридоре.

    А теперь если подумать - то объединив эти системы в одну, мы получим более устойчивую ТС, поскольку с одной стороны если будет тренд - то мы получим прибыль за счет трендовой составляющей, с другой стороны при вхождении цены в коридор и убытках при торговле по тренду мы будем его компенсировать за счет коридорной составляющей.

    Единственное что нужно сделать - это разработать грамотный ММ. Однако об
    этом позже.

    Пока же поставим себе задачу, протестировать ТС для ШУ - срок работы 1 месяц, поэтому разработанный выше вариант не годится. ТС для бакалавра и ТС для проекта Мальцева.
  5. 2,443
    Комментарии
    92
    Темы
    2926
    Репутация Pro
    Аватар для ANGELic  
    Мастер форумных наук

    6 Медалей
    Пока идет подготовка основного материала введем еще одну рубрику - Мысли о рынке, где будем по специфике темы размышлять о рынке и не только.

    Будем без имен) Почитал одного очень известного здесь человека - но сейчас он временно на другом форуме. У человека в управлении было порядка 27 000. Результат... результат получился плохой. Осталось почти ничего( Но дело даже не в этом - он все время пишет что вот система при тесте дала такой то результат, вот другая система при другом тесте еще лучший... оперирует вероятностями... вероятность тейка 80 процентов... но почему то получается стоп... Но ведь тест делался?...

    Я думаю что все таки нет. Ибо при тестировании уже предварительно знаешь приблизительный результат работы системы и уже не возникает желания торговать своим мнением на рынке, потому не зачем. Тут еще следует заметить, что любые изменения даже в ММ, если они не были при тестировании - чреваты. И чреваты они тем - что результат может получится совсем другой, а это уже плохо. Причем одинаково плохо - и при плохом и при хорошем результате. При плохом это понятно, а почему плохо при хорошем? А потому, что идет отступление от системы.
  6. 2,443
    Комментарии
    92
    Темы
    2926
    Репутация Pro
    Аватар для ANGELic  
    Мастер форумных наук

    6 Медалей
    Не думал, что формализация ТС столь долгое и трудное занятие)))

    Постепенно здесь будет выкладываться процесс создания и тестирования ТС для ШУ и проекта Мальцева.

    Основня идея ТС - работа от уровня максимальных объемов.
    Дополнительные индикаторы - Параболик, Ренко и VCS, а также две скольщие средние с периодами 50 и 25.

    Начнем с января месяца.


  7. 2,443
    Комментарии
    92
    Темы
    2926
    Репутация Pro
    Аватар для ANGELic  
    Мастер форумных наук

    6 Медалей
    Уровень 3 января - 1.3063.
    Индикаторы на Н1 говорят о покупке, но цена под объемом.

    Перемещаемся на М30 и видим, что 2 скользящие средние подали сигнал на продажу. Стоп 40 пп от максимального объема, профит - 100 пунктов. Получен профит. Заносим это в нашу табличку...
     
  8. 2,443
    Комментарии
    92
    Темы
    2926
    Репутация Pro
    Аватар для ANGELic  
    Мастер форумных наук

    6 Медалей
    5 января
    Уровни
    3 января - 1.3063
    4 января - 1.2954



    Индикаторы на Н1 говорят о продаже ( кроме параболика - он меняется как более быстрый ) но цена не доходит до уровня максимального объема 3 пп. Поэтому сделки нет - но тем не менее сейчас мы просто это откладываем у себя в голове. В дальнейшем возможно оптимизируем уровень размещения ордера.

  9. 2,443
    Комментарии
    92
    Темы
    2926
    Репутация Pro
    Аватар для ANGELic  
    Мастер форумных наук

    6 Медалей
    6 января

    Уровни за
    5 января - 1.2800
    4 января - 1.2954


    Основные индикаторы говорят о продаже на Н1

    но мы рассмотрим худший вариант - работа от закрытия часа выше объема. Час закрывается выше объема - мы выставляем ордер от объема, ниже - ордер на продажу. Стоп 40 пп, но закрывать сделки будем когда час закроется за объемом. Видим что получилось три отрицательные сделки. На положительную не хватило 5 пп. Опять таки, запоминаем этот момент, но в таблицу вносим отрицательные сделки.

  10. 2,443
    Комментарии
    92
    Темы
    2926
    Репутация Pro
    Аватар для ANGELic  
    Мастер форумных наук

    6 Медалей
    9 января

    Уровни за

    6 января - 1.2728
    5 января - 1.2800


    Индикаторы сначала находятся в продаже ( при 1 - ой сделке )

    При второй сделке меняются на покупку. Обратим внимание, что при первой сделке цена находится выше 2 средних.

    При первой сделке закрываем по рынку по закрытию часа выше объема. По второй сделке - в конце дня.

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать