Форум трейдеров » Начинающим трейдерам » Тестирование стратегий
+ Подписаться
Страница 2 из 12 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя
  1. 2,443
    Комментарии
    92
    Темы
    2926
    Репутация Pro
    Аватар для ANGELic  
    Мастер форумных наук

    6 Медалей
    Выше указанный пример по индикатору Bears - это только лишь для наглядного примера, зачем нужно проводить визуальное тестирование, поскольку оценить работает ли индикатор или нет по одному дню нельзя. Нужен больший период выборки.
  2. 2,443
    Комментарии
    92
    Темы
    2926
    Репутация Pro
    Аватар для ANGELic  
    Мастер форумных наук

    6 Медалей
    Такое тестирование, которое привел на примере индикатора Bears будет верным для МТС !, но не верным для человека... Почему? Потому что МТС она работает круглосуточно, не спит, не отдыхает... человеку же нужен отдых, у него бывают перерывы и т.д. т.е. он торгует в какие то определенные промежутки времени, допустим с 8 утра до 16 вечера. Так вот - для него тестирование следует производить именно в этих рамках, т.е. с 8 до 16 часов. Объем работы в принципе не изменится, просто увеличатся временные рамки проводимого теста... т.е. грубо говоря, если круглосуточную стратегию на М15 протестировали за неделю\месяц, то стратегию в данных временных рамках мы протестируем за 3 недели\3 месяца...

    Тестирование проводим в тех временных рамках, в которых планируем работать на рынке
  3. 2,443
    Комментарии
    92
    Темы
    2926
    Репутация Pro
    Аватар для ANGELic  
    Мастер форумных наук

    6 Медалей
    Протестировали индикатор - выяснили, что нам он по каким то причинам не подходит. Тут следует заметить, что...? Что следовало что то заметить... )))

    Даже проведение просто ''тупого'' визуального тестирования может сделать результат работы стратегии на рынке положительным, чем опять же, работа по какой то стратегии без тестирования - чем большинство и занимается. Но все таки, для лучшего результата нужно понимать основные принципы своей системы и индикаторов, которые в ней применяются. Что это значит? Опять же как пример - можно просто протестировать простую стратегию на простой скользящей средней - результат визуального тестирования - на трендовых участках у нас будет идти прибыль, на флетовых - убытки.

    Если мы будем слабо ориентироваться в принципах работы индикатора - трендовый, во флете либо информационный, то у нас уже фактически нет возможности как то улучшить стратегию, поскольку отсутствует ясное понимание фазы рынка - а это очень и очень важно...

  4. 2,443
    Комментарии
    92
    Темы
    2926
    Репутация Pro
    Аватар для ANGELic  
    Мастер форумных наук

    6 Медалей
    Кстати, начальства тут нет? ))) Тогда можно заметить... Проект Мальцева - количество выбывших стратегий 1153... очень много. Основная беда - отсутствие какого либо даже элементарного тестирования. Разумеется - это я так думаю.

    Если в пункт правил внести дополнение о визуальном тестировании, на мой взгляд - это было бы новый этап в развитии проекта. Как я это себе представляю? После пункта описание торговой системы делаем вложение ( чтобы не занимать много места и не портить описание ) - архив с такими вот рисуночками рисуночек:) за какой то определенный промежуток времени. Этот промежуток времени зависит от периода работы стратегии - как пример, если стратегия работает на М15 - то допустим неделя, на Н1 - месяц, Н4 - 4 месяца и т.д. Это и по времени не очень много, гораздо меньше чем табличное тестирование, но все таки дает громадную пользу в наглядном представлении о своей стратегии. Причем уже писал - тестировать нужно именно в те часы, когда идет работа на рынке...

    Что это дает? Конкурсанту это дает возможность проверить свою стратегию еще до работы в рынке, понять ее лучше, не тратить напрасно времени на бесполезную работу в рынке, если стратегия не подходит, либо придерживаться ее - если она имеет положительный результат тестирования и еще много плюсов ...

    Минус тоже есть - за это предложение меня станут ненавидеть :)

    Чуствую, сейчас конкурсанты покрасят в красный цвет за такое предложение, но надо что то делать...))))))

    В процессе описания этой темы мы и составим стратегию, с таким вот тестированием в проект Мальцева, так сказать наглядный пример...
  5. 2,443
    Комментарии
    92
    Темы
    2926
    Репутация Pro
    Аватар для ANGELic  
    Мастер форумных наук

    6 Медалей
    Продолжим. Берем любой индикатор, на основе которого хотим построить систему - я взял VoltyChannel_Stop. Накидываем его на график - просто смотрим...


    Видим, что индикатор трендовый


    А вот в коридоре работает он плоховато, нужно подумать как исключить такие участки, или как минимум уменьшить убытки от них. Но это все оставляем пока в голове, сейчас же не обращая на них внимание просто проведем визуальное тестирование, о чем я говорил выше. График масштаба Н1, поэтому период от 1 месяца... возьмем либо один, либо два, либо три - три лучше всего, поскольку три месяца - это контракт)))
  6. 2,443
    Комментарии
    92
    Темы
    2926
    Репутация Pro
    Аватар для ANGELic  
    Мастер форумных наук

    6 Медалей
    Визуальное тестирование возьмем на примере фьючерса на евро.

    Красные линии - это стоп, Зеленые - профит. Для удобства и наглядности мы скрыли все лишнее, свечи и т.д. Условия открытия позиции взяли простые - индикатор меняет цвет с красного на синий - мы покупаем, стоп за синей линией, индикатор меняет цвет с синего на красный - мы продаем, стоп за красной линией. Период мы взяли - 3 месяца, т.е. время торговли контракта.





    Из графика видно, что дальнейшее тестирование, т.е. табличное, проводить смысла нет, поскольку в этом виде стратегия принесет минус. И нужно либо менять настройки индикатора, либо вводить новые условия работы по нему... но разберем, за счет чего получается минус - это нужно для того, чтобы понимать, что нужно искать чтобы стратегия вышла в плюс.
  7. 2,443
    Комментарии
    92
    Темы
    2926
    Репутация Pro
    Аватар для ANGELic  
    Мастер форумных наук

    6 Медалей
    Будем потихоньку разбираться, что идет не так. Выделили 2 участка - и обозначили их цифрами 1 и 2.



    На участке 1 мы видим тренд вниз, с какой то средней волантильностью без всплесков волантильности в обратную сторону... это не верное определение, потому что волантильность не может быть быть направлена в какую то ни было сторону, но тем не менее...



    На участке 2 видно, что хотя тренд по сути не изменился - направлен вверх, но за счет изменения волантильности при одновременном движении цены, наверно так будет правильней, в обратную сторону ( обратную тренду ) - индикатор перерисовывается и мы получаем серию стопов... Будем смотреть дальше, но две идеи у нас уже есть - нужно либо поменять настройки индикатора, и вместо стандартных поставить другие или ввести некоторые дополнительные правила в торговую систему. Но эти мысли пока остаются в голове, мы же смотрим дальше...
  8. 2,443
    Комментарии
    92
    Темы
    2926
    Репутация Pro
    Аватар для ANGELic  
    Мастер форумных наук

    6 Медалей
    Смотрим далее...

    И видим, что опять таки... на участках направленного тренда без резких откатов в обратную сторону движения у нас идет по стратегии плюс, как на участке 1.

    Как только появляется флет, который идет довольно продолжительное время - он съедает всю прибыль, как видно на участке 2.

    Если смотреть далее, то там будет одно и тоже - тренд - плюс, флет, либо резкие откаты с большой волантильностью - минус. Вот мы выявили слабые стороны стратегии.

    Как уже говорил - два варианта решения. Либо смотрим настройки индикатора, и пытаемся решить проблему через них. Либо вводим дополнительные индикаторы или правила открытия позиции.
  9. 2,443
    Комментарии
    92
    Темы
    2926
    Репутация Pro
    Аватар для ANGELic  
    Мастер форумных наук

    6 Медалей
    Открываем окно индикатора и смотрим
    Окно общие оствляем как есть, там для нас ничего интересного...


    Окно цвета - можно поменять цвета, кому не нравятся синий и красный можно сделать другие, но по сути - и они для нас не важны


    Окно отображение - опять таки, оставляем все как есть...


    Окно входные параметры... то что нам нужно. И сразу же бросается в глаза ATR... А из описания индикатора ATR мы знаем, что... Средний истинный диапазон (Average True Range) является индикатором волатильности. Вот! А из предыдущего визуального тестирования мы выявили слабые стороны стратегии, и одной из них является как раз таки волантильность... пробуем поиграться с настройками этого параметра.
     
  10. 2,443
    Комментарии
    92
    Темы
    2926
    Репутация Pro
    Аватар для ANGELic  
    Мастер форумных наук

    6 Медалей
    Тут небольшое замечание к проведению визуального тестирования - все те черточки, то бишь линии которые показывают сделки ( напомню - у нас это зеленые - профит, красные - стоп ) , которые мы провели на самом первом этапе при первоначальных настройках индикатора мы оставляем.

    Для чего? Это будет видно дальше, но если по простому - то мы будем более наглядно видеть где стратегия с новыми параметрами работает лучше, где хуже... Т.е. попросту для лучшего восприятия

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать