Форум трейдеров » Торговые стратегии » Торговля по синтетическим графикам волотильности LYQ используя МА
+ Подписаться
Страница 2 из 45 ПерваяПервая 123412 ... ПоследняяПоследняя
  1. 3,633
    Комментарии
    27
    Темы
    3641
    Репутация Pro
    Аватар для Marselos  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    ТС делится на три алгоритма входа:

    -Вход по пересечению скользящих на Д1.

    -Вход на доливку по 24 скользящей после пересечения на Д1.

    -Вход по Н1.

    Важно: иногда вход по 24 скользящей на Д1 пересекается со входом на Н1, в таком случае вход на Н1 главный и отрабатывать надо его. Так же, если есть открытая допустим покупка по Д1 а на Н1 есть сигнал в продажу то предыдущая сделка закрывается и открывается продажа по Н1.

    Это связанно с тем что по входу на Н1 в 80% случаев сделка закроется в профите, на пересечениях скользящих на Д1 около 60% (это сигнал не совпадает с сигналами на Н1), на доливке по 24 после пересечений на Д1 в 50%. Н1 имеет больший перевес стало быть имеет приоритет над сигналы по доливке на 24 скользящей.

    Это может показатся сложным но так как частота сделок по всем алгоритмам примерно 2.2 в месяц то отследить все взаимосвязи просто, и они не часта возникают, чаще сделка открывается по одному сигналу и по нему же берётся профит.
  2. 3,633
    Комментарии
    27
    Темы
    3641
    Репутация Pro
    Аватар для Marselos  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Алгоритм на пересечениях скользящих Д1.

    Пожалуй самый распространенный вариант торговли при помощи скользящих часто упоминается в литературе и прочих трейдерских учебных материалах.
    Вход на пересечениях двух скользящих.

    Тяжёлая: Moving Awerage, период 105, метод построения Simple, по ценам Median Price (HL/2), ближний уровень профита 5500 и -5500, дальний уровень профита 10500, -10500, цвет Green.

    Быстрая: Moving Awerage, период 4, метод построения Simple, по ценам Close, цвет Red. В какую сторону быстрая пересекла тяжёлую, в ту и открывается сделка.

    Логика такая, за счёт отсутствия шума из-за низкой ликвидности есть возможность использовать скользящей с периодом 4 (это довольно малый период), почти на всех других инструментах это вызвало бы множество ложных входов. Таким образом эффект запаздывания по сигналу скользящей, сведён к минимуму.

    Так же из-за низкой ликвидности и отсутствия крупных игроков характер движение цены на GF остаётся стабильным. По истории с 2007 года алгоритм работал до кризиса, в кризис 2008 и после, а судя по 20 летнему графику GF цена находится во флэте уже лет 10, и даже если выйдет из него то ТС скорее всего не понадобится изменять так как скользящие в тренде работают лучше.
  3. 3,633
    Комментарии
    27
    Темы
    3641
    Репутация Pro
    Аватар для Marselos  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Далее на картинках разница между CONT и LYQ на сложном участке графика.



    Если смотреть по конту то на данном периоде рынка будет 4 сделки. Из них 2 будут ложные, 1 не дойдёт до профита первого уровня и только 1 будет по профиту (и то не факт так как непонятно каким контрактом торговать).



    LYQ убирает искажение склейки и на данном периоде рынка только 2 сделки, 1 ложная и 1 по максимальному профиту.

    Такое расхождение на Н1 ещё больше, кто работает со скользящими без графика LYQ автоматически проигрывает тому кто работает по LYQ. Не только по тому что у него отдельные сделки будут хуже но и взаимосвязи будут нарушатся а они дают самую высокую доходность (о них после описания всех алгоритмов).
  4. 3,633
    Комментарии
    27
    Темы
    3641
    Репутация Pro
    Аватар для Marselos  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    По входу на пересечению скользящих стоп ставится за рыночные минимумы максимумы но не стоит его ставить больше 2000-2500 пунктов, так как скорее всего если цена пойдёт против на 2000 пунктов то скользящая перестроится в противоположную сделку раньше срабатывания стопа.

    Сама по себе доходность со сделок по данному алгоритму не самая лучшая, так как волей не волей на Д1 стоп получается большим, этот тайфрейм важен как основной показатель максимальных уровней профита, далее когда буду описывать последовательность сделок будет понятно.
  5. 3,633
    Комментарии
    27
    Темы
    3641
    Репутация Pro
    Аватар для Marselos  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Думал завтра продолжить но на рынке нечего не происходит, скучно, пишу ...

    Алгоритм на добавочный вход по 24 скользящей.

    После основного входа на пересечениях (D1 GF) идёт добавочная сделка после касания ценой 24 скользящей с уровнями +100, -100 (метод построения Simple, по ценам Median Price (HL/2)), сделка только одна, первая после пересечения.

    Логика такая цена делает один зигзаг на коррекцию (это волна Б или 2 если языком волновиков) в которую попадает 24 скользящая, в этот момент идёт добавочный сигнал. Вход когда после касания коррекция переломилась в продолжение тренда, смена цвета дневной свечи. Вход на следующий день или в конце дня, на который пришелся перелом.

    Стоп за рыночный минимум максимум. В редких случаях этот добавочный вход получается с очень маленьким размером стопа, в этих случаях получается хорошее соотношение стопа к профиту. Вход иногда отменяется противоположным сигналом на Н1, напоминаю сигналы на Н1 главнее.

    Пример сделки



    Если смотреть CONT то сделки не будет так как в этот момент скользящие на Д1 пересекутся и покажут продажу.

  6. 3,633
    Комментарии
    27
    Темы
    3641
    Репутация Pro
    Аватар для Marselos  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    В дальнейшем не буду описывать разницу между LYQ и CONT, думаю и так ясно что торговать надо по LYQ.
  7. 3,633
    Комментарии
    27
    Темы
    3641
    Репутация Pro
    Аватар для Marselos  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Алгоритм работы по Н1.

    Вход когда сигнальная скользящая вошла и вышла из рабочей области не пробив скользящий канал, при этом фильтрующая скользящая должна находится вне рабочей области.

    Стоп за рыночный минимум максимум. Профит по уровням профита.

    Индикаторы:

    «Рабочая область» Moving Awerage период 190, метод Simple, по ценам HL/2, уровни 350 и -350 рабочая область, 2400 и -2400 1-й уровень первая цель по профиту, 4300 и -4300 2-й уровень профита, цвет DarkBlue.

    «Фильтрующая» Moving Awerage период 30, метод Simple, по ценам HL/2, цвет Red.

    «Сигнальная» Moving Awerage период 3, метод Simple, по ценам Open, цвет Magenta.

    Логика такая, вход происходит когда цену выбрасывает против сформировавшегося тренда, рабочий канал фильтрует флэт и возможные ложные входы так как сигнальная скользящая стоит быстрая (минимальное запаздывание). Цена может пробить рабочий канал, входа в таких случаях нет, так как высока вероятность широкой коррекции или нового тренда в противоположную сторону. Фильтрующая отфильтровывает затяжные коррекции по которым входить было бы опасно из за возможного выброса цены по стопу, так же она отфильтровывает непонятные участки тренда такие как вершины или дно. Если коротко алгоритм построен так что берёт самые достоверные сигналы в которых вход происходит в коррекции по сформировавшемуся тренду (редко когда вход идёт в начале тренда, чаще в середине). Далее в картинках.
  8. 3,633
    Комментарии
    27
    Темы
    3641
    Репутация Pro
    Аватар для Marselos  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Примеры сделок, продажи и покупки на Н1.

  9. 3,633
    Комментарии
    27
    Темы
    3641
    Репутация Pro
    Аватар для Marselos  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Профит нельзя сделать жёстким как алгоритм при входе, ему нужно позволять расти, а не ограничивать, по этому максимум что удалось сделать это установить статистические уровни которые цена достигает с максимальной вероятностью.

    По профиту логика такая, на всех тайфреймах есть уровни, по которым идёт фиксация профита, ближний и дальний, выстраиваются они от центральной скользящей, то есть от цены.

    Первый уровень построен так что цена до него доходит примерно в 95% случаев, это гарантированный профит (на столько на сколько это возможно на бирже), фиксация по нему даёт примерное соотношение стопа к профиту 1к3.

    Второй уровень так же строится по скользящей, но не является гарантированным, вероятность фиксации по нему примерно 60%, для того что бы понять дойдёт до него цена или нет надо смотреть на долгосрочный тренд. Если вход идёт в направление долгосрочного тренда то вероятность профита по второму уровню выше чем при входе против тренда (при входе против тренда вообще лучше о втором уровне забыть). Так же стоит присматриваться к фундаментальным данным, допустим продажи в 2008 в период кризиса почти всегда заканчивались профитом по второму уровню. Сезонные колебания так же накладывают свой перевес, зимой цена начинает падать, летом цена начинает расти (но смотреть её лучше в контексте долгосрочного тренда).

    Самый большое соотношение стопа к профиту появляется когда сделка открылась по алгоритму Н1 а закрылась по уровню профита Д1, такие большие профиты дают сверх прибыль но и держать их психологически тяжело. Далее пример в картинках.
  10. 3,633
    Комментарии
    27
    Темы
    3641
    Репутация Pro
    Аватар для Marselos  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    На картинках вход идёт по Н1 а фиксация профита по второму уровню профита Д1. Данный вход совпал с началом сезонного роста цены от сезонной нисходящей коррекции в долгосрочном восходящим тренде. Конечно удержать такую сделку будет крайне сложно, даже при том что фундаментальные данные полностью за неё. Ещё есть риск вынужденного закрытия сделки из за ухода волотильности на другой контракт (в данном примере этого небыло).




Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать