Форум трейдеров » Торговые стратегии » Торговля по синтетическим графикам волотильности LYQ используя МА
+ Подписаться
Страница 5 из 45 ПерваяПервая ... 3456715 ... ПоследняяПоследняя
  1. 3,633
    Комментарии
    27
    Темы
    3641
    Репутация Pro
    Аватар для Marselos  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от BQQ Посмотреть сообщение
    Ветка называется "Торговля по синтетическим графикам волотильности LYQ используя МА"

    Кто такой помянутый в названии ветки "синтетическим график волатильности LYQ "?
    Он у вас нарисован в одном из постов, откуда он взялся?
    График LYQ создан в BROCO, он показывает цену самого волотильного контракта по выбранному инструменту, удобен тем что не прерывается как CONT что позволяет использовать на нём скользящие, торговать им нельзя так как он искуственный, нужен для работы индикаторов, сама торговля идёт по контрактам (с высокой волотильностью каким именно понять можно по цене показываемой LYQ). Находится в терминале BROCO МТ4, раздел символы, группа CHARTS.
  2. 3,633
    Комментарии
    27
    Темы
    3641
    Репутация Pro
    Аватар для Marselos  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Создание ТС.

    В жёсткой форме некой единой модели МА на все рынки не существует, так как цена диктуют каким он будет, главное здесь прибыль которая появляется если применить метод корректируя под индивидуальный характер товара, сами МА это просто инструменты.

    А цели такие: первое, выявить жёсткий алгоритм входа стопа уровней профита, всё должно работать от цены и сигналы входа должны быть однозначными, при этом соотношение профитных сделок не меньше 50%, при соотношение стоп профит в среднем от 1к3, и главное алгоритм должен быть устойчив в долгосрочном формате.

    Второе выявить алгоритм на меньшем таймфрейме с соотношениями не меньше чем на большем, с целью возможностью работать комбинированно для максимального профита. Выявить такие алгоритмы не имея перевеса в свою сторону по отношению к остальным участникам рынка наверно невозможно, а так как единственный перевес сейчас (известный мне) это использования LYQ на низко ликвидных и низко волотильных инструментах то в этом направление и будет работа.

    Учитывая что на создания конечной формы ТС для GF у меня ушло около 18 месяцев (сам алгоритм не долго создавать, много времени уходит на последующие работы) думаю на новую ТС с учётом положительного опыта уйдёт около 6-12 месяцев.
  3. 3,633
    Комментарии
    27
    Темы
    3641
    Репутация Pro
    Аватар для Marselos  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Надо выбрать инструмент, пока писал по GF и после, уже их просматривал, и чем больше углубляюсь в это дело тем больше появляется убеждение что те методы и те соотношения которые удалось добиться получились из-за концентрации на одном инструменте. Как говорят матерые трейдера самые большие деньги делают когда трейдер концентрирует внимание на одном инструменте. Ещё просматриваю, есть мысли о торговле на НЕ, но если не подойдёт то наверно лучше усиливать уже существующею ТС на GF, выявляя лучших алгоритмов и добиваясь лучших соотношений, естественно их ввод в торговлю увеличит частоту сделок, что надо сделать так простои иногда долгие.
  4. 968
    Комментарии
    2
    Темы
    1960
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    3 Медалей
    Цитата Сообщение от Marselos Посмотреть сообщение
    График LYQ создан в BROCO, он показывает цену самого волотильного контракта по выбранному инструменту, удобен тем что не прерывается как CONT что позволяет использовать на нём скользящие, торговать им нельзя так как он искуственный, нужен для работы индикаторов, сама торговля идёт по контрактам (с высокой волотильностью каким именно понять можно по цене показываемой LYQ). Находится в терминале BROCO МТ4, раздел символы, группа CHARTS.
    Спасибо за ответ.
    Просто у меня нету в группе Charts такого графика... увы.
  5. 3,633
    Комментарии
    27
    Темы
    3641
    Репутация Pro
    Аватар для Marselos  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от BQQ Посмотреть сообщение
    Спасибо за ответ.
    Просто у меня нету в группе Charts такого графика... увы.
    На демо сервере только GONTS графиков LYQ там нет, он на реал сервере, в любом случаи что бы смотреть ТС не важно эту или другую нужен реал, котировки разные на демо лучше нечего серьёзного не смотреть и не делать (он так кнопочки понажимать).
  6. 3,633
    Комментарии
    27
    Темы
    3641
    Репутация Pro
    Аватар для Marselos  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Просмотрел инструменты в том числе и НЕ, решил не пытаться изобрести велосипед заново а продолжить работу над GF. Алгоритмы буду выкладывать тестировать и т.д. придёт время когда их наберётся достаточно что бы создать частоту хотя бы 2 сделки в месяц (без учёта уже действующих), тогда начнётся торговля по ним на реале. За количеством по сделкам в ущерб качеству не гонюсь, только самые лучшие алгоритмы (желательно простые). Пару алгоритмов в голове крутится, сегодня их буду обрабатывать завтра выложу итоги на ветку.
  7. 3,633
    Комментарии
    27
    Темы
    3641
    Репутация Pro
    Аватар для Marselos  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Был ещё 4-й алгоритм по действующей ТС на GF, он работал на М5, определённый период работал хорошо, потом просто перестал. Хитрость маленьких таймфреймов наверно в этом и заключается, частота сделок выше, допускаю что может быть хорошее соотношение прибыли к убытку, но вот выживаемость алгоритма по времени очень ограниченна, по моим наблюдениям при жёстком алгоритме около 6-12 месяцев (это очень мало, торговать то после всех работ получится в последние 3-6 месяцев). Когда то с них начинал, происходит примерно следующее, алгоритм выявлен, протестен, запущен на реале, квартал работает хорошо а потом идут убытки. Причина как правило одна, изменения в поведение цены (новые участники рынка, изменение волотильности, новая фаза рынка и т.д.) на большом тайфрейме допустим Д1, сильно влияет на меньшие таймфреймы перестраивает поведение цены и естественно ломает алгоритмы. По этому алгоритмы ищу в масштабе от Н1 до Д1.

    Кстати фаза рынка на GF в долгосрочном масштабе остаётся прежней уже лет 10, до этого был сильнейший долгосрочный восходящий тренд вызванный эпидемией уничтожающего поголовье рогатого скота а до него была то же состояние рынка что и сейчас идёт (GF пожалуй один из самых устойчивых по характеру инструментов на бирже).

    Бывают исключения на пример когда трейдер на М5 может искать вход с целями на Д1, психологически очень тяжело, это в стопе около 0.3% от депо и до 22! попыток войти в рынок (на лекциях Резвякова рассказывали), конечно такой вход с микро стопом даст колоссальную прибыль, за 100% с 1 сделки, но это очень тяжело, как во входе так и в удержание прибыли.
  8. 3,633
    Комментарии
    27
    Темы
    3641
    Репутация Pro
    Аватар для Marselos  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Новый алгоритм по GF или вернее переработка старого, особо нечего нового не придумал, заметил что в действующем алгоритме на Н1 фильтрующая не совсем эффективно работает, подумал что будет если её убрать. Беглый просмотр показал что без неё увеличивается частота сделок (естественно), как не странно стоповых оказалось меньше профитных, но они не совсем вписываются в профит по уровням канала, возможно стоит просто просчитать все сделки по истории и выявить статистический профит для входа с фильтрующей в канале. И посмотреть как такие сделки взаимодействуют с остальными входами. Этим и буду дальше заниматься.

    Пример отфильтрованной сделки

  9. 3,633
    Комментарии
    27
    Темы
    3641
    Репутация Pro
    Аватар для Marselos  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Посмотрел, сделки получаются своеобразные, их мало всего 4 за все 9 месяцев истории на Н1 в формате LYQ (первый месяц пропустил так как из за отсутствия баров скользящие не правильно показывают). Из за того что сделок мало не получится вывести какой либо единый статистический стандарт, но есть одна положительная закономерность после входа цена всегда идёт в направление профита расстояние больше величины стопа. Думаю данный алгоритм не может быть взаимосвязи с остальными и каждая сделка требует индивидуального подхода в профите (пока не накопится достаточно истории что бы сформировать статистический стандарт). В остальном алгоритм на первый взгляд вполне рабочий, использовать его в торговле или нет дело каждого, по логике это всё тот же вход в коррекции на продолжение тренда.

    Пример сделки стоп 300 пунктов профит до 1500 пунктов:

  10. 3,633
    Комментарии
    27
    Темы
    3641
    Репутация Pro
    Аватар для Marselos  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Просматривая GF в голове постоянно присутствуют старые алгоритмы, думаю надо сделать перерыв на выходные, немного передохнуть и приступить со свежей головой. В выходные писать не буду.

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать