Форум трейдеров » Начинающим трейдерам » Тестирование стратегий
+ Подписаться
Страница 1 из 12 12311 ... ПоследняяПоследняя
  1. 2,443
    Комментарии
    92
    Темы
    2926
    Репутация Pro
    Аватар для ANGELic  
    Мастер форумных наук

    6 Медалей

    Тестирование стратегий

    Да... в этой теме разговор пойдет о тестировании различных стратегий - будем разбираться для чего нужно тестирование, как правильно его производить, разберем способы, которыми можно протестировать стратегию и конечно же здесь будем тестировать различные стратегии... что получится, посмотрим :)
    Недоступно! Pro 0
    Поделиться
    Просмотров: 21,729
  2. 2,443
    Комментарии
    92
    Темы
    2926
    Репутация Pro
    Аватар для ANGELic  
    Мастер форумных наук

    6 Медалей
    Для начала немного общей информации... Для чего вообще нужно это тестирование? А оно нужно для того, чтобы у вас был депозит)

    Люди, которые только приходят на рынок, почти всегда пренебрегают этим правилом, в результате статистика 95 против 5 по форексу... На глаз... тут вошел... тут вышел... на истории смотрится красиво... а как только мы приходим на правую часть графика, вот тут то и начинаются проблемы... Войти или нет?... Выйти или еще подождать?... Стоп в БУ подтянуть, или пусть так стоит... В результате в голове вместо чистой картины рынка, получается какая то каша из индикаторов, свечек и прочего...

    Между тем как тестирование и призвано помочь из всей этой каши сделать чистую картину рынка, т.е. убрать психологию из торговли - есть сигнал - вошел, нет сигнала - не вошел... поступил сигнал на закрытие - закрыл и т.д. При тестировании мы как бы заранее уже знаем приблизительно тот результат, который мы можем получить от стратегии... И это самое тестирование является составной частью разработки этой самой стратегии... В реальном времени результат может быть лучше, может нет - в зависимости от условий рынка... Но в среднем он будет такой, как и при тестировании... при достаточно долгой выборке...

    Кроме того, когда мы проводим тестирование - мы можем глубже понять стратегию - где ее слабые места, где сильные.. как это можно использовать...разработать наиболее подходящий ММ для стратегии. Т.е. сделать массу вещей, которые будут недоступны если это самое тестирование не проводить...
  3. 3,633
    Комментарии
    27
    Темы
    3641
    Репутация Pro
    Аватар для Marselos  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    А какие ТС будут тестироваться?
  4. 2,443
    Комментарии
    92
    Темы
    2926
    Репутация Pro
    Аватар для ANGELic  
    Мастер форумных наук

    6 Медалей
    Цитата Сообщение от Marselos Посмотреть сообщение
    А какие ТС будут тестироваться?
    На данный момент планирую уровневую ТС - на основании максимальных объемов... Трендовую... а так ТС планируется протестировать довольно много...
    Но помимо самого тестирования, здесь будет рассказываться что следует делать перед ним, что за ним и т.д. Где то вот так)
  5. 3,633
    Комментарии
    27
    Темы
    3641
    Репутация Pro
    Аватар для Marselos  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от ANGELic Посмотреть сообщение


    На данный момент планирую уровневую ТС - на основании максимальных объемов... Трендовую... а так ТС планируется протестировать довольно много...
    Но помимо самого тестирования, здесь будет рассказываться что следует делать перед ним, что за ним и т.д. Где то вот так)
    Так то не простую задачу на себя водрузили, тестирование дело очень важное но не самое приятное.
  6. 2,443
    Комментарии
    92
    Темы
    2926
    Репутация Pro
    Аватар для ANGELic  
    Мастер форумных наук

    6 Медалей
    Цитата Сообщение от Marselos Посмотреть сообщение
    Так то не простую задачу на себя водрузили, тестирование дело очень важное но не самое приятное.
    Да) Но делать нечего... информации об этом практически нигде нет, а это действительно очень важно.
  7. 2,443
    Комментарии
    92
    Темы
    2926
    Репутация Pro
    Аватар для ANGELic  
    Мастер форумных наук

    6 Медалей
    На данный момент существует наверное колоссальное количество всевозможных пособий по обучению работе на рынках от классиков до современных авторов, где можно найти очень много хороших и нужных вещей - описание различных индикаторов, стратегий, соблюдению ММ и еще много чего, но ни в одной книге я еще не встречал информации о том, как правильно строить и самое главное тестировать стратегию. Либо это небольшие отрывки, либо вообще этот раздел скромно умалчивается авторами.

    Между тем - тестирование стратегии это самый важный момент в ее разработке и дальнейшей работе на рынке. Что же отпугивает большинство людей от полноценного теста системы?
    Первое и самое главное - отсутствие системы как таковой. Встречается у большинства людей приходящих на рынок. Ибо для того, чтобы что то протестировать, нужно что то создать.
    Второе - это коллоссальная трудоекость процесса. Ведь даже для того, чтобы даже бегло визуально протестировать простенькую стратегию нужно затратить очень много времени и сил, не говоря уже о полноценном тесте за более долгий период времени.
    Третье - уже говорил, в учебниках нет соотвествующего раздела, где бы говорилось о том, как это можно делать, как это нужно делать. Это все тоже играет свою роль.
    И так - тест нужен затем, чтобы из такой стратегии


    вдруг не вышло так, что вы просто не так посмотрели... :)

    Тут маленькая оговорка - существуют механические торговые системы - но там как раз все просто, четкие правила входа выхода, круглосуточно работающий советник и тест на исторических данных. Этот вид тестирования мы разберем в самом конце.

    В этой теме мы постараемся разобраться в этом вопросе, прежде всего сами ;) .И опять же, все ниже и вышенаписанное - это будет лишь мое мнение, мое видение этого процесса, оно может быть не слишком научным, где то не верным, где то правильным... но единственный способ разобраться в этом вопросе - это идти вперед, протестировать несколько систем - и отправить их ... на рынок.

    Рынок - будет подтверждением правильности или неправильности теста системы. Причем не страшно, если он покажет что тест где то был проведен не верно - в этом случае анализируем, где может быть ошибка - либо в самом тесте, либо в других причинах и в зависимости от результатов анализа, возвращаемся обратно и все заново либо просто исправляем ошибку. Это единственный способ провести все грамотно.
  8. 2,443
    Комментарии
    92
    Темы
    2926
    Репутация Pro
    Аватар для ANGELic  
    Мастер форумных наук

    6 Медалей
    Чтобы продолжить разговор о тестировании мы разделим его на виды, поскольку у каждого вида есть свои плюсы и минусы.

    ручное тестирование и механическое тестирование.


    Ручное тестирование подразумевает тестирование руками, т.е. попросту говоря, составляем табличку, ищем сигналы на вход/выход и в ручную заносим в эту таблицу :) Ручное тестирование - единственный вариант тестирования ''не жестких'' систем, т.е. систем, которые сложно запрограммировать.
    МИНУСЫ
    - огромнейшая трудоемкость процесса, поскольку все нужно делать вручную
    - огромная затрата времени на тестирование на довольно большом промежутке времени
    - за счет ''не жесткости'' ценность тестирование несколько снижается, по сравнению с МТС

    ПЛЮСЫ
    - при этом виде тестирование начинаешь лучше понимать саму стратегию
    - можно тестировать любые стратегии

    Механическое тестирование - тестирование МТС. Тут все просто - есть советник. Ставим его на тест и смотрим результаты. Затем анализируем их.
    ПЛЮСЫ
    - малая трудоемкость процесса, ввиду того, что советник по сути уже есть, все остальное делает компьютер. Задача сводиться лишь к анализу результатов.
    - малая затрата времени
    - жесткость системы, а значит высокая объективность тестирования
    МИНУСЫ
    - можно тестировать только МТС
    -

    Большинству людей подходит только ручное тестирование, ввиду отсутствия Механических торговых систем. С него и начнем наше повествование...:)
  9. 2,443
    Комментарии
    92
    Темы
    2926
    Репутация Pro
    Аватар для ANGELic  
    Мастер форумных наук

    6 Медалей
    РУЧНОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ


    Разобьем весь этап ручного тестирования на несколько этапов
    - Визуальное тестирование
    - Табличное тестирование
    - Подбор ММ для системы
    - Окончательное тестирование с учетом ММ


    И для удобства дальнейшего понимания далее мы будем эти этапы рассматривать уже на конкретных примерах.


  10. 2,443
    Комментарии
    92
    Темы
    2926
    Репутация Pro
    Аватар для ANGELic  
    Мастер форумных наук

    6 Медалей
    Визуальное тестирование - первый этап.

    Применяется в самом начале разработки торговой системы. Т.е. для того, чтобы было понятно буду объяснять на конкретном примере построения торговой системы...

    Итак, мы определились, что хотим построить торговую систему. Замечательно.))) Вам кто то говорил, что у него есть супер индикатор, дающий миллионы и т.д... Берем его, накладываем на график и смотрим...

    Просто для примера возьмем стандартный индикатор Bears, который есть в МТ4... кто-то нам сказал, что он заработал миллионы на пересечении значений индикатора нулевой линии... либо нам это приснилось - не важно. Мы просто берем, и сигналы индикатора наносим на график и смотрим получившуюся картину. Красные линии - это стоп. Зеленые - профит.

    И наглядно мы видим, что за день у нас девять стопов и два профита, причем значение стопа гораздо больше среднего профита. У нас фактически нет никаких цифр - лишь приблизительные. Но исходя из этого, нам не нужно идти на второй этап, тратить кучу усилий и времени, потому что уже на этапе визуального тестирования мы видим, что стратегия не работает в том виде, в котором мы ее тестируем и нуждается либо в доработке, либо мы просто ищем другой индикатор.



    Этот этап позволяет визуально выявить с одной стороны возможности стратегии, с другой стороны экономит время.

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать